DMI / ADX - tygodniowe

@DarkestLie teorie znam ale pytam czy ktoś testował. Przyznam że ja się bawie tym dopiero od jakiegoś miesiąca w połaczeniu z paroma innymi wskaźnikami i wniosek jak dotąd mam jeden: zaj... skuteczne

no to jeśli nie to jedno z najbardziej skutecznych

Owner, z tym histogramem trzeba ostrożnie. Po części masz rację, ale trzeba wiedzieć, w której części.

Najpierw Elder.
On używał tygodniowego w celu określenia głównie kierunku trendu wyższego rzędu. Jeśli starał się określić siłę, to na bardzo prostej zasadzie (rośnie poniżej zera - znaczy: jest potencjał), ale tu też mam wątpliwości, czy to kwestia wartości (MACDO<0), czy też tych dywergencji, o których wspominasz - wiadomo: żeby to była dywergencja "pozytywna", musi być poniżej zera. Myślę, że on sam nie wiedział. Histogram na dziennych uważał za zbyt czuły.

Niestety taka metoda sprawdza się tylko w określonych sytuacjach:
1. Spółka musi być płynna. Przy mało płynnych spółkach piątkowe zamknięcie (a tylko ta dana jest brana pod uwagę przy MACDO) jest mniej lub bardziej losowe, a oscylator wylicza kolejne różnice pomiędzy średnimi dość precyzyjnie, więc wkradają się błędy, które EMA potem w swojej konstrukcji przechowuje.
2. Spółka nie może być przez dłuższy czas w trendzie horyzontalnym, zresztą dotyczy to także "zwykłego" MACD, ponieważ wtedy zmienia się interpretacja. Przy MACD czekamy aż ustabilizuje się trochę nad poziomem zera i kupujemy przy ruchu w górę. W ogóle taktyka analizowania wskaźnika trochę bez sensu, bo przy takiej konsoli żaden oscylator przecież niepotrzebny, a można się naciąć na mylne sygnały.
3. Ale spółka nie może też być w zbyt silnym trendzie: różnice są obliczane "punktowo", a nie procentowo, co powoduje, że przy silnych spadkach oscylator może zacząć dywergenować o wiele wcześniej, niż powinien. Podobnie jest w bardzo silnych trendach wzrostowych - on się "zawija" (zmienia kierunek) za wcześnie i może Cię wyrzucić z bardzo ładnego trendu.

Podsumowując te trzy punkty wychodzi na to, że im większa spółka (im "normalnielsza"), tym bardziej powinno to działać. Ale też nie zawsze. U nas spółki z WIG20 są skorelowane z całym indeksem (WIG20 jest po prostu za mały) i chyba jednak mocno zależą od kontraktów.

Dalej:
Jest to wskaźnik dość powolny, co nie pozwala stosować analizy porównawczej. Nie jest ustandardyzowany (jak np. RSI 0-100), czyli jakaś wartość nic Ci nie powie. Można go stosować tylko w jednostkowej analizie. A taka cecha powoduje znowu, że spada jego użyteczność przy konstruowaniu systemów. Jak widzisz, mi tu właśnie coś do systemu jest potrzebne.

Teraz kwestia "crossy a dywergencje".
Masz rację, crossy to bzdura (ale o tym właśnie jest u Dapiego), kierunek też wcale niepewny, zostają więc dywergencje.

Cały problem z dywergencjami polega na tym, że grać na nich można tylko w trendzie. One sygnalizują pewien potencjał, ale i tak trzeba czekać na sygnał z innego wskaźnika. Granie na dywergencje przed zmianą kierunku trendu doprowadzi wcześniej czy później do katastrofy.

No to ja widzę błędne koło:
potrzebny mi kierunek trendu, więc biorę macd, na którym mogę analizować tylko dywergencje, które mogę stosować tylko, gdy znam kierunek trendu - i jestem w punkcie wyjścia

MACD i histogram uważam za bardzo dobre narzędzie dla typowych analityków (ja nim NIE jestem), chociaż sądzę, że oni sami nie za bardzo wiedzą, czemu umieją na nim grać (np. jeśli Dapiemu dasz tylko sam MACD, to też będzie zarabiać). A dzieje się tak dlatego, że wskaźnik w różnorodności swoich wskazań jest bardzo płynny: czasem się gdzieś stabilizuje, czasem jasno obiera kierunek, czasem dywergenuje, czasem sygnały daje często, kiedy indziej długo trzyma pozycję, schodzi, wchodzi, robi "garby" i można go porównywać ze samym sobą (np. macd z histogramem albo jeszcze lepiej z signal-line). Analityk dostaje z radości wypieków na twarzy. Ale systemowiec musi to odrzuć.

Jeśli umiesz go stosować, to stosuj. Jeśli przestanie Ci działać, to musisz wiedzieć, dlaczego. Taka jest moja opinia.

dzięki Snake za te uwagi. pobawie się jakiś czas tym wskaźnikiem a jak wyciągne jakieś konstruktywne wnioski to się podziele.

