Strategie opcyjne - grudzień 2011'

Zakładam nowy wątek, bo stary został pozamiatany miotłami wczorajszych wiedźm.
Zasady otwierania pozycji podobnie jak w wątku wrześniowym - o wszystkich pozycjach będę uprzedzał przed otwarciem.
Cel jest ten sam - zarobić w bezpieczny sposób, nooo powiedzmy w bezpieczniejszy niż na rynku akcji i kontraktów.
By jednak nie "odjechać" z nudów, zaczniemy dla odmiany od innego układu na otwarciu.
Jego "odmienność" polega na tym, że na początku zakłada ograniczoną zmienność rynku. Strategia będzie więc na starcie zerokosztowa, gdyż suma opcji short będzie wyższa od sumy opcji long.
Na poniedziałek wystawiam cztery zlecenia PKC - czyli wpadną pierwsze transakcje na sesji:
1 x long call 2300
1 x long put 2300
2 x short call 2400
2 x short put 2200

Tak by wyglądał układ tych opcji po piatkowych cenach:


kliknij, aby powiększyć

Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce - zobaczymy w poniedziałek.
Co chcę z tym zrobić?
Jak zwykle mozliwości jest X w zależności od zachowania rynku.
Jeżeli rynek w dłuzszym czasie utrzyma zmienność w widełkach 2200 - 2400pkt na indeksie ten układ będzie zarabiał na grece.
W takim wypadku (przy sześciu opcjach), jeżeli zysk osiągnie poziom 1000,00zł. zamknę pozycje koszykowo realizując go, a następnie otworzę strategie na tej samej seri od nowa. By była taka możliwość, w arkuszu zleceń musi pojawić sie odpowiedni układ do zamkniecia. Jeżeli w danym momencie będę przed komputerem i uda mi sie zrobić zrzut takiej sytuacji transakcja zostanie zrealizowana.
Nie koniecznie jednak rynek zachowa sie tak jak bym tego sobie życzył.
Równie dobrze zmienność może rozwalić moje założenia zanim owy zysk sie pojawi. W takiej sytuacji będę zmuszony do przekształcenia wykresu podobnie jak to miało miejsce na seri wrześniowej.

Ta strategia to taki niedorobiony motyl.
Zauważ, że by go dorobić wystarczy dobrać po jednej pozycji long ze striku 2300. Im taniej tym wykres wyjdzie wyżej.
Myślę że gdyby miało nastapić dosyć szybkie wwybicie do 2400 rozszerzył bym wykres dobierając 2 x long call 2500 i 2 x short call 2600.

Na poziomie 2400 mielibyśmy 400pkt margines na wypadek spadków, natomiast odsłaniała by nam sie druga strona wykresu.
Myślę, że takie rozwiązanie było by najlepsze, natomiast skłaniał bym się jednocześnie (z uwagi na spadająca cenę) do zakupu opcji put z niższych strików, by móc sie rozbudować w korzystny sposób w przyszłości, no i przy okazji zabezpieczyć tyły - jak proponujesz.

Cieszę się, że postanowiłeś kontynuować zabawę opcjami

Nie kusi Cię podniesienie wykresu dla spadków wobec dość niedźwiedzich informacji z rynku?

Jeśli Ben coś powie o QE3 to masz problem, bo wtedy możemy dojść do 2500.

A ta fioletowa linia przerywana co oznacza?

Witam wszystkich.

Buldi, jaki potrzebny jest depozyt do takiej strategii?

Pozdrawiam

Wracam do tematu depozytów.
W arkuszu jest błąd. Wina jest po stronie Bosia.
Gdyby ktoś chciał skorzystać z właściwych wyliczeń można to zrobić ściągając plik z tąd W tym arkuszu dziennie są aktualizowane parametry, tak więc trzeba go ściągać w dniu w którym chcemy to wyliczyć.
Premie otrzymane i zapłacone trzeba dodatkowo zbilansować z tym wynikiem ręcznie.

Wczorajszy depozyt do strategi wyniósł dokładnie 942,80zł.

Ja znalazłem błąd tylko w zakładce depozyty, który polega na tym, że arkusz nie pobiera parametrów z KDPW. Ma jakiś wewnetrzny problem z połączeniem, natomiast reszta leci po lini NOLa i jest OK.
Przynajmniej ja nie zauważyłem innych błędów.

Ja wiem , że od czasu do czasu warto przeinstalować arkusz i to kilka razy juz robiłem.
Różnica jest w ściąganych parametrach. Czasami nie ściąga ich wcale i pozostają z poprzednich sesji.
Błąd w arkuszu potwierdzili mi dzisiaj technicy z Bosia.

Twoje podsumowanie depozytu - z tego co piszesz - wykonałeś 20 września, a więc na innych parametrach i przy innym poziomie WIG20.
Moje wyliczenia były na danych po poniedziałkowej sesji.
Na potwierdzenie błędu w arkuszu Bosia sprawdź prosze jaki poziom indeksu sie dzisiaj sciągnął 2299,06 natomiast kurs zamknięcia wyniósł 2284,94.
Arkusz Bosia podaje dzisiejszą premie w wysokości 5803zł - co jest bzdurą.
Do wczorajszych wyliczeń trudno mi wrócić, bo jak pisałem zmieniły sie dane, natomiast moge premie wyliczyć na dzisiaj, która musiała wzrosnąć gdyz na wykresie zbliżylismy się do tej bardziej ryzykownej strony.
Wynosi ona dzisiaj wg arkusza z tej strony www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/...
-2215,24zł.
+ 2435,50zł. premia otrzymana
- 2548,50zł premia zapłacona
a więc 2328,24zł.
Stronę którą zalinkowałem wysłał mi technik z Bosia z którym wczoraj rozmawiałem na temat arkusza.
Poniżej scren z dzisiejszego podsumowania:


kliknij, aby powiększyć

edit: ale z tego co widzę jedyna różnica między kwotami o jakich piszemy, polega na dacie dotyczacej depozytu. Dzisiejsze wyliczenia zrobiłem identycznie jak wczoraj. Po sesji 19 września wychodził po prostu niższy depozyt.