PARTNER SERWISU
xblrdtms

tworzenie wykresów kontynuacyjnych na kontraktach

stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 28 maja 2013 22:07:05
Witam,

Znacie może jakieś narzędzie, które ułatwi tworzenie wykresów kontynuacyjnych dla kontraktów terminowych FW20? Potrzebuję utworzyć wykres dla danych od 1998 roku do teraz. Nie wiem czy w ogóle są jakieś programy, bo w excelu to będzie długa przeprawa ze względu na dodatkowe odejmowanie różnic cenowych kontraktów. Danych jest sporo, a nie chcę żeby powstała luka cenowa.

Pozdrawiam

stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 28 maja 2013 23:31:59
Chyba, że znalazłby się ktoś, kto w formie screena taki wykres by mi udostępnił? Niestety, posiadam rachunek maklerski w Raiffeisen Brokers i mogę korzystać z wykresów ISPAG, w którym nie mam dostępu do notowań archiwalnych sad10

cyzo
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane: 4 czerwca 2013 22:49:09
Najłatwiej (chyba) będzie zassać testową wersję Amibrokera.
Do tego zainstaluj "Dopisywacza" EOD z Bossy...i po problemie.
EDIT: w pluginie Stooq też jest wykres kontynuacyjny FW20.
Edytowany: 4 czerwca 2013 22:51


stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 4 czerwca 2013 22:59:45
Dzięki wielkie za odpowiedź.
No właśnie widziałam, że na Stooq jest taki wykres, tylko nie mogę wybrać konkretnych odcinków czasu, no i interwał też był problemem, bo był z góry ustalony w zależności od okresu wstecz. Spróbuję zatem z Amibrokerem.

Pozdrawiam

cyzo
3
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 753
Wysłane: 4 czerwca 2013 23:21:44
Z pluginem Stooq chodziło mi o to, że bazę danych w Amibrokerze możesz (najłatwiej i najszybciej)utworzyć na dwa sposoby:
1.Zainstalować Dopisywacz lub 2.Wstawić plugin Stooq.

Jedynym problemem jest to, że są to dane EOD i nie ma mniejszych interwałów. Jeżeli będziesz chciał interwał krótszy niż dzienny, będziesz musiał ręcznie załadować wybraną - osobną bazę danych.


stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 5 czerwca 2013 14:36:40
Zainstalowałam i wszystko śmiga :) Dzięki wielkie za pomoc. A interwał dzienny w zupełności wystarczy. Sprawdzałam dane historyczne dla kontraktów na stronie GPW i wcześniej niż w roku 2000 otwierały się puste arkusze excela, stąd też nie mogłam sprawdzić wcześniejszych notowań dla wybranych grup kontraktów.


Ogólnie, to te dane są mi potrzebne do pracy, którą piszę.
Zaintrygowała mnie kwestia wpływu decyzji RPP w sprawie stóp procentowych na kontrakty indeksowe. A dokładniej, czy zachowania inwestorów w pierwszym tygodniu po ogłoszeniu decyzji RPP na kontraktach na WIG20 mogą być wskazówką dla dalszej koniunktury, czyli takim sygnałem inwestycyjnym. Oczywiście, cały pomysł został już opisany przez G. Zalewskiego w książce "Kontrakty terminowe w praktyce". Jednak tam dane sięgały lat 1998-2005. Chciałam sprawdzić to założenie dla lat 1998-2013.

Czy uważacie, że mogę coś takiego w pracy zrobić? W sumie to nie powinien być plagiat, tylko potwierdzenie słuszności tezy dla większej liczby przypadków. Autor książki w ostatnim zdaniu napisał

Cytat:
Czy jednak ta zależność zostanie utrzymana, okaże się, gdy zostanie zbadana odpowiednio duża liczba przypaków


Mam jeszcze jedno pytanie: Czy wklejanie wykresu,a w zasadzie screena z programu, którym jest Amibroker do pracy, wymaga szczegółowego opisu? Muszę wpisać źródło wykresu, a jak wpiszę program, to pytane jeszcze o bazę danych, z której korzystałam. Czy wystarczy wpisać źródło: Amibroker, baza danych bossa.pl z dnia XX.XX.XXXX roku?

DarkestLie
0
Dołączył: 2009-09-21
Wpisów: 241
Wysłane: 5 czerwca 2013 16:13:33
szkoda twojego czasu bo nic nie udowodnisz, a GZ musial cos w ksiazce napisac ;)
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.

stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 5 czerwca 2013 16:27:35
To chociaż obalę tą tezę tongue Z przyjemnością podzielę się wynikami :)

stoqq
0
Dołączył: 2013-05-06
Wpisów: 67
Wysłane: 9 czerwca 2013 19:21:24
Mogę z przyjemnością powiedzieć, że jednak teza poruszona przez Pana G. Zalewskiego [zachowania rynku w związku z decyzjami podejmowanymi przez RPP są użytecznym wskaźnikiem do inwestowania w kontrakty] nie jest słuszna. W średnim i długim okresie sprawdzalność wyniosła niespełna 50%, a taki wynik do niczego nie przekonuje. No i oczywiście chciałam oznajmić, że w książce są błędy w obliczeniach (procentowa zmiana), a sam autor oszukuje, wybierając w niektórych przypadkach daty, które pomogły mu uzyskać wynik 71% w latach 1998-2003. Myślałam, że jak zmienność jest badana na 4 tygodnie czy 12 tygodni, to trzymamy się tego okresu, a nie wybieramy dzień przed lub po, bo wtedy akurat było na + czy - sad10

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość



Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,438 sek.

bwpnsosb
ksaqruuz
iyzuvpdh
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
nrsbruof
twcknuhf
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat