2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
18 kwietnia 2016 15:01:45
Dogoniłem, nie wiem, czy to dobry pomysł. PRÓCHNIK [6,99%] za 1,36 zł
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
19 kwietnia 2016 17:15:57
Ostatni zakup w tym tygodniu: PCCROKITA [10%], średnia cena zakupu 60,51 zł
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
22 kwietnia 2016 19:26:39
Muszę przyznać, że bardzo się pokomplikowały mi wszystkie obliczenia, ze względu na przechodzenie z jednej wersji strategii do drugiej. Chce liczyć je osobno, ale w jakimś sensie stanowią one pewną całość. Przypomnę tylko, że wg starej strategii (v1) już tylko sprzedaję, a wg nowej (v2) kupuję i sprzedaję. V2 dysponuje 2x mniejszą ilością gotówki, ale otwiera większe pozycje. W sumie korzystam z tej samej puli środków (tzn. nie przeznaczyłem na v2 dodatkowych 50%). Zacznę od portfela. Zaznaczone ciemniejszym kolorem są spółki kupione wg v2. 
kliknij, aby powiększyćSam przyznam, że przy tak wielu spółkach w portfelu (24 jeśli komuś nie chce się liczyć), nie śledziłem notowań każdej z osobna. Muszę tylko wyróżnić AMREST, HUBSTYLE, które do prawie +18% doszło wydrapując się z ponad -16% dołka oraz ROBYG, który – gdyby nie zmiana w strategii – powinienem sprzedać. Nie sprzedałem i chyba dobrze, bo urósł o 5%. KERNEL nadal słabo, chyba wyleci. Cały czas sprzedaję też PROJPRZEM, płynność tam żadna, jest niby wezwanie (przeciwko któremu protestuje zarząd), ale szczerze mówiąc to nie wiem za bardzo jak z niego skorzystać. Większość wzrostu przypadła tym razem na V1 v1.Wynik tydzień/tydzień: +2,06%Wynik skumulowany: -4,75%v2.Wynik tydzień/tydzień: +0,17%Wynik skumulowany: +0,82%WIG tydzień/tydzień: +0,73%WIG skumulowany (dla v1): -6,58%WIG skumulowany (dla v2): +1,87%Jestem praktycznie w 100% w akcjach, być może kupię max jedną spółkę, jeśli będzie jakiś sygnał.
|
|
|
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
22 kwietnia 2016 23:45:43
Errata: przypadkowo policzyłem 2x 2 ratę dywidendy od ECHO, wynik jest minimalnie słabszy.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
25 kwietnia 2016 10:32:47
Sprzedaż:KERNEL: -6,57% PROJPRZEM: -0,94% (tutaj jakieś zamieszanie wokół wezwania, przestałem się w tym łapać, sprzedałem – sygnał jeszcze z poprzedniego tygodnia) Kupno: (w nawiasach % alokacji*, 1% ryzyko**) KĘTY [7,51%] za 348 zł FORTE [7,83%] za 62,90 zł To wszystkie transakcje zaplanowane na ten tydzień, co mnie cieszy, nie będę musiał zaglądać na konto. W portfelu v1. jest 14 spółek (właściwie 13,5 – MDG kupowane za 2% wartości portfela) W portfelu v2. jest 9 spółek, 74% w akcjach. W sumie cały kapitał jest w akcjach, nawet z pewną "górką". *) podawana jest maksymalna alokacja, w praktyce otrzymuję z systemu informację za ile % kapitału mogę kupić akcje danej spółki, następnie przeliczam to na liczbę akcji, uwzględniając prowizję i zaokrąglając w dół, przez co tak naprawdę alokacja jest niższa, zwłaszcza w przypadku drogich spółek. **) docelowo ryzyko będzie wynosiło 1,5% a może nawet 2%, ale w tym momencie wolę je obniżyć i kupić 2 spółki po 7% niż jedną za 10%. Dodatkowo znalazłem błąd w liczeniu ryzyka w v2 (było liczone na podstawie przedostatniej, zamiast ostatniej świeczki), nowe transakcje są już wg poprawnej wersji.
