pixelg
Opcje. Czy dobrze rozumiem proces inwestycji. - Warsztat - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

Opcje. Czy dobrze rozumiem proces inwestycji.

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 12 marca 2011 18:52:56
Całych wyliczeń nie sprawdzę, bo musiałbym się przekopywać przez notowania, ale komentarz do tego fragmentu:

buldi napisał(a):
Ponieważ na Naszej GPW nie możesz być wystawcą opcji tzn możesz jedynie kupić opcje call lub put inaczej mówiąc long call lub long put powinieneś raczej zsumować te koszty jako wartości dodatnie.


Nie pamiętam, żeby coś się zmieniło w tym względzie i wystawianie nie powinno być problemem, normalnie zawsze było dostępne - "sprzedajesz" po prostu opcję, której nie posiadasz. Tylko dochodzi wtedy sprawa depozytu.

A propos tematu, to kiedyś słyszałem takie porównanie - granie na czysty short to obstawianie - częste małe i pewne zyski i raz na jakiś czas duża wpadka. Long to z kolei regularne straty z nadzieją, że kiedyś się uda natrafić na czarnego łabędzia i te "nieskończone" zyski. ;-) W długim terminie efekt powinien być ten sam, ale do czasu tego nadzwyczajnego zysku ciągłe odejmowanie premii z rachunku jednak psychikę nadwyręża. :-)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 12 marca 2011 18:59:05
Buldi,
Ja pisałem o opcja serii f, co zaznaczyłem w poście. Ceny były takie jakie podałem, jakby chciał się realizować natychmiast. Skąd informacja, że nie można wystawiać opcji? Nawet na stronie którą podlinkowałeś masz arkusz do liczenia depozytu. Dla kogo on wisi jak nie dla tych co wystawiają?

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 12 marca 2011 23:45:17
notworthy notworthy notworthy notworthy notworthy

Faktycznie opcjami można również grac na krótko - sprzedając call lub put.
Możliwości kombinacji jest więc jeszcze więcej. d'oh!

Wrzuciłem w arkusz Twoją strategię na Twoich warunkach i rzeczywiście wygląda ona tak jak to pokazałeś.
Nie pojmuję jednak za bardzo czy właściwie ją zrozumiałem.
Koszt strategi to 69 pkt + prowizje + depozyty a jej maksymalny zysk to 31 pkt w przedziale wachań indeksu między ok 2700 a 2900.
Czy chodzi o to by próbować zamknąć pozycje jednocześnie w momencie gdy któraś z opcji w tym przedziale wachań (głównie tych natowanych najwyżej) osiągnie chwilowy wzrost wartości?

Cytat:
A propos tematu, to kiedyś słyszałem takie porównanie - granie na czysty short to obstawianie - częste małe i pewne zyski i raz na jakiś czas duża wpadka. Long to z kolei regularne straty z nadzieją, że kiedyś się uda natrafić na czarnego łabędzia i te "nieskończone" zyski. ;-) W długim terminie efekt powinien być ten sam, ale do czasu tego nadzwyczajnego zysku ciągłe odejmowanie premii z rachunku jednak psychikę nadwyręża. :-)


W świetle tego co wynika ze strategi którą wyrysował Anty i tej mojej, opartej na długich pozycjach pojmuje że to mądre stwierdzenie. To jednak co by wynikało ze strategi Anty bardzo sprytnie radzi sobie z cięciem na wypadek dużej wpadki przy pomocy tych dwóch najtańszych opcji.
To nieprawdopodobnie sprytne rozwiązanie.

Wybacz Anty, że potrzebowałem dwóch dni by połapać się w meandrach Twojej strategi. Im dłużej się nad tym zastanawiam tym większy ma ona dla mnie sens.
Edytowany: 12 marca 2011 23:58


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 13 marca 2011 08:39:41
Nie, w opcje trzymam do wygaśnięcia. Nie zakładam wzrosty ceny np wynikającej ze zmienności. Strategie ciężko jest korzystnie zamknąć ze względu na spred.

Tak, Buldi
Zysk/strata wychodzi mniej niż 1/2, więc mało korzystnie...
Aby policzyć wartość oczekiwaną trzeba zadać sobie pytanie o prawdopodobieństwo wygranej/przegranej.
Da się to zrobić. W tej chwili nie potrafię, ale da się to zrobić np drzewem dwumianowym, oczywiście o ile zna się zmienność. I nie historyczną, a implikowaną. Szału nie ma.

