Tydzień z DM BOŚ 5-12 marca 2012

Witam!



Też nas to ciekawi ;) GPW w ostatnim badaniu dot. grup inwestorów zadawała to pytanie biurom
ale niestety nie opublikowała wyników. Być może dlatego, że pytanie nie stawiało jasnej definicji algotradingu.
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że algotrading rozwinie się gwałtownie po zmianie systemu na GPW.
Po prostu pojawią się możliwości techniczne.
Choć nie brak też głosów, że warunki na polskim rynku (m.in. wysokie opłaty transakcyjne na rzecz GPW i KDPW) ograniczą ten rozwój. Dyskusje na ten temat prowadziliśmy na blogi.bossa.pl m.in. przy okazji serii tekstów T. Symonowicza pt. Rewolwerowcy kontra pistoletowcy

Z drugiej strony jeśli nie ma tłumu (wygląda na to, że nie ma) to pojawiają się większe szanse zarobku ;) Reguła pioniera ma szansę tu zadziałać pierwszorzędnie.


Warto zwrócić uwagę, że Automaty Bossa to nie tylko pisanie systemów. To również zlecenia DDM+ (OCO, TRailing stop, OTO, ORO) - więcej na webinarze na naszym kanale na YT oraz właśnie możliwość podpięcia własnego oprogramowania do handlu "ręcznego". Takim przykładem jest jest bossatraderpro ale również wiemy, że użytkownicy bossaAPI podpinają własne platformy.

P.S. Watchdog w kwestii podpinania innych platform i oferowania tego innym inwestorom zapraszam do kontaktu ze mną.

Michał Wojciechowski
doradca Zarządu DM BOŚ
m.wojciechowski_at_bossa.pl

Jak napisał wcześniej Michał, Automaty BOSSA to szersze pojęcie, w którym mieszczą się zarówno narzędzia przeznaczone dla programistów (bossaAPI), jak i gotowe rozwiązania, które każda osoba posiadająca u nas rachunek na rynku giełdowym lub forex, może samodzielnie zastosować - bez zajmowania się programowaniem. Niektóre narzędzia stworzone zostały zarówno dla rynku kasowego (akcje), jak i dla derywatów, inne tylko dla rynku derywatów, jeszcze inne dla rynku forex. Wygląda to następująco:
bossaAPI - interfejs programistyczny umożliwiający pisanie automatów handlujących zarówno akcjami jak i kontraktami;
zlecenia DDM+ - możliwość postawienia StopLoss i TakeProfit razem ze zleceniem otwierającym pozycje jak również zlecenie TrailingStop (StopLoss kroczący) działają na rynku akcji oraz kontraktów;
bossaTraderPRO - aplikacja do handlu zarówno akcjami jak i kontraktami, umożliwiająca przekazywanie zleceń, które nie są dostępne na GPW (takich jak Trailing Stop, One Cancel Other);
Plugin bossaAB - narzędzie umożliwiające handel (ręcznie lub automatem napisanym w AFL) bezpośrednio z aplikacji AmiBroker, zarówno dla akcji jak i dla kontraktów;
bossaAB Kreator - narzędzie wspomagające tworzenie kodu automatów w AFL, które możemy wykorzystać zarówno na rynku akcji jak i kontraktów;
bossaFX-GPW - narzędzie umożliwiające składanie zleceń tylko na kontraktach terminowych, bezpośrednio z platformy foreksowej BOSSAFX;
BOSSAFX Visual Orders - narzędzie do zarządzania zleceniami bezpośrednio z wykresu cenowego w platformie foreksowej BOSSAFX (działa tylko na rynku OTC / forex);
Zestaw skryptów do szybkiego składania zleceń oraz autorskich wskaźników (np. MultiBOSSAFX) - stworzone tylko dla rynku OTC / forex.

