0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
2 października 2010 11:35:29
I portfel wg średniej z wycen
VINDEXUS 5,90 zł 5,97 zł 1,19%
K2INTERNET 15,59 zł 15,39 zł -1,28%
PEPEES 0,47 zł 0,47 zł 0,00%
ABPL 21,20 zł 20,30 zł -4,25%
BLACKLION 2,80 zł 2,84 zł 1,43%
REINHOLD 9,95 zł 9,39 zł -5,63%
ATLANTAPL 8,04 zł 7,59 zł -5,60%
INDYKPOL 62,00 zł 63,85 zł 2,98%
PEGAS 69,90 zł 71,80 zł 2,72%
MIESZKO 2,92 zł 2,89 zł -1,03%
ŚREDNI ZWROT -0,95%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -1,03%
Sprzedałem – MIESZKO
Kupię – MIT
II portfel „BEZPIECZNY”
VINDEXUS 5,90 zł 5,97 zł 1,19%
MENNICA 131,00 zł 130,10 zł -0,69%
DROP 33,90 zł 33,80 zł -0,29%
HELIO 23,79 zł 23,80 zł 0,04%
K2INTERNET 15,59 zł 15,39 zł -1,28%
SILVANO 10,49 zł 10,47 zł -0,19%
RADPOL 9,70 zł 9,95 zł 2,58%
ASTARATA 78,55 zł 75,40 zł -4,01%
CCINT 39,00 zł 40,50 zł 3,85%
TESGAS 16,10 zł 16,04 zł -0,37%
ŚREDNI ZWROT 0,08%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,08%
III portfel „KAMIKADZE”
ORCOGROUP 31,27 zł 29,20 zł -6,62%
PEPEES 0,47 zł 0,47 zł 0,00%
MIT 1,55 zł 1,58 zł 1,94%
WILBO 2,40 zł 2,40 zł 0,00%
AZOTYTARNOW 17,80 zł 17,79 zł -0,06%
REIHOLD 9,95 zł 9,39 zł -5,63%
ATLASEST 3,71 zł 4,09 zł 10,24%
SANWIL 1,13 zł 1,20 zł 6,19%
TFONE 6,11 zł 6,66 zł 9,00%
VARIANT 5,31 zł 5,31 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 1,51%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +1,43%
Sprzedałem – TFONE
Kupię – MOJ
ZWROT Z WIGu +0,20%
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
2 października 2010 19:55:12
Podsumowanie od początku listopada 2009' WIG +16,21%"wg średniej" +16,00%bezpieczny +18,38%kamikadze +31,43%
kliknij, aby powiększyćPorównanie portfela wg średniej z WIGiem od początku maja 2009' WIG +53,20%"wg średniej" +73,22%
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
2 października 2010 23:50:05
Od razu mówię, ze nie wiem co znaczą te wyróżnione portfele 1,2,3. Ale proponuję, abyś podawał wyniki kwotowo, ile są lepsze od WIG. Choć to trochę trudne wiem (ale mógłbyś się nieźle zdziwić). No tak, bo łatwo wyciągnąć średnią stopę. Ale po pierwsze wątpię, abyś miał równe wagi portfelowe, a po drugie nie można wyciągać średniej ze stóp zwrotu. Musisz zamienić je na logarytmiczne i potem znów przekształcić. Policzyłem dla ostatniego agresywnego - wyszło znacznie mniej niż w WIG nawet przed prowizją. Niestety, Twoje pokonywanie rynku, jak sądzę, to iluzja. Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
Edytowany: 2 października 2010 23:56
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
3 października 2010 00:40:18
Czy mógł byś wrzucić swoje wyliczenia "agresywnego"?