Dlatego wyedytowałem post, że należy raczej poczekać na realizację choćby jednej opcji, ale z korzystniejszej strony arkusza, a potem resztę wziąć PKC. To poprawi parametry. Tu widzisz, dlaczego opcje nie stały się moim narzędziem. Spred. Może u forexowych brokerów jest z tym lepiej, nie próbowałem.

A tak w ogóle to najczęściej tak będzie. tzn, że grasz na boczniaka(jak ja) to masz mały profit/risk, a duży P(w)/P(l) i odwrotnie jak grasz na trned. W sumie tak samo, jak na innych strategiach nie związanych z opcjami.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 14 marca 2011 09:02:34
Nie chciałem strzelać bez prochu, dlatego poczekałem do poniedziałku.
Mimo że na GPW dopuszczalne jest przeprowadzanie krótkiej sprzedaży na opcjach, w ING Securities takiej możliwości nie ma. Diabli więc bierze większość strategi opcyjnych.
Tym samym czara goryczy po dzisiejszej rozmowie z konsultantem przelała.
Zanim sie ostatecznie z tamtąd wyniose mam do Was pytanie.
Z mojej pobieżnej oceny wynika że najkorzystniej prezentuje się oferta "bosia" która z tego co widzę daje możliwość wystawiania opcji.
Czy macie na ten temat jakieś swoje obserwacje, lub może oferta innego brokera wydaje się Wam korzystniejsza?

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 14 marca 2011 10:57:24
Cytat:
Mimo że na GPW dopuszczalne jest przeprowadzanie krótkiej sprzedaży na opcjach, w ING Securities takiej możliwości nie ma.

To o tyle dziwne, że to nie jest żadna krótka sprzedaż jak przy akcjach. Żeby ktoś mógł kupić opcję, to i wystawić musi ktoś. Pewnie im się nie chce depozytów pilnować. ;-)

Cytat:
Z mojej pobieżnej oceny wynika że najkorzystniej prezentuje się oferta "bosia" która z tego co widzę daje możliwość wystawiania opcji.
Czy macie na ten temat jakieś swoje obserwacje, lub może oferta innego brokera wydaje się Wam korzystniejsza?

Mogę tylko potwierdzić, że nie ma problemów (a właściwie nie było, bo to spory czas temu). Ale czy jest najkorzystniej, to trudno mi się wypowiadać.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 15 marca 2011 09:16:24
anty_teresa napisał(a):
Nie, w opcje trzymam do wygaśnięcia. Nie zakładam wzrosty ceny np wynikającej ze zmienności. Strategie ciężko jest korzystnie zamknąć ze względu na spred.


Anty - skoro strategie trzymasz do rozliczenia, proszę podaj poziom WIG20 dla którego to rozliczenie bedzie korzystne.

Karol - być może nie chce im sie pilnować depozytów, natomiast swoim klientom tłumaczą, że robią to w trosce o ich portfele gdyż opcje short moga powodować nieograniczone straty. blackeye
Nie ma sensu sie rozwodzić nad takim podejściem, gdyż postanowiłem pójść w kierunku światła - jestem juz w trakcie przeprowadzki do "Bosia".
Przy okazji na starcie zaproponowali mi znacznie korzystniejsze rozliczenie transakcji na kontraktach i akcjach.



anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 15 marca 2011 12:09:44

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 15 marca 2011 14:37:01
Tak, tyle że nie uwzględnia on potrącenia od depozytu dla shortów przy rozliczeniu.
W kosztach strategi uwzględniłeś premię jaką otrzymasz, ale nie odjąłeś depozytów od krótkich.

Jeżeli sie mylę, wyprostój mi ścieżki. Angel

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 15 marca 2011 16:32:09
Fakt, że nie uwzględniam ceny pieniądza w czasie. Natomiast co ma piernik czyli depozyt do wiatraka, czyli rozliczenia?
Depozyt ma tylko zadanie zabezpieczyć rozliczenie. Co prawda blokuje on aktywa, o ile oczywiście na jego poczet dajesz gotówkę, a nie posiadane inne papiery, ale to inna historia.

