pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

hank4

hank4

Ostatnie 10 wpisów
Witam

Na stronie agrobiznes.money.pl/gielda-tow... znajdują sie notowania z rożnych giełd świata,niestety sa podane skróty,których w większości nie jestem w stanie rozszyfrować(jak np.USA/WSJ czy US Gulf/WB).
Czy znacie pełne nazwy tych giełd?

Witam

Interesuje mnie obliczenie wartości opcji. Czy moje poniższe obliczenia są prawidłowe?

Russell 2000 notowana-1705 rozliczenie w zł

opcja call buy

strike 1710

overredi price - kupuje za 1,6 (mnożnik 100)


I teraz jeżeli chce wyliczyć cenę w dniu wygaśnięcia,która będzie na poziomie 1800 pkt, muszę wykonać równanie:

1710+1,6=1711,6

następnie

1800 - 1711,6=88,4

88,4 X 100= 8840zł

Czy dobrze to obliczyłem ?



Witam

Czy ktoś inwestował w certyfikaty strukturyzowane ?
Czy możecie polecić dom maklerski ktory oferuje certyfikaty a najlepiej warranty. W Polsce wiem ze jest raiffeisen ale ciężko jest z nimi sie skontaktować.

Pozdrawiam

Witam

Czy moze mi ktoś polecić bank bądź brokera który oferuje ETP ? (moga to byc podmioty zagraniczne). W Polsce wyszukałem tylko ing i raiffeisen.

Pozdrawiam

Witam
Czy opcje walutowe są rozliczane dziennie tak jak kontrakty terminowe.tzn gdy na kontrakcie danego dnia zanotujemy zysk to jest on automatycznie dodawany do naszego kata wiec nasz depozyt sie zmienia, wzrasta przez co możemy czesc pieniędzy przenieść gdzie indziej.
Czy z opcjami sytuacja wygląda podobnie?

Pozdrawaim

Witam

Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak zarabiają fundusze inwestycyjne na kupnie obligacji,bonów skarbowych innych krajów po prez ich zabezpieczenie na kontraktach forward czy furures?

Przykład:

Polski fundusz kupuje Bony Turcji oprocentowane na 10% w skali roku. Oczywiście wcześniej musi zamienić złotówki na liry a następnie musi taki kurs zabezpieczyć na forwardzie czy futures aby zyskac ten kupon 10% (pomijam prowizje i tym podobne). I tego nie rozumie przecież jak chciał bym sprzedać liry np.za 6 miesięcy po obecnym kursie to muszę uwzględnić różnice w stopach procentowych, wiedź zysk fundusze zżera ta różnica i wychodzi na zero.

Więc jak oni na tym zarabiają?

Witam

Proszę mi wyjaśnić na poniższym przykładzie czy będzie istnieć różnica w premii.

Przykład:

RUB/PLN na 3 miesiące opcja call

i

PLN/RUB na 3 miesiące opcja call

Teraz chciał bym zabezpieczyć swój zysk. to czy przy PLN/RUb zapłacę większą premie(rozumie ze zależy ona od stopy procentowej a w Rosji jest większa niz w Polsce) i na odwrót RUB/PLN(czy zapłacę mniejszą analogicznie myśląc)?

pozdrawiam

Czyli mnóstwo kasy.
Wiesz może gdzie tanio można wymienić walutę ?
Na WGT można wymienić ze spreadem 30 pipsów ale banki czy WGT bierze płynność z jakiegoś miejsca bardziej opłacalnego.

Pojedyncze procenty czyli rozumie od 1 do 6 % i od wartości transakcji czy może mojego zysku?

Witam
Czy jestem importerem i chciał bym zabezpieczyć ryzyko walutowe opcją. Czytałem że mogę kupić opcje call bądź put i tu mam problem bo nigdzie nie jest napisane ile procent bank pobiera za taka opcje i czy pobiera od transakcji tzn. ogółu czy może od zysku jaki juz uzyskuje.
Ponad to wiem ze jeżeli kurs pójdzie w zła stronę, nie korzystna dla mnie to wtedy mogę skorzystać z opcji natomiast gdy idzie w dobra nie muszę i mogę sprzedać walutę po cenie korzystnej dla siebie.

Pozdrawiam

Sugerując sie tą wypowiedzią :

"To pomijając zmiany kursu wynikające z transakcji kupna/sprzedaży wystarczyło by
kupić akcje w dniu ustalenia dywidendy, następnie sprzedać po tej samej cenie i być
do przodu o dywidendę pomniejszoną o o,6% prowizji i 19% podatku dochodowego."

