kącik AmiBroker

Cześć,

Zabrałem się na studiowanie AFL'a, ale jakoś średnio mi to idzie.

Próbuję w celach szkoleniowych sklecić prosty system na wybicie z kanału. Mniejsza o skuteczność - zależy mi na zrozumieniu składni:

Warunki:

1. Jeżeli cena zamknięcia przebije max. z 10-dni kup na następnej sesji po cenie otwarcia.
2. Sprzedaj (na danej sesji), jeżeli cena spadnie (od ceny najwyższej od otwarcia pozycji) o wartość 3*ATR z 14 dni. - czyli Trailing Stop ma być.

Na obecną chwilę zmontowałem takie coś:

okres=10;
DUp =HHV(Ref(H,-1),okres);
Buy=Cross(Close;,DUp);
Sell=ApplyStop(2,2, 2 * ATR( 10 ),1, True );

Problemy:
1. Nie wiem jak zapisać zlecenie kupna po cenie otwarcia na następnej sesji. Doszukałem się funkcji BuyPrice - ale nie wychodzi mi. Przypuszczam, że polecenie powinno zawierać wyrażenie Ref(O,1)...ale co dalej? :/
2. Ze stopem w ogóle nie potrafię sobie poradzić. Jeżeli formułę Stopa piszę ręcznie to w opcjach musi wszystko być wyłączone, czy w jakiś sposób również trzeba skonfigurować?

Witam,

Dzięki za wskazówki.... ale :) :

1. Czym w zasadzie różni się Twoje Ref(HHV(H,10),-1); od mojego HHV(Ref(H,-1),10); Składnia inna, ale wynik ten sam? Albo inaczej...czy mój zapis jest błędny - jedynie w tym przypadku udało się, że wynik jest poprawny?

2. SetBacktestMode(backtestRegular); - niestety błąd składni Error30
3. Stop nie działa - a przynajmniej nie wyświetla sygnałów sprzedaży czerwonymi strzałkami. Tu dodam, że usunąłem linijkę SetBacktestMode(backtestRegular);

Pzdr.,

Hej,

1. W sumie nie wiem, ja po prostu pisałem po swojemu :)
2. U mnie działa, masz najnowszego amika? może na jakimś starym trupie jedziesz który nie wbudowanych nowszych funkcji.
3. U mnie działa :)


kliknij, aby powiększyć

spróbuj wyświetlić strzałki od nowa na każdej zakładce (tej na dole pod wykresem). Nie wiem czemu ale u mnie widać strzałki tylko na jednej z zakładek. Przy przełączaniu pomiędzy nimi za każdym razem klikam "pokaż strzałki" i szukam gdzie się pojawią :) Nie mam pojęcia czemu nie widzę tego wszędzie.


kliknij, aby powiększyć


Pozdr ;]

Spoko spoko, już piszę, wycziluj :P

Da się ale musisz to inaczej zapisać. Np tak:


LiniaStop=Ref(LLV(L,10),-1);//minimum z 10 sesji
Plot(LiniaStop,"Stop",colorRed);//drukowanie minimum z 10 sesji
przeciecie=Cross(LiniaStop,L);//przecięcie LOW z linią stopu
PlotShapes(shapeDownArrow*przeciecie,colorRed);//rysowanie strzałki po przecięciu



Ten kod powinien wyrzucić coś takiego:


kliknij, aby powiększyć

mam nadzieję że trochę pomogłem ;]

w poprzednim poście coś namieszałem z linkiem do obrazka

tak to powinno działać wg. mnie


kliknij, aby powiększyć

tak o to chodziło, dzięki bardzo za zaangażowanie
do tego dokładam jeszcze filtry na cenę akcji (filtruje śmieci) oraz wolumen (w miarę płynne spółki)dane portfela i strategia gotowa, można zmieniać wielkości i robić backtesty
nie filtruję całego rynku tylko specjalnie dobrane spółki, które mam w zakładce Apply to filter
kod AFL
EMA1=EMA(O,7);
EMA2=EMA(O,14);
sl=H*0.9;

Buy = Cross(EMA1,EMA2) AND C > 0.49 AND C < 300 AND EMA(V,15) >=5000 ;//filtr ceny i wolumenu
Filter =EMA (V,15) >=5000;
Sell=Cross(HHV(sl,Buy),L);

//2 linijki pod spodem będą rysować strzałki na wykresie bez backtestów
//PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,colorLime);
//PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,colorRed);

Plot(EMA1,"EMA7",colorGreen,styleThick);
Plot(EMA2,"EMA14",colorRed,styleThick);
Plot(HHV(sl,Buy),"stop",colorWhite,styleThick);

_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{Name}} – {{Interval}} {{Date}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );

SetOption("InitialEquity", 100000 );// dane potrfela poniżej
SetTradeDelays(1,1,1,1);//kupno na następnej sesji po sygnale
RoundLotSize = 1;
posqty = Optimize("PosQty", 10, 5, 8, 1 );
PositionSize = -100/posqty;
PositionScore = 100-RSI(); // prefer stocks that have low RSI;
PosQty = 10;//ilość pozycji w portfelu
SetOption("MaxOpenPositions", PosQty );
PositionSize = -100/PosQty;
SetOption("futuresmode",False); //tryb futures wylaczony
SetOption("Minposvalue",5500); //min pozycja za kwote 1400 ze wzgledu na prowizje
SetOption("commissionmode",1); //rodzaj prowizji(procentowy)
SetOption("commissionamount",0.39); //wartosc prowizji
_SECTION_END();

zależy jak określasz trend

To jest niezbyt mądre, spóły o niskim RSI nie rosną, więc nie kupujesz spółek rosnących. RSI wysokie znaczy że spółka rośnie. RSI - relative strength index - indeks siły reletywnej jak sama nazwa wskazuje, kupuj albo silniejsze albo nie dawaj wcale warunku z RSI, ale na pewno nie słabsze ! ;]

Może się wydawać że RSI uratuje Cię przed kupnem na górce, a tak naprawdę uniemożliwia kupno tego co rośnie.
Możesz najwyżej pooptymalizować sobie RSI i zobaczyć jakie wartości dla Twojej strategii są najlepsze.

Cześć,

Podczas zabawy parametrami prostego systemu wybicia z kanału udało mi się z 10 tyś zrobić 40 mln:)
Ustawiłem abstrakcyjnego stopa na poziomie 0.1*ATR(14) - ale wynik w raporcie jest.

Moje pytanie:
1. Co jest nie tak z tym systemem? - czego nie widzę? co generuje takie abstrakcyjne wyniki?
2. Po ustawieniu kupna po cenienie OPEN na następnej sesji po wystąpieniu sygnału wyniki systemu "padają na pysk". Dla czego?

Wycinek raportu:
Net Profit % 398603.32 %
Annual Return % 70.09 %
Winners 246 (91.45 %)
Max. system % drawdown -8.22 %

Mój kod (część twórczości należy do Chill'a:) ): - przykład na podstawie KGHM.
pds=9;
Maxpdsdni=Ref(HHV(H,pds),-1);
warKup=Cross(C,Maxpdsdni);

SL=0.1*ATR(14);



Buy=warKup;
Sell=0;
ApplyStop(2,2,SL,1);



Plot(Maxpdsdni,"DU",colorBlue,styleLine);

//ta sekcja wstawia wykres cenowy
_SECTION_BEGIN("Price");
//SetTradeDelays(1,1,1,1);//kupno na następnej sesji po sygnale
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{Name}} – {{Interval}} {{Date}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

Pzdr.,
Cyzo

a jak jest teraz ustawione? Close bez przesunięcia czasowego? Czy Open bez przesunięcia czasowego?

Bo jeśli Open, to znaczy że jeżeli system na koniec dnia daje sygnał kupna to Ty kupujesz go po cenie otwacia, zanim sygnał padł, więc dużo niżej ;]