Farnick jeszcze raz wielkie dzięki za 23 letnie testy i optymalizację systemu.
Domyślam się jednak, że miałeś możliwość przetestować jedynie techniczne warunki, bez uwzględnienia fundamentalnego doboru.
Pozwoliłem sobie wyniki jakie podałeś porównać do S&P500, bo takie porównanie wydaje mi się najbardziej odpowiednie i jeżeli dobrze rozumiem wynik długoterminowo ten system pokazał 5 krotnie lepszy wynik niż amerykański indeks. MaxDD dla S&P w 2008' wg moich ręcznych obliczeń również był wyższy od obsuwy systemu bo wyniósł ok 58%.
Zatem technicznie widoczna jest przewaga zalożeń technicznych tak krzywej kapitału jak i w jego obsunięciu.
Widzę również, że optymalizacja jaką przeprowadziłeś mimo że wypadła nieco lepiej jest mimo wszystko porównywalna, dlatego z uwagi na różnicę pozostał bym przy EMA55 SMA200.
Bardzo ciekawie wypadły również testy w jakich uwzględniłeś SL dla portfela, które są zgodne z moimi mocno intuicyjnymi założeniami
dlatego jestem podobnego zdania że
"Należy po prostu cierpliwie czekać aż system wygeneruje sygnał sprzedaży"Na dzień dzisiejszy widzę jedynie, że być może w przyszłości zmienię podejście do otwierania i zamykania pozycji. Zastanawiam się czy nie dokonywać kwartalnie zmian wg klucza w którym wymieniać będę spółki na te które znajdują się najwyżej w rankingu fundamentalnym i spełniają obydwa warunki techniczne, nie czekając na sygnał sprzedaży.
Zastanawiam się nad tym dlatego, że mam porównanie do swojego konta IKE jakie ostatnio założyłem. Różnica jest taka że tam zainwestowałem w 14 spółek a nie 10. Po ostatnich dwóch tygodniach moje IKE jest 1% do przodu w czasie gdy testowany portfel poleciał w dół o 13%. Oczywiście to spostrzeżenie jest mocno niemiarodajne z uwagi bardzo krótki okres, ale z ciekawością przyglądać się będę jak to będzie wyglądało dalej.
A tym czasem na wczorajszej sesji padł sygnał sprzedaży na Fast Finance. Zostanie sprzedany na dzisiejszej sesji w średniej dziennej cenie ważonej wolumenem.