Edytowany: 25 kwietnia 2016 10:32
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
27 kwietnia 2016 21:17:48
Niesamowity pogrom na moim portfelu dziś. Prawie 2% spadku jednego dnia. Pocieszeniem jest tylko fakt, że poprzednie dni to wzrosty, ale czegoś takiego dawno nie miałem. Na 25 pozycji – 22 spadają.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
1 maja 2016 11:44:51
To był bardzo dziwny tydzień w moim portfelu. Pierwsze dwa dni, przy spadającym rynku poszły fantastycznie. Potem, w środę, prawie wszystkie moje spółki spadły i to bardzo. Jak się porówna spadki mWIG40 i sWIG80 tego dnia (a to spółki z tych indeksów stanowią przygniatającą większość w portfelu), to dopiero można zobaczyć, jaka dramatyczna jest różnica. Potem nastąpiło pewne odbicie. Bohaterem tygodnia jest niewątpliwie BUMECH, który potrafił jednego dnia rosnąć prawie 30%, by następnie w kolejnych dniach praktycznie cały zysk oddać. Mimo wszystko tydzień jest udany. Nie mam teraz specjalnie czasu (jestem na urlopie) wklejać szczegółowych wyników, ale wygląda na to, że v1 jest na -0,78% zaś v2 na +0,47%, co jest dobrym wynikiem w porównaniu ze spadającym o -1,66% WIG.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
2 maja 2016 13:29:36
Sprzedaż: ASSECOPOL, -3,19%, zakupów nie było
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
8 maja 2016 11:16:50
Kolejny update z dalekiej podróży. Mocno spadkowy tydzień okazał się dla mojego portfela całkiem niezły. Strategia w wersji 1 wyszła nieco nad kreskę (0,05%) zaś strategia w wersji 2 odnotowała zysk 1,21%, co przy wyniku WIG -2,05% jest świetnym rezultatem.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
10 maja 2016 01:45:18
Kupiłem MABION na otwarciu, 7,7% portfela. Sprzedałem RAFAKO.
|
|
|
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
11 maja 2016 17:14:27
Sprzedane CIG (średnia cena 2,68 zł, -2,58%).
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
13 maja 2016 21:37:06
Przez ostatnie tygodnie byłem w rozjazdach i nie mogłem wrzucać pełnych podsumowań, teraz nadrabiam. Skład portfela wygląda następująco: 
kliknij, aby powiększyćDla przypomnienia, moja strategia przechodzi stopniową zmianę z wersji 1 (oznaczonej v1) do wersji v2. Spółki kupione wg wskazań wersji 1 są zaznaczone jasnoniebiesko (już według niej nie kupuję, tylko sprzedaję), spółki kupione wg wersji v2 są zaznaczone ciemnoniebiesko. Ważne: na liście spółek powyżej nie są uwzględnione prowizje, a kilka z nich je wypłaciło (LCC lub PCR) i to w całkiem pokaźnej wysokości. Wydarzeniem tygodnia był zakup MABIONU, którego kurs dokładnie w dniu zakupu wystrzelił w górę. Ciekawe było też zachowanie ASBISU: ogromny zjazd (nie wiem, czy nie wywołany komentarzem analityka na Stooq o tym, że jest to kandydat do korekty), a potem zaraz powrót. Najsłabszym walorem jest ABC, tutaj po słabych wynikach kurs spadł i chyba nie wielkich szans na wzrosty, mam wręcz nadzieję, że system wygeneruje sygnał sprzedaży. Ogólnie był to kolejny udany tydzień, obie strategie wyraźnie pokonały spadający WIG i zanotowały dodatni wynik. Zwłaszcza v2 odnotowała duży progres. Wyniki: SumarycznieWynik skumulowany (w przyblizeniu): -3,12%v1.Wynik tydzień/tydzień: +0,64%Wynik skumulowany: -5,10%v2.Wynik tydzień/tydzień: +1,48%Wynik skumulowany: +3,52%WIG tydzień/tydzień: -1,29%WIG skumulowany (dla v1): -11,18%WIG skumulowany (dla v2): -3,14%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
16 maja 2016 10:43:40
Trochę przetasowań w portfelach. v1.Sprzedaż: ABC, -5,41% LCC, -6,06% UNW, +5,13% – transakcja "wirtualna": przeniesienie do portfela mean reversion v2.Sprzedaż: BRA [5,79%], -9,21% Zakup: VST [10%], 3,24 zł WLT [10%], 8,25 zł Kilka "wydarzeń" miało tu miejsce. Po pierwsze "wirtualna" transakcja na UNW przerywa niesamowitą serię transakcji stratnych. 15 (lub nawet 16 – zależy jak liczyć kolejność dziś) kolejnych transakcji zamykałem ze stratą, ostatnie (dwie) zyskowne transakcje zamknąłem w lutym (poprzedzone 7 transakcjami stratnymi). O ile dobrze pamiętam, jest to więcej niż pokazywały backtesty. Można powiedzieć, że test na wrzody żołądka jakoś przeszedłem, chociaż wolałbym, żeby efekt na portfelu był lepszy. Tak jak pisałem w piątek, wynik portfela w v1 wynosi -5,1%, ale gdyby brać pod uwagę tylko transakcje zamknięte, strata sięga prawie 10%. Po drugie sprzedaż BRA to pierwsza transakcja sprzedaży w wersji v2 portfela. Strata spora, ale wpływ na wynik portfela ograniczony przez fakt, że alokacja to jedynie 5,79% wobec standardowych 10%. Miałem tu jeszcze kilka sygnałów zakupu, wybrałem te dwa, bo już zabrakło na więcej środków. Po tych transakcjach portfel v2 wypełniony jest akcjami prawie w 100% (11 spółek). W portfelu v1. pozostało spółek 8.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
20 maja 2016 17:51:48
To był bardzo nerwowy weekend, ze sporą zmiennością. Prawdziwe nerwy przeżywała wprawdzie druga strategia, mean reversion, ale i na trend following działo się sporo i zapewne w poniedziałek portfel czekają spore przetasowania. W tym momencie wygląda on tak: 
kliknij, aby powiększyćSpółki kupione wg wskazań wersji 1 są zaznaczone jasnoniebiesko (już według niej nie kupuję, tylko sprzedaję), spółki kupione wg wersji v2 są zaznaczone ciemnoniebiesko. Dywidendy nie są uwzględnione w wynikach. Przekreślone UNIWHEELS zostało przeniesione do portfela mean reversion. Znowu udało się pokonać WIG, tym razem jednak tylko nieznacznie. Ciekawostką jest ROBYG, który w portfelu kiszę od listopada, co jest absolutnym rekordem (kolejną najstarszą spółkę kupiłem w marcu). Sprawdzałem wczoraj i wygląda na to, że i tym razem wywinął się od stoplossa o 1 grosz. Wyniki: SumarycznieWynik skumulowany (w przyblizeniu): -3,9%v1.Wynik tydzień/tydzień: -0,18%Wynik skumulowany: -5,27%v2.Wynik tydzień/tydzień: -0,06%Wynik skumulowany: +3,46%WIG tydzień/tydzień: -0,60%WIG skumulowany (dla v1): -11,71%WIG skumulowany (dla v2): -3,72%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
23 maja 2016 17:31:34
Sporo transakcji, trochę realizacji zysków. Niestety, bardzo dużo zysków oddałem na OPONEO i zwłaszcza BMC (tam już chyba było +30% momentami) v1.Sprzedaż: OPN, +14,02% ECH, +3,08% 6 spółek pozostało w 1 wersji portfela. v2.Sprzedaż: BMC, +3,15% CMR, -6,23% GRJ, -1,06% – transakcja "wirtualna": przeniesienie do portfela mean reversion Zakup: LTS [10%], 31,20 zł RBW [7,39%], 27,95 zł Jeszcze jedna spółka jest sprzedawana. Po jej sprzedaży będzie 80% w akcjach.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
24 maja 2016 12:25:02
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
27 maja 2016 18:01:42
Strasznie dziwny tydzień dla mojej strategii. 3 pierwsze dni to wzrosty WIGu i spadki mojego portfela, dzień dzisiejszy: dokładnie na odwrót. 
kliknij, aby powiększyć(jasnoniebieskie tło spółki z wersji 1 strategii, ciemnoniebieskie z wersji 2, przekreślone – akcje przekazane do strategii mean reversion) Dziś nie udało się nadrobić dystansu do WIG jakoś znacząco, więc jest to w stosunku do benchmarku bardzo słaby tydzień Liczenie tego wszystkiego komplikuje się z tygodnia na tydzień, ale o ile się nie pomyliłem, to wyniki są takie. Wyniki: SumarycznieWynik skumulowany (w przyblizeniu): -3,8%v1.Wynik tydzień/tydzień: +0,46%Wynik skumulowany: -4,84%v2.Wynik tydzień/tydzień: -0,26%Wynik skumulowany: +3,20%WIG tydzień/tydzień: +1,84%WIG skumulowany (dla v1): -10,08%WIG skumulowany (dla v2): -1,94%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
30 maja 2016 17:03:47
Nie było sygnałów sprzedaży, kupowałem natomiast: AML [5,99% portfela] CDR [7,71% portfela] Generalnie pogrom...
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
31 maja 2016 10:23:12
Zakup malutkiego (2,47%) pakietu PMPG (większość kupiona wczoraj, średnia cena: 5,48 zł).
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
3 czerwca 2016 18:12:37
Oj działo się dużo w tym tygodniu. W poniedziałek kupiłem trochę spółek, ale generalnie zmiany składu nie były wielkie. 
kliknij, aby powiększyć(jasnoniebieskie tło spółki z wersji 1 strategii, ciemnoniebieskie z wersji 2) Z tak pełnym portfelem władowałem się na całego. Wszyscy, którzy śledzili, co się działo z giełdą, wiedzą o co mi chodzi. Wartość spadała w poniedziałek (trochę), spadała we wtorek (mocno), spadała w środę (bardzo, bardzo mocno). Zgodnie ze strategią zaciskałem jednak zęby i opłaciło się: już w czwartek doszło do sporego odbicia, które było kontynuowane w piątek. Poniżej wyniki, ale szczerze mówiąc mam coraz więcej wątpliwości, czy gdzieś nie ma nieścisłości (związanych z rozdzielaniem jednego portfela na dwie wersje strategii, dodatkowo każda z nich dysponuje inną kwotą, oraz przekazywaniem akcji do strategii "mean reversion") – wynik dla pierwszej wersji wydaje mi się podejrzanie dobry... z drugiej strony trzeba pamiętać, że zainwestowane jest tylko 35% kapitału w akcje. Wyniki: SumarycznieWynik skumulowany (w przyblizeniu): -4,7%v1.Wynik tydzień/tydzień: -0,17%Wynik skumulowany: -4,76%v2.Wynik tydzień/tydzień: -2,91%Wynik skumulowany: +0,29%WIG tydzień/tydzień: +1,84%WIG skumulowany (dla v1): -12,22%WIG skumulowany (dla v2): -4,27%Co dalej? Na pewno bardzo mocne przetasowania w portfelach. Nie uruchamiałem jeszcze strategii, ale zdziwiłbym się, gdyby z wersji 1 przetrwało coś poza HUBSTYLE (nawiasem mówiąc, kiedy tam w końcu będzie większa korekta?). Szkoda zwłaszcza ROBYGU, który na 100% wybił stoplossa, a który moim zdaniem zdecydowanie za bardzo spadł w środę (spadek był ok. 8%). Coś czuję, że będę go niedługo kupował ponownie (albo trafi do portfela mean reversion). Jeśli tak się stanie (że tylko 1 spółka mi zostanie) to przy braku sygnałów zakupu (a nie spodziewam się ich raczej zbyt wielu), "przekażę" ją do wersji 2 i wreszcie zakończę funkcjonowanie wersji 1, co mocno mi uprości obliczenia.
Edytowany: 3 czerwca 2016 18:13
|
|