pixelg
Czym się różnią indeksy? - Analiza techniczna - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Czym się różnią indeksy?

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 23 marca 2016 00:43:31
Pewnie sprawa jest znana wyjadaczom, ale może dla kogoś jest nowa.

Testuję taki systemik:

LONG: kupuj na otwarciu, kiedy poprzednia świeczka: jest wzrostowa i cena zamknięcia znajduje się w górnych 40% zakresu min-max tej świeczki, sprzedawaj na zamknięciu (chyba, że sygnał się powtórzy)
SHORT: (odwrotnie do longa, poprzednie świeczka spadkowa, zamknięcie w dolnych 40%)

od 01.01.2002 do 01.01.2016, świeczki tygodniowe, inwestycja 100% portfela, nie uwzględnione prowizje/spready

sWIG80: CAR: 37,07% (!), maxDD: 22,38%, łączny zysk: 8115%

kliknij, aby powiększyć


no ale wiadomo, że na sWIG80 nie ma instrumentów pozwalających grać (nie mówiąc już o grze na krótko). To może...

WIG20: CAR: 1,06% (!), maxDD: 39,19%, łączny zysk: 16%

kliknij, aby powiększyć


No jest pewna różnica, nie da się ukryć...

PS. Pewnie od razu nasunie się pytanie o mWIG40... ok. 15% CAR, niestety w większości osiągnięte do roku 2010.
Edytowany: 23 marca 2016 00:49

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 517
Wysłane: 23 marca 2016 19:55:00
ciekawe, pokazuje jak bardzo manipulowany jest wig20...

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 23 marca 2016 20:52:03
Nie wiem, czy można to nazwać manipulacją...

Pozostaje pytanie, czy można w to grać na sWIG80... oczywiście indeksu nie da się kupić, ale można spróbować kupować fundusz małych i średnich spółek, albo np. kupować portfel 10 spółek o dużej wadze w sWIG80


Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 517
Wysłane: 23 marca 2016 23:29:30
Jesli na wig20 graja automaty, to trudniej o dużą stopę zwrotu ze strategii opartej o AT.
Tymczasem taka sama klasyczna strategia (swiece japońskie) sprawdza się na indeksie na którym 100% graczy to ludzie.
Edytowany: 23 marca 2016 23:29

Szutnik
Dołączył: 2011-10-30
Wpisów: 1 666
Wysłane: 26 marca 2016 16:56:20
bounce @vox

Cytat:

Jesli na wig20 graja automaty, to trudniej o dużą stopę zwrotu ze strategii opartej o AT.
Tymczasem taka sama klasyczna strategia (swiece japońskie) sprawdza się na indeksie na którym 100% graczy to ludzie.


A kto programuje te automaty? Na podstawie czyich doświadczeń z rynkiem się je tworzy?Angel
Z twierdzeniem, jakoby AT zdechła, bo np. na W20 grają automaty zaczekam do momentu, aż zobaczę efekty działania 2 pokolenia samouczących i samoprogramujących się robotów, tylko chyba prędzej zejdzie mi się z tego świata, nim się doczekam bounce
"Od gry na giełdzie należy się powstrzymać w dwóch przypadkach:
kiedy nie ma się pieniędzy lub kiedy ma się pieniądze."

Mark Twain

leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 26 marca 2016 17:49:58
Pierwsza kwestia jest taka, że wcale nie udowadniam tu „śmierci AT”.

Pokazuję tylko, że prosta strategia trend following na tygodniowych świeczkach na sWIG80 może być potencjalnie zyskowna, natomiast na WIG20 zupełnie zyskowna nie jest. Jeśli na sWIG80 świeczka tygodniowa rośnie, to następna świeczka z dużym prawdopodobieństwem też rośnie. Jak spada, to spada. Na WIG20 takiej korelacji nie ma. Ale przecież mogą na WIG20 działać strategie, które z kolei nie działają na SWIG80 (przy czym od razu mówię, że strategia "mean reversion" – jeśli poprzednia świeczka wzrośnie to następna spadnie na WIG20 też się nie sprawdzi).

Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Teza o „automatach” jest trochę naciągana. Sama obecność kontraktu na indeks może mieć na niego wpływ? Od kiedy można grać na derywatach mWIG40 (tam trend following działał gdzieś do 2010 roku, potem przestał).


leniuch
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 28 marca 2016 15:44:07
Kontynuując wątek: czy można wykorzystać zauważoną prawidłowość? Wydaje się, że tak. Skoro nie ma instrumentu bezpośrednio odzwierciedlającego indeks, można spróbować z funduszami. Oto wyniki strategii o takich zasadach:

0. Świeczki tygodniowe, alokacja 100%, oczywiście tylko wejścia long
1. Kupuj, kiedy zamknięcie jest powyżej 8 okresowej średniej, a świeczka jest wzrostowa
2. Sprzedawaj na następnej sesji (chyba, że nadal obowiązuje sygnał zakupu)

NN Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek (od 01.01.2006)

Wyniki funduszu:
CAR: 2,50% | Zysk: 29% | MaxDD: -71,02% | Ulcer: 50,11
Wyniki strategii:
CAR: 12,28% | Zysk: 226%| MaxDD: -18,12% | Ulcer: 6,33

PKO Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek (od 01.07.2006)

Wyniki funduszu:
CAR: 7,79% | Zysk: 107% | MaxDD: -68,61% | Ulcer: 36,95
Wyniki strategii:
CAR: 15,51% | Zysk: 306%| MaxDD: -15,25% | Ulcer: 7,73

Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek (od 01.07.2007)

Wyniki funduszu:
CAR: -4,26% | Zysk: -32% | MaxDD: -65,09% | Ulcer: 40.34
Wyniki strategii:
CAR: 4,75% | Zysk: 50%| MaxDD: -22,41% | Ulcer: 9,62

Na uwagę zasługuje tylko znacznie lepszy wynik, ale przede wszystkim o wiele niższe obsunięcie. Nie wiem, kto w ogóle by wytrzymał 71% obsunięcia...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,201 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d