pixelg
Leniwy portfel - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leniwy portfel

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 28 stycznia 2017 10:24:36
Raport z ryzyka

Portfolio heat: 17,54% (+ 1 sygnał sprzedaży, czyli +1% max).

Jak widać mamy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, co nie jest dziwne przy takich wzrostach całego rynku.

Jak to wygląda dla poszczególnych spółek:

– 18 spółek w portfelu, z czego 1 będzie sprzedana, czyli 17. Tu pojawia się ciekawa rzecz, pokazująca, jak ryzyko potrafi wzrosnąć już po zakupie. Zakładałem przecież, że maksymalne ryzyko na pozycję to 1%, czyli przy 17 spółkach powinno być to maksymalnie 17%. W praktyce bardzo trudno jest osiągnąć takie początkowe portfolio heat, zazwyczaj jest ono mniejsze (trudno znaleźć tak dużo spółek, które idealnie wypełnią portfel, przy maksymalnym dopuszczalnym ryzyku dla każdej). Tymczasem portfolio heat w chwili obecnej jest wyższe od początkowego portfolio heat. Można się zastanowić, czy nie powinno to oznaczać, że nie powinienem dokonywać więcej zakupów.
– Tydzień temu BORYSZEW obciążał portfel ryzykiem wynoszącym 2,24%... w tym tygodniu jest to aż 4,21%.
– Poza BORYSZEWEM 5 spółek ma ryzyko > 1%. Wzrosło także średnie ryzyko do 0,97%
– Kupiona tydzień temu WIRTUALNA kupowana była przy "ponadstandardowym" ryzyku 1,12%. Obecnie wynosi ono tylko 0,81%. Przyczyny są trzy: po pierwsze cena spadła, więc zbliżyła się do SL, a po drugie już w momencie zakupu stoploss przesunął się w górę (bo zaczęła się rysować nowa świeczka), po trzecie kupiłem ją trochę taniej niż zakładałem. Ten drugi czynnik jest chyba warty uwzględnienia w obliczeniach ryzyka.
– AGROTON pozostał liderem ryzyka na pozycję (38%), przeciętne ryzyko na pozycję to 16,76%.
– Już 10 spółek ma SL powyżej ceny zakupu.
Edytowany: 28 stycznia 2017 10:24

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 30 stycznia 2017 10:45:50
Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

LOTOS +11,18% – kupiony w parze z ORLENEM podzielił los tego poprzedniego, tylko tydzień później

Kupno

IMPEXMETAL [2,95%] 3,82 zł – IPX wraca do portfela po zaledwie tygodniu nieobecności,

Znowu mnóstwo sygnałów zakupu, ale jak widać niewiele środków do zaalokowania.
Edytowany: 30 stycznia 2017 10:46

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 30 stycznia 2017 18:02:01
Chyba się korekta rozpoczęła, w USA to nawet można powiedzieć, że z przytupem, a ja odnotowuję, że BORYSZEW przekroczył właśnie 100% zyskowności. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Jaki procent uda mi się z tego zatrzymać, oto jest pytanie.


leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 lutego 2017 17:43:16
Tydzień 43

Korekta, choć narazie dość płaska, dotknęła mój portfel. Jeszcze początek tygodnia był bardzo dobry, ale w czwartek portfel spadł bardziej niż rynek i w piątek też się nie popisał. Niesamowite jest to, że nadal lokomotywą jest BORYSZEW, który notuje rekord za rekordem.