Czy można dosprzedac akcje mając dywidendę przed odcięciem?
Czy może źle zinterpretowałem powyższy cytat?

Nie rozumie cie

Witam

Mam pytanie dotyczące dywidendy.

Załóżmy że :

Kurs akcji 100 zł
Dywidenda 10 zł

Spółka ABC podjęła uchwałę o wypłacie zysku za poprzedni rok obrotowy. Dzień dywidendy ustalono na 29 marca 2015 r. Oznacza to, że inwestor zainteresowany udziałem w jej zysku powinien, z racji rozliczeń, nabyć papiery do końca sesji 26 marca.
29 marca zostanie bowiem ustalona lista osób uprawnionych do udziału w zysku (która w rzeczywistości będzie odzwierciedlać stan sprzed trzech dni).
Akcje natomiast mogę zbyć na następnej sesji po dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do udziału w zysku. W przytoczonym wyżej przykładzie będzie to 27.
Tylko że wtedy kurs akcji będzie pomniejszony o dywidendę i będzie wynosił 90 zł (jeżeli zajmę długą pozycje na akcjach).

1) Jak sprawa będzie wyglądać w przypadku krótkiej pozycji?

Dywidendę również otrzymam ale i również analogicznie musi nastąpić pomniejsze kursu o 10 zł. Czyli w tym wypadku zarabiam na dywidendzie i obniżeniu kursu ?

Prze czytałem również na forum cytuje :

"To pomijając zmiany kursu wynikające z transakcji kupna/sprzedaży wystarczyło by
kupić akcje w dniu ustalenia dywidendy, następnie sprzedać po tej samej cenie i być
do przodu o dywidendę pomniejszoną o o,6% prowizji i 19% podatku dochodowego."

2) Czy można sprzedać akcje przed odcięciem dywidendy i mieć dywidendę? Czy to jest możliwe ?

Pozdrawiam

Witam

Czy ktoś może wie jak nabyć zagraniczne bony skarbowe np. Turcji, USA ? I jakie są z wiązane z tym koszty ?

pozdrawiam


Cytat:
tak jak czytałem biorą kredyt na miesiąc max kwartał,czyli rozumie ze az do wypłaty pierwszych odsetek następnie sprzedają obligacje.O ile po kwartale jestem to zrozumieć to po miesiącu jak oni wychodzą na swoje juz nie. Możesz pomóc mi to zrozumieć? Przecież oni nie czekają do końca na wykup obligacji. Poza tym muszą oni inwestować w obligacje dajace duże gwarancje bezpieczeństwa o stopie zwrotu na poziome 2-3%.

Nie rozumiem. [/quote]

Mam na mysli CARRY TRADE. Przeczytałem że instytucje finansowe zapożyczają sie na miesiąc na stepnie inwestują pieniądze w kraju z wyższa stopa zwrotu(obligacje) i oddają.
Jeżeli chodzi o obligacje zastanawiam sie jak to jest możliwe ze po miesiacu zwraca sie im koszt i zarabiaj na tym? Jezeli w większości kupon jest wypłacany co kwartał bądź 6 miesiecy czy rok.

pozdrawiam

Dzięki

Morze złe je odczytuje ale data wskazuje 29 stycznia 2016 a mnie interesuje jaka moze byc stopa procentowa za rok?

Witam

Czy ktoś może mi pomoc wyszukać FRA na złotego w Bloomberg?
Dokładnie chodzi mi o ta stronę:
trading.stockwatch.pl/stopy-pr...

druga grafika.Jest na niej przedstawiona krzywa FRA. próbowałem na stronie Bloomberga lecz nie dało to żadnych rezultatów.

Pozdrawiam

Masz racje ale pytanie dotyczyło tego czy bys jeszcze cos dodał na co zwrócić uwagę przy carry trade.

Witam

Wszystkich zainteresowanych tematem carry trade i jego rozwinięciem.

Czy macie pomysły na sensowne carry trade?

Bo ja to widzę tak.

Obecne oprocentowanie kredytu w Niemczech to chyba 1,75% rocznie. Biorę kredyt w euro zamieniam go na lirę turecka i inwestuje w bony skarbowe które kupuje z dyskontem i są oprocentowanie na poziomie około 10%. Następnie po miesiącu(bo to nasz horyzont czasowy) otrzymuje pełna kwotę przewalutowanie na eur.

I moje pytanie wiem ze biorę pod uwagę koszty przewalutowania, przelewu, zmienności waluty czy muszę równie brać pod uwagę prowizje przy zakupie bonów?

Następne pytanie dotyczy certyfikatów depozytowych.

Przeczytałem ze w chwili wykupu takiego certyfikatu można stracić. Tzn dostane odsetki ale jezeli kurs pójdzie w zła stronę starce. Mam rozumieć ze sytuacja ta ma miejsce jeżeli bym zechciał odsprzedać wcześniej certyfikat.Natomiast jeżeli będę go trzymał do konca dnia wykupu taka sytuacja jest niemożliwa?

Czy ja to dobrze interpretuje?


A jeżeli chciał bym wysłać za granice przelew?

Witam

Czy istnieje jakis tani sposób przelewu za granice na kato brokera w walucie polskiej badz obcej np.EUR? Po nitce do kłebka doszedłem jak najtaniej wymienić pieniadze na walutę obce ale i tak czesc zjadają przelewy.

Pozdrawiam

Pytam ponieważ chce wypracować jakaś strategie,przewagę na rynku.

Zaleta rynku pierwotnego jest to ze nie płace pierwszej prowizji ale mogę czekać na emisje niekiedy kilka pięknych dni a i tak rynek może zle ocenić emisje i w pierwszym dniu na Catalyst stracę na starcie jak w przypadku OSHEE.
Zapewne ta zasada nie dotyczy obligacji takich jak Orlen czy PKO które maja kupony na poziomie 2-3%,wiec może takie bezpieczne obligacje opłaca sie kupić pierwotnie a później odsprzedać na rynku i zarobić?

Natomiast wtórny charakteryzuje sie prowizjami i tym że nie zawsze kupie za 100% + dochodzi kiepska płynność.Czy wiec on ma jakieś plusy?

Napisałeś ze po to kupuje sie obligacje na rynku pierwotnym aby trzymać je do wykupu. Wiec skąd biorą sie na wtórnym?

Po za tym mam cały czas w głowie Carry trade i szczerze teraz to już nie umie zrozumieć tego zagadnienia. Spójrz:
tak jak czytałem biorą kredyt na miesiąc max kwartał,czyli rozumie ze az do wypłaty pierwszych odsetek następnie sprzedają obligacje.O ile po kwartale jestem to zrozumieć to po miesiącu jak oni wychodzą na swoje juz nie. Możesz pomóc mi to zrozumieć? Przecież oni nie czekają do końca na wykup obligacji. Poza tym muszą oni inwestować w obligacje dajace duże gwarancje bezpieczeństwa o stopie zwrotu na poziome 2-3%.

Jeżeli ktoś chciał by kopic u emitenta np 100% i odsprzedać w pierwszym dniu notowań na Catalyst za 101% to ten wariant jest bezpieczniejszy, niż kupowanie obligacji na rynku( muszę dodać dwie prowizje).
Ale gdy przeczytałem Twoja odpowiedź doszedłem do wniosku ze oferta pierwotna niema przewagi nad rynkiem wtórnym. chciał bym rozważyć wszystkie za i przeciw(mam na myśli szybkie zbycie obligacji).

Na rynku wtórnym musiał bym czekać az skończy sie okres odsetkowy a i tak nie mam pewności ze obligacja wróci do poziomu 100% aby ja szybko odsprzedać za 101%

Natomiast na pierwotnym moge czekać z emisją ponieważ może byc nadsubskrypcja.(tylko zeby zapisać sie na taka emisje potrzebny jest większy kapitał i jak pisza forumowicze faworyzowane sa fundusze instytucjonalne)

Dla tego pisze odsprzedaży natychmiastowej ponieważ gdzie nie wejdę na forum wszyscy chwalą wyższość oferty pierwotnej nad wtórna no i co podkreślają na rynku wtórnym zaraz po emisji nie kupisz obligacji za 100% tylko więcej.



Czy ktoś może mi wytłumaczyć dla czego bardziej opłacalne jest kupowanie obligacji w ofercie pierwotnej (i jakie warunki należy spełnić) niż bezpośrednio na Catalyst?
Rozumiem ze na Catalyst nigdy nie kupie bezpośrednio obligacji zas 100% tylko więcej. To jest jeden powód a jakieś inne?

Czyli kurs zależny od nie wypłacalności Emitenta. Czy może jak na zwykłej giełdzie od szeregu innych czynników? Rynek obligacji jest mniej płynny niz akcji.
Zauważyłem że kurs rośnie w miarę skracania okresu odsetkowego czyli np. odsetki raz na kwartał, następnie po tym okresie wraca do normy. Czy to sa tylko moje spostrzeżenia czy może to jest zależność?

Czyli dobrze myslałem w tym temacie.

A co sadzisz o CARRY TRADE?
Gdy nie znałem konstrukcji obligacji wydawało mi sie to realne ale teraz stwierdzam ze nie ma sensu.
Przytoczę art.

