FW20 dane historyczne intraday

Planuję stworzyć system na FW20 i już pierwszy krok pokazał, że jest to nie lada wyzwanie, chodzi o pozyskanie danych intraday. Odnalazłem następujące źródło z danymi w interwale 1-sekundowym:

bossa.pl/index.jsp?layout=intr...

Już nawet napisałem makro konwertujące interwał 1-sekundowy na dowolny minutowy.

Problem polega na tym, że kontrakty rozdzielone są na kilkadziesiąt serii. Mógłbym nawet bawić się w ich połączenie, tutaj jednak dochodzi kolejny problem związany z pozyskaniem dat rolowania kontraktów, np. na biznesradar są one tylko od 2006 r. i jeszcze są tam błędy!

Mogę też szukać innej drogi, tzn. próbować znaleźć notowania instrumentu syntetycznego, łączącego wszystkie serie kontraktów - FW20 kontunuacyjny lub FW20WS bez kontynuacji. Przemawia do mnie bardziej zestaw danych kontynuacyjny, ponieważ jest klarowna sytuacja z użyciem wskaźników AT przy zmianach serii oraz nie ma problemu z wirtualnym zyskiem przy lukach otwarcia nowych serii. Czy ktoś doświadczony z systemami na kontrakty odwodziłby mnie od użycia danych kontynuacyjnych?

Zna ktoś źródła, najlepiej darmowe, danych intraday FW20 / FW20WS z interwałem max 5 minut?

Na razie poradziłem sobie w taki sposób, że ściągnąłem z bossa.pl dane intra (interwał 1 sekunda) wszystkich serii kontraktów od 2013r. i testuję w Amibrokerze na wielu instrumentach (wszystkie serie) jednocześnie, zakładając Sell lub Cover jako ExitLastBar, czyli zamknięcie pozycji wraz z ostatnią świeczką w danych, tzn. wygaśnięcie serii.

O ile system nie potrzebuje wartości z wielu poprzednich dni żeby wygenerować sygnał, to liczba opuszczonych dni nie jest duża.

Jak już system będzie dobry, to wtedy można się martwić tymi zmarnowanymi (bądź nie) okazjami do handlu, bo może się okazać, że akurat start serii z jakiegoś powodu jest kiepski dla systemu.