%R i STS

5.

Ze śmiechu mało z krzesła nie spadłem. Następne omówienie chyba tymi emotkami walnę.

A co niby innego pokazują wskaźniki?

Yarol, oczywiście, że dyskusja nad tym, jakiego JEDNEGO wskaźnika używać jest absurdalna.
Wskaźniki to tylko klocki, z których się buduje systemy.
Po co mi okno, skoro mi będzie na głowę kapać? Tym tropem idziemy? Trzeba klocki poznać.

Wiem, owner, wiem, wielu właśnie na to liczyło. A ja właśnie staram się zrobić WSZYSTKO, aby od tej strony "tłumaczenia" uciec.
Zacznij tak kupować i sprzedawać i przegrasz. I tyle. A ja staram się pokazać dlaczego, pomimo tego, że wydaje się, że niby wszystko książkowo.

Ale rzeczywiście zastanawiam się nad sensem takiej eseistyki.

"Łeee, po co to, trudne, nudne, gupie jakieś, nie pisze jaką spółkę kupić."

Chyba jednak rzeczywiście lepiej napisać "STS 20 dobrze". Tyle, że to już zostało napisane pięć tysięcy razy i jakoś wszyscy wpiernicz dostają.

A jak mają być koniecznie "konkrety", to proszę bardzo:

1. %R - w horyzoncie, odwrotnie do kierunku, tylko do kupna, okres 5-10, warunek trend tygodniowy rosnący
2. %R - sprzedaż: tylko przez SL, poniżej L15
3. STS - kierunek (K tylko przy rosnącym, S przy opadającym), wartość tylko do analizy porównawczej (im niżej tym lepiej), nie stosować w trendzie spadkowym (w ogóle nigdy i niczego nie kupować w spadkowym)
4. STS - wartość: do zarządzania wielkością pozycji, najlepiej połową pakietu przy grubszej inwestycji i dużej płynności

Ostatnie rzeczywiste przykłady z moich transakcji:

GANT (STS) - kupno 21.11 (C=8,32)
dlaczego? możliwy boczniak (obrona poprzedniego poziomu, kurs zawija), zdecydowanie opadający ADX (horyzont), STS zaczyna odbijać z bardzo niskiej wartości (5-6); obecnie Gant po 11,50 (+38%) - sygnał sprzedaży z STS

BORYSZEW (STS) - kupno 04.12 (C=1,92)
dlaczego? wykres (w sensie: formacje) podobny, ADX zaczyna potwierdzać możliwość użycia STS, a sam wskaźnik wciąż rośnie i wynosi 54; obecnie Boryszew po 2,34 (+22%)

W jednym przypadku kupiłem, gdy STS=6, w drugim gdy STS=54.
W żadnym z tych wypadków nie czekałem na przebicie 20. Raz wziąłem "za wcześnie", a raz "za późno".

A jednak twierdzę, że w obydwu wypadkach zagrałem zgodnie z STS-owymi zasadami. I to by było tyle na temat "przebicia 20" ode mnie. Więcej w almanachach i pamiętnikach ze "złotymi myślami". I weź tu komuś wytłumacz, po co są wskaźniki, i czemu Ci nie wychodzi, statystyku... Przepraszam, ale inaczej nie potrafię tego omawiać. A niestety nigdy nie napiszę: "kupuj, gdy przebije 20". Bo to po prostu nieprawda.

Nie wiem, ale ja znów to sobie tak myślę, że jakby ślepo słuchać kogokolwiek, a jeszcze gorzej - czegokolwiek, to wpiernicz należy się dla zasady.

ps. a tak serio - tak, wyszłoby się na plus, szczególnie przy zarządzaniu wielkością pozycji, ale albo byśmy się wtedy narażali na za wysokie ryzyko, albo by nas wyrzuciło przy dużym wzroście, tak więc z/r jest totalnie nieopłacalny

dobra tam, nie trzeba czekac pol roku zrobilem super symulacje na przykladzie mostostalu warszawa bo jest w jakims takim boczniaku. termin od poczatku 2008. do zakupu bralem pod uwage tylko sygnaly przy ktorych sts nie mial wiecej niz 40 i sprzedazy nie mniej niz 70 (tak mniej wiecej :blackeye: ) ceny tez bralem takie usrednione jakie moglibysmy trafic w czasie sesji. pierwsza kolumna zakup, druga sprzedaz, trzecia roznica:

47 |49 |2
57 |60 |3
60,5 |63 |2,5
58 |59 |1
53,5 |57 |3,5
56 |59 |3
54 |59 |5
53 |52 |-1
47,5 |49 |1,5
52,5 |54,5 |2
47 |45 |-2

bralem ceny mniej wiecej usrednione, oczywiscie "w praniu" wyniki moglyby byc calkiem inne ale z perspektywy czasu taki wynik wydaje sie byc chyba niezly. oczywiscie momenty zakupu i sprzedazy odczytywalem twardo z samego sts bez brania pod uwage swieczek i jakichstam trendow.

Z Tobą porozmawiam sobie z przyjemnością zawsze i na każdy temat, tym bardziej na moim wątku.

Koncepcja się nie zestarzała, po prostu od czasu, gdy odkryłem opcje i inne instrumenty, wyrażenie "tworzenie systemów" nabrało dla mnie dodatkowych wymiarów. Zrozumiałem, że głupi leszczuch jestem, a cała inżynieria finansowa to temat rozległy i fascynujący.

Punkt, który poruszyłeś, to część większego systemu, który kiedyś sobie stworzyłem (tylko na akcje). Aby wszystko było zrozumiałe, opiszę go od końca, czyli zacznę od wersji prymitywnej.

Mamy nakupione sporo płynnych akcji. Kupiliśmy, bo rozpoznaliśmy trend. Ale płynny blue-chip jedzie sobie zygzakami, które można wykorzystać. Połowa pakietu jest nienaruszalna. Druga dostosowuje się do wartości STS: przy wartościach bliskich zeru worek jest pełny, przy setce STS-owa "połówka" jest pusta (czyli razem mamy połowę w akcjach i połowę w cashu), przy STS=50 - jak łatwo obliczyć - 75% w akcjach, a 25% w cashu (bo połowa akcji należy do "trendu" i jest nienaruszalna, jak zaznaczyłem na początku).

A teraz wersja pełna (skomplikowana):
Nie ma sztywnego podziału 50/50 (trend/STS), tylko procent ten jest zależny od siły trendu. W wypadku trendu silnego, "nienaruszalny" procent jest większy (czyli mniej przeznaczamy na grę przeciw trendowi wg STS), a w sytuacji horyzontalnej pakiet "trendowy" jest malutki, zaś opisana zasada stosowania oscylatora obowiązuje dla dużo większej części portfela przeznaczonego na całe akcje.

Mam nadzieję, że jasno to przedstawiłem. Jakby co, to chyba kiedyś na atinwestor zacząłem coś podobnego opisywać... nie pamiętam w szczegółach. W każdym razie był to jeden z moich pierwszych prawdziwych systemów. Problemem jest to, że w wersji pełnej potrzebuje on bardzo dobrego i czułego miernika siły trendu. To co nam serwują na ISPAGach jest nie do zastosowania. A jakby co, to zawsze pozostaje wersja uproszczona, czyli sztywne 50/50.

Płynność jest sprawą kluczową, wielkość pozycji również (bo inaczej nie ma sensu miotać się z prowizjami).