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
3 października 2010 02:06:17
Nie, w porządku, to ja się pomyliłem. Jednak ta średnia jest dobra, a logarytmy nie są potrzebne. Odrębna sprawa to wagi portfela - jeśli nie są równe, to średnia stopa nie będzie odzwierciedlać faktycznej różnicy pomiędzy portfelem a WIG. Dobrze, że się wyjaśniło. Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
3 października 2010 09:17:11
Ja rozumiem Twoje obawy, co do wyniku portfela wynikające z faktu że: 1 realnie dochodzą zmiany wagi spółek wynikające różnego ich zachowania. 2 Mam też świadomość tego że zajmowanie pozycji PCRO nie jest doskonałym rozwiązaniem. Robie to w ten sposób dla ułatwienia sobie pracy - wiec poruszam się nieco na skróty, ale moim celem jest sprawdzenie skuteczności stosowania samych wycen. Prawdopodobnie w praktyce wynik portfela w przypadku podawanego przeze mnie wzrostu byłby lepszy od teori, natomiast odwrotnie by było gdyby portfel zachowywał się spadkowo. Zauważ że ja to liczę tak że dodaję tygodniowe wyniki w taki sposób jak by portfel od początku do końca miał stała wartość np 10000,00zł. Zwróć uwagę na prosty przykład że jeżeli portfel rósł by po 2% tygodniowo przez 5 tygodni w moim wyniku było by to 10% Natomiast w praktyce wyglądało by to tak start 10000,00 1tydzień 10200,00 2 tydzień 10404,00 3 tydzień 10612,08 4 tydzień 11142,68 5 tydzień 111365,54 a więc wynik w praktyce kiedy ja podaje 10% wyniósł by 13,65% z uwzględnieniem wzrostu wartości portfela. A jak by to wyglądało gdybym doszedł do uzyskanego wyniku 31%? Oczywiście to też pewne uproszczenie więc nie jest to do końca miarodajne, bo należało by również uwzględnić wiele innych czynników - takich jak np większe od podawananych przeze mnie obsów portfela po spadkowych tygodniach, ale na podstawie tego przykładu nie sądzę by obecnie podawany w uproszczeniu przeze mnie wynik był naciągany w górę. Nawiasem mówiąc , jak kiedyś znajdę więcej czasu, spróbuję wrócić do wyników od listopada i przeliczyć je wg wartości i wagi spółek, ale to jak na razie grubszy temat, na który nie mogę sobie czasowo pozwolić. 
Edytowany: 3 października 2010 09:29
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
3 października 2010 10:24:44
Nie no znowu byk
powinno być tak:
10000,00
10200,00
10404,00
10612,08
10824,32
11040,81
czyli 10,41%
Ogólnie to poszczególne pozycje najlepiej było by podsumować w chwili ich zamykania licząc zwrot od momentu wejścia.
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
3 października 2010 13:52:01
Ale nie możesz tak podawać! Musisz podać całkowity procent. Przecież stopa WIG uwzględnia całą kapitalizację, a Twój sposób by tego nie uwzględniał. Możesz zastosować prosty algorytm, wykorzystujący logarytm naturalny. Logarytmiczną stopę zwrotu rL: rL = ln(1+r) r - arytmetyczna stopa zwrotu możesz swobodnie dodawać do kolejnych logarytmicznych stóp. W tym przypadku dostajemy Sumaryczna rL = ln(1,02)*5 = 0,099. Żeby zamienić na arytmetyczną stosujesz wzór: exp(Sumaryczna rL) - 1 = 0,104 = 10,4%. Czyli większa niż arytmetyczna, ale jeśli masz straty, wtedy będzie mniejsza, bo uwzględnia całkowitą kapitalizację! Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
Edytowany: 3 października 2010 20:32
|
|
1
Dołączył: 2008-10-25
Wpisów: 744
Wysłane:
4 października 2010 10:32:41
Jednocześnie zastanów się, co by było, jakby portfel miał być większy, np 100k, nie mówiąc o jeszcze większym, jedno zlecenie 10x większy wolumen niż teraz, a Ty próbujesz kupować te wszystkie niepłynne spółki po ich kursie rozliczeniowym z realnych notowań, w czasie których kurs rozliczeniowy był ustalany bez takich dużych zleceń ;-)
