pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

leniuch

leniuch

Ostatnie 10 wpisów
To oczywista nieprawda. Krypto w nazwie mówi wyłącznie o mechanizmach tworzenia kryptowalut. Można sobie wyobrazić całkowicie zcentralizowaną kryptowalutę, która ma pojedynczego emitenta i centralny zespół developerski podejmujący arbitralne decyzje.

Polecam dobrą analizę tematu decentralizacji: medium.com/@VitalikButerin/the...

O ile masz brokera, który pozwoli ci złożyć stosowne oświadczenie, bo jeśli nie, to wynosi 30%.

Bierzesz pod uwagę witholding tax przy spółkach dywidendowych?

Widzę, że nikt nie wie.

Ja jednak przyjmuję drugą interpretację. Kiedy otwieram krótką pozycję, na moim rachunku gotówkowym saldo się nie zmienia (w przypadku zakupu akcji tak nie jest). Wobec czego nie zachodzi tam żadne zdarzenie. Dopiero zamknięcie pozycji powoduje zmianę salda i ta zmiana jest dochodem/stratą, którą należy opodatkować.

Zbliża się rozliczenie PIT i pojawiła się u mnie wątpliwość, co jest przychodem w przypadku krótkiej sprzedaży akcji zagranicznych.

Przykład:

Jeśli kupujemy akcję, wszystko jest proste:

Kupujemy akcje za 100 dolarów, kiedy dolar jest po 3.5 zł, sprzedajemy po 200 dolarów kiedy dolar jest po 3 zł. W dolarach mamy $100 zysku, ale do celów podatkowych przychodem jest 200 * 3 - 100 * 3,5 = 600 - 350 = 250 zł

Teraz to samo w wersji short:

Otwieramy pozycję short, kiedy cena jest 200 dolarów a kurs dolara 3, a zamykamy przy kiedy cena jest 100 dolarów, a kurs dolara 3.5. Zysk w dolarach jest taki sam, ale teraz możemy to policzyć na 2 sposoby.

Pierwszy jest taki jak dla longa, kiedy uznajemy, że to były faktycznie "transakcje". Liczymy podobnie 200 * 3 - 100 * 3,5 = 600 - 350 = 250 zł

Ale możemy do tego również podejść tak, że sprzedaż short nie była "kosztem" a odkupienie nie było "przychodem" (bo przecież żadne akcje nie zmieniały właściciela). Potraktować to jak rodzaj umowy z brokerem. Przychodem jest różnica w dolarach, która trafia na konto, czyli $100 (przeliczone po kursie, daje 350 zł).

@timon: nie biorę osobiście, zresztą nie czytałem Twojego komentarza przed napisaniem poprzedniego swojego. Po prostu apeluję o większy wysiłek intelektualny niż skwitowanie tego słowem "bańka".

@krewa: przepraszam, chodziło mi o 2014.

Oj wiem, ale pliz, to już napisano setki razy, te wszystkie anegdotki, te wszystkie analogie, jesteś 100 osobą, która przywołuje cebulki, bańkę internetową i to zmienianie nazw przez firmy. Poczytaj blogi Bossy, tam już wylali na krypto wszystkie swoje zrzędzenia. Zawsze zakładając, że trzeba to młodym ku przestrodze opowiedzieć, bo nie wiedzą. A tu po pierwsze może być inaczej – nie "całkiem" inaczej, ale trochę inaczej, wygląda, że poprzez dostęp do innych narzędzi dokonuje się kompresja rynku (spadki są drastyczne, ale też drastycznie szybko potrafią być nadrabiane), a po drugie nie wszyscy są młodzi i nie wszyscy nie wiedzą, ja bańkę internetową pamiętam dość dobrze, choć na rynku wtedy nie byłem. A widzę, że niektórzy już w taki ton wpadają, jakby nie tylko pamiętali Wielki Kryzys ale i te mityczne cebulki.

Dużo ciekawsze jest, co tu będzie Amazonem, a co Pets.com. Jakieś insighty, głebsze analizy. Bo na tych oczywistościach, że to "kiedyś" spadnie, nikt kasy nie zrobi. Ciekawe, czy ci wszyscy opowiadający o krachu już zajęli krótkie pozycje?

"Pęknięcia nie da się nie zauważyć" – to tylko kwestia optyki. Pęknięcia w 2013 też można było niezauważyć, jak się nie patrzyło, a było i to gigantyczne. No ale CNBC nie mówił i Kuczyński nie napisał felietonu.

Pytanie, co to znaczy "balon pęknie". Bo ja przeżyłem już pękanie balona w 2011 (spadek o ponad 90%), 2013-2014 (spadek o 80%), ostatnio w lipcu 2017 spadek o 45% (kapitalizacji wszystkich kryptowalut). Może wbrew pozorom ten rynek się oczyszcza dość regularnie? Z drugiej strony masz zapewne prawo podejrzewać, że skoro były takie spadki w przeszłości to się powtórzą. Tylko jak zapewnie wiesz, trudno przewidzieć kiedy to się stanie, a to jest w sumie najistotniejsze. Trzeba inwestować z uwzględnieniem specyfiki rynku i tego ryzyka.

Trudno mi komentować, co Ci się z czym kojarzy, ale mam wrażenie, że wycieczka poza stereotypy by się przydała. LOT kupuje najnowocześniejsze samoloty bez żadnych poślizgów (był pierwszym przewoźnikiem w Europie, który latał na Dreamlinerach, wcześniej to samo z Embreareami), Microsoft to firma, która od 15 lat ma niewiele wspólnego z blue screenami, natomiast bardzo inwestuje w techologie blockchainowe (platforma Azure: azure.microsoft.com/en-us/solu... ) zaś bańki na cebulkach tulipanów nigdy nie było (jeśli już to bańka na futures, ale też w małej skali) www.smithsonianmag.com/history...

Nikt tym po prostu nie płaci. Był wielki hype, nawet LOT przyjmował płatności w Bitcoinach, ale okazało się, że ludzie tak z tego nie korzystają. Zwłaszcza teraz: połączenie wolnej realizacji transakcji ze zmiennością cen + ich kosztem sprawia, że to kompletnie nieatrakcyjne. Nie wiązałbym tego z tym, że MS się czegoś obawia.

Zabezpieczenia blockchainów i oszustwa to są dwie różne kwestie. Bezpieczeństwo w przypadku blockchaina można rozumieć np. jako koszt odwrócenia transakcji na nim. W przypadku Bitcoina wymagałoby to ogromnych środków, ale też ogromne środki (w postaci nakładów na energię elektryczną/sprzet do kopania) są zużywane na codzień, żeby takie bezpieczeństwo zapewnić. Zaczyna się to trochę nie kalkulować i poszukiwane są inne rozwiązania tego dylematu: jak sprawić, żeby trudno było skoordynowanej grupie atakujących przejąć kontrolę nad danym blockchainem, a jednocześnie, żeby nie zużywać tak ogromnych zasobów na jego ochronę.

"Gorzej lub lepiej zabezpieczone" to jest dyskusyjna kwestia. Są różne rodzaje rodzaje ataków na blockchain i różne zabezpieczenia. Jeden blockchain jest podatny bardziej na jeden rodzaj ataku, inny na inny. Odwrócenie transakcji (lub tzw. double spend – zapłacenie tymi samym coinami dwóm różnym osobom) to tylko jeden rodzaj ataku. Można też próbować np. zalać blockchain groszowymi transakcjami i go spowolnić. W przypadku blockchainów umożliwiających uruchamianie smart contractów wektorów ataku jest o rząd wielkości więcej.