Jeśli tak ma wyglądać korekta, to jestem za. Potrzeba trochę czasu, żeby rynek się schłodził, a stoplossy podciągnęły.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -0,24%
Wynik skumulowany: +33,70%
Obsunięcie: -0,24%


WIG tydzień/tydzień: -0,32%
WIG skumulowany: +16,51%

Strategia vs WIG: +17,19%

Minął kolejny miesiąc, więc publikuję też wykres


kliknij, aby powiększyć


leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 4 lutego 2017 11:23:20
Raport z ryzyka

Portfolio heat: 14,87%

Nie będę sprzedawał żadnej spółki, więc to wartość "ostateczna"

Komentarz

– Korekta na rynku to i spadek ryzyka w portfelu.
– Nadal ogromne ryzyko na BORYSZEWIE, który tej korekcie się nie poddał (na szczęście SL zaczyna tu wreszcie przyspieszać): 3,99% ryzyka kapitału, 26% straty na pozycji.
– Średnie ryzyko to 0,83%
– AGROTON mocno spadł w tym tygodniu, spadł też z pozycji lidera, jeśli chodzi o ryzyko pozycji.
– 12 na 18 spółek ma SL powyżej BE, to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że 2 są na minusie.

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 6 lutego 2017 09:40:33

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 10 lutego 2017 17:32:10
Tydzień 44

Rynek nie chce się zatrzymać, mój portfel również. W tym tygodniu wyprzedził szeroki rynek niewiele, ale nie narzekam zupełnie! Warto wyróżnić PKPCARGO, MFO, CDPROJEKT (szkoda, że mam go tak mało), AGROTON (też malutko niestety) i GETINBANK (wystrzał dziś, ale jaki!). Outsiderem jest NEUCA i WIRTUALNA, ta pierwsza może nawet wyleci.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: 3,92%
Wynik skumulowany: +38,94%
Obsunięcie: 0,00%


WIG tydzień/tydzień: +3,57%
WIG skumulowany: +20,67%

Strategia vs WIG: +18,27%


leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 10 lutego 2017 18:29:58
Raport z ryzyka

Portfolio heat: 15,53% + 1%


kliknij, aby powiększyć


(+1 sygnał sprzedaży)

Komentarz

– Wzrost wartości portfela przełożył się oczywiście na wzrost ryzyka, ale dramatu nie ma.
– Ryzyko na BORYSZEWIE: 3,41% ryzyka kapitału, 22,59% straty na pozycji - ciągle dużo
– AGROTON dzieli aż 31% od stoploss, ale ze względu na znacznie mniejszą alokację, ryzyko dla portfela to tylko 1,36%.
– Warto zauważyć, że słabo zachowująca się WIRTUALNA cały czas notuje spadek ryzyka. Zaczynała z większym niż 1%, teraz jest już tylko 0,40%.
– Średnie ryzyko to 0,91%



leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 13 lutego 2017 09:43:26
Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

NEUCA +0,40% – nie chce rosnąć, to sprzedaję (bardzo możliwie, że niepotrzebnie, ale był spory spadek w poprzednim tygodniu, który uruchomił SL)

Kupno

COMARCH [3,03%] 200 zł – znowu był duży wybór, wybrałem CMR ze względu na ładne wybicie z dobrymi obrotami i nieobecność tego sektora w portfelu.

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 13 lutego 2017 18:27:27
Dzisiejszy dzień mój portfel zaliczył z minimalnym, pomijalnym w praktyce wzrostem (mimo rosnącego rynku). Dobry moment, żeby wrócić do ryzyka. Dlaczego już w poniedziałek? Ponieważ to właśnie w poniedziałek stoplossy rosną najbardziej. Mogę one jeszcze potem wzrosnąć w ciągu tygodnia, ale największy skok SAR wykonuje na otwarciu nowej świeczki. Stąd moje piątkowe oceny ryzyka są trochę przesadzone w swoim pesymizmie.

