Przegląd składu portfela na przestrzeni 2013 roku. Kolumna % to stopa zwrotu z inwestycji od daty rozpoczecia do daty ostatniej sesji danego miesiąca. Zmiana to % zmiana tej stopy zwrotu (nie m/m - te można znaleźć na stooq przestawiajac wykres na miesięczny) w stosunku do miesiąca poprzedniego. W uwagach wpisuję datę opuszczenia komponentu portfela.
kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyćPo dobrym starcie - widać że marzec i szczególnie kwiecień były dużo gorsze. Od maja praktycznie do września w portfelu widać było regularną hossę. Październik i listopad były niezłe ale już bardziej zmienne. Rok kończymy słabym grudniem który wyczyścił parę SL.
Parę stóp zwrotu może się różnic (bo tutaj nie obliczałem uśredniania w górę).
Można zauważyć też parę prawidłowości:
1) Spółka wylatuje na SL z reguły gdy w miesiącu jej stopa zwrotu z inwestycji (względem początku) spada o 10-20%. Wynika to z przesuwającego się SL (trailing-stop). Przy mniejszej zmianie na minus akcje wylatują z reguły na początku inwestycji.
2) Przez cały rok w portfelu było ZKA i FTE - dały też najlepszą stopę zwrotu. Kolejna prawidłowość dla systemu opartego na trendzie - tym dłużej trend trwa (a SL nie jest wybijany) tym większa stopa zwrotu. Widać że w tym systemie cierpliwość jest dobrym doradcą - wystarczy trzymać się rosnących walorów. Te spadające wylatują same na SL.
3) Niektóre z inwestycji mogą wyglądać na spekulacyjne - choć wcale takie nie musiały być. Głównie to dotyczy nieudanych inwestycji które wylatują na pierwszym-drugim SL - nie zdążyły one jeszcze zarobić.
4) Wadą systemu jest fakt że jeśli spółka się konsoliduje dłuższy czas - to nie wylatuje na stopie ale też nie zarabia (a np rynek rośnie). Na szczęście jednak to z reguły dłuższe konsolidacje kończą się dynamicznymi ruchami (w dół lub w górę).
Jeśli jakiejś jeszcze wnioski są widoczne z w/w zestawienia a ja ich w tej chwili nie widzę o to oczywiście liczę na czytelników kroniki :)
W 2012 roku portfel zarobił
97 696 zł (zgodnie z wyceną tego co w nim było na koniec 2012 jak i zakończonych transakcji). Daje to
122% stopy zwrotu za rok 2012 (WIG zyskał
17,86%). Wartość portfela po 2012 roku wynosiła 177 696 zł.
Na koniec 2013 roku wartość portfela to 289 764,32 zł. Portfel zarobił więc
112 068,32 zł. Ile to jest od początku inwestycji wiadomo. Rok do roku to
63,07 % - o połowę mniej ale trzeba pamiętać o zachowawczym podejściu przez blisko pół roku jak i większym mianowniku 2x. Rok 2013 dla giełdy też był znacznie gorszy - WIG wzrósł tylko o
6,6%. W roku 2013 zakończono 9 zagrań (FTE i ZKA nie liczę bo ciągle ich nie sprzedano). 2 z nich zakończyły się stratą, jedno na 0, 6 było zyskownych. Skuteczność 66% :). Najlepszym z zakończonych zagrań była SKA (49,06%), nie ustępowała wiele KAN (a w krótszym znacznie czasie niż SKA) 46,18%. Najgorszym zagraniem był IPX (-8%).
Następny post z wykresami AT (do tego nie dodaję bo już się zrobił długi).