Jeśli chodzi o oszustwa, to zanim się sprawdzi te wszystkie kwestie, o których mowa w wywiadzie, pierwszym filtrem jest sprawdzenie, jaki interes ma osoba "namawiająca" na dany projekt. Jeśli jest za tym "program partnerski" (czytaj "piramida finansowa"), to można odrzucić bez głębszego drążenia tematu. Potem warto sprawdzić, skąd się biorą sprzedawane coiny. Czy przypadkiem nie jest tak, że zostały one wygenerowane przez jakąś grupę osób, a potem są sprzedawane. Taka sytuacja powinna zapalić czerwone światełko w głowie (chociaż nie zawsze, tak działają tokeny). Tutaj są też jasne analogie giełdowe: niedobrze jest, jeśli "management" pozbywa się wszystkich akcji, ale niedobrze też jeśli free float jest bardzo mało. Itd.

Wywiad bardzo skupiony na Bitcoinie, a to już tylko 1/3 kapitalizacji kryptowalut z tendencją spadkową...

Nie ogłosił, że zamierza. Ogłosił, że się przyjrzy, ogólnie technologiom zdecentralizowanym, blockchainowi i kryptowalutom.

Dziękuję za wspólną zabawę, jestem zaskoczony zajęciem tak wysokiego miejsca i zdobyciem nagrody w postaci rocznego abonamentu Stockwatch.

Ponieważ nie jestem zaangażowany na GPW, nie będzie on dla mnie przydatna, chciałbym ją więc komuś przekazać. Ale chciałbym też, żeby wynikło z tego coś dobrego.

Dlatego przekażę ją osobie, która zadeklaruje najwyższą wpłatę na fundację Płomień Nadziei: http://plomiennadziei.org.pl/ przynajmniej części jej wartości (która wynosi 399 zł).

Inaczej mówiąc, masz szansę nie tylko na abonament Stockwatch ze zniżką, ale też na pomoc naprawdę potrzebującym.

Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o prywatną wiadomość z informacją i deklarowaną kwotą wpłaty do 10 stycznia 2018. Dzięki jeszcze raz.

Jest już kryptowaluta z pokryciem w złocie od jakiegoś czasu. Generalnie tzw. stablecoiny to jest ciekawy temat, bo stabilność jest sporą wadą kryptowalut, uniemożliwiającą zawieranie transakcji długoterminowych. Natomiast pisanie o "dużej korporacji" jest niezrozumieniem wartości kryptowalut: ich wartość polega m.in. na tym, że obywają się bez istnienia żadnej korporacji, która nie dość, że musi na tym zarobić, to jeszcze może sterować kursem, zbankrutować, zostać znacjonalizowana itd.

Cyfrową walutą pokrytą w złocie są w jakimś sensie rozmaite fundusze inwestujące w złoto. Też przecież nikt nie wymienia papierowych jednostek.

Sprzedałem ostatnie akcje (GTC, niestety dość tanio, a było to 15% portfela) i na tym praktycznie koniec przygody z GPW.

Wynik na koniec (+30%) praktycznie pokrywa się z WIG. Może jeszcze zdobędę się na jakieś większe podsumowanie. Szacunkowo wygląda na to, że cała moja obecność na giełdzie wychodzi mniej więcej na zero (ale ile się nauczyłem, to zupełnie inna kwestia).

Dziękuję wszystkim za uwagi, krytykę i pomoc, życzę powodzenia w inwestycjach. I polecam systemy mechaniczne :)


Większość takich programów to klasyczne piramidy (program afiliacyjny = Ponzi). Odradzam.

Nie wiem, czy to zgodne z zasadami, ale jeśli ktoś chce, to mogę przekazać moje miejsce w grze. Pewnie dogonienie czołowej trójki będzie trudne, ale kto wie...

Jestem zaangażowany na rynkach "światowych" (ETFy) i kryptowalutowych.

Cały czas zostały mi jeszcze akcje jednej spółki, dlatego wstrzymuję się z podsumowaniem. Mam nadzieję sprzedać je wkrótce.

Nie ma i wcale nie jest powiedziane, że będzie. Tak jak od początku przypuszczałem, "wejście" IB do Polski polega na tym, że można kupować akcje (wybranych) spółek z GPW. Tylko tyle i aż tyle.

Cytat:

Interactive Brokers is pleased to announce the addition of the Warsaw Stock Exchange as a new trading venue. Trading is now available in 67 equities listed on the Polish exchange.

Commissions for Poland will be 0.1% of trade value with a PLN 15.00 minimum under the fixed pricing model.

To request trading permissions, log in to Account Management and select Manage Account > Trade Configuration > Permissions. In the grid, select Stocks next to Central Europe.

Real time quotes are available by selecting Warsaw Stock Exchange in the Market Data section of Account Management. Fees for non-professionals are PLN 10.00 for level 1 and PLN 86.00 for level 2. Professional fees are PLN 196.00 for level 2 only.

Nie polecam Dropboxa. Przez wiele lat miał aktywną funkcję publicznych folderów, używałem jej do wrzucania zdjęć na to forum. W 2017 wyłączył tą funkcję, miliony (dosłownie) zalinkowanych nie tylko przeze mnie obrazków przestały się pokazywać. Teraz nie ma możliwości umieszczania obrazków z Dropboxa na forach i innych stronach.

Tak jak niedawno pisałem, nosiłem się z decyzją o wycofaniu się z GPW. I taką też decyzję podjąłem. Stopniowo sprzedaję akcje, po dzisiejszym dniu została mi tylko 1 spółka. Szczególnie się cieszę, że pozbyłem się ENEI i ENERGI, które nieźle poleciały...

Podsumuję strategię jak znajdę chwilę. Jeśli będzie jakieś zainteresowanie, mogę opublikować jej kod.

Na razie realizuję tylko zlecenia sprzedaży, nie kupuję nic do portfela. Wyleciały: ALI, LTX, UNW

Tygodnie 66, 67, 68, 69

Tak jak pisałem w piątek, mimo wakacyjnej przerwy, starałem się realizować transakcje wynikające z mojej strategii. Nie było ich bardzo dużo, ale jednak część portfela uległa wymianie.

Obecny stan portfela wygląda następująco:


kliknij, aby powiększyć


Niestety, przeważa w nim czerwony kolor. Nie ma co ukrywać: strategia w ostatnich tygodniach nie nadąża za rynkiem. Przez ostatnie 6 kolejnych tygodni osiągała wynik gorszy od WIG, czasem minimalnie, czasem znacząco. Doprowadziło to do sytuacji, w której po raz pierwszy jest od słabsza od swojego benchmarku, co widać na wykresie (na końcu wpisu)

Nie będę ukrywał, że takie wyniki powodują, że coraz częściej myślę o zakończeniu aktywności na giełdzie.

Nie znaczy to, że uważam, że strategia jako taka jest "zła". Takie okresy zdarzają się, sam wynik ok. +30% jest przyzwoity i wierzę, że gdyby była kontynuowana, benchmark byłby pobity. Bardziej zastanawiam się, czy jest to właściwa inwestycja mojego czasu, biorąc pod uwagę, że:

– Strategia operuje na niewielkiej części mojego kapitału. Nie ma ona wielkiego wpływu na mój łączny majątek.
– Nawet jeśli przynosiłaby spore zyski przez dłuższy czas, nie zwiększyłoby to tego wpływu. Mam niestety wrażenie, że strategia jest w warunkach giełdy polskiej nieskalowalna. Już w tym momencie przy zakupie/sprzedaży akcji występują spore poślizgi cenowe. Gdyby zaczęła operować 5x większym kapitałem, te poślizgi byłby jeszcze większe i jej zyskowność by jeszcze spadła.
– Mimo iż założeniem było, że będzie ona "leniwa", wymaga jednak czasu. To głównie dla tej strategii zabrałem na wakacje laptopa, muszę na nim na dodatek mieć zainstalowanego Amibrokera, a przez to Windows (a używam Maca).

