pixelg
Trzyekranowy system Eldera - Warsztat - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Trzyekranowy system Eldera

maruder1991
Dołączył: 2013-11-19
Wpisów: 8
Wysłane: 1 grudnia 2013 14:44:31
Chciałbym się nauczyć analizowania spółek przy pomocy trzyekranowego systemu inwestycyjnego Eldera. Przypuśćmy, że chce inwestować w miesięcznej ramie czasowej, więc w pierwszym okienku biorę pod uwagę cały rok, w drugim miesiąc a w trzecim tydzień. I tutaj mam pewne wątpliwości - nie wiem czy robię wszystko zgodnie z konwencją wymyśloną przez Eldera. Przykładowo chcę dokonać analizy spółki POZBUD.

Roczna ramka:


kliknij, aby powiększyć


Miesięczna ramka:


kliknij, aby powiększyć


I tak: na pierwszy ogień idzie roczna analiza wskaźnikiem Directional system (DI+ niebieski, DI- pomarańczowy, ADX zielony). Wynika z niej, że na rynku ewidentnie panują byki. ADX wskazuje na to, że różnica pomiędzy DI+ i DI- zwiększa się czyli możemy uznać, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym.

Następną rzeczą jest wybranie odpowiedniej okazji na zajęcie pozycji długiej. Jeśli chodzi o drugi (miesięczny) wykres zastosowałem oscylator Williamsa (czerwony) z liniami horyzontalnymi ustawionymi na 10% i 90%. Wynika z tego, że nie warto teraz wchodzić na pozycje i lepiej poczekać aż rynek się wyprzeda.

W tym miejscu zakończę pobieżną próbę analizy.

1. Czy dobrze dobrałem wielkość ram czasowych? Z tego co mi wiadomo mają się one zmieniać o rząd.
2. Nie rozumiem jednej sprawy, po co analizować aż tak duże przedziały czasu. Z tego co mi wiadomo Directional system bierze pod uwagę wyłącznie dzień wcześniejszy, więc oddalanie wykresu aż do rocznego przebiegu trendu ma charakter wyłącznie informacyjny i dzięki temu można ocenić czy trend jest czy go nie ma. Czy dobrze to rozumiem?

Edytowany: 1 grudnia 2013 14:53

DarkestLie
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 241
Wysłane: 2 grudnia 2013 14:01:46
Abstrachuje od mysli "co u cholery wspolnego z inwestowaniem ma Elder ?" (poza oczywistosciami typu: jest czescia przemyslu) a skoncentruje sie na warstwie poznawczej..

To ze zle zrozumiales przeslanie Eldera wcale nie jest takie zle, gorszy od tego jest brak logiki. Nie mam ochoty zagladac do ksiazek, wiec jest szansa, ze napisze cos co nie ma zwiazku z Elderem.

Pierwszy obrazek mial ci pomoc okreslic dlugoterminowy trend, wiec z zalozenia powinien analizowac najdluzszy okres czasu, co wcale nie znaczy ze musi byc na nim interwal wiekszy od tego z "nizszych" ramkek - moze byc ten sam, na upartego moze byc nawet nizszy, co zreszta ma miejsce u ciebie.. i tu wrocmy do logiki.

Wyciagasz wnioski o istnieniu 14 dniowego trendu na podstawie wygladzonej przez Wildera roznicy pomiedzy cenami H,L,C a szukajac momentu do wejscia stwierdzasz ze dzis nie jest na to najlepszy czas bo spolka jest na swoich 14 miesiecznych szczytach (w miejsce 14stek wstaw parametr ktorego uzyles)

nie koncentruj sie na bredniach Eldera tylko na tym co robisz
uszanowanie ;)
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 814
Wysłane: 2 grudnia 2013 14:54:34
Filozofia TSTS jest dość prosta. Szukamy trendu nadrzędnego, potem chwilowej cofki/korekty w krótszym terminie i setupu do zajęcia pozycji.
To co zrobiłeś nie jest do końca dobre. Dziwnie wygląda Twój ADX. On powinien być różnicą z uśrednionych DI. Uśrednienie powinno być też o ile pamiętam Wilderowskie, tak przynajmniej jest w oryginale. DI to też są chyba średnie i to takie z pamięcią do pierwszego notowania.
Ponadto zbyt wysoko poszedłeś z oknami czasowymi. Taki ADX powinien być góra w notowaniach miesięcznych, a nie rocznych. Potem w dziennych oscylator i to krótki max 5 dni i na koniec albo godzinowy trend albo zamknięcie powyżej wczorajszego jako setup końcowy


Snake
Dołączył: 2008-07-28
Wpisów: 400
Wysłane: 2 grudnia 2013 15:20:48
Proponuję odłożyć na chwilę ADX, który jest w swojej budowie i interpretacji najtrudniejszy.

Jako pierwsze okno - również zgodnie z Elderem - możesz zastosować TYGODNIOWY (i już masz wyższy interwał) MACD, przy czy patrzeć na jego kierunek (szczegóły u Eldera) - w praktyce w połączeniu z innymi wskaźnikami na GPW sprawuje się nienajgorzej.

Drugim oknem - czyli "średni interwał" - może być albo dzienny %R, jak Ty chciałeś, albo STS (również w zgodzie z Elderem). Odradzam RSI, który z powodu swojej budowy wskazuje bardziej siłę trendu niż atrakcyjność ceny.

Ostatnie okno (jeszcze niższy interwał) - to intraday - czyli kupno ustawione o punkt albo dwa powyżej wczorajszego maximum.

Ostatecznie wszystko zgadza się z Elderem - trzy interwały:
tygodniowy - dzienny - intraday

plus jego filozofia:
trend - korekta - wybicie (momentum, czy jak tam kto chce nazwać)


A tak w ogóle to proponuję zacząć od filozofii SL (stop-lossa). Powyższe dane służą raczej zrozumieniu, jak "chodzi" rynek - albo raczej jak powinien chodzić. No i jak w związku z tym powinno się zaczynać analizę. Z praktycznym zarabianiem ma to niewiele wspólnego. A SL tak.

maruder1991
Dołączył: 2013-11-19
Wpisów: 8
Wysłane: 2 grudnia 2013 23:27:57
@DarkestLie

Ogólnie rozumiem o co chodzi w trzyekranowym systemie inwestycyjnym. W temacie giełdy siedzę na prawdę krótko i mam spore braki. Od początku mi coś nie pasowało z tymi wykresami tylko nie wiedziałem jak zadać pytanie. Wszystko się rozjaśniło, gdy doczytałem o interwale - myślałem, że wszystkie analizy robi się na tym samym dniowym interwale i właśnie dlatego jak napisałem w poście wyżej nie widziałem sensu w rozszerzaniu ramki czasowej - teraz nabrało to jakieś znaczenie choć tak jak napisałeś interwał w różnych ramkach wcale nie musi się różnić.

Odnośnie określenia trendu, przypuśćmy, że dobrze określiłem dłużej trwający trend przy pomocy directional system. Kurs leci w górę biorąc pod uwagę interwał dzienny. Czy moment wejścia jednak byłby dobry? Intuicyjnie, wydaje się, że tak - oscylator Williamsa niekoniecznie to pokazuje - według Eldera należy przeczekać aż rynek się wyprzeda.

Nie do końca rozumiem Twoje ostatnie zdanie o bredniach Eldera. Przeglądając fora (w tym stockwatch) ludzie najczęściej polecają właśnie Eldera na początek.

I jeszcze jedna sprawa. Na czym powinien polegać przede wszystkim inwestor - przeczuciu, wskaźnikach?

@anty_teresa

Jeśli chodzi o wybór ramek czasowych to z książki Eldera wynika, że można ją stosować do różnych kombinacji tych właśnie ramek i właśnie wykonałem jedną z takich kombinacji. W oryginale jest tydzień->dzień->godzina.

ADX zastosowałem gotowy z metastocka, z tego co widać na wykresie zachowuje się dobrze - czyli bada różnice pomiędzy DI+ i DI-.

@Snake

Dzięki za porady dotyczące zainteresowanie się SL.


