Cześć,
Jak zwykle piękne teorie przegrywają z paskudną prozą życia.
W swojej naiwności sądziłem, że jak ktoś zamierza stosować jakiś system, to cechuje się chociaż szczątkową systematycznością.
Podejście kumpla mnie rozwaliło: "Wiem, że był sygnał sprzedaży,
ale..."
Nie mam już cierpliwości do bałaganiarzy, ani energii do wydatkowania na miotanie się bez celu.
Z kumplem też już nie mam kontaktu. Nie wiem, co u niego - wiem, że nie tylko giełdą się zajmuje.
Co do samego systemu i pierwszego okna było tak:
Elder's TS - pierwsze okno (TYGODNIOWE) by Snake:MACDO (hist.) rosnący i ADX > 15 i
ADX rosnący i DM+ > DM-
lub
ADX opadający i DM- > DM+I zaraz potem słuszny komentarz Klisa (swoją drogą jedyny post na forum - i w sumie dobrze zrobił, co sobie będzie język strzępił i wiedzę darmo rozdawał?)
klis87 napisał(a):Odnosnie propozycji Snake'a dotyczacej pierwszego ekranu, to chyba nie moze to dobrze dzialac, bo jest to zbyt skomplikowane, przez co przegapianych bedzie wiele silnych trendow, przetestowalem to i zawieranych jest bardzo malo transakcji, a skutecznosc byla slaba, [...]
Fakt, iż zawieranych jest mało transakcji, to według mnie zaleta, ale reszta się zgadza. Na ten poziom złożoności skuteczność taka sobie.
Aby podwyższyć skuteczność opracowałem pewną średnią, która idealnie nadaje się na określenie kierunku trendu wyższego rzędu, mało tego - fajnie działa nawet na mało płynnych spółkach. Nie będę podawał jej konstrukcji (trochę podobna do śr. Kaufmana), ale szybkością mniej więcej odpowiada EMA-60.
Jak na takie prostactwo, skuteczność była zadowalająca, wzrosła jednak ilość sygnałów.
Jednak jak widać, niektórzy tak właśnie lubią.
Dla mnie ani niewielka ilość sygnałów, ani ewentualny stopień złożoności formuły nie jest akurat problemem. A skuteczność równie dobrze można podwyższyć opracowując odpowiednio drugie okno.
Trochę czasu nad tym spędziłem i oto moje wnioski:
1. TrippleScreen Eldera to bardzo fajny sposób na to, by wdrażać się w tematykę konstruowania systemów. Odwzorowuje ruchy kursów (wzrost-spadek-wzrost), zmusza do ustawienia pewnej hierarchii i systematyczności.
2. Konieczność budowy pierwszego okna prowadzi w końcu do ustawienia własnej szybkości spekulacji. Aktualnie dochodzę do wniosku, że w wypadku akcji sygnały częstsze niż raz na kilka miesięcy to pomyłka. Ale to tylko moje zdanie.
3. Spośród różnych wersji klasycznego systemu Eldera wciąż uważam przedstawione przeze mnie pierwsze okno za bardzo dobre - trzeba tylko odpowiednio dobrać drugie. Nie rozumiem natomiast jak "systemowiec" może nie potrafić zmusić się do poświęcenia jednego dnia w tygodniu na analizę.
4. Drugie okno - tu padło mnóstwo propozycji, a wszystkie niezłe. Ja jednak skłaniałbym się do czegoś naprawdę wolnego, klasycznego i filtrującego mylne sygnały. To, czy jest już "tanio" to najmniej istotna sprawa.