Rozsądek nakazuje więc wycofanie się. Z drugiej jednak strony jakoś "głupio" jest rezygnować, zwłaszcza w "dołku" (nawet, jeśli nie jest on bardzo głęboki).

Jeszcze mam tydzień na przemyślenie.

Wynik tydzień/tydzień: -2,24%
Wynik skumulowany: +30,15%
Obsunięcie: -7,09%


WIG tydzień/tydzień: +0,62%
WIG skumulowany: +31,14%

Strategia vs WIG: -0,99%


kliknij, aby powiększyć



Byłem na wakacjach, ale strategia była realizowana. Aktualizacja portfela w piątek. Powiem tylko, że ostatnie 3 tygodnie były słabiutkie, portfel przegrywał regularnie z rynkiem.

Dużo więcej mojej uwagi skupiała głęboka (60% i więcej) przecena na kryptowalutach, która była dobrą okazją (częściowo wykorzystaną) do zajęcia długich pozycji w dołku.


Chodziło o ostatni wpis, faktycznie, w poprzednim testowałeś indeksy. Ale to, co zrobiłeś w ostanim wpisie to jest kolosalny błąd. Sam kiedyś go popełniłem, próbując opracować jakąś strategię dla składników WIG20, wyniki wychodziły świetne, wystarczyło wiedzieć, które spółki wejdą do WIG20 w przyszłości... :)

Pytasz o konstruktywną krytykę. Faktycznie zdarzyło mi się raz porównywać skuteczność strategii z buy and hold w odniesieniu do rynku bitcoinów: steemit.com/bitcoin/@reuptake/is-holding-rational . Jest to bardzo młody i bardzo specyficzny rynek, uznałem za uprawnione przetestowanie kilku strategii z arbitralnie wybranymi parametrami i porównanie z bezparametrowym buy and hold. Natomiast generalnie nie widzę większego sensu takiego testowania samych w sobie wskaźników typu MACD i innych, bo po prostu one nie są stworzone do tego, żeby stanowiły strategię. To są tylko elementy większych całości i takie większe całości (strategie) należy testować.

Sam wiesz, pracując w instytucji finansowej, jak potężny jest to biznes. Nie da się mieć przewagi na rynku stosując strategię opartą na najbardziej typowym zastosowaniu wskaźnika wymyślonego 50 lat temu.

Jeśli miałbym coś podpowiedzieć to:

1. Bardzo starannie trzeba podejść do przygotowania danych. Sprawdzić, czy nie popełnia się survivorship bias, uwzględniając spółki, które dziś są na rynku lub dziś wchodzą w skład indeksu. Uwzględnić odcięcia związane z dywidendami. Nie testować instrumentów, którymi się nie handluje (np. zamiast indeksów użyć kontraktów, jeśli kontrakty istnieją). Jeśli nie: po prostu sobie darować.

2. Uwzględnić nie tylko prowizję maklerską, ale także poślizgi cenowe. Ja mam prowizję 0,19%, ale testuję stategię ustawiając prowizję 0,5%

3. 100x sprawdzić kod, czy nie występuje future leak. Nie kupować na zamknięciu w oparciu o cenę na zamknięciu, bo przed zamknięciem nie znamy ceny na zamknięciu.

4. Nie porównywać zoptymalizowanych wersji strategii. Nigdy. To nie ma żadnego sensu. To jak porównywanie dwóch drużyn piłkarskich na podstawie pojedynczego meczu. Jeśli strategie są podobne (np. porównujemy strategię opartą na MA ze strategią na EMA) to można porównać średnią zyskowność dla losowego doboru parametrów. Pamiętać o tym, że niektóre parametry powinno się optymalizować (jeśli już) jako wielokrotności (różnica między średnią z 2 a średnią z 4 jest o wiele większa niż różnica miedzy średnią z 200 a średnią z 202).

5. W kontrze do poprzedniego: nie porównywać zyskowności, tylko zysk z uwzględnieniem ryzyka. % zyskownych transakcji to jedna z najgorszych miar ryzyka. Wiadomo, że strategie mean reversion mają wysoki ten współczynnik, strategie trend following niski. Nie ma to wielkiego znaczenia. Uwzględnić trzeba zarówno ryzyko chwilowe, maksymalne jak i stały poziomo "stresu" na jaki naraża strategia. Przy porównaniu z benchmarkiem (najlepiej również tradowalnym) też używać miary uwzględniającej ryzyko.

Jeśli szukasz inspirujących lektur to polecam agregator blogów i publikacji http://quantocracy.com/

Jeśli w tym teście na dodatek uwzględniłeś dzisiejsze składy indeksów, to już zupełnie nie mamy o czym mówić...

OkiemMaklera napisał(a):
Zoptymalizowane wyniki w obu przypadkach wyszły identycznie. Nie jest dla mnie oczywiste, że strategia z N parametrów przegra ze strategią N+1 parametrów, ale chętnie bym zapoznam się ze szczegółami Twoich przemyśleń. Jeśli to nie problem, czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl i podesłać mi na kontakt@okiemmaklera.com?



Napiszę tutaj, to może ktoś skorzysta.

Chodzi o to, że optymalizując strategię de facto dopasowujesz ją do danych z przeszłości. Mając więcej parametrów do dyspozycji możesz dopasować ją do tych danych dokładniej i wycisnąć z nich więcej. Ale nie ma to żadnego przełożenia na przyszłość.

Tak jak pisałem we wcześniejszym wpisie: porównywanie zoptymalizowanych strategii to bardziej porównywanie tego, jak "dopasowywalne" są one do danych z przeszłości, a nie porównywanie tego, co najważniejsze: jak zachowają się na danych off-sample.

Wstęp też musi być metodologicznie poprawny. Największym błędem jest porównywanie zoptymalizowanych strategii (o ile dobrze zrozumiałem wpis). Wiadomo, że strategia z N parametrów przegra ze strategią z N+1 parametrów, bo tą drugą da się bardziej przeoptymalizować. Z tych testów nie da się po prostu wyciągnąć żadnych wniosków. Rozumiem, że czas jest ograniczeniem, ale po co poświęcać czas, na coś w sumie bezużytecznego?

PS. % zyskownych transakcji jest oczywiście pewną miarą strachu, ale właśnie – mierzy wyłącznie strach, nie mówi zupełnie nic o wynikach strategii. Prowadzi do bardzo złych wyborów (kiedyś na jednym z serwisów "sprzedających" sygnały forexowe był on wybijany na pierwszym miejscu i oczywiście wszyscy wybierali systemy z 90% zyskownych transakcji, które potem 1-2 stratne transakcje doprowadzały do bankructwa).

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

INGBSK -3,70% / -0,45% – bardzo ciasny SL tu był, więc szybka sprzedaż po tygodniu.