Może rozjaśni się czemu fundamentaliści mówią Ci, że nie ma szans na taki wynik w realu ze względu na slippage. Posłuchaj praktyka, który dużo działa na małych spółkach, a jego zlecenia już takie znowu malutkie nie są ;-)• Diehard modern value investor (with a Mungerish twist) ;) •
Edytowany: 4 października 2010 10:33
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
4 października 2010 10:58:19
Rozumiemm BB Twoje wątpliwości, ale ja nie mam zamiaru udawadniać swoich racji, tylko sprawdzić jak działają wyceny. Przecież z samej logiki musi wynikać że jeżeli przy takich załozeniach jakie stawiam przy budowaniu portfela, budując w odwrotny sposób wynik powinien byc również odwrotny. Tak czysto teoretycznie - jeżeli rynek jest efektywny fundamentalnie to portfel wg średniej z wycen powinien chodzić w dłuższym terminie z WIGiem. Ja próbuję znaleźć jedynie te sposoby skanowania które dają przewagę w dłuższym czasie. Ten dłuższy czas jeszcze nie minął, więc być może Wasze będzie na wierzchu. Co do samych sposobów liczenia zwrotu o jakich wspomniał Mankomaniak - wróciłem do początku listopada na Kamikadze i dołożyłem wyliczenia w oparciu o konkretne kwoty. Dotarłem już do maja 2010 i jestem na 550 wersie excela  - nie wiem jak to wrzucę kiedy skończę. Na razie wynik wypada minimalnie lepiej od podawanego do tej pory.  Ale tak konkretnie - jaki sposób wyliczania zwrotów byś zaproponował i jaki warunek byś dołożył by uwiarygodnić Twoim zdaniem testy.
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
4 października 2010 13:35:01
buldi napisał(a):Rozumiemm BB
Tak czysto teoretycznie - jeżeli rynek jest efektywny fundamentalnie to portfel wg średniej z wycen powinien chodzić w dłuższym terminie z WIGiem. Ja próbuję znaleźć jedynie te sposoby skanowania które dają przewagę w dłuższym czasie. Ten dłuższy czas jeszcze nie minął, więc być może Wasze będzie na wierzchu. Teoria efektywnego rynku to prawdziwa teoryja względności i nie tak łatwo ją obalić. Już wielu próbowało, ale im bardziej zajmowali się tym fachowcy, tzn. statystycy i ekonometrycy, tym bardziej wyniki o nieefektywności stawały się wątpliwe. Ale nie chcę Cię zniechęcać. Poniższy komentarz potraktuj jak wyzwanie lub uświadomienie faktów. Discopolo poruszył nieco temat, ale nie umiał doprecyzować pewnych spraw. No to zacznijmy. Co to znaczy dłuższy termin? 10-20 lat? Okej, niech to nawet będzie 50 lat. Czy uważasz, że jeśli Twój zwrot z portfela będzie większy niż zwrot z WIG, to pokonałeś rynek? Może tak, ale fachowiec spojrzałby na to surowym okiem i powiedziałby, że niekoniecznie. Porównałby Cię do motocyklisty, który chce być zawsze pierwszy i przejeżdża czerwone światła. Może mu się udać to 10, może 50 razy, ale w końcu zostanie rozjechany przez ciężarówkę nadjeżdżającą z boku. Jednak gdy przejeżdża 50 razy uwierzył, że jest niepokonany. I to samo może być w Twoim przypadku. Dłuższy termin dla człowieka to jest nic dla statystyki. Może być tak, że 50 lat będzie odchylenie waloru w górę, a następne 50 lat w dół. To właśnie wyraża CAPM. Model ten nie mówi wcale, że nie można pokonać rynku. Mówi, że nie można pokonać rynku po korekcie o ryzyko. Żeby lepiej to zobaczyć powinieneś popatrzeć na indeks amerykański w długiej perspektywie. Lata 1965-1980 to długi okres czasu, ale wcale niedobry dla akcji. Później 20 lat euforii. Później 10 lat stagnacji. Lub dłużej, to się zobaczy. Mimo wszystko już 30 lat powinien być już jakimś wskaźnikiem co do wartości oczekiwanej - w historii nie mieliśmy do czynienia z tak długim okresem hossy lub stagnacji czy bessy. A w tym okresie Twój zwrot byłby większy niż WIG. Wprawdzie podlegałby tym wahaniom, które są zgodne z CAPM, ale sumarycznie zwrot byłby większy niż dla WIG. Czyli zauważ - mamy zgodność z CAPM, bo wahania byłyby większe niż dla WIG i oczekiwana stopa zwrotu byłaby większa. Czy więc CAPM powinien iść na śmietnik? Przecież w sumie zarabiasz więcej, wahania były wprawdzie silne, ale Cię to nie interesuje. I to jest właśnie ta względność, o której napisałem. Średnio rzecz biorąc inwestorzy długoterminowi mają horyzont 5-20 lat. A właśnie takie były okresy hossy, bessy lub stagnacji na rynku amerykańskim. To że wygrasz z rynkiem trzymając dobre akcje przez 50 lat, to z jednej strony może być ciągle czyste szczęście, z którego nie zdajesz sobie sprawy tak jak ten motocyklista, z drugiej strony może być to wynik tego, że ludzie nie żyją wiecznie i nie preferują tak długiego okresu inwestowania - w końcu chcą mieć z tego pożytek. Myślę, że to drugie jest bardziej prawdopodobne, a więc w tak długim okresie rzeczywiście możesz pokonać rynek. Ale jak mówię - jest to rzecz względna. Zgodnie z CAPM oczekiwana stopa zwrotu jest większa niż WIG pod warunkiem, że się godzisz na możliwe bardzo silne odchylenie. To nie znaczy, że po paru latach nastąpi odwrócenie i będziesz i tak wyżej niż WIG. Nie. Z punktu widzenia CAPM to jest dokładnie jak gra w orła(1) i reszkę(-1): nie dostajesz nigdy zero, zawsze będzie odchylenie i może być spore. Jest tak jak discopolo napisał: jeśli masz szczęście od początku, to później to szczęście będzie się kumulować i pomimo odchyleń będziesz i tak zarabiał więcej niż WIG. A jeśli masz pecha, to ten pech będzie się kumulował i będziesz miał coraz mniej niż z WIG. Jeśli apriorycznie założysz, że np. 30 lat pokonywania WIG przez portfel jest oznaką nieefektywności rynku, to masz rację, tyle że jest to subiektywny punkt widzenia - być może gdyby ktoś zaczął robić to samo co Ty, ale w momencie, gdy Ty zakończyłeś inwestycję, to może mieć po 30 latach realną stratę (czyli po korekcie o inflację) na tym samym portfelu. Jest to obiektywny punkt widzenia, którego nie można niestety obalić. Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
4 października 2010 14:38:30
Ależ ja się zgadzam w większości z tym co napisałeś. Nie ma mozliwości utrzymania wyniku opierając się jedynie na założeniach wyboru spółek. Na tym wątku już o tym kiedyś wspominałem i ja i Antyterea - który sugerował, że strata na tych spółkach w trakcie bessy może być porównywalna do zysków osiąganych w hossie. Tego nie wiem , ale jest to możliwe. Trochę może wprowadzać w błąd tytułowa "strategia", ale ja tak tego absolutnie nie traktuję. Powstał zresztą dydykowany wątek, gdzie tych portfeli używam jedynie do wejścia "w rynek" natomiast strategia została wzbogacona o inne elementy. www.stockwatch.pl/forum/defaul...Po pierwsze - zauważyłem że beta spółek składających się z wszystkich trzech portfeli jest dosyć niska i oscyluje w okolicach 0,6 - co teoretycznie daje pewną przewagę przypadku odwrócenia. Po drugie - w strategi portfel jest dosyć mocno zdywersyfikowany - co w dłuższych horyzontach również może być zabezpieczeniem, oraz dopuszcza większe obsunięcia na pojedynczych walorach. Po trzecie - w pełnej strategi zakładam trzystopniową redukcję portfela w zależności od obsunięcia kapitału dwoma metodami - by sprawdzić która metoda ochrony wiąże się z większym kosztem. To wszystko jedynie teoria której można zaprzeczyć powoływniem się na inne teorię, ale po to właśnie testy, by na samym teoretyzowaniu się nie skończyło. Mam świadomość tego że mamy hossę dlatego wypadają one nieźle, ale wierz mi że po za chwilami kiedy mam Ski na koniach  to jeden z tych momentów kiedy nie mogę się doczekać odwrócenia trendu, by się przekonać na ile rynek zweryfikuje te założenia.