Zaciągamy kredyt oprocentowany na 1% i kupujemy obligacje rządowe oprocentowane na 3%. Następnie zbieramy różnice. Tylko że teraz gdy moja wiedza jest większa na ten temat wiem ze kurs obligacji moze isc w dół. Wiec jak ktos bierze kredyt kwartalny i później musi go spłacić ma problem a mimo to instytucje finansowe na tym ponoć zarabiają.Jak to jest możliwe? Pomijając kwestie kredytowe to wciągu kwartału kurs może spaść a odsetki tego nie zrekompensują.


Dzieki.

Przeczytałem post na forum Catalyst w pigułce. Jest w nim na pisane że do koszty zbycia opcji to prowizja + podatek + spread.

Nie rozumie spreadu. jeżeli mam kurs obligacji 100% i zdazy mi sie ze za tyle samo kupie badź sprzedam to nie mam spreadu. Chyba że mamy do czynienia z następująca sytuacja, chce sprzedać obligacje kurs 115% a sprzedaje po 113%(i to jest mój spread).Gdy kupuje mamy kurs 102% a ja kupuje za 104%(to również jest spread).
Czy dobrze zrozumiałem spread na przykładach powyżej? Czy to może coś całkiem innego?

Pozdrawiam

Mam pytanie dotyczące art poniżej:
"Fundusze zamknięte, trzymające obligacje komunalne o średnim i długim terminie zapadalności, dawały, dzięki zastosowaniu dźwigni, nawet ponad 6% zwrot rocznie (w porównaniu z 2-3% w przypadku z długoterminowych obligacji komunalnych bez lewarowania). Ale trzeba pamiętać, że dźwignia raz pomnaża zwroty, a innym razem, w innej sytuacji rynkowej, może pomnażać straty."

W jaki sposób można lewarować obligacje?

Co oznacza skrót

wykup w terminie PW ?

Dzieki za czujne oko. Wiem o tym chciałem tylko podac przykład czy aby dobrze to rozumie. Ale jeszcze raz dzieki.

1)Czyli nie ma jednego kursu odniesienia jak np. Millenium Bank kurs obligacji 100,51%. Wiec czy moge kupić, badz sprzedać po tyle 100,51%. Czy sa widełki w postaci np. 100 - 101(sprzedaż - kupno).
Pytam ponieważ nie wiem czy dobrze przedstawiłem swój wcześniejszy wpis.

2)Pytanie o sprzedaż krótka i długą. Na zwykłej giełdzie mogę obstawiać wzrost jak i spadki i jeżeli moje oczekiwania okaże sie prawidłowe zarobie na wzroście badz spadku kursu akcji. Czy jeżeli chodzi o Catalyst jest tak samo? I czy jeżeli zagram na spadek to również bede otrzymywał odsetki?

3)Czy można zabezpieczyć(bądź czy istnieją jakies techniki) kurs obligacji na innych instrumentach?
Np. akcje Microsoft .Moge zajac pozycje długa na akcjach i jednocześnie krótką na opcjach, albo zagrac jednoczesnie na spadek i wzrost akcji.

Pozdrawiam

Witam

Moje pytania sa zapewne banalne ale nie moge kilku spraw zrozumieć,badz potrzebuje potwierdzenia.

1)Jeżeli obligacje sa notowane na catalyst czy jezeli będę chciał je sprzedać to wiadomo będę musiał doliczyć prowizje+podatek i spread ? miedzy cenami tak jak na giełdzie?

Podam przykład:

Obligacja X bid 100 ask 101
Czyli jak sprzedaje sprzedaje taniej za 100

Czy po prostu po cenie jaka jest notowana. Zadaje to pytanie ponieważ ma chwilowo mętlik w głowie i nie wiem czy nie wymieszało mi sie wszystko z instrumentami pochodnymi.

2)A co jeśli cena obligacji spadnie?
Bede posiłkował sie przykładem emitent sprzedaje po 1000zł (czyli rozumie to jest 100%) nastepnie tanie ja one do 500zł(czyli 50%).Kupujemy takie obligacje. W chwili kiedy nastepuje wykup obligacji przez emitenta wykupuje on je po cenie nominalnej tzn.1000zł czy po cenie ostatniego notawania?

Pozdrawiam

Witam

Mam pytanie dotyczące profilu wypłaty przed dniem wygaśnięcia opcji.

1)Tworze strategie typu lader :

Pierwszy wariant z uzyskanych premii uzyskuje na początku wynik dodatni 5pkt.po pewnym czasie profil wypłaty zmienia się i spada do 1pkt. Czy to oznacza ze jeżeli teraz odsprzedam strategie zarobię 1pkt? Jestem na plusie. Jeżeli natomiast wzrośnie do 10pkt to zarabiam 10pkt?