Kupno

ALL [3,80%] 20,50 zł – wiadomo, że ryzykowane jest kupowanie po takim wystrzale stąd mała alokacja
LPP [7,80%] 7150 zł – nie za dużo akcji :) LPP

Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja*] Cena zakupu
[/quote][/quote][/quote]

* Zakładana alokacja: alokacja wyliczona na podstawie piątkowej ceny zamknięcia. W praktyce alokacja może być inna z powodu 1) zaokrąglenia do pełnej liczby akcji; 2) zmiany ceny w stosunku do ceny piątkowej

Tydzień 64

Znowu nic. Płasko wszędzie, chociaż portfel bardzo skoncentrowany, więc teoretycznie ma prawo zachowywać się inaczej niż WIG.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -0,10%
Wynik skumulowany: +35,31%
Obsunięcie: -3,41%


WIG tydzień/tydzień: +0,06%
WIG skumulowany: +28,31%

Strategia vs WIG: +7,00%

Miesiąc się skończył, wklejam wykres:


kliknij, aby powiększyć

Muszę powiedzieć, że metodologicznie te testy nie są dobrze przygotowane i trudno z nich wyciągać jakiekolwiek wnioski.

– "Lepiej sobie radziły małe spółki"? A może w ogóle lepiej sobie radziły małe spółki, niezależnie od strategii.
– Porównywanie zoptymalizowanych strategii pokazuje raczej która z nich bardziej nadaje się do curve fittingu, a nie do tradingu.
– % zyskownych transakcji ma znaczenie wyłącznie psychologiczne i to niewielkie (juz lepiej badać obsunięcia), ważna jest średnia zyskowność transakcji
– Indeksy są nietradowalne.

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

Dwie sprzedaże spółek, które nie chcą rosnąć, wyniki bliskie zera.

WIELTON 2,39% / +0,11%
ALCHEMIA -1,73% / -0,19%

Kupno

ECHO [7,19%] 6,14 zł – po tym wystrzale w poprzednim tygodniu wiedziałem, że tu pojawi się sygnał, zredukowałem go trochę, bo jest mocno ryzykowny ze względu na charakter wzrostów
INGBSK [12,00%] 187,75 zł – z dość bliskim SL, niestety zapłaciłem 1,7% więcej niż w piątek

Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja] Cena zakupu
[/quote][/quote]

Tydzień 63

Nuda na giełdzie, a i na forum też nie bardzo wiele się dzieje. W portfelu zmiany niewielkie. Przy tak małym portfolio heat kwestią czasu jest kiedy zostanie on przemodelowany, bo bardzo wiele spółek blisko jest stop lossów.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +0,77%
Wynik skumulowany: +35,45%
Obsunięcie: -3,31%


WIG tydzień/tydzień: +0,83%
WIG skumulowany: +28,32%

Strategia vs WIG: +7,21%

Wcześnie wstałem i policzyłem portfolio heat :) Wyjątkowo niskie: poniedziałek wybił dwa SL, więc tych spółek nie liczę, suma ryzyka pozostałych to zaledwie 4,5%. Przypomnę, że portfolio heat to miara tego ile kapitału tracimy, gdyby wszystkie SL zostały wybite (i sprzedaż nastąpiła po cenie SL), a jego wartości bywały nawet w okolicach 20%.

Używam Amibrokera, a właściwie własnego systemu napisanego w Amibrokerze. Wszystko jest opisane w kronice (chociaż niestety zginęła większość obrazków).

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

PCCROKITA 32,25% / +1,55% – bardzo ładnie mi ten zakup wyszedł i nawet nieźle udało mi się go zamknąć. Można tylko żałować, że nie miałem większej alokacji. Zysk uwzględnia dywidendę.
LOTOS -12,08% / -0,62% – tutaj z kolei cieszę się, że alokacja nie była większa... nic nie poszło tu dobrze
CYFRPLSAT 0,44% / 0,04% – strategia uznała, że czas minął, nie wiem czy słusznie... na zero.

Kupno

KETY [15,00%] 440 zł – niezbyt przekonujący sygnał zakupu, ale innych nie było, więc musiałem brać i to w maksymalnej dopuszczalnej ilości 15%. Na szczęście SL dość blisko.

Zastąpiłem 3 spółki jedną, ale alokacja w akcje i tak bliska 100%: 96,34%

Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja] Cena zakupu
[/quote]

Update: portfolio heat z uwzględnieniem faktu, że 3 spółki sprzedaję: 5,77%, supernisko. Dokupię jedną, więc w poniedziałek wzrośnie o max 1,5% (w praktyce znacznie mniej), ale też stoplossy przesuną się do góry, możliwe więc, że nawet jeszcze spadnie.

Tydzień 62

I znowu tydzień, o którym w sumie można zapomnieć. Co zyskałem w poprzednim tygodniu, to oddałem w tym. W poniedziałek nie było żadnych transakcji. Wprawdzie ostatnio nie znajduję czasu na podsumowania ryzyka, ale wydaje mi się na oko, że portfolio heat mam obecnie na bardzo niskim poziomie...

Może następny tydzień będzie ciekawszy, bo po dwóch tygodniach spokoju zapowiada się pewne przemeblowanie portfela.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -1,08%
Wynik skumulowany: +34,41%
Obsunięcie: -4,05%


WIG tydzień/tydzień: -1,15%
WIG skumulowany: +27,18%

Strategia vs WIG: +7,23%


Różnie można rozumieć ucinanie strat. Jest ucinanie strat wynikające ze strategii, z poziomów cenowych, oporów itd oraz ucinanie strat ze względów, nazwijmy to, "finansowych" (w rodzaju "nie dopuszczę, żeby pozycja miała stratę większą niż 10%" lub "nie dopuszczę, żeby strata wartości portfela była większa niż 2%"). To drugie niestety w praktyce się nie sprawdza, pogarsza wyniki strategii.


Tydzień 61

W poniedziałek nic nie sprzedawałem, nic nie kupowałem, jest szansa, że i w następny nie wzbogacę mojego BM prowizjami :) Tydzień w miarę udany, ale bez większej przewagi nad rynkiem.

Muszę przyznać, że dość mocno zastanawiam się cały czas, czy kontynuować strategię i w ogóle zaangażowanie na polskiej giełdzie.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +0,79%
Wynik skumulowany: +35,89%
Obsunięcie: -2,99%


WIG tydzień/tydzień: +0,70%
WIG skumulowany: +27,75%

Strategia vs WIG: +7,23%




Stopniowo sprzedaję, ale wynika to nie z przewidywań odnośnie ceny (tu jestem raczej nastawiony byczo), co z konieczności zmniejszenia zaangażowania w tak zmienny walor.

@Wojetek przypomniał o dywidendzie od GTC, to trochę poprawia wynik portfela: jest tylko –0,04%, lepiej od WIG.

Tydzień 60

Kolejny nic nie wnoszący tydzień dla mojego portfela, kosmetyczny spadek, minimalnie gorszy wynik od WIG. Większość spółek na zielono, martwi trochę LOTOS, ale tam alokacja jest względnie mała.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -0,39%
Wynik skumulowany: +34,35%
Obsunięcie: -4,09%


WIG tydzień/tydzień: -0,25%
WIG skumulowany: +27,75%

Strategia vs WIG: +6,59%

Wykres:

kliknij, aby powiększyć




Tydzień 59 i poniedziałkowe transakcje

Ponownie nie miałem czasu pisać podsumowanie (przecena na kryptowalutach + weekendowy wyjazd), więc tylko skrótowo: ostatni tydzień był słaby, -0,82%, gorzej od WIG. Ta słabość w stosunku do benchmarku zaczyna mnie powoli martwić. Druga rzecz, która mnie martwi, to straty związane ze zleceniami. Przykładowo dziś sprzedałem 3 spółki i 2 z nich poszły znacząco, ponad 1% taniej niż na piątkowym zamknięciu. Obcina to zyski/powiększa straty w bardzo dużym stopniu.