Pozwolę sobie skomentować własnymi słowami:

@owner
Ludzka natura już taka jest, że to co wydaje się tajemnicze wydaje się także "najlepsze". To apropos dywergencji.
Najlepszym przykładem tego sa eliotowcy, ponieważ zasady są tak niejasne i wydają się trudne do praktycznego zastosowania to na wielu forach dyskusyjnych wydają się "guru". Tylko dlaczego są tak samo biedni jak wszyscy dookoła.

Co do TS Eldera.

Histogram MACD to wskaźnik "antytrendu", to żaden sygnał to tylko wskazanie że z 400 spółek do dalszej obróbki trzeba wziąć 100.
Słupki histogramu MACD wskazują tylko na to że spadek posiada coraz mniejszą dynamikę. Piszę tutaj o słupkach histogramu poniżej linii zero które są coraz krótsze. Po prostu średnie się wypłaszczają i tyle. Spadek może trwać dalej, ale Elder mówi obserwuj. Nie mówi 1 dzień czy 2 dni - patrz dłużej co się dzieje, miej spółke w obserwowanych.
Napiszę więcej wskaźnik hisMACD ten na danych tygodniowych jest zbyt..."czuły".
Zastosowany jest jak wskaźnik trendu i tylko jako wskaźnik trendu ponieważ pierwszy ekran to tylko i wyłącznie trend. Nic wiecej.
Może być ADX ale jako system kierunkowy.
Elder modyfikując TS stwierdził że ten MACD sam w sobie to wielkie g... dołozył do tego EMA z pół roku - jako zmiane kierunku.
Patrz na histogram później na EMA z pół roku, ale to nie wszystko.
Obserwujcie wykresy. Jak się kończy trend spadkowy {w tym przypadku} to mamy takie pierwsze odreagowanie. Czyli podbitkę a,la V i wtedy waży się wszystko. His MACD się ładnie przebije przez 0, średnia na tygodniowych nam zmieni kierunek, choć nie zawsze zdąży. Jak nastąpi nagłe załamanie z tego V, to leci jak bankrut i naglę zaczyna płaszczyć - wtedy będziemy mieli dywergencję na histogramie.
I teraz mamy własciwy moment gdzie histogram macd staje się mało ważny. Mamy jakąś konsolidację, Bollingery się zawężają itp. Histogram staje się zbyt czuły na zmiany, wala się koło zera jak pijany.
Co nas interesuje ?
Sytuacja:
było rośnięcie histogramu, tygodniówka EMA czasami zmieniła kierunek czasami nie zdążyła, dywergencja się zrobiła bo jeb...ło jak na bankrucie - a teraz przypomnijmy sobie 1-2-3 Sperandeo. Toż to to samo - sygnał 1 przebicie lini trendu spadkowego, czekamy na powrót

Co się musi stać ?
Histogram musi DYNAMICZNIE skoczyć, EMA tyg zmienić kierunek.

I omówiliśmy dopiero pierwszy ekran z Triple screen.

w jakich interwałach czasowych i ilu sesyjne to rsi?

aha

zwałka 2006 interwał dzienny rsi 14 hist standard


kliknij, aby powiększyć

troche przepowiedni dla kazdego kto znajdzie 7 minut na obejrzenie, w temacie ;)

broadcast.ino.com/education/q4...

racja Dapi ale nie wynika to może z tego że rsi porusza się w określonym zakresie? jesłi powiedzmy kiedyś tam było przy wartości 100 to już zawsze będzie dywergencja niedźwiedzia bo wyżej przy rosnącym kursie rsi nie urośnie? z tego co pamiętam Elder pisał że zarówno różne formacje tak i górki i dołki na wskaźnikach po pewnym czasie ulegają przeterminowaniu. może i błądze ale to wszystko to już kwestia interpretacji.



nie wiem czy dobrze rozumiem. chodzi Ci o dywergencje powstałą po tej Lce która narysowałem? dalej jest dywergencja niedźwiedzia przy rosnącym indexie ale zaraz potem znowu bycza :)

@owner

Weż wykres wrzuc rózne oscylatory i sprawdzaj co się działo. Tylko szybkie też jak np. %R Wiliamsa z np. 5 dni który w trendzie będzie Ci walił o sufit co chwila
Sam na własnej skórze.


Osoba która grzebie dogłębnie w dywergencjach jest Snake. Ja się nie poczuwam - dla mnie to stwierdzenie zmiany po zmianie.
Odkąd sa wskażniki - są dywergencje. I będą. To nie znaczy że same w sobie cokolwiek stanowią - oprócz stwierdzenia faktu po fakcie. Nigdy niczego nie wyprzedzały i wyprzedzać nie będą moim zdaniem.
Wskaźnik nie zdąży to jest dywergencja - i tyle.
Jak mnie ktoś nauczy na tym zarabiać to wysyłam whisky.