Jak zatem widać, każdy powinien znaleźć u nas przynajmniej kilka automatów na swój ulubiony rynek, nawet jeśli nie czuje się na siłach lub nie planuje uczyć się programowania :)

Przyznam że ja też jestem wzrokowcem, ponieważ jednak forum jest głównie nośnikiem tekstowym, zamiast na siłę wklejać obrazki czy filmy, podaliśmy już przecież kilkanaście linków do webinarów na których prezentujemy te narzędzia na żywo, ewentualnie linkowaliśmy do bardziej rozbudowanych opisów, także zawierających grafiki, znajdujących się na naszych stronach.


Zastosowanie Trailing Stopa (jednego ze zleceń DDM+, czyli narzędzia gotowego do wykorzystania) w naszym systemie transakcyjnym zostało opisane krok po kroku, z przykładami, screenshotami oraz filmikiem na tej stronie.
Dostępne jest także nagranie ze szkolenia internetowego prezentującego Zlecenia DDM+ - w tym celu zapraszamy na nasz kanał youtube.
Jeśli chodzi Panu o samodzielne napisanie kodu automatu realizującego funkcję Trailing Stop, to niestety wchodzimy w dużo szerszy temat nauki programowania w konkretnym języku (w przypadku automatów bossa mamy do wyboru 3 - C++ jeśli piszemy samodzielną aplikację w Windows wykorzystującą interfejs bossaAPI, AFL - jeśli nasz automat ma działać w AmiBrokerze lub MQL4 - jeśli tworzymy automat na rynek forex, czyli działający w platformie BOSSAFX). Jak widać, wrzucenie kilku linijek kodu nie ma tu wielkiego sensu - w zależności od języka będzie to trochę inaczej wyglądało. Co więcej, nawet mając ustalony język, można to samo napisać na różne sposoby.
Jeśli jednak interesuje Pana ten temat to niedawno rozpoczęliśmy cykl szkoleń internetowych poświęconych nauce programowania w MQL4. Proszę zaglądać na nasze strony ze szkoleniami, bo wkrótce na pewno pojawi się powtórka części wstępnej (Wprowadzenie do programowania w MQL4) a także następne odcinki.


Z naszej szybkiej analizy wynika, że taka informacja nie jest dostępna bezpośrednio z poziomu interfejsu bossaAPI. Czyli program / automat który miałby ją wykorzystywać musiałby pobierać ją z innego źródła niż funkcja bossaAPI, na przykład jakiejś strony internetowej lub odrębnie zasilanego zewnętrznego pliku pełniącego rolę kalendarza dla praw poboru. Zastosowanie takiego rozwiązania nie jest zresztą niczym nadzwyczajnym czy rzadkim w automatach. Bardzo często z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w przypadku automatów, które mają podjąć jakąś akcję związku z ogłaszaniem danych makroekonomicznych (często chcemy aby automat zamknął przed ważnymi danymi wszystkie nasze pozycje ze względu na trudny do oszacowania ich wpływ na rynek). W platformach transakcyjnych kalendarzy makroekonomicznych najczęściej nie ma, dlatego programista musi odwołać się wtedy do innego źródła.

Jak rozumiem chodzi przede wszystkim o kwestię płynności środków - rozwiązuję lokatę w banku i zaraz kupuję za to akcje bo np. wyszła nowa rekomendacja analityka albo pojawiła się ważna formacja techniczna na wykresie cenowym. Jeśli tak, to w tym sensie pewna integracja już od jakiegoś czasu istnieje - jeśli nasz Klient ma rachunek ROR w Banku Ochrony Środowiska to przelanie środków na rachunek maklerski zajmie mu max. 15 minut.
Jeśli zaś chodzi o integrację platform do handlu z systemem bankowości elektronicznej to trzeba mieć świadomość że taka operacja zawsze będzie się wiązała ze znacznym uproszczeniem funkcjonalności i spowolnieniem działania platformy. I trzeba sobie zadać pytanie - co dostajemy za to w zamian?
Po prostu systemy bankowe są budowane zupełnie inaczej i dla operacji realizowanych z zupełnie inną intensywnością, niż systemy maklerskie. Trudno porównać system bankowy, w którym zlecamy średnio np. 10-15 przelewów miesięcznie do np. platformy foreksowej, gdzie tyle transakcji wielu naszych Klientów zawiera w ciągu np. 5 minut. O głównym temacie tej dyskusji, czyli automatach nie wspominając:)

automatyzacja handlu kontraktami jest możliwa z poziomu MT4 lub Ami. a co ze starym NOLem? i zupełnie odjechane pytanie - możliwość użycia automatów z poziomu przeglądarki, czy jest to realne?

Takie akcje jak Tydzień z algotradingiem mają na celu oswojenie inwestorów z tym tematem i pokazanie, że każdy znajdzie coś dla siebie ;)

Nie ma Pan wiedzy informatycznej ale stosuje Pan zapewne stopy? Czy nie zdarza się Panu przestawiać stopu gdy pozycja staje się zyskowna? Oczywiście można ślęczeć przed ekranem i robić to ręcznie lub ustawić stop ruchomy (trailing stop) w bossa.pl Wystarczy podać warunek aktywacji (czyli odległość stopu od lokalnego maksimum/minimum) i system będzie to kontrolował za inwestora.

Albo inny przykład. Kupuje Pan FW20 widząc, że opór jest 30 pkt wyżej, a wsparcie 10 pkt niżej.
W celu zmuszenia się do obiektywnego podejścia (otwarta pozycja będzie zmieniać nasze nastawienie do rynku) można wystawić zlecenie OCO (One cancel other) czyli postawić stop na -10 pkt i take profit na +30. Jeśli jedno zlecenie się wykona, system anuluje automatycznie drugie.

Kolejny przykład (tym razem potrzebny będzie bossaTraderPro). Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na FW20 ma zachowanie KGHM. Może się więc okazać, że przekroczenie jakiegoś istotnego poziomu na indeksie (kontrakcie) nastąpi dzięki ruchom na tej spółce. Dlaczego więc nie wystawić zlecenia na FW20 uzależnionego od zachowania KGHM (np. kup FW20 jeżeli KGHM wzrośnie ponad poziom x i obrót na nim będzie większy niż y).

Coś dla inwestujących w mało płynne walory? Może zlecenie DDA (do dyspozycji automatu), które umożliwia wysłanie dużego zlecenia z podziałem na mniejsze pakiety, które wysyłane są na rynek co określony czas. A może zlecenie na certyfikaty - jest głębokość rynku (animator wystawia oferty) ale nie ma transakcji.
Jak więc wystawić stop? Można oprzeć go o ofertę czyli jeśli najlepsza oferta kupna zejdzie poniżej limitu x to sprzedaj (zamknij pozycje).

Jak widać do wykorzystania Automatów typu bossatraderPRO czy zlecenia DDM+ nie potrzeba wiedzy informatycznej.
Raczej wyobraźni inwestycyjnej ;)

Przykłady można mnożyć. A może ktoś z Was ma jakieś propozycje albo chciałby zautomatyzować
swoją strategie? Napiszcie, niewykluczone, że rozwiązanie na Was czeka ;) Albo zainspirujecie nas do działania ;)

P.S. Tym którzy nie chcą zdradzać swojej strategii, a jedynie znaleźć informatyka, który
im to zaprogramuje polecamy nasz "słup ogłoszeniowy" czyli forum bossaAPI - ogłoszenia,
na którym inwestorzy szukają informatyków i informatycy szukają inwestorów. Dostępne po zalogowaniu.

Handel za pomocą iPada już jest możliwy, i przyznam że mi samemu zdarza się składać zlecenia za pomocą naszej aplikacji webowej StocksOnline właśnie z tabletu. Oczywiście pewnym problemem może być brak dostępu do notowań online, ale - odpowiadając na pytanie - jest szansa że to się zmieni.
Co do "osiągalności" tematu - to rozumiem, że ma Pan na myśli samodzielne programowanie? Bo tak jak napisał Michał, do tego aby korzystać z gotowych narzędzi nie potrzeba żadnej tajemnej wiedzy:))


Każdy automat działający na Giełdzie, także ten napisany w MT4 lub AmiBrokerze, pośrednio wykorzystuje NOL3. NOL3 jest programem udostępniającym interfejs bossaAPI dla wszystkich automatów giełdowych i służy jako "pośrednik" w komunikacji automatu z systemem giełdowym. Więcej o tym tutaj.
Jeśli pod hasłem automatyzacji handlu ma Pan na myśli napisanie swojej strategii, autonomicznie działającej na rachunku i składającej na nim zlecenia to potwierdzam, że najłatwiej jest to zrobić z poziomu MT4 lub AmiBrokera. Ze względu na istnienie w tych platformach języków programowania stworzonych właśnie z myślą o pisaniu takich automatów (ich składnia i dostępne funkcje w znacznym stopniu odpowiadają potrzebom programisty-inwestora). Dzięki tym językom, możemy tworzyć automaty transakcyjne jako proste programy działające w ramach wspomnianych platform transakcyjnych a nie jako osobne aplikacje, co wymaga więcej pracy i umiejętności.


Nie prowadzimy takich statystyk z kilku powodów. Po pierwsze, wbrem pozorom bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie - czy Klient zarabia czy traci? Prosty przykład - czy jeśli ktoś zarobił 100% w ciągu roku a potem stracił 60% w styczniu kolejnego roku to zarabia czy traci? Myślę że osoby będące już dłużej na rynku wiedzą że wszelkie tego typu statystyki tak naprawdę niewiele mówią. Po drugie nie zawsze wiemy, że dane zlecenie zostało złożone przez automat - dotyczy to głównie rynku Forex i platformy BOSSAFX, co wprowadzałoby dodatkowy błąd do takiej statystyki. Po trzecie wreszcie - jak już pisaliśmy, rynek tego typu narzędzi dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce, zatem trudno byłoby o miarodajną próbę użytkowników automatów, na podstawie której można wyciągać daleko idące wnioski.
Ja nie zamierzam wyprowadzać Pana z błędu, bo moim zdaniem to nie błąd tylko opinia. Opinia, która stoi w sprzeczności ze światowymi statystykami pokazującymi, że obroty realizowane automatami na rozwiniętych rynkach stanowią dziś większość. Ja się z nią nie zgadzam, ale to jest wspaniałą cechą opinii, że każdy może mieć swoją:). O tym, że jako broker, czyli pośrednik obsługujący transakcje Klientów, zarabiamy tym więcej, im więcej transakcji i większy obrót generują Klienci, chyba nie warto dyskutować bo jest to oczywisty fakt. Dlatego stawiamy na innowacyjność oferty oraz ciekawe narzędzia, aby Klientów i ich obroty przyciągnąć. Na pewno jedak nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do korzystania z automatów, zatem jeśli Pan nie widzi w tym sensu to zapraszamy do składania zleceń u nas "ręcznie" :)

Trochę poza głównym tematem, ale przecież dla forexu podobną aplikację mamy także w DM BOŚ. Czyżby Pan nie zauważył? ;)


Zgadzamy się w 100%. Pożyjemy - zobaczymy;)

Jak już pisałem, na naszych stronach znajdują się opisy dwóch przykładowych strategii transakcyjnych opartych o wskaźniki - średnią kroczącą oraz MACD. Zachęcam do ich przeanalizowania, jak również przetestowania, bo strategie te są dostępne w każdej platformie transakcyjnej BOSSAFX w formie zakodowanej w MQL4. Można więc je albo uruchomić na rachunku demo i zobaczyć jak w dłuższym okresie działają na bieżących notowaniach, albo dokonać backtestingu (testów na danych historycznych) w testerze strategii (również dostępnym w BOSSAFX) i obejrzeć wyniki testów w specjalnym raporcie.

Dodatkowo, o tym jak podejść do zbudowania własnej strategii i o jakich jej elementach trzeba pamiętać, traktuje nasze darmowe szkolenie zaplanowane na 15 marca. Zapraszam do uczestnictwa, tutaj tylko krótko opowiem, że takie fundamentalne składniki każdej strategii są w zasadzie 4:
1. Reguła wejścia na rynek (w jakiej sytuacji otwieramy pozycję?)
2. Reguła zarządzania ryzykiem początkowym (w którym miejscu ustawiamy StopLoss?)
3. Reguła wychodzenia z rynku (w jakiej sytuacji zamykamy pozycję?)
4. Reguła zarządzania wielkością pozycji (jak dużą pozycją gramy?)
Oczywiście to tylko schemat, ale bardzo użyteczny dla osób zaczynających projektowanie strategii, bo pomaga nam nie zapomnieć o najważniejszych elementach.

Wracając do Pana pytania dotyczącego reguł nr 1 i 3 to oczywiście bardzo różne metody AT mogą być użyte przy ich formułowaniu. Należy jednak wybrać po pierwsze te metody, które są dla nas zrozumiałe. Po drugie te, które są algorytmizowalne, czyli takie, których stosowanie można w łatwy sposób "wytłumaczyć" komputerowi - czyli zapisać w postaci kodu programu. Zwracam uwagę że ten drugi warunek bardzo często pozwala zweryfikować prawdziwość pierwszego:)

Komputery jak wiadomo to maszyny cyfrowe, które działają wg. precyzyjnie opisanego algorytmu i w przeciwieństwe do człowieka nie tolerują żadnych niejednoznaczności i nie podejmują decyzji na podstawie tego co im się wydaje lub co czują. Dlatego często "wytłumaczenie" im jak działa nasz pomysł na inwestowanie w przypadku metod AT uznawanych za te bardziej subiektywne bywa trudne lub czasem nawet niemożliwe. Wtedy trzeba sobie zadać pytanie czy my wogóle mamy jakiś pomysł, bo może tylko nam się tak wydaje? (nawiasem mówiąc zadanie sobie takiego pytania często jest wartością samą w sobie płynącą z faktu zabrania się za automatyzację handlu;)

Podam przykład - najprostszą metodą AT, łatwo zrozumiałą dla komputera zawsze będą wskaźniki i oscylatory. Istnieją bowiem określone wzory matematyczne, wg. których obliczamy wskaźnik a następnie porównujemy go z jakąś konretną wartością. Np. wielu inwestorów uważa przekroczenie wartości 70 przez oscylator RSI za stan wykupienia rynku. I dla komputera wszytko jest jasne i oczywiste - wartość <=70 nic nie robię, wartość >70 składam zlecenie sprzedaży. Sumowanie różnych warunków płynących ze wskazań różnych wskaźników również jest dla komputera zadaniem banalnym.

Ale proszę spróbować stworzyć podobny, komputerowy opis metody pt. teoria fal Elliotta, a okaże się że sprawa nie jest trywialna. Szczególnie, że zdarza nam się oglądać wykresy analityków, numerujących te same szczyty i dołki na różne sposoby. Nie twierdzę oczywiście że tej metody nie można użyć w automacie, ale stworzenie programu na jej podstawie wymusi na nas usunięcie z niej subiektywizmu i wieloznaczności, czyli będziemu musieli zdecydować się na jakąś konsekwentną interpretację.

Więcej przykładów - na szkoleniu:) Na koniec dodam tylko, że AT to nie jedyne źródło reguł dla automatów. Możemy sobie wyobrazić zbudowanie systemu alokującego portfel akcji np. wg. reguł odnoszących się do wskaźników fundamentalnych spółek, takich jak C/Z, C/WK itp. Choć AT na pewno bywa częściej wykorzystywana.

Czy po za kontraktami można przy użyciu tych narzędzi zautomatyzować handel opcjami?