Poprzedni tydzień zamknąłem na +34,88%

Sprzedaż

ASTARTA 21,13% / +1,32% – sprzedałem ostatnią spółkę kupioną jeszcze w 2016 roku. Ładny zysk, szkoda, że jeszcze w piątek był sporo wyższy
MARVIPOL -6,87% / -0,52% – nieudana inwestycja, tutaj także 2% gorzej niż w piątek
BUDIMEX -7,51% / -0,45% – po wypłacie dywidendy kurs poszedł jak kamień w wodę, dlatego zaryzykowałem sprzedaż z limitem wyższym od piątkowego, licząc na odbicie i tym razem się udało.

Kupno

Miałem sporo sygnałów, ale też sporo gotówki po sprzedaży 3 spółek w tym tygodniu i 2 w poprzednim. Ciekawostką jest ALCHEMIA, stoploss jest tam tak ciasny, że strategia pozwoliłaby mi wypełnić nawet 75% portfela tą spółką :) Na to oczywiście nie pozwala mi kryterium max 15% na 1 spółkę oraz fakt, że miała ona 3. scoring, więc 2 spółki o wyższym score zjadły większość gotówki. Tak czy inaczej kupiłem jej trochę i trochę zredukowałem (o ok. 25%) alokacje w APR i ENA.

AUTOPARTNER [9,00%] 5,60 zł – szczerze mówiąc w ogóle nie wiedziałem o takiej spółce
ENEA [8,50%] 12,39 zł
ALCHEMIA [8,50%] 5,16 zł


Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja] Cena zakupu

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

COMARCH +9,07% / +0,28% – strasznie cena zleciała na otwarciu :/
HERKULES -3,27% / -0,16%

Kupno

Nie ma sygnałów zakupu, co jest dość ciekawe, bo przecież pare spółek sobie radziło całkiem nieźle w ostatnim trudnym tygodniu. Jednak były to albo spółki o małych obrotach albo takie, na które sygnał zakupu miałem już wcześniej, ale go nie podchwyciłem – a takich nie kupuję.

Mam więc 8,27% gotówki, resztę w akcjach

Zajrzałem na moje konto maklerskie trochę dokładniej i widzę, że robię jakiś błąd. Mam tam pewną rezerwę w gotówce na transakcje "na zakładkę". Tymczasem ta rezerwa się jakby kurczy, co nie powinno mieć miejsca (przez poprzednie tygodnie miałem 100% w akcjach, więc powinna być zmienna wartość akcji i stała wartość gotówki) – czyli jakby "przeinwestowuję". Muszę się temu przyjrzeć.

PS. Ether (ETH) +17% w dobę, +210% w miesiąc, dlatego na giełdę zaglądam nie za często.

Jestem tam od 2011 więc mógłbym napisać pewnie kilka tomów, a to nie zajęłoby chwili, tylko trochę więcej. Może jakieś konkretne pytania, będzie łatwiej :)


Tydzień 58

Postanowiłem jednak zmobilizować się do aktualizowania kroniki, zobaczę, czy starczy mi zapału. Dużo więcej niż giełdą zajmuję się rynkami kryptowalutowymi, mam tam gigantyczną zmienność, pokaźne zyski. Dlatego cieszę się, że mam mój system giełdowy i nie muszę wiele czasu nad giełdą spędzać, a emocje z innych rynków nie przenoszą się na inwestowanie na GPW.

Gdyby nie to, pewnie bym bardziej emocjonował się ostatnim tygodniem, który przyniósł sporo zmienności. Tym razem mój portfel wyszedł z tego obronną ręką, głównie dzięki dobrej postawie PZU i GTC (mam w tych spółkach 40% jego wartości).

Wygląda na to, że nawet silne spadki w czwartek nie powybijały wielu SL, ale to jeszcze sprawdzę.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +0,03%
Wynik skumulowany: +35,99%
Obsunięcie: -2,92%


WIG tydzień/tydzień: -1,39%
WIG skumulowany: +27,72%

Strategia vs WIG: +8,26%

Nie zaktualizowałem w piątek kroniki. Myślę o tym, żeby robić to rzadziej, np. raz w miesiącu. Nie cierpię na nadmiar czasu, a właśnie aktualizowanie kroniki zajmuje najwięcej czasu w całej "obsłudze giełdy".

Ale jakby ktoś się pytał: poprzedni tydzień na minusie, gorzej od WIG, -0,72%. Sprzedałem ze stratą (-1,93% na pozycji / -0,18% na porfelu) ROBYG, kupiłem CYFROWYPOLSAT.

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

LPP -3,78% / -0,18% – podobnie jak MABION tydzień temu, tylko w mniejszej skali: z plusa na minus w kilka dni.

Kupno

HERCULES [4,68%] 4,13 zł

Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja] Cena zakupu


Raport z ryzyka

Można powiedzieć, że bez większych zmian, jedna spółka wyszła, jedna weszła. PZU nadal z ponadstandardowym ryzykiem, reszta w normie.


kliknij, aby powiększyć

Tydzień 56


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +0,38%
Wynik skumulowany: +36,95%
Obsunięcie: -2,25%


WIG tydzień/tydzień: +0,30%
WIG skumulowany: +30,02%

Strategia vs WIG: +6,91%


Oczywiście, jak każda inna. Ale nie wymieniając nie narażasz się na ryzyko kursowe.

Raport z ryzyka


kliknij, aby powiększyć


Na szybko: raport z ryzyka. Jak widać z tabelki ryzyka poszczególnych pozycji wzrosły, co wynika częściowo z tego, że ogólnie zwiększyłem dopuszczalne ryzyko na pozycję. PZU udało się nawet to ryzyko przekroczyć (widać różnicę w porównaniu z GTC). Portfolio heat bardzo wyraźnie wzrosło do 10,82%

kodi napisał(a):
Nawet mi do głowy nie przyszło że można tam wpłacić PLN ... dzięki za zwrócenie na to uwagi. salute

W takim razie problem wpłat rozwiązany, teraz jeszcze wymiana: bardziej opłaca się w kantorze (np. Alior) czy bezpośrednio w IB? Zgodnie z informacjami na ich stronie kurs powinien być bliski temu co mają same banki więc nawet alior nie powinien być w stanie tego pobić?


IB ma forexowe spready, bardziej się opłaca zamienić tam. Dodatkowo masz opcję taką, że wcale nie zamieniasz, a dolary pożyczasz.

tratata napisał(a):
Czy to prawda ze w IB aby móc lewarować się na akcjach trzeba założyć konto z minimalnym depozytem $100k a nie $10k?


Nie wydaje mi się.


Wtorkowe transakcje

Sprzedaż

MABION -4,59% / -0,22% – nieprzyjemną niespodziankę sprawiły wyniki tej spółki i z całkiem ładnego zysku zrobiła się zauważalna strata. Na szczęście alokacja niezbyt duża.
IMPEXMETAL +9,53% / +0,28% – kupiona na koniec stycznia, nie chce bardziej rosnąć

Kupno

Po dobrym tygodniu sygnałów zakupu miałem bardzo dużo. Wybrałem dwa z najwyższym score, w każdym z nich ryzyko sporo mniejsze od zakładanego 1,5%

LOTOS [5,00%] 60,47 zł
BUDIMEX [6,00%] 277 zł

Legenda
Przy transakcji sprzedaży: Zysk/strata na transakcji% / Zysk/strata w odniesieniu do portfela%
Przy transakcji zakupu: [Zakładana procentowa alokacja] Cena zakupu

Tydzień 55

Zapewne dużo pozytywnych emocji dostarczyła w tym tygodniu giełda, ja jednak miałem emocje zupełnie gdzie indziej (rynki kryptowalutowe), więc nie zajrzałem przez cały tydzień na Stooq, choć nie powiem – kusiło.

