PARTNER SERWISU
qxkapnsr
1 2 3

algorytm - automatyczne wyznaczanie kanału

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 13 listopada 2010 16:21:51
Czy spotkał się ktoś może z algorytmem potrafiącym automatycznie, w miare sensownie, wyznaczyc (czy raczej ... zaproponować) kanał cenowy ? Przyznam sie ze atakowałem temat samodzielnie ale zadanie nie jest chyba tak trywialne jak sie wydawało.
Dla uściślenia codzi o cos takiego jak na tym obrazku (zapożyczone z innego wątku - tylko jako przykład)
blog.parkiet.com/weekendowa/fi...
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 15 listopada 2010 22:11:06
normalnie las rąk ! nie wszyscy naraz ! Sick
czuje że problem jest bardzo podobny do określania powłoki wypukłej (convex hull), chyba tak to zaatakuje ...
softsurfer.com/Archive/algorit...
moze jednak ktos cos wie ?Pray
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 15 listopada 2010 22:12

WatchDog
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane: 15 listopada 2010 22:13:15
Dużo wiemy, bo nad tym siedzimy, ale wróćmy do tematu w połowie grudnia. Teraz nie wiadomo w co ręce włożyć.


Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 15 listopada 2010 22:23:15
Trzymam kciuki, powstalo by cos czego swiatek AT (online) chyba jeszcze nie widzial ...
Ale ladnie tak smaka zrobic bez zapodania chociaz jednego matematycznego punktu zaczepienia ? Tak bez uchylenia rabka tajemnicy ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 15 listopada 2010 22:23

del-20111222
0
Dołączył: 2008-09-18
Wpisów: 69
Wysłane: 22 listopada 2010 12:40:30
widział, widział

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 22 listopada 2010 13:28:00
gdzie widzial ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

Dapi
PREMIUM
0
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 993
Wysłane: 22 listopada 2010 13:37:20
np. tutaj http://www.finviz.com/

sa strony też inne ale nie mam pod ręką linków
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: http://www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: http://www.attrader.pl

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 22 listopada 2010 13:45:25
Dzieki. bardzo fajna sprawa.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

del-20111222
0
Dołączył: 2008-09-18
Wpisów: 69
Wysłane: 22 listopada 2010 19:05:36
tu paterny świecowe
www.amibroker.com/members/libr...

tu automatyczne linie wsparcia, opory
http://echarts.eu/a/GP.ZIP
UWAGA!!!

strasznie zasobożerny,
nie zostawiać widocznej zakładki z tym afl przy zamykaniu Ami.
Edytowany: 22 listopada 2010 19:12

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 22 listopada 2010 21:27:52
tyz piknie alczkolwiek pierwsze tylko dla zalogowanych a ami w ogole osobiscie nie stosuje blackeye
jestem chyba jednak na dobrej drodze do ukonczenia wlasnej implementacji z adaptacyjnym doborem obszaru poszukiwania kanalu.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.


blelump
0
Dołączył: 2009-05-11
Wpisów: 160
Wysłane: 23 listopada 2010 20:30:10
Z czystej ciekawości zapytam. Jak to będziesz realizował? W przypadku trendu wzrostowego konieczne jest znalezienie 2 punktów min. wyznaczających dolną linię cenową.

- Poszukiwanie minimum funkcji odpada, bo najpierw trzeba by tą funkcję mieć.
- Możliwą metodą jest metoda monte-carlo, zakładając, że cały problem dzielimy na N podproblemów i w nich poszukujemy minimum, za każdym razem skracając przedział do strzelania. Ostatecznie z N podproblemów powinny wyniknąc punkty minimalne, a potem tylko poprowadzenie prostej i gotowe.

A jaką Ty masz metodę?

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 23 listopada 2010 22:12:53
metoda monte carlo to chyba troche co innego niz napisales ... w kazdym razie widze to tak:
1. znalezc ekstrema lokalne. parametrem jest margines poszukkiwan. wada jest taka ze teoretycznie kanal moze opierac sie o przebieg cen ktore nie sa wyraznymi ekstremami lokalnymi. to juz mam zrobione
2. teraz trzeba poruszac sie w zbiorze znalezionych ekstremow poczynajac od prawej strony. znalezc po dwa punkty dajace gorne i golne ograniczenia kanalu bazujac na zmodyfikowanym/okrojonym algorytmie wyznaczania convex hulla. Jezeli jako parametr zapodamy przedzial poszukiwan lub np ilosc przeszukiwanych ekstremow to sprawa jest prosta. to juz mam zrobione ale efekt jest stredni. nie wiadomo z gory jak dlugi jest jakikolwiek sensowny kanal. i teraz wchodzi koncepcja czekajaca na implementacje:
3. idac od prawej analizowac wszystkie pojawiajace sie propozycje kanalu i wybrac "najlepszy". najwezszy, najdluzszy, o najbardziej "rownoleglych" ograniczeniach.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

blelump
0
Dołączył: 2009-05-11
Wpisów: 160
Wysłane: 23 listopada 2010 23:02:28
chodziło mi bardziej o idee strzelania i generowania liczb losowych (współrzędnych/daty sesji)

Bardzo zakrecona masz metoda, albo jej nie rozumiem :-) . Moja teoretyczna propozycja jest taka:
- dzielimy wykres na N przedziałow,
- startujemy z punktów i=0 dla każdego z przedziału,
- losujemy jakas liczbe z zakresu np. [1;dlugosc przedzialu/2]
- jesli cena nizsza to wybieramy ten punkt,
- nastepnie znowu strzelamy w jakis punkt i jesli cena nizsza to to samo (zakladajac ze trend jest wzrostowy)
- w koncu wystrzelamy taki pkt, ze cena p_0 < p_1.
- znaleziony pkt wcale nie musi byc minimum w danym przedziale, dlatego taka operacje strzelania powtarzamy np. 100x i wybieramy najmniejszy ustrzelony pkt. To powinno wygenerowac lepszy wynik.
- Majac minimalny punkt dla kazdego przedzialu, masz wlasciwe minima trendu, a teraz trzeba wziac to najmniejsze, to punkt pierwszy.
- punkt drugi, to taki, punkt, przez ktory prowadzac prosta z pktu 1, otrzymujemy prosta, ktorej nie przecina od góry zaden inny punkt. (proste wyjda inne, niz na podanym przez Ciebie przykladowym rysunku)

btw. majac dolne ograniczenie kanalu tj. prostą, nie potrzebujesz dwóch maksimów do określenia górnego ograniczenia, wystarczy jedno + równoległe przesunięcie dolnego ograniczenia o wektor prostopadły do niego o końcu w tym maximum. Mam nadzieje, ze napisalem dosc logicznie :-)

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 23 listopada 2010 23:16:33
IMHO
1. dzielenie na z gory okreslone przedzialy to slaby punkt programu od doboru zakresow moze zalezec wynik.
2. ilosc danych jest stosunkowo mala wiec nie ma potrzeby do niczego strzelac Sick mozna wyznaczyc doklanie wartosc najmniejsza i najwieksza tam gdzie sie chce.
dobra. wracam do pisania.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

blelump
0
Dołączył: 2009-05-11
Wpisów: 160
Wysłane: 23 listopada 2010 23:20:15
ok, pochwal sie wynikiem :-)

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 23 listopada 2010 23:26:13
jak bedzie tego warty to sie pochwale.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

v3nom
0
Dołączył: 2009-03-06
Wpisów: 3 042
Wysłane: 24 listopada 2010 00:35:03
Nie przechwalajcie się tylko wynikami. Bo już zaiskrzyło i zaśmierdziało napalmem Angel

A co powiecie na przybliżanie kanałów średnimi?

Właśnie analizuję miedź (HG.F) i widzę, że SMA45 i SMA60 pięknie pokazują nachylenie trendu w średnim terminie. Teraz wystarczyło by zamienić je na funkcję liniową i znaleźć takie przesunięcia po osi Y, żeby jak największa liczba świec (low/high) mieściła się w wyznaczonym kanale Think
Klika się i sprzedaje ;-)
Edytowany: 24 listopada 2010 00:36

mathu
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 4 615
Wysłane: 24 listopada 2010 01:14:26
Żeby wam trochę popsuć rozmyślania, rozważcie serię świeczek, które tylko rosną :) Nikt nie powiedział, że tam w ogóle muszą być jakieś ekstrema. Dojdziecie wtedy do wniosku, że na wykres trzeba spojrzeć pod kątem, bo naiwne szukanie dołków nic nie da.

Przychodzi mi na myśl wyznaczenie kanału na bazie transformaty Hougha. Jako zbiór danych wykorzystujemy H,L,O,C i po przejściu przez transformatę powinny się pokazać smugi utworzone przez serie wierzchołków leżących na liniach trendów. Oczywiście skrajne serie dadzą granice kanału.
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.
Edytowany: 24 listopada 2010 01:30

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 24 listopada 2010 09:03:54
w temacie srednie to podstawowa wlasciwoscia sredniej jest lag tak wiec wybicie z kanalu bedzie tak opoznione jak przeciecie ceny ze srednia wiec skutecznsc jak wiemy powala.
w temacie ekstrema to wlasnie to tym pisalem wczesniej, sytuacja mozliwa i moze popsuc wyniki tego podejscia, aczkolwiek jakies ekstremum lokale zawsze gdzies jest, ewentualnie trzeba zmienic "margines". Jak bede mial calosc napisana to moze okazac sie (albo i odwrotnie) ze obliczeniowo nie jest takie strasze i nie trzeba poszukiwac ekstremow, byc moze bedzie dalo sie poruszac po kazdej cenie z osobna. okaze sie. Musze jeszcze poczytac o tym calym hu... bo pierwsze slysze.
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

mathu
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 4 615
Wysłane: 24 listopada 2010 11:56:17
Ekstremum lokalne faktycznie będzie, ale obrócone o kąt kanału.

Przestudiuj wykres BRS :)

Patrząc normalnie, ekstrema nic nie dają. Ale przechyl głowę w lewo i...
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość


1 2 3

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,341 sek.

xrdjwcjx
uricsjoa
drttzsrn
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
dkyrsstm
erjxkqle
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat