pixelg
OkiemMaklera.com - blogbook - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

OkiemMaklera.com

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 10 kwietnia 2017 16:27:14
Cześć,
Nazywam się Artur i jestem maklerem. Zapraszam Cię na mojego bloga http://OkiemMaklera.com

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 26 czerwca 2017 14:45:48
Wskaźnik RSI - jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Wyniki testów historycznych podważają sens jego istnienia. Polecam najnowszy artykuł:

okiemmaklera.com/wskaznik-rsi/...


krewa
krewa PREMIUM
372
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 892
Wysłane: 26 czerwca 2017 15:42:43
Artur, nie szkoda było czasu na robienie testów historycznych w oparciu o RSI? Założenia - sam przyznasz zapewne - były dość prymitywne. Samo wyjście ze strefy sygnalnej to za mało. Inaczej przecież interpretujemy wskazania oscylatora w bessie i w hossie. Na rynku byka RSI>70 to raczej norma i wcale nie stanowi powodu do zamykania pozycji.


OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 27 czerwca 2017 10:28:53
Hej, nie zajęło to jakoś strasznie dużo czasu. Po co testy z takimi prymitywnymi założeniami? RSI to jeden z bardziej popularnych oscylatorów - patrzę wokoło i widzę mnóstwo ludzi (niektórzy wcale nie tacy początkujący), którzy stosują RSI właśnie w tak prymitywny sposób. W mojej ocenie ta nisza jest zbyt duża :)

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 27 czerwca 2017 10:31:01
„Kupić tanio, sprzedać drogo” – to popularna recepta na sukces giełdowy. Realizacja tej maksymy często sprowadza się do kupowania spółek spadających na nowe minima. Jednak trudno jest trafić w dołek i często kończy się stratami. Sprawdźmy jak może działać strategia odwrotna – „kup drogo, sprzedaj drożej”, gdzie „drogo” oznacza nowe maksimum historyczne.

okiemmaklera.com/nowe-maksimum...

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 28 czerwca 2017 14:29:04
Średnia krocząca to popularne narzędzie służące podążaniu za trendem. Jej popularną modyfikacją są 2 średnie kroczące. Które z nich uzyskuje wyższe stopy zwrotu? Które wypada lepiej pod względem udziału transakcji zyskownych? Czy znacznie mają interwał, okres inwestycji i rodzaj instrumentu?

okiemmaklera.com/1-czy-2-sredn...

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 29 czerwca 2017 09:47:43
Muszę powiedzieć, że metodologicznie te testy nie są dobrze przygotowane i trudno z nich wyciągać jakiekolwiek wnioski.

– "Lepiej sobie radziły małe spółki"? A może w ogóle lepiej sobie radziły małe spółki, niezależnie od strategii.
– Porównywanie zoptymalizowanych strategii pokazuje raczej która z nich bardziej nadaje się do curve fittingu, a nie do tradingu.
– % zyskownych transakcji ma znaczenie wyłącznie psychologiczne i to niewielkie (juz lepiej badać obsunięcia), ważna jest średnia zyskowność transakcji
– Indeksy są nietradowalne.

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 29 czerwca 2017 11:06:04
Hej,
Zgadzam się, że z tych testów nie da się wyciągać wniosków istotnych statystycznie. Są one jedynie wierzchołkiem góry lodowej - mogą być jedynie wstępem, zachętą do robienia głębszych testów. Chyba faktycznie mógłbym to bardziej podkreślać.
Tak - % zyskownych transakcji ma znaczenie jedynie psychologiczne. Jedynie i aż. Dla mnie to istotne. Zgadzam się, że możnaby dodać np. obsunięcia i wiele innych, natomiast zawsze ograniczeniem jest objętość wpisu i czas, który można poświęcić.

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 29 czerwca 2017 11:08:35
MACD to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. W aplikacjach do analizy technicznej domyślnie ustawione są średnie o zakresie 9 (dla linii sygnalnej) oraz 12 i 26 (dla linii MACD), których inwestorzy przeważnie nie zmieniają. Jakie rezultaty daje MACD przy takich ustawieniach?

http://okiemmaklera.com/macd/

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 30 czerwca 2017 21:22:38
Spółki groszowe - okazja inwestycyjna czy przyszły bankrut?

okiemmaklera.com/warto-inwesto...


leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 lipca 2017 10:42:46
Wstęp też musi być metodologicznie poprawny. Największym błędem jest porównywanie zoptymalizowanych strategii (o ile dobrze zrozumiałem wpis). Wiadomo, że strategia z N parametrów przegra ze strategią z N+1 parametrów, bo tą drugą da się bardziej przeoptymalizować. Z tych testów nie da się po prostu wyciągnąć żadnych wniosków. Rozumiem, że czas jest ograniczeniem, ale po co poświęcać czas, na coś w sumie bezużytecznego?