Tydzień wypadł dość średnio, kiedy porówna się go z benchmarkiem. Większość spółek oczywiście w górę, ale humor popsuł mocno spadający MABION.

Zrobiłem dość ryzykowne transakcje, powierzając łącznie GTC i PZU prawie 30% wartości portfela. Ta pierwsza spółka miała swoje dobre momenty, ale ostatecznie nie przyniosła wielkiego zysku, PZU zachowało się lepiej.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +1,89%
Wynik skumulowany: +36,39%
Obsunięcie: -2,63%


WIG tydzień/tydzień: +3,98%
WIG skumulowany: +29,62%

Strategia vs WIG: +9,82%

Ponieważ miesiąc się kończy, tradycyjnie: wykres.


kliknij, aby powiększyć

R/POZ: ryzyko na pozycję – ile procent nad stoplossem jest dana pozycja
R/EQ: ryzyko na kapitał – ile procent kapitału zostanie utracone w przypadku spadku o R/POZ (uderzenia w stoplossa)

Są to wszystko wartości dość umowne, gdyż nie mam ustawionych SL uruchamianych natychmiastowo.

Poniedziałkowe transakcje

W moje transakcje wdało się trochę zamieszania. Z jakiegoś niepojętego dla mnie powodu zapomniałem, że dane historyczne dostępne na Stooq w piątkowe popołudnie NIE zawierają notowań z piątku. Tydzień temu operowałem więc na danych zawierających notowania do czwartku, przez co nie dostałem dwóch sygnałów sprzedaży: JWC i QMK. Na tym drugim srodze się to zemściło...

Sprzedaż.

BENEFIT +29,08% – długo w portfelu, od początków listopada. Nie wykluczam, że jednak wybije się górą z konsolidacji, ale na razie sprzedałem z 1,37% zyskiem dla portfela.
JWCONSTRUCTON -3,13% – nie wiedziałem, że kupuję spółkę z wezwaniem, będę w przyszłości bardziej na to uważał. Całkiem spora alokacja, -0,26% dla portfela. Sygnał z poprzedniego tygodnia.
QUMAK -24,64% – drugi "przegapiony" sygnał, srogo się zemścił – gdybym sprzedał tydzień temu, strata byłaby dwa razy mniejsza. Ratuje mnie tylko niska alokacja, tracę 0,88% wartości portfela.
PAGED -1,43% – kolejna spółka kupiona tego samego dnia co dwie powyższe, -0,1%.

Kupno

Zdecydowałem się kupić dwie spółki, kierując się nowymi, bardziej agresywnymi regułami alokacji: max 15%/spółkę, max 1.5% ryzyka

GTC [15,00%) 9,15 zł
PZU [14,44%] 39,80 zł

1. Wykryłem powód, dla którego przegapiłem 2 sygnały sprzedaży

2. Pomyliłem się także podając poprzednie wyniki, były one aktualne na czwartek, nie na piątek. Różnica nie jest duża.

Jestem w podróży, zatem bardzo skrótowo: +0,39% t/t, gorzej od WIG. Niestety, tydzień temu wdał się jakiś błąd, będę musiał sprawdzić dlaczego: nie miałem 2 sygnałów sprzedaży. Nie mam pojęcia dlaczego, przeglądałem przecież wszystkie spółki – może coś nie było aktualne. Na jednej z nich nic to nie zmieniło, druga, QMK niestety nieźle się pogrążyła.


kliknij, aby powiększyć


Update poniedziałkowy we wtorek ;)

Raport z ryzyka

Sprzedałem 2 spółki, nie kupiłem żadnej, portfolio heat musiało spaść i spadło. Dodatkowo aż 3 spółki dziś sygnalizują potencjalnego SL, więc ustawiam ich ryzyko na 0 (co jak przypominam jest sporym uproszczeniem). Reszta raczej spada, mamy więc bardzo rekordowo niskie portfolio heat 5,45%. Żadna spółka nie przekracza 1,5% ryzyka/kapitał.


kliknij, aby powiększyć

Poniedziałkowe (wtorkowe) transakcje

Sprzedaż.

CDPROJEKT +32,73% – nie mogę powiedzieć, że nie lubię tej spółki. Drugi raz trafiła do portfela w krótkiej jego historii, za pierwszym razem przyniosła 38% zysku, teraz 32%. Niestety, za drugim razem alokacja była malutka, a moment sprzedaży dość pechowy, zapewne prawie w dołku. Tak czy inaczej prawie +1% do portfela.
PELION -9,84% – w dół po słabiutkich wynikach. -0,6% straty na portfelu.

Kupno

W tym tygodniu nie kupowałem. W związku z tym po raz pierwszy od bardzo długiego czasu portfel nie jest w 100% wypełniony akcjami. Miałem dwa sygnały zakupu, jeden zignorowałem ze względu na wezwanie, drugi dotyczył spółki ze zbyt małym free floatem.

Tydzień 53

W tym tygodniu ujawniło się niestety w całej okazałości ryzyko związane z opóźnionym reagowaniem na stoplossa. CDPROJEKT wybił SL już w poniedziałek, niestety, zgodnie z zasadami, muszę go trzymać do pierwszej sesj następnego tygodnia. W poniedziałkowym "raporcie z ryzyka" ryzyko takiej pozycji szacuję na zero, co okazało się tu grubo niezgodne z prawdą. CDPROJEKT nie tylko wybił SL w poniedziałek, ale spadła w kolejne dni. Sprzedam go grubo poniżej SL. Pocieszać się mogę tylko faktem, że oddaję z dość wysokiego zysku oraz, że to mała pozycja. Niestety, dość podobnie zachował się też PELION, a tam nie mogę mówić, by była to mała pozycja.

Cały tydzień słabiutki, nie dość, że minus, to trochę gorzej od WIG. Przewaga nad WIG zmalała do jednocyfrowej.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -1,71%
Wynik skumulowany: +33,24%
Obsunięcie: -4,88%


WIG tydzień/tydzień: -1,20%
WIG skumulowany: +23,42%

Strategia vs WIG: +9,82%

Wesołego!

Ja tak nie kombinuję, skoro kupuję rosnące spółki, to nie liczę, że będą spadać :)

Ja na przykład nie jestem pewien, czy w każdym przypadku nie należy szukać parametrów uśrednionych. Być może właśnie w takim przypadku, gdy system gra na bardzo krótkich interwałach – owszem, coś można kombinować. Hossa/bessa potrafi trwać kilka miesięcy/lat, w tym czasie setki transakcji – wtedy można pomyśleć, czy w czasie ogólnej hossy nie warto dostosować parametrów. Ale np. w moim przypadku – świeczek tygodniowych – nie widzę sensu. Nawet wczoraj próbowałem zrobić prostą przymiarkę typu "w czasie hossy łapiemy wybicia z krótszego okresu, w czasie konsolidacji czekamy na wybicie z dłuższego okresu" – nic z tego nie wyszło. Nie widzę też sensu wykonywania walking testów out of sample (brzmi jak herezja, ale będę się upierał – oczywiście tylko w moim przypadku, w innej strategii może mieć to sens).