Rozrysowana krzywa nie uwzględnia kosztów transakcji, czyli 4pkt. Reszta w niej się znajduje.
np:
Wygasamy na 2000pkt
Moje L na Ow26 nie opłaca się realizować. na spocie jest taniej...
Koleżce który wziął ode mnie ow27 też się nie opłaca...
nie mówiąc już o 2900 i 3000, bo nie opłca się jeszcze bardziej... Wszystkie opcje wygasają bez korzystania z prawa kupna...
Ponoszę jedynie koszty różnic premii

Jak wygasamy na 3000 pkt, to:
Ja kupuję indeks po 2600 +4000 PLN zysku ->L_ow26
Ale muszę sprzedać po 2700 - -3000 -> s_ow27
Jednocześnie muszę sprzedać po 2900 -1000 ->s_ow29
po 3000 mi się nie opłaca, bo tyle jest na spocie...
ponoszę jedynie koszty różnic premii


wygasamy na 2800
z calla mam 2k
oddaję też na wystawionego 1k
Tych wyższych nie opłaca się realizować...
mam zysk 1k - koszty różnic premii...

Profil jest wyrysowany, co prawda wartości nie ma dokładnych, ale to łatwo się liczy jak widzisz...


Edytowany: 15 marca 2011 16:33


buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 15 marca 2011 17:24:31
Właśnie chodzi mi o ten przedział zyskowności który wynika z profilu wypłaty na Twoim wykresie.
Podałeś przykład zamknięcia na 2800 gdzie powinieneś osiągnąć niewielki zysk, a tym czasem wygląda to tak:

long call 2600 -208pkt(koszt)+200pkt(zamknięcie) -8pkt
short call 2700 +121pkt(premia) -100pkt(zamknięcie) +21pkt
short call 2900 +33pkt(premia) +100pkt(zamknięcie) +133pkt
long call 3000 -15pkt(koszt) -200pkt(zamknięcie) -215pkt

Strata ze strategi -69pkt

Zarykuje stwierdzenie że ta strategia nie ma prawa przynieść zysku (przy cenach i premiach które podałeś) również przy każdym innym poziomie zamknięcia a -69 to minimalny poziom strat.

Jeżeli się ze mną nie zgadzasz wskaż taki poziom.Think

edit: Nie chodzi mi o koszt pieniądza w czasie, czy prowizje, tylko o metodykę liczenia.
Edytowany: 15 marca 2011 17:35

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 16 marca 2011 01:01:54
Buldi,

Jak mamy 2800 i wygasa opcja kupna indeksu po 2900 to posiadacz tej opcji jej nie wykona. Kupiłbyś indeks po 2900 jak na spocie masz po 2800??? To samo dotyczy opcji po 3000. To jest handel prawami!!!
W związku z tym dla tych dwóch opcji nie będzie więc strat/zysków z powodu rozliczenia, tylko z zapłaconych lub otrzymanych premii:


ong call 2600 -208pkt(koszt)+200pkt(zamknięcie) -8pkt
short call 2700 +121pkt(premia) -100pkt(zamknięcie) +21pkt
short call 2900 +33pkt(premia) 33pkt
long call 3000 -15pkt(koszt) -15pkt

=31pkt zysku.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 16 marca 2011 08:17:35
Antytereso - to co piszesz jest logicznie uzasadnione, natomiast weź przy tym pod uwagę że opcja jest rodzajem dwustronej umowy. Jest jedna i druga strona transakcji, a co za tym idzie - skoro Ty pozostawiasz pozycję do rozliczenia zawsze musi byc druga strona która również pozostawi swoją pozycję do końca.
Nie może być tak że tuz przed rozliczeniem zniknie tylko jedna strona umowy, a niestety końcowe zasady rozliczania są jasno określone.

Temat zacząłem drążyć ponieważ Twoja wyrysowana strategia natchnęła mnie do poszukiwań i w niedzielę rozrysowałem sobie czarnego łabędzia tzn owdrotnego do Twojego kondora na najstarszej seri która teraz będzie wygasać i znalazłem układ który nie może przynieść strat. Tkwiłem tak w radosnym uniesieniu przez jakieś dwie godziny planując świetlaną przyszłośc póki nie znalazłem haka, którym jest właśnie ostateczne rozliczenie z drugą stroną nawet stratnej dla niej pozycji.
Zważ że jeżeli Ty za wystawienie skasowałeś 121pkt premi ta druga strona wcale nie musiała tyle za swoją pozostawioną transakcję zapłacić gdyż, w między czasie tą opcją handlowano z mizernym efektem i z drugiej strony do końca rozlizenia masz prawdopodobnie kogoś kto za tę opcje zapłacił znacznie niższą premię.

edit: Nie zmienia to faktu, że tuż przed rozliczeniem seri prawdopodobnie będziesz miał możliwość zamknięcia swoich shortów z zyskiem odkupując je po znacznie niższej cenie, ale nie zmienia to faktu, że pozostaiając pozycję do końca niezaleznie od tego ile straci druga strona Ty zawsze zostaniesz rozliczony wg sztywnych zasad tak jak je opisałem.
Jako że Twój depozyt pozostaje uziemiony do samego rozliczenia, użyłem stwierdzenia że zostanie z niego potrącona kwota wynikająca z zamknięcia.


