Leniwa strategia powrotu do średniej - Indywidualne kroniki giełdowe - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

Leniwa strategia powrotu do średniej

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 19 maja 2016 17:30:15
Początki portfela są bardzo złe. Wystarczy popatrzeć na skład (JSW, DCR) a można zorientować się dlaczego. Prawie 6% strat przez 4 dni.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 23 maja 2016 17:36:16
Mam tu trochę zamieszanie z tym portfelem, raz, że mi niektóre spółki jeszcze "wiszą" (nie udało się sprzedać), dwa, że ciągle nie wyjaśniła się sytuacja Uniwheels (UNW): niby uchwalono dywidendę, ale jakoś nie było odcięcia no i dywidenda nie wpłynęła w terminie, co tu jest akurat istotne, bo uwzględniając dywidendę powinienem papier sprzedać, a nie gdyby jej jednak nie było, to powinienem trzymać.

Uporządkuję to i dam znać. Generalnie po pierwszym tygodniu było słabo: -3,90%. Dziś ładnie się DECORA odbiła.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 25 maja 2016 14:15:13
Pierwsza zamknięta transakcja: LIVECHAT, sprzedany na raty po 40,07 zł, +5,61%.


leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 25 maja 2016 18:34:10
Otrzymałem dywidendę z UNIWHEELS. Nie było oficjalnego odcięcia, a gdyby takie było, zgodnie z zasadami strategii (i stanem faktycznym), byłbym na plusie z tą spółką i byłaby ona do sprzedaży w poniedziałek. Trudno, jak na razie to kurs tylko wzrósł (nieznacznie).

Generalnie to nagle odbiła DECORA i porfel z głębokiego dołka wyszedł prawie na zero.

Czuję, że będzie tu wiele emocji...

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 30 maja 2016 17:06:24
Zakupy to WPL i MAB, sprzedane GRJ (+4,57%). W portfelu cały czas JSW – co to oznacza dla wyniku, wiadomo.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 31 maja 2016 09:56:22
Sprzedany UNW, +6,17% z uwzględnieniem dywidendy netto.

Obecny stan portfela to (wszystkie walory po 20%):

DECORA
JSW
MABION
RAFAKO
WIRTUALNA
Edytowany: 31 maja 2016 10:01

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 czerwca 2016 18:31:46
Także w tym portfelu tydzień był "ciekawy".

Zaczęło się od wymiany walorów: sprzedaży GRJ i UNW oraz zakupu MABIONU i WIRTUALNEJ. Tutaj zrobiło się ciekawie: o ile miałem już sytuacje, w której musiałem kupić akcje, które jednocześnie w strategii "podążającej za trendem" sprzedawałem, to w przypadku obu tych spółek, kupowałem akcje spółek, które miałem w drugiej strategii i nie miałem dla nich sygnału zakupu. Oznaczało to sporą ekspozycję na te dwie spółki. Szczęście mi dopisało: w poniedziałek ktoś spuścił strasznie dużo akcji MABIONU na otwarciu, kiedy sprawdziłem kurs kilka minut po 9 rano, byłem już na sporym plusie. Jeśli chodzi o WIRTUALNĄ, tu spektakularnego wyniku nie ma, ale też jest plus.

Minusem są natomiast pozostałe spółki. RAFAKO to obecnie ok. 11,5% straty, zaś JSW było jednym z liderów spadków w środę. Potem część strat odrobiło, ale strata powiększyła się do -19,5%. Co gorsza to odbicie nastąpiło na koniec tygodnia, baza dla kolejnego tygodnia została więc ustalona wysoko (strategia sprzedaje, gdy w danym tygodniu spółka wzrośnie).

Kolejny problem to DECORA. Tutaj chciałem być sprytny, sprzedać po dobrej cenie i tak sprzedawałem przez cały tydzień, że ostatecznie z prawie 6% zysku zrobiło się 0. I nie sprzedając.

Ogólny wynik tygodnia to -1,6%, a od początku -1,38%, czyli o 1% lepiej od WIG.

Ciągle jeszcze tej strategii nie czuję i traktuję ją trochę "testowo". Boję się, że jej teoretyczną zyskowność zabije mała płynność naszego rynku i poślizgi. Cały czas zastanawiam się, czy warto składać zlecenia PCR, czy raczej próbować uzyskać "lepsze" ceny. Ten tydzień przynosi argumenty za tym pierwszym rozwiązaniem.

Spodziewam się bardzo wielu sygnałów zakupu na poniedziałek (a "sloty" będę miał tylko 3).
Edytowany: 3 czerwca 2016 18:34

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 czerwca 2016 18:45:31
Jeszcze taka uwaga: przy składaniu zlecenia posługuję się ceną z piątkowego zamknięcia do obliczenia ile akcji mam kupić, ale kupuję na otwarciu w poniedziałek. Powoduje to, że jeśli cena na otwarciu jest niższa, kupuję akcje za mniejszy % niż chciałem. Przykładem był tu MABION. Liczyłem go po 72 zł, a kupowałem po 65,50 zł. Gdybym wiedział, że taka będzie ich cena, kupiłbym ich 10% więcej.

MABION kosztuje teraz mniej niż tydzień temu, a tymczasem u mnie w portfelu widnieje przy nim 9% zysk :)

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 6 czerwca 2016 10:23:57
Trochę przetasowań

Sprzedaż:

MABION: +8,84% – ciekawa sytuacja – kupiłem w poprzedni poniedziałek na otwarciu, które wypadło prawie 10% poniżej piątkowego zamknięcia. Cena na koniec tygodnia była zdecydowanie powyżej ceny zakupu, ale – w myśl założeń – nie powinienem sprzedawać, bo była nadal niższa niż na zamknięciu w poprzedni piątek. Jednak zdecydowałem się sprzedać, prawie 9% zysku to dobry wynik, a MABION mam też w drugim portfelu...

WIRTUALNA: -0,47% – sprzedane na otwarciu, mały plus zamienił się na mały minus

Ciągle "wisi" sprzedaż DECORY, udało mi się 5% zysk zamienić na 5% stratę.

Zakup:

ROBYG: 3,03 zł, część przeniesiona z portfela TF
KĘTY: 24,11 zł, część przeniesiona z portfela TF
FORTE: 64,20 (jest także w portfelu TF, ale nie ma tam sygnału sprzedaży).

Niestety, strasznie źle rozegrałem sprawę DECORY, z 5% zysku zrobiła się 5% strata.

Mój sceptycyzm wobec tej strategii narasta. Na papierze wygląda OK, ale przy takiej płynności jaką obserwujemy, może nie mieć ona sensu.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 9 czerwca 2016 10:43:38
DECORA jak kamień w wodę, strasznie złe decyzje tu podejmowałem. Od tej pory, gdy będzie mnie kusiła sprzedaż po "lepszej" cenie, będę sobie DECORĘ przypominał jako przykład. 17% straty, bo chciałem mieć o 1% większy zysk.


leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 10 czerwca 2016 19:17:40
Dwie złe decyzje zaważyły na portfelu: Nie sprzedałem DECORY, gdy była na +5% i teraz jest na -12% oraz niezgodnie ze strategią, sprzedałem MABION, co okazało się błędem: miałbym dodatkowe 6% zysku. Tej drugiej decyzji bym bronił, ta pierwsza jest nie do obrony.

Pozostałe zakupy okazały się w większości słabe.

-3,14% od początku, obecny stan portfela: DECORA, JSW, FORTE, KĘTY, RAFAKO, ROBYG.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 13 czerwca 2016 09:58:04
Sprzedaż JSW (-13,33%), FORTE (-0,07%), zakup CCC (część przeniesiona ze strategii trend following).

Przetrzymana DECORA ciągle w portfelu, miałem na nią sygnał zakupu, więc niejako do portfela "wraca".
Edytowany: 13 czerwca 2016 09:58

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 16 czerwca 2016 18:29:43
Tydzień się jeszcze nie skończył, ale testowo zapuściłem strategię i zgodnie z oczekiwaniami sygnałów zakupu do wyboru do koloru. Jedyny problem: żadna ze spółek w pełnym portfelu nie ma sygnału sprzedaży...

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 19 czerwca 2016 11:26:25
Bardzo słaby tydzień, żadna ze spółek w portfelu nie wzrosła, muszę więc je przetrzymać następny tydzień. Nie mogę też zrealizować żadnego ze zleceń zakupu.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 24 czerwca 2016 18:53:23
Niestety, strategia mean reversion odczuła Brexit bardzo boleśnie. 2,85% spadku T/T, co daje wynik -9,84% całej strategii.

Jest to 3% gorzej od WIG, przy czym złapałem się na tym, że porównuję z WIG z pierwszego tygodnia, w którym wykonałem w ramach jej jakieś transakcje. A przecież uruchomiłem ją de facto ze 4 tyg. wcześniej, tylko nie miałem żadnych sygnałów.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 27 czerwca 2016 09:54:38
Sprzedaż: CCC (-2,10%)
Zakup: INTERCARS

Wbrew temu, co myślałem, wcale nie miałem 100 sygnałów zakupu, a zaledwie 2 (odrzuciłem zakup FTE). Intercars kupione niestety znacznie powyżej piątkowej ceny.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 4 lipca 2016 10:52:51
Portfel jest wypełniony w całości, ale mam sygnał sprzedaży dla wszystkich spółek. Niestety, są w większości najbardziej przecenione dziś papiery (ROBYG, KĘTY, INTERCARS...).

Po ich sprzedaży będę się zastanawiał czy w obliczu poniesionych strat, nadal warto kontynuować.

cyzo
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-06-17
Wpisów: 705
Wysłane: 4 lipca 2016 11:34:19
Ja stoję z boku i obserwuję. Mam co prawda w potfelu jeszcze 3 papierki, ale jakoś im nie śpieszno do spadków. W zeszłym tygodniu w mojej kronice przedstawiłem trzy (moim zdaniem) ciekawe walory, ale widzę, że wszystkie się niczym piłka pingpongowa odbiły od oporów, więc o zakupie na razie nie ma mowy. Widać jaki rynek jest słaby.

Ja dla odmiany zainteresowałem się FXem. Długo nie mogłem się za to zabrać, ale w końcu się przemogłem. Męczy mnie już to ciągłe użeranie się i czytanie coraz to nowych newsów dobijających nasz parkiet. Coś czuję, że nasza GPW to się staje coraz mniej przyjznym środowiskiem do inwestowania w średnim terminie.

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 4 lipca 2016 11:37:32
Mam sygnał to sprzedaję, ale też się mocno zastanawiam co do giełdy (przy czym na pewno nie idę w kierunku FX, raczej przeciwnie, inwestycji portfelowych w jakieś ETF).

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 4 lipca 2016 11:42:04
Dla mnie problemem jest płynność przede wszystkim. W tej strategii mam ok. 2,8% średnią zyskowność transakcji (z testów). Jeśli przez brak płynności tracę dodatkowo po 0,5% przy sprzedaży i zakupie, to zaczyna to wszystko mieć mały sens.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,512 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d