Wrzucę jeszcze linka do dość ciekawej rozmowy, kręcącej się wokół jednego tematu okiemmaklera.com/sztuczna-inte...

Nie jestem do końca przekonany, aczkolwiek mam b. małe doświadczenie w intradayowych strategiach. Jednak obawiałbym się przeoptymalizowania.

Raport z ryzyka

(Kątem oka zauważyłem, że na trudnym dzisiejszym rynku BORYSZEW próbuje zawalczyć. No cóż. Jak będę miał za co – i będzie sygnał, to odkupię).

Dodałem do portfela 4 spółki, portfolio heat musiało więc wzrosnąć, ale wzrost jest dość umiarkowany do 7,35%. Jest to spowodowane głównie tym, że dwie inne spółki niestety już dziś wybiły SL. Traktuję je jako "bez ryzyka" – choć jest oczywiście duże uproszczenie. Nie mam jednak innej metody niż założyć, że sprzedam je po cenie takiej jak dziś (choć oczywiście jest możliwość, że będzie to cena niższa).

Jedynie PCR przekracza 1% ryzyko (choć w związku ze zmianami w strategii powinienem raczej uznać 1,5% za "granicę" ryzyka).

Warto zauważyć, że wiele spółek jest dość blisko SL, jeśli tydzień będzie spadkowy, możliwe, że szykuje się spore przemeblowanie portfela. Niestety, zwłaszcza ostatnie zakupy słabo "performują"


kliknij, aby powiększyć

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż.

BORYSZEW +97,54% – no i stało się, sprzedałem BORYSZEW, odnotowując zdecydowany rekord zyskowności transakcji. Nie przekroczyłem 100%, ale niewiele brakowało. Ta jedna pozycja, otwarta w początkach lipca 2016 roku za 10% ówczesnej wartości portfela, przyniosła 7,33% zysku (liczonego dla dzisiejszej wartości portfela). Dość ciekawa spółka, poruszająca się skokami: długie okresy stagnacji kursu przedzielone wzrostami. Kiedyś tygodniami nie mogła przebić 8 zł, teraz konsoliduje się pod 12 zł i wcale nie jestem przekonany, ze nie sprzedałem jej za wcześnie. Dostarczała mi sporo emocji, ze względu na ponadstandardowe ryzyko – w którymś momencie 1/3 potencjalnego zysku była właśnie w BORYSZEWIE.
ABPL -4,65% – bez większej historii
MFO -6,16% – drugie podejście do MFO, zupełnie nieudane, myślałem, że obędzie się bez większej straty, ale sprzedałem sporo taniej niż wynosiła piątkowa cena. Długo nie potrzymałem.

Kupno

Sygnały kupna już według zmodyfikowanej strategii. Chciałem trochę zwiększyć ryzyko, ale nie mogłem się oprzeć i kupiłem 4 spółki, redukując alokacje.

WIELTON [4,50%] 17,00 zł
MARVIPOL [7,50%] 13,50 zł
ALTUSTFL [6,80%] 15,85 zł
KRUK [7,00%] 259,10 zł

Wklejam jeszcze raz piątkową tabelkę z wynikami, bo w podsumowaniu nie wkleiła się poprawnie.


kliknij, aby powiększyć



Pink Floyd napisał(a):
[quote=leniuch]

Nie chce tu byc posadzony o robienie komus reklamy -- najwyzej prosze usunac posta :)

Moim zdaniem to bardzo dobre narzedzie, w bardzo rozsadnych pieniadzach jak na mozliwosci. Ogarniecie Buildera troche zajmuje, wymaga sporo cierpliwosci i... rozsadku. Chodzi o to, ze zbudowac strategie, ktora jest skomplikowana i daje fajne wyniki na danych historycznych nie jest sztuka, przy czym w realnym tradingu najpewniej zrobi nam dziure w portfelu. Samo narzedzie ma wiele wbudowanych testow weryfikacyjnych, ale sam stosuje jeszcze wiele wlasnych. W przypadku budowania strategii intraday narzedzie ma niestety spore wymagania sprzetowe.


A myślisz, że w ogóle da się na tym robić strategie działajace na dziennych/tygodniowych świeczkach? Tam chyba takich patternów jest mniej (no i dochodzi mniejsza liczba trade'ów oczywiście).

Pink Floyd napisał(a):
Poza wlasnymi narzedziami (pisane glownie w Java, C#), to z komercyjnych rozwiazan korzystam z Adaptrade Builder'a.


Myślałem o tym kiedyś, sprawdza Ci się?

Na forexie mam wrażenie jest nałożonych kilka mocno zaszumionych fal. Jest "zmienna zmienność". Coś tam już sobie zgodnie z AT funkcjonuje, nagle bum i zjazd/wzrost na jednej świeczce niszczy wszystko. Na popularnych parach grają tysiące (setki tysięcy może nawet) automatów rozmaitego typu, forexowe fora pękają w szwach od rozmaitych strategii, od prostych, do takich, których nawet twórcy zdają się nie rozumieć.

Forex wydaje mi się ekstremalnie zaszumiony. Dopiero w wyższych interwałach pojawiają się jakieś trendy.

Z ciekawości: jakie narzędzia stosujesz?

Tydzień 53

Marniutki tydzień, w którym prawie każdego dnia byłem gorszy od benchmarku, trochę ze względu na brak dużych spółek w portfelu. Niewiele tak naprawdę się działo. Smuci słaba postawa PAGEDU, który bardzo mocno zjechał po ogłoszeniu wyników, a którego mam sporo. Nerwowo patrzyłem na BORYSZEW, tymczasem nic takiego znowu strasznego się nie stało. Wygląda na to, że stoploss został w tygodniu wybity, ale gdybym grał "z ręki" to bym pewnie raczej trzymał: popyt jest i widzę spore szanse, że nastąpi kolejna próba wybicia. PCR ładnie, reszta raczej w dół.

[img]http://i.imgur.com/U5gDxPG.png/img]

Wynik tydzień/tydzień: -0,11%
Wynik skumulowany: +35,97%
Obsunięcie: -2,94%


WIG tydzień/tydzień: 2,38%
WIG skumulowany: +24,62%

Strategia vs WIG: +11,30%

Ja się tam fajnie bawię, jest zmienność, ale mało forexowego chaosu, no i nie taki wielki lewar.

Raczej na odwrót: ustawiasz SL tam gdzie technika wskazuje, a potem kupujesz tyle, żeby ograniczyć maksymalną stratę do jakiegoś % wartości kapitału

Polecam kryptowaluty jak szukasz ryzyka :) A mniej chaotyczny rynek niż na forexie, większość graczy kieruje się emocjami, proste systemy działają.

Ostatnio to chyba ustało, ale jeszcze niedawno dostawałem. Zgłosze jak się powtórzy.

Ja dostaję powiadomienia o wpisach w obserwowanych wątkach po kilka razy (dotyczące jednego wpisu). Już kiedyś zgłaszałem.

Przy okazji może dałoby się poprawić błąd, polegający na wielokrotnym wysyłaniu powiadomień. Nie mówiąc o tym, że mail mógłby zawierać po prostu treść wpisu na forum, przecież to nie jest wielki techniczny problem?

Poniedziałkowe transakcje i raport z ryzyka

Transakcji brak. Portfolio heat rekordowo niskie: 6,77%. BORYSZEW jest już bliski SL, ryzyko tej pozycji jest zupełnie "normalne" (0,36% EQ). Jedna ze spółek już dziś niestety osiągnęła SL, zobaczymy, po jakiej cenie ją sprzedam za tydzień. Jedynie PCR ma ryzyko > 1%

Nie chcę podważać kompetencji Twojego promotora, może go spytaj dlaczego tak się nie robi.

