Witam,
piszę pracę licencjacką i mam ją oddać w poniedziałek. Jak zwykle wszystko robię na ostatnią chwilę i nagle okazało się że nie do końca umiem poradzić sobie z wyceną opcji, a nie mogę się już zobaczyć z moim promotorem.
Wymyśliłem sobie hipotetyczną sytuację, inwestora zabezpieczającego 90000 USD 3 miesięczną opcją binarną, azjatycką i barierową. Znalazłem dane historyczne z 1 roku przed stworzeniem opcji i obliczyłem zmienność historyczną (dobrze że historyczna, czy mam obliczyć implikowaną?) i utknąłem na obliczeniu dwóch parametrów "stopy wolnej od ryzyka" - Rrf i q "stopy zwrotu".
Obliczam opcje binarną z następującego wzoru:

kliknij, aby powiększyćUprzejmie proszę o pomoc w wyznaczeniu tych dwóch parametrów oraz podpowiedzenie czy użyłem dobrej zmienności.
Bardzo dziękuje