W piątek portfolio heat wynosiło 15,53% + max 1% (dodanie 1 pozycji o max 1% ryzyku). W praktyce dodałem pozycję (CMR) o ok. 0.5% ryzyka (dziś 0,48%), czyli można w przybliżeniu założyć, że było to 16%. Dziś w "płaskim" dniu spadło do 13,35%. Różnica jest więc dość spora.



leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 17 lutego 2017 23:04:59
Tydzień 45

Jestem na urlopie więc krótko: słaby tydzień, spadek zarówno nominalnie jak i w stosunku do WIG.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: -0,93%
Wynik skumulowany: +37,64%
Obsunięcie: 0,93%


WIG tydzień/tydzień: +1,02%
WIG skumulowany: +21,90%

Strategia vs WIG: +15,74%

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 20 lutego 2017 18:01:15
Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

MERCATOR +9,00% – bardzo powoli rosnący walor, kupiony w połowie listopada za 10% środków. Jego sprzedaż zwolniła mi trochę gotówki

Kupno (wybór 2 z 4 sygnałów)

MABION [4,58%] 97 zł
PGSSOFT [4,78%] 15 zł

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 20 lutego 2017 18:27:19
Jeszcze skrótowy raport z ryzyka: duży spadek portfolio heat po ostatnim tygodniu do zaledwie 11,38%, poza BORYSZEWEM wszystkie spółki mają ryzyko < 1% (wartości portfela)

bankrucik
bankrucik PREMIUM
3
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 072
Wysłane: 20 lutego 2017 23:38:48
leniuch napisał(a):
Poniedziałkowe transakcje

Sprzedaż

MERCATOR +9,00% – bardzo powoli rosnący walor, kupiony w połowie listopada za 10% środków. Jego sprzedaż zwolniła mi trochę gotówki

Kupno (wybór 2 z 4 sygnałów)

MABION [4,58%] 97 zł
PGSSOFT [4,78%] 15 zł

mam nadzieję, że przyniosą Tobie dobry zysk ( i mniethumbright )
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 24 lutego 2017 18:36:05
Tydzień 45

Postanowiłem zrobić sobie tydzień urlopu także od giełdy, nie zaglądałem aż do dzisiejszego popołudnia i chyba dobrze, bo tylko narobiłbym sobie zbytecznej nadziei. Znowu raczej słabo, chyba głównie za sprawą dzisiejszego dnia (spadły wszystkie, poza 1 spółki, niektóre bardzo mocno).


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +0,48%
Wynik skumulowany: +38,30%
Obsunięcie: 0,46%


WIG tydzień/tydzień: +1,18%
WIG skumulowany: +23,34%

Strategia vs WIG: +14,96%

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 27 lutego 2017 23:30:07
Dziś nie było żadnych transakcji. Dzień bardzo dobry, a portfolio heat na koniec dnia wynosi 10,93%.

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 marca 2017 17:29:04
Tydzień 45

Znowu dość nieciekawy tydzień, ale przynajmniej trochę lepiej od WIG. Największe hity to COMARCH i GETINBANK, bardzo spadł AGROTON, ale do zmienności na tej spółce jestem dość przyzwyczajony. Mimo iż obyło się bez większych emocji, to przekroczenie granicy 40% zysku od początku strategii trzeba odnotować :)

To dalszy ciąg płaskiej korekty. Stop lossy ciągle się zbliżają, wiem, że na przynajmniej jednej spółce zostały już wybite. Spadek portfolio heat to dobra rzecz, bo ostatnio było trochę zbyt duże.


kliknij, aby powiększyć


Wynik tydzień/tydzień: +1,29%
Wynik skumulowany: +40,08%
Obsunięcie: 0,00% ATH


WIG tydzień/tydzień: +1,12%
WIG skumulowany: +24,72%

Strategia vs WIG: +13,36%

Miesiąc się skończył, więc zwyczajowo: wykres.


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 3 marca 2017 17:35

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 marca 2017 19:21:21
Sygnały i ich scoring

Wprawdzie ostatnio nie bardzo miałem czas na szlifowanie strategii, chciałbym w tym (i pewnie kilku kolejnych wpisach), przeanalizować dość istotny temat scoringu sygnałów. Zajmowałem się tym w styczniu i lutym, duchowego i merytorycznego wsparcia udzielał mi Wojetek (dzięki!).

W czym rzecz? Chciałbym znaleźć odpowiedź na dość proste pytanie. Jeśli w ramach mojego sygnału mam sygnał zakupu dla spółek AAA i BBB, a nie mogę kupić jednej i drugiej, bo brakuje mi środków, którą z nich powinienem wybrać?