Jeśli za benchmark uznajesz mWIG to porównujesz z mWIG. Chyba, że uznasz za benchmark nie mWIG tylko np. indeks cenowy spółek, które wchodzą w mWIG, to wtedy faktycznie musisz robić takie kombinacje. Nie jest to jakieś trudne (np. Amibroker sobie z tym by poradził), no ale zupełnie niepotrzebne. Największy problem z tym, że spółki wpadają w indeks i wypadają z niego. I to jest prawdziwy ból.

Myślę, że zaszło tu jakieś nieporozumienie, wyjaśnij to z promotorem. Jeszcze raz: jeśli benchmarkiem jest indeks, to porównujesz z indeksem.

W związku z tym, że strategia skończyła rok, wprowadziłem w niej pewne zmiany. Były one testowane przez ostatnich kilka miesięcy, są na ogół dość drobne, ale – mam nadzieję, wspartą backtestami – poprawią wyniki.

Jeśli znajdę czas, o niektórych z nich napiszę więcej:

1. Skrócenie okresu "lookback" (liczby tygodni wstecz, dla których sprawdzamy, czy kurs wybił nowe maksimum) o ok. 10%

2. Rezygnacja z liczenia alokacji w strategii: strategia podaje procentowe ryzyko, liczba akcji jest obliczana w Excelu (zmiana bez wpływu na mechanizm działania)

3. Zmiana sposobu obliczania scoringu. Dotychczasowy scoring oparty o RSI(2) zostanie zastąpiony przez nieco bardziej złożony, uwzględniający rodzaj wybicia (więcej o tym wkrótce), siłę wybicia i premiujący wybicia o rosnącym wolumenie.

4. Wprowadzanie filtru opartego o WIG. Kiedy WIG spada poniżej średniej, strategia przestaje kupować.

5. Zmiana dotycząca tego, co jest uważane za sygnał zakupu. Wymaga dłuższego objaśnienia i szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany, choć sprawa jest moim zdaniem dość ciekawa.

6. Limit alokacji zostaje podniesiony do 15% na spółkę, ryzyko straty kapitału na trade zostanie podniesione do 1,5%. Wynika to z analizy portfolio heat i zauważenia, że 50% większe ryzyko nie przekłada się na 50% większe portfolio heat, a więc można je spróbować trochę zwiększyć.

Ja bym po prostu zobaczył jaki benchmark na ogół wybierają fundusze z grupy, którą badasz i tyle. Nie wiem, o co chodzi z indeksem cenowym i po co tak komplikować? Jak uznasz za benchmark 70% mWIG + 30% sWIG to po prostu sprawdzasz ile % zwrotu masz z takiej kombinacji indeksów i porównujesz ze zwrotem z funduszu. mWIG dał powiedzmy 100%, sWIG 200%, to benchmark powinien wzrosnąć o 70% + 60% czyli o 130%.

Nie do końca rozumiem, o co pytasz?

1. Co może być benchmarkiem?
2. Jak go policzyć?
3. Jak porównać wyniki grupy funduszy z benchmarkiem?

Nie budowałbym absolutnie portfela na bazie SW2017. Portfel, który tu widzisz, nie jest "budowany", to wypadkowa indywidualnych decyzji. Nikt tu nie pomyśli "mam za dużą ekspozycję na budowlankę, sprzedam ROBYG" albo "muszę kupić trochę małych, zmiennych spółek, bo mam za dużo ciężkich walorów". Nie ma myślenia o portfelu jako o całości.

To raczej taka jazda bez trzymanki, kara za bankructwo niewielka, różnica czy zajmie się 7 czy 27 miejsce żadna.

Nie patrz się na to. Ja sprzedałem Selvitę po 30-kilka 3 tyg temu.

Tydzień 49 (52?)

Gdzieś musiałem się pogubić w liczeniu tygodni. Wygląda na to, że ten tydzień powinien mieć raczej numer 52. A to oznacza, że mój portfel, prowadzony wg nowej wersji strategii właśnie skończył rok. Zasługuje to pewnie na jakieś większe podsumowanie, ale nie wiem, czy w pierwszy prawdziwie wiosenny weekend będzie mi się chciało siedzieć przed kompem.

Na pewno można powiedzieć, że był rok udany. 36% zysku przebija wieloletnią średnią z testów historycznych. Obsunięcie maksymalne (mierzone na koniec tygodnia, być może w którymś momencie było większe) to zaledwie -6,42%. Jest to oczywiście zasługa nie tylko strategii, ale i pomyślnych wiatrów, a zwłaszcza tegorocznej hossy. Jednak także w stosunku do benchmarku jestem na 14% plusie.

Wracając do tygodnia, to był on dość nerwowy. Wydaje się, że wyjaśniła się (negatywnie niestety) sytuacje BORYSZEWA. Raczej jeszcze nie będę go sprzedawał, ale szanse na to, by był on pierwszą spółką, na której zarobię 100% są już bardzo nikłe. Niestety, jest też możliwe, że przeleci on przez stoploss w dół i sprzedany zostanie sporo poniżej SL. Bardzo słabo performują ostatnie zakupy, co jest mocno wkurzające, zwłaszcza, jeśli pomyśli się, że kupując te spółki, zablokowałem kasę i nie kupiłem SELVITY.

Pocieszeniem jest rajd MABIONU i dobre zachowanie PCR i IPX. Szkoda tylko, że to spółki o małych relatywnie alokacjach.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -0,31%
Wynik skumulowany: +36,12%
Obsunięcie: -2,83%


WIG tydzień/tydzień: -1,96%
WIG skumulowany: +21,77%

Strategia vs WIG: +14,34%

Ponieważ kończymy miesiąc (i rok!) – wykres:


kliknij, aby powiększyć

Zwróciłeś moją uwagę na BORYSZEW, rzadko patrzę intraday. Ale zamknięcie niezbyt optymistyczne. Jutro się rozstrzygnie może.

Jakbym jeszcze kupił do swojego rzeczywistego portfela (sprzedałem tak jak tu).

Raport z ryzyka

Dokupiłem dwie spółki, ryzyko jednak – po spadkowym dniu – trzyma się dość nisko: 8,20%. Wreszcie ruszył się SL na BORYSZEWIE.


kliknij, aby powiększyć

Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż.

GTN +18,25%
GNB +11,01%
NEWAG -9,55% – nic tu nie szło dobrze, potrzymałem tylko dwa tygodnie, spada jak kamień w wodę.

Przyznam, że liczyłem na większą dynamikę Getinów, ale jakoś po dobrym początku (może nie samym), zrobił się zastój. Strata z NEWAGu spora, bo była duża alokacja, zjada prawie cały zysk z Getinów.

Kupno

Dwa sygnały (+ ten na BUMECHU, no ale wiadomo...), wzięte oba z lekką redukcją.

PELION [6,00%] 60,15 zł
MFO [5,30%] 34,11 zł


A nie myślisz, że to może paradoksalnie nie wyjść na dobre?

Z bólem, ale jednak, używałem czasem strony DB na smartfonie. Wygoda zerowa, ale zlecenie dało się złożyć.


Informacje
Stopień: Krasomówca
Dołączył: 3 marca 2012
Ostatnia wizyta: 29 lutego 2020 14:41:33
Liczba wpisów: 881
[0,23% wszystkich postów / 0,26 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,223 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,27% +33 853,81 zł 53 853,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło