Średnie kroczące

Ja bym chciał abys to Ty sie podzielił wnioskami Twoich inwestycji opartych o srednie kroczące

Swojego czasu interesowałem się średnimi ponieważ jest to teoretycznie łatwy i przyjemny sposób na podejmowanie decyzji transakcyjnych. Masz parę linii na wykresie i jak jedna przetnie drugą a druga trzecią to kupujesz a w przeciwnym razie sprzedajesz.

Wykonałem mnóstwo testów na danych historycznych w programie Amibroker i doszedłem do następującego wniosku: nie da się pobić rynku korzystając tylko i wyłącznie ze średnich kroczących.

Jak przetestujesz średnie na konkretnych walorach to na pewno znajdziesz takie, które generowały lepsze zwroty niż gdybyś po prostu kupił i trzymał te walory. Dzieje się tak szczególnie gdy istnieje wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy. Jednak w przypadku utrzymującego się trendu bocznego strategia oparta na średnich jest po prostu masakrowana. Jeżeli jesteś w stanie przewidzieć kiedy nastąpi wyraźny trend możesz być bogatym człowiekiem. Ja jednak nie znalazłem żadnych wskaźników, które były w stanie przewidzieć taką sytuację.

Jeżeli przetestujesz strategie opartą na średnich dla wielu akcji, czyli np. po sygnale kupna kupujesz jeden walor za 1/10 swoich pieniędzy i robisz tak aż nie będziesz posiadał 10 walorów, to zawsze strategia taka kończy gorzej niż szeroki rynek.

Kolejnym problemem jest dobranie długości średniej na jakiej działasz. Owszem możesz przeprowadzić optymalizację i do każdego waloru znaleźć średnią, która generowała ponadprzeciętne zyski dla danych historycznych. Jeżeli jednak zrobisz taki sam test w formule "Walk Forward" to zobaczysz, że zawsze skończysz gorzej niż rynek.
Walk forward testuje strategie dla danych historycznych ale w taki sposób jakbyś optymalizował średnie w przeszłości i dalej posługiwał się optymalizowanymi średnimi.

Warto zapoznać się z Amibrokerem i samemu przetestować. Jakbyś miał pytania co do formuł jakie trzeba napisać to mogę Ci pomóc jak będę miał czas.

Jeżeli w danym momencie więcej niż 10 spółek spełnia wszystkie podane warunki to owszem, wybiera alfabetycznie.