Edytowany: 4 października 2010 14:55
|
|
0
Dołączył: 2009-08-28
Wpisów: 1 035
Wysłane:
4 października 2010 14:47:52
@ Buldi Widzę że MankoManiak Cię namierzył. Jeszcze zatęsknisz za czasami gdy byłem czepliwy.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
4 października 2010 14:53:35
A tam od razu czepliwy, tylko trochę upierdliwy z tą "teorią haosu".
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
4 października 2010 15:46:32
buldi napisał(a):Mam świadomość tego że mamy hossę dlatego wypadają one nieźle, ale wierz mi że po za chwilami kiedy mam Ski na koniach to jeden z tych momentów kiedy nie mogę się doczekać odwrócenia trendu, by się przekonać na ile rynek zweryfikuje te założenia. No właśnie z tego co napisałem wynika, że nie musi zweryfikować. Przeczytaj dokładnie - na efektywnym rynku zależy od szczęścia moment wejścia (ładnie się zrymowało). Dla przykładu zobacz aktualną sytuację na MWT Trade. Rosło i rosło bez zatrzymania, ludzie się przyzwyczaili i właśnie wtedy chlup! (Co ciekawe dokładnie przewidziałem ten spadek - wówczas byli tak pewni swego, że co niektórzy nazywali mnie oszołomem). Osoby, które wchodziły przy 19 zł na dziś mają straty i sie dziwią jak to się dzieje. I nie mogą być wcale pewni co dalej. Jednak osoba która wchodziła w tę spółką przy 2 zł nie musi się tym przejmować. Dla niej obsunięcie kursu nawet do 13 zł nie byłoby problemem - i tak miałaby ogromne procenty i już praktycznie na pewno będzie ciągle "pokonywać" rynek. Tylko dzięki wyczuciu czy szczęściu wejścia. Czyli żebyś mógł zweryfikować strategię, to musiałbyś robić takie próby w różnych okresach - bessy i hossy. Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
Edytowany: 4 października 2010 15:48
|
|
0
Dołączył: 2008-10-04
Wpisów: 572
Wysłane:
5 października 2010 01:52:13
buldi napisał(a):
Po pierwsze - zauważyłem że beta spółek składających się z wszystkich trzech portfeli jest dosyć niska i oscyluje w okolicach 0,6 - co teoretycznie daje pewną przewagę przypadku odwrócenia.
Na koniec zwrócę uwagę, że beta na SW, jak mi się zdaje, jest podawana dla dziennych stóp zwrotu. Dla miesięcznych, rocznych lub wieloletnich stóp zwrotu beta Twojego portfela może być większa od 1. Dla wielu małych spółek tak właśnie będzie - są mało płynne, więc ich zmienność dzienna może być mniejsza niż WIG, ale dla mniejszych częstotliwości (czyli np. miesięcznych stóp zwrotu) stanie się większa, tak że będą bardziej ryzykowne niż WIG. Stąd błędne jest Twoje stwierdzenie, że masz jakąś przewagę. Dla inwestora długoterminowego beta na SW praktycznie nie ma żadnej przydatności (jeśli mam rację co do danych branych do jej obliczania). To tak dla ścisłości. Mam nadzieję, że przyda się Ci to co powiedziałem w strategii opartej na becie. Bo należy być świadomym tego co się używa. Co cię nie zabije, to cię udziwni
[**usunięto zakazaną treść**]
Edytowany: 5 października 2010 02:00
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
9 października 2010 12:53:10
mankomaniak napisał(a):buldi napisał(a):
Po pierwsze - zauważyłem że beta spółek składających się z wszystkich trzech portfeli jest dosyć niska i oscyluje w okolicach 0,6 - co teoretycznie daje pewną przewagę przypadku odwrócenia.
Na koniec zwrócę uwagę, że beta na SW, jak mi się zdaje, jest podawana dla dziennych stóp zwrotu. Dla miesięcznych, rocznych lub wieloletnich stóp zwrotu beta Twojego portfela może być większa od 1. Dla wielu małych spółek tak właśnie będzie - są mało płynne, więc ich zmienność dzienna może być mniejsza niż WIG, ale dla mniejszych częstotliwości (czyli np. miesięcznych stóp zwrotu) stanie się większa, tak że będą bardziej ryzykowne niż WIG. Stąd błędne jest Twoje stwierdzenie, że masz jakąś przewagę. Dla inwestora długoterminowego beta na SW praktycznie nie ma żadnej przydatności (jeśli mam rację co do danych branych do jej obliczania). To tak dla ścisłości. Mam nadzieję, że przyda się Ci to co powiedziałem w strategii opartej na becie. Bo należy być świadomym tego co się używa. Zanim posuniesz się dalej w swoich wpisach dotyczących eksponowania mojej nieświadomości, uświadom się proszę sam co do samego zastosowania przeze mnie bety w testowanej strategi. Ja stosuje ją wyłącznie na pewnym etapie redukcji i ponownego zajmowania pozycji. Dopóki nie zadasz sobie trudu samouświadomienia polegającego na tym że nie tylo pobieżnie przelecisz wątek, dalszą dyskusję z Tobą będę traktował tak jak na to zasługuje. Chcesz gadać dalej to skup się na wątku a nie na mnie, bo to nie jest prywatny blog traktujący o mojej osobie i (jak wyżej) zapoznaj się najpierw z jego treścią.
Edytowany: 9 października 2010 13:07
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
9 października 2010 13:27:29
I portfel wg średniej z wycen
VINDEXUS 5,97 zł 5,90 zł -1,17%
K2INTERNET 15,39 zł 15,11 zł -1,82%
PEPEES 0,47 zł 0,47 zł 0,00%
ABPL 20,30 zł 21,60 zł 6,40%
BLACKLION 2,84 zł 2,79 zł -1,76%
REINHOLD 9,39 zł 9,16 zł -2,45%
ATLANTAPL 7,59 zł 7,75 zł 2,11%
INDYKPOL 63,85 zł 63,00 zł -1,33%
PEGAS 71,80 zł 72,45 zł 0,91%
MIT 1,59 zł 1,56 zł -1,89%
ŚREDNI ZWROT -0,10%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -0,10%
II portfel „BEZPIECZNY”
VINDEXUS 5,97 zł 5,90 zł -1,17%
MENNICA 130,10 zł 129,10 zł -0,77%
DROP 33,80 zł 34,50 zł 2,07%
HELIO 23,80 zł 22,40 zł -5,88%
K2INTERNET 15,39 zł 15,11 zł -1,82%
SILVANO 10,47 zł 10,36 zł -1,05%
RADPOL 9,95 zł 9,90 zł -0,50%
ASTARATA 75,40 zł 71,60 zł -5,04%
CCINT 40,50 zł 40,35 zł -0,37%
TESGAS 16,04 zł 15,99 zł -0,31%
ŚREDNI ZWROT -1,48%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -1,48%
III portfel „KAMIKADZE”
ORCOGROUP 29,20 zł 32,65 zł 11,82%
PEPEES 0,47 zł 0,47 zł 0,00%
MIT 1,58 zł 1,56 zł -1,27%
WILBO 2,40 zł 2,38 zł -0,83%
AZOTYTARNOW 17,79 zł 17,79 zł 0,00%
REIHOLD 9,39 zł 9,16 zł -2,45%
ATLASEST 4,09 zł 3,95 zł -3,42%
SANWIL 1,20 zł 1,13 zł -5,83%
MOJ 2,61 zł 2,67 zł 2,30%
VARIANT 5,31 zł 5,15 zł -3,01%
ŚREDNI ZWROT -0,27%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA -0,35%
Sprzedałem – MOJ
Kupię – ZASTAL
ZWROT Z WIGu 0%
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
15 października 2010 20:24:55
I portfel wg średniej z wycen
VINDEXUS 5,90 zł 5,37 zł -8,98%
K2INTERNET 15,11 zł 15,10 zł -0,07%
PEPEES 0,47 zł 0,48 zł 2,13%
ABPL 21,60 zł 20,83 zł -3,56%
BLACKLION 2,79 zł 2,74 zł -1,79%
REINHOLD 9,16 zł 9,00 zł -1,75%
ATLANTAPL 7,75 zł 7,34 zł -5,29%
INDYKPOL 63,00 zł 64,60 zł 2,54%
PEGAS 72,45 zł 70,50 zł -2,69%
MIT 1,56 zł 1,58 zł 1,28%
ŚREDNI ZWROT -1,82%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -1,82%
II portfel „BEZPIECZNY”
VINDEXUS 5,90 zł 5,37 zł -8,98%
MENNICA 129,10 zł 129,50 zł 0,31%
DROP 34,50 zł 36,69 zł 6,35%
HELIO 22,40 zł 22,30 zł -0,45%
K2INTERNET 15,11 zł 15,10 zł -0,07%
SILVANO 10,36 zł 10,70 zł 3,28%
RADPOL 9,90 zł 10,03 zł 1,31%
ASTARATA 71,60 zł 74,00 zł 3,35%
CCINT 40,35 zł 42,77 zł 6,00%
TESGAS 15,99 zł 15,60 zł -2,44%
ŚREDNI ZWROT 0,87%
-PROWIZJA 0,08%
WYNIK PORTFELA +0,79%
Sprzedałem – TESGAS
Kupię – PEGAS
III portfel „KAMIKADZE”
ORCOGROUP 32,65 zł 30,11 zł -7,78%
PEPEES 0,47 zł 0,48 zł 2,13%
MIT 1,56 zł 1,58 zł 1,28%
WILBO 2,38 zł 2,35 zł -1,26%
AZOTYTARNOW 17,79 zł 18,70 zł 5,12%
REIHOLD 9,16 zł 9,00 zł -1,75%
ATLASEST 3,95 zł 3,95 zł 0,00%
SANWIL 1,13 zł 1,02 zł -9,73%
ZASTAL 2,81 zł 2,64 zł -6,05%
VARIANT 5,15 zł 4,90 zł -4,85%
ŚREDNI ZWROT -2,29%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -2,29%
ZWROT Z WIGu +1,28%
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
22 października 2010 23:19:18
I portfel wg średniej z wycen VINDEXUS 5,37 zł 5,63 zł 4,84% K2INTERNET 15,10 zł 15,44 zł 2,25% PEPEES 0,48 zł 0,49 zł 2,08% ABPL 20,83 zł 21,99 zł 5,57% BLACKLION 2,74 zł 2,69 zł -1,82% REINHOLD 9,00 zł 8,38 zł -6,89% ATLANTAPL 7,34 zł 7,35 zł 0,14% INDYKPOL 64,60 zł 62,75 zł -2,86% PEGAS 70,50 zł 66,60 zł -5,53% MIT 1,58 zł 1,58 zł 0,00% ŚREDNI ZWROT -0,22% -PROWIZJA 0,00% WYNIK PORTFELA -0,22% II portfel „BEZPIECZNY” VINDEXUS 5,37 zł 5,63 zł 4,84% MENNICA 129,50 zł 127,80 zł -1,31% DROP 36,69 zł 36,22 zł -1,28% HELIO 22,30 zł 22,15 zł -0,67% K2INTERNET 15,10 zł 15,44 zł 2,25% SILVANO 10,70 zł 11,20 zł 4,67% RADPOL 10,03 zł 10,09 zł 0,60% ASTARATA 74,00 zł 72,20 zł -2,43% CCINT 42,77 zł 42,50 zł -0,63% PEGAS 70,50 zł 66,60 zł -5,53% ŚREDNI ZWROT 0,05% -PROWIZJA 0,00% WYNIK PORTFELA +0,05% III portfel „KAMIKADZE” ORCOGROUP 30,11 zł 28,85 zł -4,18% PEPEES 0,48 zł 0,49 zł 2,08% MIT 1,58 zł 1,58 zł 0,00% WILBO 2,35 zł 2,33 zł -0,85% AZOTYTARNOW 18,70 zł 19,55 zł 4,55% REIHOLD 9,00 zł 8,38 zł -6,89% ATLASEST 3,95 zł 4,05 zł 2,53% SANWIL 1,02 zł 1,01 zł -0,98% ZASTAL 2,64 zł 2,60 zł -1,52% VARIANT 4,90 zł 4,79 zł -2,24% ŚREDNI ZWROT -0,75% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA -0,83% Sprzedałem – AZOTYTARNOW Kupię – COGNOR ZWROT Z WIGu -0,17% 
|
|