Edytowany: 16 marca 2011 08:30

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 16 marca 2011 12:37:59
Buldi, problem zamknięcia moich szortów nie istnieje jeśli zostawiam do wygaśnięcia. Od tego jest KDPW. Depozyty są po to aby pokryć ewentualne straty. Jak ich nie mam do dostanę depozyt z powrotem powiększony o premię jaką zapłaciła druga strona kontraktu, bo ta premia siedzi w KDPW.
Jak sobie mój kolega który nabył opcję życzy ją przed terminem zamknąć, to musi sobie na rynku zamknąć pozycję i znaleźć do tego jelenia. To opcje typu europejskiego. Zamyka się w dniu rozliczenia. Gość nie ma prawa zarządzać ode mnie wcześniejszego zamknięcia. To, że premia się zmienia wraz ze zmiennością czy upływem czasu mam serdecznie w nosie, o ile oczywiście w dniu rozliczenia będzie wspomniany zakres, czy 2800... Co najwyżej, jak rynek oszaleje w międzyczasie mogę zostać poproszony o uzupełnienie depo w poczet PRZYSZŁEGO rozliczenia opcji.

Dlaczego ktoś ma znikać???
Ja sprzedałem komuś prawo do kupna indeksu po 2900. Jak będzie chciał to dopłaci mi 1000 PLN do premii i będzie git. No, ale chcieć pewnie nie będzie... Trudno zadowolę się premią jaką mi zapłacił. Prawo ma jednak cały czas, czy z niego skorzysta to inna bajka. Tak czy owak nikt nigdzie nie znika, dlatego nie rozumiem o czym piszesz... To, że handlowano sobie po drodze prawem jakie zaoferowałem nie jest problemem. Cząstkowe straty są w KDPW i nie ma problemu, że ostatni który te prawo posiada zapłacił znacznie mniej niż ja dostałem w pierwszym ruchu. Bo ja dostałem, są na moim rachunku w KDPW, to że fizycznie nie mam na koncie nic nie znaczy. Będę miał przy rozliczeniu. Odda ciut ten co miał ostatni, a resztę dołoży KDPW, które pobrało w poczet rozliczenia premię od kolejnych posiadaczy
Edytowany: 16 marca 2011 12:44

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 17 marca 2011 21:28:19
anty_teresa napisał(a):
Buldi,
ong call 2600 -208pkt(koszt)+200pkt(zamknięcie) -8pkt
short call 2700 +121pkt(premia) -100pkt(zamknięcie) +21pkt
short call 2900 +33pkt(premia) 33pkt
long call 3000 -15pkt(koszt) -15pkt

=31pkt zysku.


Trochę trwało nim doszedłem do tego że Twoje wyliczenie jest słuszne.
Na long call 3000 rzeczywiście nie ma straty 215pkt gdyż na długich pozycjach możesz ale nie musisz realizować strat. Ograniczają się one więc do zapłaconej premi.
Na short call 2900 taki obowiązek natomiast istnieje z tym że maksymalny zysk z krótkich pozycji nie powinien być praktycznie wyższy od otrzymanej premi.

Osioł ze mnie.
Speak to the hand .... ale reformowalny.wave

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
158
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 493
Wysłane: 17 marca 2011 21:43:44

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 24 marca 2011 15:09:06
Buldi widać, że robisz obrót ;)

Cytat:


Opcje na WIG20 – miesięczny wolumen obrotu
po raz pierwszy powyżej 100 tys. sztuk






· Sumaryczny wolumen obrotu opcjami na WIG20 liczony od początku marca przekroczył 100 tysięcy

· Rosnąca liczba animatorów wspiera płynność na rynku opcji i zwiększa atrakcyjność tych instrumentów dla inwestorów

· Instrumenty pochodne są coraz bardziej liczącą się linią biznesową w działalności operacyjnej GPW



Na sesji giełdowej 23 marca opcje na WIG20 ustanowiły historyczny rekord miesięcznych obrotów. Na sześć sesji przed końcem miesiąca łączny wolumen wyniósł 101.465 sztuk i po raz pierwszy od czasu pojawienia się opcji w obrocie na warszawskiej giełdzie przekroczył granicę 100 tysięcy. Dotychczasowy miesięczny rekord wolumenu obrotu opcjami na WIG20 zanotowano w styczniu br. i wyniósł on 86.720 opcji. Od początku bieżącego roku wolumen obrotu opcjami na WIG20 wyniósł 252.258 sztuk.

W marcu zanotowano również najwyższą w historii Giełdy liczbę otwartych pozycji na opcjach na WIG20, która na koniec 18 marca (dzień wygaśnięcia opcji) wyniosła 142 tys. opcji.



Opcje to jeden z najpopularniejszych instrumentów finansowych, który od wielu lat znajduje się w obrocie na giełdach światowych. W Polsce opcje na WIG20 zostały wprowadzone do obrotu we wrześniu 2003 roku. Są to opcje rozliczane pieniężnie
o europejskim stylu wykonania. Zainteresowanie nimi systematycznie rośnie. Notowany w ostatnim czasie wzrost obrotów jest w dużej mierze zasługą nowych animatorów rynku. Obok dotychczasowego partnera w tym zakresie - Domu Maklerskiego PKO BP SA, w ostatnim czasie GPW nawiązała współpracę z Raiffeisen Centrobank AG, Domem Maklerskim IDM SA i UniCredit Bank AG. W efekcie działania wspomnianych animatorów płynność na rynku opcji istotnie wzrosła, zwiększając ich atrakcyjność dla inwestorów.



Opcje to instrument o bardzo dużej elastyczności w zakresie tworzenia strategii inwestycyjnych, poprzez które inwestorzy mogą realizować zarówno strategie o charakterze inwestycyjnym jak również zabezpieczającym.



O dużym zaangażowaniu inwestorów w opcje świadczy dynamiczny przyrost liczby otwartych pozycji (LOP). LOP po zakończeniu sesji 20 grudnia 2010 r. (pierwszy dzień sesyjny po grudniowym wygaśnięciu opcji) wyniósł 33,6 tys. opcji, tymczasem po zakończeniu sesji 18 marca br. (kolejny dzień wygaśnięcia opcji) wyniósł już 142,1 tys. opcji (ponad 4-krotny wzrost). Zaangażowanie inwestorów na rynku opcji jest zatem bardzo duże. Wykres nr 1 obrazuje LOP na koniec kolejnych sesji do marcowego terminu wygaśnięcia. Należy zauważyć wzrost tego wskaźnika w każdym obserwowanym dniu.

Obok opcji na WIG20, rynek instrumentów pochodnych GPW obejmuje również kontrakty terminowe na ten indeks, a także kontrakty terminowe na indeks mWIG40, kontrakty terminowe na akcje, kontrakty terminowe na kursy walut oraz jednostki indeksowe na indeks WIG20.



Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi największy rynek instrumentów pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW zakończyła 2010 rok osiągnięciem rekordowych wyników na tym rynku pod względem wolumenu obrotów i liczby otwartych pozycji. Całkowity wolumen obrotów instrumentami pochodnymi w 2010 r. wyniósł 14,7 mln sztuk i był o 6% wyższy od wolumenu obrotów w 2009 r. Ta tendencja pokazuje, że instrumenty pochodne są coraz bardziej liczącą się linią biznesową w działalności operacyjnej GPW. GPW nieustannie pracuje nad poszerzaniem swojej oferty dla inwestorów i emitentów, planuje wprowadzić nowe kontrakty na akcje oraz ponownie uruchomić handel opcjami na akcje.



Ważną inicjatywą GPW w obszarze instrumentów pochodnych będzie wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego UTP w 2012 r. Nowa platforma zapewni pełen zakres funkcjonalności, jakie obecnie są dostępne na zaawansowanych rynkach obrotu instrumentami pochodnymi. GPW spodziewa się, że pozytywny wpływ na obroty instrumentami pochodnymi, w tym na rynek kontraktów terminowych na akcje i rynek opcji będzie miał rozwój krótkiej sprzedaży.

Źródło: GPW

hank4
0
Dołączył: 2012-01-03
Wpisów: 38
Wysłane: 4 maja 2015 19:39:46
Witam

Czy może mi ktoś pomoc z krótkim kondorem?

Jak obliczyć krótkiego kondora?

Tzn. na przykład :

-sprzedaż 2,5 strike 5
-kupno 1,2 strike 30
-kupno 0,6 strike 50
-sprzedaż 0,4 strike 55

Mój zysk początkowy to 2,5-1,2-0,6+0,4 = 1,1 Tylko że dotyczy on skrzydła kondora poniżej 5. Na to miast jak mam obliczyć zysk kondora powyżej 55 ?

Pozdrawiam
Mateusz

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,962 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,97% +31 594,62 zł 51 594,62 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d