Jest to część szerszego pytania: które sygnały są lepsze, a które gorsze. Wiadomo, że prowadzą one do transakcji zyskownych i stratnych. Może więc da się przewidzieć, czym charakteryzują się sygnały bardziej zyskowne i czym różnią się od mniej zyskownych, a może – to by było fantastyczne – uda się wręcz wybrać grupę sygnałów, które są średnio stratne i których po prostu brać nie warto.

Ale cofnijmy się do samych podstaw: czym jest sygnał?

Załóżmy, że sygnał zakupu określimy jako: "cena zamknięcia na koniec tygodnia większa od średniej z 52 tygodni", a sygnał sprzedaży "cena zamknięcia na koniec tygodnia mniejsza lub równa średniej z 52 tygodni". Ktoś dociekliwy mógłby powiedzieć: no dobrze, a jeśli cena cały czas, tydzień po tygodniu utrzymuje się powyżej średniej, to czy są to kolejne sygnały zakupu?

To wbrew pozorom nie jest głupie pytanie. Powiedzmy, że nie mamy w portfelu gotówki, a spółka AAA przekracza właśnie 52 tygodniową średnią. Generuje sygnał zakupu, ale my z niego nie korzystamy. W kolejnym tygodniu nadal jest nad średnią, ale dalej, nie mamy za co jej kupić. W jeszcze kolejnym: nadal rośnie i jest nad średnią, ale my właśnie pozbyliśmy się innej spółki z portfela i mamy odpowiednią ilość gotówki. Kupujemy spółkę AAA? Czy nie? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest banalna. To po prostu trzeba przetestować, jakie podejście bardziej się opłaca.

W mojej strategii liczy się tylko pierwszy sygnał zakupu (pierwszy w od chwili debiutu lub pierwszy po sygnale sprzedaży). Kolejne są pomijane. Decyzja została podjęta po testach i dotyczy tej konkretnej strategii. W innych strategiach może bardziej opłacać się podejście takie, że każde spełnienie warunków jest traktowane jako sygnał do wzięcia (pod warunkiem posiadania gotówki).

Na sygnał zakupu składa się na ogół wiele czynników. "Cena zamknięcia na koniec tygodnia większa od średniej z 52 tygodni" to nie wszystko. Na ogół inwestorzy dodają do tego dodatkowe warunki np: "i cena jest > 1 zł" albo "i obrót > 1 mln za ostatni miesiąc" albo "i spółka wchodzi w skład indeksu WIG". I tutaj też należy zadać sobie pytanie: czy traktujemy te warunki łącznie z podstawowym (nazwijmy to "merytorycznym") warunkiem opartym o analizę techniczną lub fundamentalną, czy też rozdzielamy je.

Przykład: mamy spółkę, która przekroczyła właśnie średnią z 52 tygodni. Ale jej cena to 0,50 zł, a postanowiliśmy, że nie kupujemy groszówek. Nie kupujemy jej. 10 tygodni później kurs na zamknięciu wynosi 1,05 zł. Przez cały ten czas kurs utrzymywał się nad średnią. I co teraz? Kupujemy, czy nie?

Znowu nie da się udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Jeśli w ogóle założyliśmy w naszej strategii, że kolejne sygnały zakupu się liczą (o ile jest gotówka), to pewnie raczej powinniśmy ją kupić. Jeśli jednak podjęliśmy decyzję, że liczy się tylko pierwszy sygnał, to raczej należy mocno się zastanowić, czy kupić spółkę, która pierwszy sygnał zakupu wygenerowała 10 tygodni wcześniej.

Trzeba to sprawdzić w testach historycznych, jakie podejście daje lepszy wynik. Wydaje mi się, że dla systemów trend-following lepiej brać tylko pierwszy "merytoryczny" sygnał zakupu. Oznacza on, że spółka weszła w trend. Jeśli to groszówka, to odpuszczamy, ale wejście w trend jest faktem. 10 tygodni później spółka nadal jest trendzie, nie jest już groszówką, ale jest to trend mocno zaawansowany. Czy opłaca się w tym momencie wchodzić? Niekoniecznie.

Z sygnałami sprzedaży jest dość podobnie. Akurat "kolejne" sygnały sprzedaży z powodu braku spółki w portfelu nas nie interesują: jednej spółki nie możemy sprzedać 2 razy. Ale możemy zastanowić się, czy np. spadek < 1 zł nie powinien dać sygnału sprzedaży (nawet, jeśli spółka jest nadal nad średnią).

Mamy więc transakcje realne: te, które faktycznie trafiły do naszego portfela i transakcje wirtualne: te, które trafiłyby do naszego portfela, gdybyśmy tylko mieli odpowiednią gotówkę albo gdyby spółka spełniła dodatkowe, bardziej formalne warunki. Jeśli dana spółka jest "wirtualnie" kupiona możemy zdecydować, ze nie kupujemy jej realnie dopóki wirtualna transakcja się nie zakończy.

Kończąc ten prosty wydawałoby się temat, jeszcze jedna kwestia. Możemy mieć sygnały zakupu i sprzedaży które się wzajemnie wykluczają (cena nie może być i pod średnią i nad średnią na raz), a możemy mieć sygnały niewykluczające się. Na przykład w moim systemie może zdarzyć się tak, że spełnione są zarówno warunki zakupu, jak i sprzedaży, w tym samym momencie. Co wówczas? U mnie sygnał zakupu ma zawsze priorytet, ale to jest też decyzja, którą trzeba podjąć po przetestowaniu.

I na sam koniec: do budowy systemów można podejść od strony sygnałów. Istnieje jednak konkurencyjne podejście, zdaniem niektórych lepsze, gdzie nie mówimy o sygnałach, tylko stanach. Dopóki spółka spełnia pewne warunki jest w stanie "w portfelu". Kiedy przestanie je spełniać jest w stanie "poza portfelem". Różnica jest subtelna i oba podejścia są dobre w innych sytuacjach. Np. w systemach rotacyjnych, typu "trzymamy 10 najsilniejszych spółek" raczej mówimy o stanach a nie sygnałach.
Edytowany: 3 marca 2017 19:26

Wojetek
Wojetek PREMIUM
11
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 4 491
Wysłane: 5 marca 2017 09:06:04
Cytat:
Wprawdzie ostatnio nie bardzo miałem czas na szlifowanie strategii, chciałbym w tym (i pewnie kilku kolejnych wpisach), przeanalizować dość istotny temat scoringu sygnałów. Zajmowałem się tym w styczniu i lutym, duchowego i merytorycznego wsparcia udzielał mi Wojetek (dzięki!).


Nie ma sprawy. Dla mnie testowanie twojego systemu też ma spore zalety, styk człowiek-maszyna zawsze rodzi ciekawe konsekwencje ;).

Cytat:
W czym rzecz? Chciałbym znaleźć odpowiedź na dość proste pytanie. Jeśli w ramach mojego sygnału mam sygnał zakupu dla spółek AAA i BBB, a nie mogę kupić jednej i drugiej, bo brakuje mi środków, którą z nich powinienem wybrać?


Kwestia scoringu - niektórzy zalecają w danej strategii (zwłaszcza fundamentalne) kupować wszystko co spełnia kryteria - pytanie tylko wtedy - skoro im więcej spółek tym większa korelacja z rynkiem to nie lepiej wtedy mieć ETF ? Jak już pisałem też wiele razy - przewagą małych inwestorów jest to że nie muszą się tak mocno dywersyfikować (gdy nam wystarczy kilka spółek - fundusz musi ich miec kilkadziesiąt lub kilkaset - bo inaczej zbytnio by zawyżył sobie kurs, nie wspominając o wyjściu z dużej pozycji). A im większa koncentracja tym większe możliwe odchylenie od indeksu (na plus lub minus).

Cytat:
Znowu nie da się udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Jeśli w ogóle założyliśmy w naszej strategii, że kolejne sygnały zakupu się liczą (o ile jest gotówka), to pewnie raczej powinniśmy ją kupić. Jeśli jednak podjęliśmy decyzję, że liczy się tylko pierwszy sygnał, to raczej należy mocno się zastanowić, czy kupić spółkę, która pierwszy sygnał zakupu wygenerowała 10 tygodni wcześniej.

Trzeba to sprawdzić w testach historycznych, jakie podejście daje lepszy wynik. Wydaje mi się, że dla systemów trend-following lepiej brać tylko pierwszy "merytoryczny" sygnał zakupu. Oznacza on, że spółka weszła w trend. Jeśli to groszówka, to odpuszczamy, ale wejście w trend jest faktem. 10 tygodni później spółka nadal jest trendzie, nie jest już groszówką, ale jest to trend mocno zaawansowany. Czy opłaca się w tym momencie wchodzić? Niekoniecznie.


Pytanie jeszcze w jakim terminie się to rozpatruje ;). Bo zgodnie z zasadą zachowania trendu jeśli coś się kupi w trendzie wzrostowym to są duże szanse że to będzie wyżej. Pytanie brzmi o ile wyżej i KIEDY. Kupując na początku takowego trendu mamy największe szanse że KIEDY = niedługo (max 1-2 miesiące) a o ile = dużo :).


Cytat:
I na sam koniec: do budowy systemów można podejść od strony sygnałów. Istnieje jednak konkurencyjne podejście, zdaniem niektórych lepsze, gdzie nie mówimy o sygnałach, tylko stanach. Dopóki spółka spełnia pewne warunki jest w stanie "w portfelu". Kiedy przestanie je spełniać jest w stanie "poza portfelem". Różnica jest subtelna i oba podejścia są dobre w innych sytuacjach. Np. w systemach rotacyjnych, typu "trzymamy 10 najsilniejszych spółek" raczej mówimy o stanach a nie sygnałach.


Z rotacyjnymi systemami ja mam o tyle problem że załóżmy jeśli mamy 10 spółek najlepszych wg parametru x (np. odległość od średniej SMA 200) i co miesiąc np rotujemy - to może być tak że nam spółka w miesiącu 1 spadnie na 11 msc więc wywalamy, w 2 miesiącu jest 5 i kupujemy (bo urosła), potem miała korektę w miesiącu 3 i znów wywalamy bo jest np 12. I tak mimo dobrych założeń przez timing można zrobić straty...

Mój autorski portfel "Cztery Fazy Rynku" >>> Link <<<

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 5 marca 2017 09:06

cyzo
1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 744
Wysłane: 5 marca 2017 21:54:15
Ciekawa koncepcja z tym scoringiem sygnałów. To byłby akuratny klocek do mojej układanki. W sumie to nawet nie wpadłem na to, że technikę również można "scoringować" a przecież to oczywista oczywistość. Wydawało mi się, że w moim przypadku jedynym sensownym scoringiem mogą być już tylko parametry fundamentalne, ale przecież zwykłe kierowanie się choćby nachyleniem RSI to już jakiś "scoring". Jestem szalenie ciekawy jakich parametrów do tego użyjesz i jak je opomiarujesz.

Tak zmieniając trochę temat... Twoja głowa nie ma już dosyć tego ciągłego gonienia za króliczkiem? Jest taki film Darena Aronofskiego - Pi i Twoje zmagania z własnym systemem i przywodzą mi na myśl sceny właśnie z tego filmu. Nie ma w moim pytaniu, broń boże, żadnej złośliwości - jest wręcz podziw i pojawiające się pytanie...ile można szukać. Ja po 6-ciu latach kręcenia się w miejscu miałem już serdecznie dość całej tej "giełdy".

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,755 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +150,39% +30 077,07 zł 50 077,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d