PS. % zyskownych transakcji jest oczywiście pewną miarą strachu, ale właśnie – mierzy wyłącznie strach, nie mówi zupełnie nic o wynikach strategii. Prowadzi do bardzo złych wyborów (kiedyś na jednym z serwisów "sprzedających" sygnały forexowe był on wybijany na pierwszym miejscu i oczywiście wszyscy wybierali systemy z 90% zyskownych transakcji, które potem 1-2 stratne transakcje doprowadzały do bankructwa).

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 3 lipca 2017 14:50:36
Zoptymalizowane wyniki w obu przypadkach wyszły identycznie. Nie jest dla mnie oczywiste, że strategia z N parametrów przegra ze strategią N+1 parametrów, ale chętnie bym zapoznam się ze szczegółami Twoich przemyśleń. Jeśli to nie problem, czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl i podesłać mi na kontakt@okiemmaklera.com?

Pozdrawiam,
Artur

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 3 lipca 2017 14:52:00
32 najczęściej popełniane błędy inwestorów - jak uniknąć bankructwa lub zamrożenia kapitału.

okiemmaklera.com/najczesciej-p...

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 lipca 2017 20:56:58
OkiemMaklera napisał(a):
Zoptymalizowane wyniki w obu przypadkach wyszły identycznie. Nie jest dla mnie oczywiste, że strategia z N parametrów przegra ze strategią N+1 parametrów, ale chętnie bym zapoznam się ze szczegółami Twoich przemyśleń. Jeśli to nie problem, czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl i podesłać mi na kontakt@okiemmaklera.com?



Napiszę tutaj, to może ktoś skorzysta.

Chodzi o to, że optymalizując strategię de facto dopasowujesz ją do danych z przeszłości. Mając więcej parametrów do dyspozycji możesz dopasować ją do tych danych dokładniej i wycisnąć z nich więcej. Ale nie ma to żadnego przełożenia na przyszłość.

Tak jak pisałem we wcześniejszym wpisie: porównywanie zoptymalizowanych strategii to bardziej porównywanie tego, jak "dopasowywalne" są one do danych z przeszłości, a nie porównywanie tego, co najważniejsze: jak zachowają się na danych off-sample.

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 3 lipca 2017 21:08:44
Jeśli w tym teście na dodatek uwzględniłeś dzisiejsze składy indeksów, to już zupełnie nie mamy o czym mówić...

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 5 lipca 2017 11:38:36
Ok, dzięki za opinię. Krytyka ma największą wartość, gdy jest konstruktywna. Jeśli znajdziesz chwilę, proszę napisz jakie ty porównywałbyś ze sobą narzędzia. Może sam kiedyś porównywałeś skuteczność tych lub innych narzędzi lub mógłbyś polecić czyjeś porównanie, które uważasz za wartościowe? Pozdrawiam, Artur

OkiemMaklera
0
Dołączył: 2017-04-10
Wpisów: 51
Wysłane: 5 lipca 2017 11:43:12
leniuch napisał(a):
Jeśli w tym teście na dodatek uwzględniłeś dzisiejsze składy indeksów, to już zupełnie nie mamy o czym mówić...


Czy mógłbyś doprecyzować, do którego artykuły się tutaj odnosisz? W artykule porównującym 1 i 2 średnie kroczące nie porównywałem samych spółek, tylko same indeksy.

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 5 lipca 2017 15:43:53
Chodziło o ostatni wpis, faktycznie, w poprzednim testowałeś indeksy. Ale to, co zrobiłeś w ostanim wpisie to jest kolosalny błąd. Sam kiedyś go popełniłem, próbując opracować jakąś strategię dla składników WIG20, wyniki wychodziły świetne, wystarczyło wiedzieć, które spółki wejdą do WIG20 w przyszłości... :)

Pytasz o konstruktywną krytykę. Faktycznie zdarzyło mi się raz porównywać skuteczność strategii z buy and hold w odniesieniu do rynku bitcoinów: steemit.com/bitcoin/@reuptake/is-holding-rational . Jest to bardzo młody i bardzo specyficzny rynek, uznałem za uprawnione przetestowanie kilku strategii z arbitralnie wybranymi parametrami i porównanie z bezparametrowym buy and hold. Natomiast generalnie nie widzę większego sensu takiego testowania samych w sobie wskaźników typu MACD i innych, bo po prostu one nie są stworzone do tego, żeby stanowiły strategię. To są tylko elementy większych całości i takie większe całości (strategie) należy testować.

Sam wiesz, pracując w instytucji finansowej, jak potężny jest to biznes. Nie da się mieć przewagi na rynku stosując strategię opartą na najbardziej typowym zastosowaniu wskaźnika wymyślonego 50 lat temu.

Jeśli miałbym coś podpowiedzieć to:

1. Bardzo starannie trzeba podejść do przygotowania danych. Sprawdzić, czy nie popełnia się survivorship bias, uwzględniając spółki, które dziś są na rynku lub dziś wchodzą w skład indeksu. Uwzględnić odcięcia związane z dywidendami. Nie testować instrumentów, którymi się nie handluje (np. zamiast indeksów użyć kontraktów, jeśli kontrakty istnieją). Jeśli nie: po prostu sobie darować.

2. Uwzględnić nie tylko prowizję maklerską, ale także poślizgi cenowe. Ja mam prowizję 0,19%, ale testuję stategię ustawiając prowizję 0,5%

3. 100x sprawdzić kod, czy nie występuje future leak. Nie kupować na zamknięciu w oparciu o cenę na zamknięciu, bo przed zamknięciem nie znamy ceny na zamknięciu.

4. Nie porównywać zoptymalizowanych wersji strategii. Nigdy. To nie ma żadnego sensu. To jak porównywanie dwóch drużyn piłkarskich na podstawie pojedynczego meczu. Jeśli strategie są podobne (np. porównujemy strategię opartą na MA ze strategią na EMA) to można porównać średnią zyskowność dla losowego doboru parametrów. Pamiętać o tym, że niektóre parametry powinno się optymalizować (jeśli już) jako wielokrotności (różnica między średnią z 2 a średnią z 4 jest o wiele większa niż różnica miedzy średnią z 200 a średnią z 202).

5. W kontrze do poprzedniego: nie porównywać zyskowności, tylko zysk z uwzględnieniem ryzyka. % zyskownych transakcji to jedna z najgorszych miar ryzyka. Wiadomo, że strategie mean reversion mają wysoki ten współczynnik, strategie trend following niski. Nie ma to wielkiego znaczenia. Uwzględnić trzeba zarówno ryzyko chwilowe, maksymalne jak i stały poziomo "stresu" na jaki naraża strategia. Przy porównaniu z benchmarkiem (najlepiej również tradowalnym) też używać miary uwzględniającej ryzyko.

Jeśli szukasz inspirujących lektur to polecam agregator blogów i publikacji http://quantocracy.com/
Edytowany: 5 lipca 2017 15:44

leniuch
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 881
Wysłane: 5 lipca 2017 18:03:28

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 6 lipca 2017 12:19:49
Od siebie dodam, ze w moim przypadku to wiekszosc czasu przy budowie strategii idzie na "robustness testing". Zbudowanie samego modelu, ktory daje przyzwoite zyski na historycznych danych jest dosc proste. Problem w tym, by sie nie oszukiwac. Tak w skrocie dodam, ze jak mam na tapecie interesujaca strategie, to z sukcesem musi przejsc takie kroki (lista nie jest kompletna i opisana bardzo pobieznie):
1/ Testy MC, gdzie losowo modyfikowane sa dane wejsciowe (notowania) i to mocno (np. 50 procent swieczek z dowolna zmiana OHLC o 30-40% ATR).
2/ Bardzo rozbudowane testy Walk-Forward, gdzie mamy kilkadziesiat ustawien o roznych dlugosciach i proporcjach IS/OOS. Znalezienie jednego ukladu (np. IS/OOS 30/70, dlugosc IS+OOS=2 lata), ktory dziala, to ABSOLUTNIE za malo.
3/ Rozbudowana liczba wariantow Walk-Forward aplikowana jest nastepnie systemowi na kilku roznych rynkach, na ktorych ten system nie byl budowany.
4/ Dodatkowo punkty (2) i (3) wykonywane musza byc na roznych interwalach (czyli jesli system byl na swiece 60min, testy sa robione na np. 30, 15, 10, 5min).

Sama analiza wynikow Walk-Forward tez powinna byc bardzo rozbudowana (np. relacja wynikow IS/OOS w wielu aspektach, jak profit, maxDD, ilosc zyskownych okien OOS).

Takie podejscie powoduje, ze wiekszosc naszych fajnych pomyslow laduje w koszu... A potem jeszcze budowanie portfela, opartego o systemy z najmniejszym wspolczynnikiem korelacji.
Edytowany: 6 lipca 2017 12:20

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,715 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +157,52% +31 504,81 zł 51 504,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło