0
Dołączył: 2011-06-01
Wpisów: 27
Wysłane:
24 maja 2013 12:14:22
Witam
potrzebuję pomocy.
Jak obliczyć cenę wykonania opcji call jeśli mamy poniższe dane:
Cena wykonania opcji put (kupionej) 55 PLN
Aktualna cena akcji spółki 58 PLN
d1 = 0,6155
d2 = 0,4155
Premia zapłacona za nabycie opcji sprzedaży 2,13zł
z góry dziękuję
|
0
Dołączył: 2011-06-01
Wpisów: 27
Wysłane:
24 maja 2013 12:44:41
albo inaczej
jak obliczyc cenę wykonania opcji call znając cenę wykonania opcji put i premię = 2,13 ?
|
0
Dołączył: 2011-05-17
Wpisów: 141
Wysłane:
24 maja 2013 15:04:26
poszukaj pod hasłem "put-call parity"
|
26
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 968
Wysłane:
24 maja 2013 15:24:56
Tylko, że za pomocą put call parity nie oblicza się ceny wykonania, bo ona w założeniu jest taka sama dla opcji put i call. Można sobie wyliczyć cenę opcji put mając cenę call i odwrotnie.
|
5
Dołączył: 2012-12-03
Wpisów: 137
Wysłane:
25 maja 2013 13:21:31
Nie da się skorzystać z parytetu call-put, bo mamy dwie niewiadome: cenę opcji call i cenę wykonania opcji call. Potrzebna jest przynajmniej jedna z tych danych (w tym przypadku cena opcji call), żeby policzyć cenę wykonania. Bez tej informacji nie widzę na tę chwilę rozwiązania.
|