Dzięki za poświęcony czas i cenne wskazówki.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 814
Wysłane: 3 grudnia 2013 00:48:16
Cytat:
Odnośnie określenia trendu, przypuśćmy, że dobrze określiłem dłużej trwający trend przy pomocy directional system.
Kurs leci w górę biorąc pod uwagę interwał dzienny. Czy moment wejścia jednak byłby dobry? Intuicyjnie, wydaje się, że tak - oscylator Williamsa niekoniecznie to pokazuje - według Eldera należy przeczekać aż rynek się wyprzeda.

Rozumiem, że określiłeś trend w oknie czasowym tygodniowym za pomocą ADX i DI. Skoro tak, to w TSTS trend dzienny powinien być spadkowy, a nie wzrostowy jak napisałeś i tego ma szukać oscylator. Ten oscylator tak naprawdę też pokazuje kierunek. Jak jest nisko znaczy się spada, jak wysoko znaczy rośnie. I my mamy szukać miejsc gdzie spada! Powstający dołek może posłużyć jak SL i wszystko jest zgodnie z filozofią Eldera. TSTS działa w miarę dobrze, jak oscylator nie jest zbyt długi, bo długa korekta może się okazać za chwilę zmianą trendu :)

Cytat:
jeszcze jedna sprawa. Na czym powinien polegać przede wszystkim inwestor - przeczuciu, wskaźnikach?

Dobry gracz powinien polegać głównie na sobie i swojej wiedzy. Przeczucia to u wróżki. Wskaźniki tak, ale powinieneś zacząć od tego co chciałbyś "zobaczyć" za pomocą wskaźnika, a nie od tego co on pokazuje...

DarkestLie
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 241
Wysłane: 3 grudnia 2013 11:01:43
maruder1991 napisał(a):
..Nie do końca rozumiem Twoje ostatnie zdanie o bredniach Eldera. Przeglądając fora (w tym stockwatch) ludzie najczęściej polecają właśnie Eldera na początek..

sluszna uwaga.. moge oceniac Eldera nie powinien jednak wplywac na twoje postrzeganie jego ksiazek Sick
a na koniec staropolskie masz leb i.. to kombinuj
uszanowanie
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.

Dapi
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 3 grudnia 2013 11:46:16
Musisz starać się spoglądac szerzej na rynek i zachodzące na nim procesy.

Elder za pomocą kilku wskaźników zautomatyzował screening - aby oszczędzić swój czas - rynku w celu wyłuskania spółek, których kurs znajduje się w trakcie korekty, w czasie trwania trendu wzrostowego. To stanowi pewien rodzaj podejscia do rynku - pt. kupuj podczas korekty.
Istnieją też inne np. kupuj gdy kurs osiąga kolejne maksiumum z wybranego okresu, gdy zmienność jest większa niż maksymalna z okresu itd. To są ogólne sposoby podejścia, które można realizować za pomoca równych wskazań, zarówno wskaźników jak i sekwencji zmian kursu.
Jak studiujesz Eldera to zwróć uwagę na to kiedy on sprzedaje.

Zanim zaczniesz stosować coś na własnym portfelu to proponuję oprócz dogłębngo poznania tej metody zapoznać sie z kilkoma innymi podejściami - innych autorów, tak aby złapać dystans do tego co starają się Ci przedstawić oraz zacząć wyciągać własne wnioski.

Elder i jego metoda wymagają dość dużego portfela, przyzwyczajenia do tego, że nieczęsto się trafia [ok. 30 proc.] oraz do wielokrotnego odnawiania pozycji. Żadna z tych cech nie jest znamienna dla początkującego inwestora.

Przykład Elderowskiej korekty:
www.attrader.pl/pl/akcje/mbank...

Okolice połowy listopada 2013 roku obszar zaznaczony na zielono jako wsparcie 505-514 zł.
Kurs korekci ostatni szczyt wraz ze spadającą zmiennością. Wykres w takim momencie ma pokazać screening Eldera - połowa listopada bez prawej strony. Jeżeli wymarzemy kurs późniejszy do tego momentu to jak zauważysz on nie pokazuje wtedy czy urośnie czy spadnie tylko wskazuje na szanse na zajęcie pozycji z minimalnym stopem
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 3 grudnia 2013 11:57

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,498 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d