pixelg
AntyHossa - test strategii prospadkowej - Strategie inwestycyjne - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6

AntyHossa - test strategii prospadkowej

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 8 grudnia 2014 15:26:15
Ze średnią 20,97 wylatuje z AH FJSWZ14. Transakcja dała zarobić 3898,10 zł co względem wartości kontraktów daje zysk +18.56%. Portfel AntyHossy w tym momencie jest na +6,42% od założenia. Powrót do JSW ciągle jest możliwy, ale raczej na nowej serii futów.
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Edytowany: 8 grudnia 2014 15:28

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 11 grudnia 2014 11:41:55
10 szt FCDRZ14 wpada do portfela AH. Przy okazji jednak sprzedałem dziś druga połowę akcji CDR. Wydaje się że luka działa jako opór i krótkoterminowo może ten układ dać zarobić. Stosunkowo krótki SL bo na 17,3.

Bardzo interesująco wygląda Orange, jednak po obecnych spadkach potrzebne jest mi odbicie by zająć pozycję z rozsądnym SL. Kwestia też czy będzie to na serii Z czy już H (marzec).
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 15 grudnia 2014 16:51:44
Do portfela wpada kolejna pozycja: 3 szt S FW20Z1420 po 2343. SL 2373. Chciałem zagrać OPL albo może znów JSW ale niestety nie zdążyłem a obecnie nie są w "dobrych" miejscach, podobnie jak crude oil, a gonić ich nie ma sensu. FW20 wybił dołem wsparcie na 2350 więc warto to wykorzystać :). Spora pozycja bo warta ok 140k. Razem w portfelu AH pozycje warte ponad 215k czyli dźwignia ok 2,5 (praktycznie blisko założonego max 3). Do piątku będzie ciekawie...
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Edytowany: 15 grudnia 2014 16:52


Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 17 grudnia 2014 10:21:09
Domykam 3 szt FW20Z1420 po 2283. Wsparcie na 2255 (dołki z lipca i sierpnia) zadziałało i kontynuowane jest odbicie. Gdyby do dnia 3W był miesiąc pewnie bym trzymał pozycję, ale zostały dwa dni więc to nie ma sensu i lepiej wziąć zysk. Zysk 3546 zł (60 punktów na fut) czyli ok 4,4% względem portfela.
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Edytowany: 17 grudnia 2014 10:21

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 18 grudnia 2014 18:16:47
FCDR i FKGH blisko SLi ale się jeszcze utrzymały. Zobaczymy co będzie z nimi jutro.

Dodaję krótką pozycję na ropę brent 46 szt RCFS3OIL po 254,74. Krótki stop daje pewien komfort, oczywiście liczę na kontynuację spadków na ropie.
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 19 grudnia 2014 17:04:18
Końcówka roku, także podatkowego więc zgodnie z założeniami

Cytat:
7. Czas prowadzenia portfela to na pewno do końca tego roku 2014. Jeśli będzie zainteresowanie tematem a sama strategia się sprawdzi (za sprawdzenie się strategii uważam zysk wyższy niż 10% do końca roku)


zamykam wszystkie pozycje w Antyhossie. Możliwe było wydłużenie czasu portfela do maja 2015, ale w nowym roku mam w planach inne projekty.

RCFS3OIL domknięte po 294,38 dziś (+14.70%) (wyszedł trochę DT). Ropa konsoliduje się przed kolejnym ruchem (możliwe że w dół). Z racji okresu świątecznego pewnie niewiele się na niej będzie działo do stycznia.

FKGHZ14 zamknięte dziś na otwarciu po 111,1 (wybity SL). Seria dziś się kończy więc mogłem sobie pozwolić na ciasny SL (było 111,05). zysk +7.14%, +3970.50 zł

FCDRZ14 - tu najgorzej z płynnością. Policzone po 16,52 (+1.34%) , +222zł.

Portfel kończy swoje istnienie z kwotą 92 268.11 zł. W stosunku do startowych 80 000 zł jest to wzrost o 12 268,11 zł czyli +15,33%. . Po odliczeniu podatku 19%, zostaje 9937,16 zł co daje +12,42%. Cel 10% do końca roku wykonany z nawiązką :).

Szersze podsumowanie Antyhossy niebawem.
Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Edytowany: 19 grudnia 2014 17:09

Wojetek
Wojetek PREMIUM
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 3 677
Wysłane: 25 stycznia 2015 17:08:36
Szczegółowe omówienie wyników Antyhossy

Niech przemówią najpierw obrazy ;)

Zysk w czasie (od 1 sierpnia 2014 do 1 stycznia 2015):

kliknij, aby powiększyć


Znaczna poprawa wyników od października wynika z bardziej sprzyjających dla AH warunków (spadki na wielu rynkach).

Porównanie z benchmarkami:

kliknij, aby powiększyć


W badanym okresie WIG wzrósł o 2,76%. Ciekawsze jest porównanie z funduszami pro spadkowymi. Ipopema Short Equity zyskał 0,34% a projekt "polskiego Roubiniego" czyli Eurogeddon minimalnie pobił WIG +2,8%. Tak czy inaczej jak na fundusze short to słabe wyniki. Ponad pięciokrotne bicie w pół roku czyli AH złoiła benchmarkom tyłek ;p

Trochę inne porównanie na tle szerszej palety benchmarków w interwale miesięcznym:


kliknij, aby powiększyć



Tyle porównań. Przechodząc do analizy poszczególnych zagrań wybrałem kilka:

Najlepsze zagranie kwotowo (+3970,5 zł) +7,14%. 5 szt S FKGH

kliknij, aby powiększyć


Strzałka w dół z poziomem oznacza wejście, strzałka w górę z poziomem wyjście z pozycji.
S 119,15 zł - 1.12
K 111,10 zł - 19.12

Pozycja otwarta po sygnale spadkowym (przebicie 120 zł dołem), można było nieco wyżej nawet ją zająć (ok 120). Domknięta w dniu wygasania serii. Z perspektywy czasu można było rolować to ok 17-18.12 na nową serię. Prywatnie po domknięciu starej serii, w nową na S wszedłem po 111 i trzymam do dziś (powiększyłem nawet ostatnio nieco).

Najlepsze zagranie procentowo (+18,56%) 10 szt S FJSW
S 24,90 zł - 14.11
K 20,97 zł - 8.12


kliknij, aby powiększyć


Mimo iż procentowo była to najlepsza pozycja jest pewien niedosyt. Oznaczyłem literą "W" dzień wygasania kontraktu do kiedy można było trzymać i należało S FJSW. Zysk byłby znacznie większy (choć ten z zagrania był też dobry). Błędem było zbyt szybkie podnoszenie (a tu w sumie opuszczanie) SL w pogoni za kursem. Należało zostać ok 22,15 zł z SLem a pozycja nie zostałaby wybita. Sygnał sprzedaży (mocna spadkowa świeca po podbitce i odbiciu się od dawnego wsparcia za to bdb wyłapany).

Największy niedosyt:

Ropa Crude. RCFS3OIL syntetyka z FX


K 01.10 90,59 USD
S 09.10 85,5 USD


kliknij, aby powiększyć


"Magia" foreksu mnie tutaj zwiodła kompletnie na manowce. Zająłem pozycję na dolnym cieniu dziennej świecy co było dość mało komfortowe (kolejne dni jednak pokazały że miałem rację co do kierunku) jednak widząc pierwsze oznaki odbicia (jak i mając wsparcia ok 85 USD) z 2012 i 2013 wziąłem zysk licząc na ponowne wejście na odbiciu. Z perspektywy czasu wejście było w świetnym miejscu a zawiodło prowadzenie pozycji (było podnieść SL a nie brać zysk) jak i brak decyzji ponowienia po nowych min pod 85 czy 77 USD.


kliknij, aby powiększyć


W roku 2014 to zagranie (a dokładniej zbyt szybkie wzięcie zysku zamiast trzymania się trendu) "kosztowało" mnie więcej niż wszystkie straty (z akcji, futures, fx) razem wzięte. Czasem tak bywa że mamy zwycięski kupon w totolotku w portfelu a pozbywamy się go za bezcen. To był taki kupon :/

Na szczęście takie okazje czyli mocne trendy na rynkach są co roku i to w ilości minimum kilku lub kilkunastu. Pozostaje znaleźć kolejne ;).

Najgorsze zagranie
Short dax (-19,87% , -2963,7 zł)



kliknij, aby powiększyć


Shit happens jak mówią Amerykanie. Miało być zagranie z wykorzystaniem dawnego wsparcia jako oporu. Niestety świeczka która najpierw była bardzo obiecująca stała się jedynie popytowym cieniem (tam gdzie wchodziłem) a następnego dnia luka wzrostowa solidnie mi dokopała. Jakby nie patrzeć mało udany DT ;). Błędem prawdopodobnie było założenie że opór zadziała (już wcześniej nie zadziałał zbyt dobrze) oraz opieranie się na kształcie niedokończonej świecy (cóż - ryzyko). Prawidłowo natomiast odpalił SL i uchronił przed jeszcze większymi (mimo luki wzrostowej) stratami jakie mogła ta pozycja przynieść trzymają ją dłużej.


Podsumowując - strategia gry TYLKO na spadki przyniosła sukces, choć na początku gdy rynek jej nie sprzyjał było słabo (widać po krzywej kapitału). Granie tylko w jedną stronę (wzrosty czy spadki) na niesprzyjającym rynku jest bardzo trudne i powinno się go unikać. Jednak gdy rynek sprzyja jednej ze stron taka strategia pokazuje pazur :). Kolejny wniosek - gra na spadki nie musi być tylko krótkoterminowa. Choć spadki są znacznie od wzrostów szybsze to niewykorzystany mega trend spadkowy na ropie (który nieskromnie mówiąc "przewidziałem" pisząc w wątku o Ukranie bodaj w maju) trwał (a może i trwa dalej) całkiem długo bo cały kwartał. Ostatni wniosek - potencjał w shortach jest ogromny, jednak jest to trudniejsze, jeszcze bardziej wymagające od gracza jak i bardziej obciążające psychicznie zadanie. Mimo wszystko, jeśli ktoś potrafi zarabiać w hossie i zarządzać kapitałem (tak by go szybko nie tracić) i w trendach spadkowych ma spore szanse się odnaleźć :).

W najbliższym czasie będę brał udział w konkursie GPW na futures (szanse na wygraną marne ze względu na zasady konkursu promujące grę "all in" - ale kto wie może coś się uda wygrać ;p). Nie planuję tutaj prowadzenia nowych portfeli w najbliższej przyszłości (chociaż mam pomysł na strategię - zupełnie atrendową ale jeszcze wymaga ulepszeń), wpisy w kronice (tu jak i w indywidualnych kronikach) również będą przez pewien czas zawieszone ze względu na parę moich spraw.

Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" - cotygodniowe biuletyny, analizy techniczne i specjalne forum dla subskrybentów.

Zainteresowany ?

->>>INFO<<<-
->>>SUBSKRYPCJA<<<-
Edytowany: 25 stycznia 2015 17:14

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,282 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d