I drugi wariant z uzyskanych premii uzyskuje na początku wynik ujemny – 5pkt. po pewnym czasie profil wypłaty zmienia się i rośnie do - 1pkt. Czy to oznacza że jeżeli teraz odsprzedam strategie coś zarobiłem czy że zmniejszyłem stratę do – 1pkt? Jeżeli natomiast wzrośnie do + 10pkt.to wtedy zarabiam +10pkt?


2)Jeżeli tworze jaką kol wiek strategie i chciał bym ja odsprzedać np. buy+sell+sell Rozumie że nie które opcje tracą na wartości a inne zyskują tylko jak to wygląda podczas zamykania takiej strategii?
Np. CALL:
buy-0,99-ask
sell-0,66-bid
sell-0,49-bid
Po pewnym czasie w profilu wypłaty tworzy sie górka więc zarabiam to opcje tak jak kupiłem to znaczy po tych samych stronach ask-bid-bid czy po przeciwstawnych?

3)Jeżeli odsprzedaje strategie z profilu wypłaty to rozumie ze po cenach rynkowych z arkusza?Bo profil wypłaty tworzy na podstawie cen rynkowych dostępnych w tabeli gdzie jest ask i bid(Pisze o symulacji na Options Strategy Tool)


P.S
Oczywiście dane zostały przeze mnie wymyślone abym mógł to dobrze zobrazować

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc w temacie



Pozdrawiam

Witam

Czy może mi ktoś pomoc z krótkim kondorem?

Jak obliczyć krótkiego kondora?

Tzn. na przykład :

-sprzedaż 2,5 strike 5
-kupno 1,2 strike 30
-kupno 0,6 strike 50
-sprzedaż 0,4 strike 55

Mój zysk początkowy to 2,5-1,2-0,6+0,4 = 1,1 Tylko że dotyczy on skrzydła kondora poniżej 5. Na to miast jak mam obliczyć zysk kondora powyżej 55 ?

Pozdrawiam
Mateusz

Witam
Mam problem z opcjami którego nie mogę rozgryźć.

Opcje na MSFT (Microsoft);mnożnik to 100$ ; jeden punkt to również 100$ wiec 0,01punkt to 1$

Załóżmy ze kurs instrumentu bazowego(akcji) wynosi 39.

Kupuje opcje BUY PUT:
Kurs rozliczeniowy:42
Kurs opcji (zapłacona premia):0,66 czyli 100$ x 0,66= 66$
Kurs wykonania opcji (strike):44

Wiec próg rentowności to 44 - 0,66= 43,34

A mój zysk to 43,34-42= 1,34 czyli 134$



1) Proszę mi powiedzieć czy dobrze to obliczyłem ponieważ gdy otwieram taka np.pozycje na demo wyskakuje mi w okienku ze jestem na minusie(chyba ze tak ma byc ale wraz ze zmiennością kursu wartość ujemna rośnie bądź maleje) ja myślałem ze z automatu wykaże mi wynik dodatni(saldo dodatni)?
2) Proszę mi równiez odpowiedzieć na pytanie czy kurs opcji w momencie wygaśnięcia zrównuje sie z kursem giełdowym akcji?

Pozdrawiam i prosze o pomoc w temacie.

Witam
Mam pytanie dotyczące kontraktów terminowych i opcji. Jak to jest że gdy wchodzę na np. bossa(kontrakty terminowe) nie są pokazane wszystkie kontrakty np FALRZ14 ,FALRM15 ,FALRH15 (tabela jest pusta)a gdy jestem na str. www.bankier.pl/gielda/notowani... alior(FALRZ14)jest pokazany,notowany.
Czy to zależy od poszczególnego brokera,platformy?Jak na razie myślę ze notowania są spójne i u wszystkich są takie same.taka sama sytuacja ma sie z opcjami. Czy ktoś może mi to wyjaśnić?

Pozdrawiam

Pytania dotyczące kontraktów terminowych i opcji.

Witam

Mam pytanie czy dysponuje ktoś przykładem wyceny metodą niemiecka(berlińską).Posiadam ksiązke wktorej jest pokazany tylko wzór,ja natomiast chciałbym ją zrozumieć na przykładzie. Jak by co prosze o link badz kontakt na inwest.ment@wp.pl

POZDRAWIAM

Informacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 3 stycznia 2012
Ostatnia wizyta: 21 lutego 2020 14:12:33
Liczba wpisów: 38
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,507 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,06% +31 812,36 zł 51 812,36 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło