PREMIUM
503
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 7 287
Wysłane:
19 kwietnia 2015 19:32:18
Cytat:Zrobiłem test tej strategii w ustawieniach: 250 dni dla kanału górnego i dolnego, w portfelu 100 spółek (po to by zwiększyć liczbę sygnałów a wiec wiarygodność statystyczną - tak by wszystkie spółki na których był sygnał zakupu wskoczyły do portfela), uwzględnione prowizje 0,38 %. Jakiej strategii ? Wybicia konsolidacji górą/dołem ? Jakie prowadzenie pozycji, jaki SL startowy ? Pytam bo sam back-testów nie przeprowadzam (back-testy nie płacą ;p).
Edytowany: 19 kwietnia 2015 19:32
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
19 kwietnia 2015 19:48:44
Przyznam szczerze, że ja nawet nie wiem jakie są do końca założenia strategii żółwia. Tutaj pewnie nadużywamy nazwy tej strategii. @farnick Mógłbyś opisać jakie założenia dokładnie wziąłeś do testu? :) "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 19 kwietnia 2015 19:49
|
|
110
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 750
Wysłane:
19 kwietnia 2015 20:46:30
flesz napisał(a):+3,41% średniorocznie to wg mnie bardzo słaby wynik. Na lokatach w tym interwale (2008-2014) wyszłoby zapewne lepiej i to prawie bez ryzyka. Zgadzam się ,że na lokatach czy obligacjach w tym okresie można by osiągnąć lepszy wynik ale nie zgadzam się, że 26,5 % w przyjętym okresie to mało. WIG ten okres zamknął wynikiem "0-", używany przez mnie benchmark TFI Arka Akcji przyniósłby stratę 35%. Naturalnie gdyby zbudować symulację gdzie akcje WIG czy jednostki "Arki" byłyby dokupowane okresowo to wynik byłby lepszy, ale ciężko byłoby zbudować tak zdywersyfikowny portfel (100 spółek!) i wykręcić lepszy rezultat. Nie znamy (jeszcze) dokładnych założeń Farnicka ale ja i tak jestem wdzięczny za "wrzucenie" symulacji. Skłania do przemyśleń.
|
|
|
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
20 kwietnia 2015 00:22:53
Z tej czwórki, którą wskazał Wojetek to wg mnie najlepiej wygląda wilbo. Czekamy na dokładniejszy opis założeń strategii, którą testował farnick. Osobiście mam nadzieję, że podzieli się z nami tą wiedzą. Przejrzałem nieco wcześniejsze wpisy i kolega rychu22 dokładnie 2 kwietnia wskazał na komputronika i ferro. Po trzech tygodniach wg mnie na obu spółkach wygląda to bardzo ciekawie. Podbijam zatem wpis kolegi rychu22, KOM i FRO do obserwacji/grania. @Wojetek co o tym sądzisz? "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 20 kwietnia 2015 00:34
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
20 kwietnia 2015 08:55:57
Yaroman napisał(a):flesz napisał(a):+3,41% średniorocznie to wg mnie bardzo słaby wynik. Na lokatach w tym interwale (2008-2014) wyszłoby zapewne lepiej i to prawie bez ryzyka. Zgadzam się ,że na lokatach czy obligacjach w tym okresie można by osiągnąć lepszy wynik ale nie zgadzam się, że 26,5 % w przyjętym okresie to mało. WIG ten okres zamknął wynikiem "0-", używany przez mnie benchmark TFI Arka Akcji przyniósłby stratę 35%. Naturalnie gdyby zbudować symulację gdzie akcje WIG czy jednostki "Arki" byłyby dokupowane okresowo to wynik byłby lepszy, ale ciężko byłoby zbudować tak zdywersyfikowny portfel (100 spółek!) i wykręcić lepszy rezultat. Nie znamy (jeszcze) dokładnych założeń Farnicka ale ja i tak jestem wdzięczny za "wrzucenie" symulacji. Skłania do przemyśleń. Strategia żółwia, której backtest przeprowadziłem to wybicie z 250-cio dniowego kanału cenowego, wybicie kanału górą to sygnał kupna, wybicie kanału dołem sygnał sprzedaży. SL nie ma żadnych sprzedaż następuje wtedy gdy jest sygnał sprzedaży czyli cena przebije dolny kanał. System żółwia pierwotnie powstał dla rynku kontraktów terminowych dlatego dla rynku akcji nie do końca da się zastosować dokładnie te zasady które określił Richard Dennis. Istotą tego systemu było wybicie z kanału 20-sesyjnego lub 55-sesyjnego ale dla rynku akcji tak krótkie kanały się nie sprawdzają. Dlatego zwiększyłem długość kanałów do 250 sesji. System żółwia to w zasadzie system Richarda Donchiana. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi tutaj jest to fajnie opisane. System ten dobrze sprawdza się w trendach ale boczniak potrafi zmasakrować portfel. Na krzywej kapitału, którą wkleiłem kilka postów wcześniej widać że są okresy, kiedy system ten bardzo ładnie zarabia - na przykład wspaniale się sprawdzał w roku 2013. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
Edytowany: 20 kwietnia 2015 09:05
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
20 kwietnia 2015 10:53:29
Ok, a da się dodać do takiego back testu jeden warunek, że sprzedaż spółki następuje przy SL początkowym 20% poniżej ceny zakupu i jest przesuwany o te 20% po wzroście o 20%? Coś takiego jak SL kroczący. Taki back test bardzo by mnie interesował. Oczywiście sygnału sprzedaży byłoby zdecydowanie więcej ale... wyniki by mnie interesowały :) Jeżeli jest to do zrobienia to poprosiłbym. "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 20 kwietnia 2015 10:56
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
20 kwietnia 2015 11:53:17
Jasne, że da się zrobić. Jak będę miał chwile to zrobię i wrzucę wyniki. Zrobię dla naszej GPW i dla rynku USA bo tam mam dane historyczne od 1980 roku i kilka tysięcy spółek - tak, że wyniki z USA będą bardziej wiarygodne statystycznie. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
20 kwietnia 2015 11:56:22
Będę wdzięczny, chyba wszyscy będziemy :) "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
20 kwietnia 2015 20:48:02
Poniżej wyniku backtestu "systemu żółwia" a raczej systemu Richarda Donchiana bo to on wymyślił i stosował tę strategię. Przypominam założenia: 1. Wybicia z 250-cio sesyjnego kanału cenowego generują sygnały kupna (wybicie górą) i sprzedaży (wybicie dołem). 2. Ustawiony jest SL kroczący w odległości 20%. 2. Wszystkie transakcje otwierane są następnego dnia po wygenerowaniu sygnału na otwarciu czyli po cenie Open dnia następnego. 3. Uwzględnione prowizje 0,38 % StatystykaKrzywa kapitałuObsunięcia kapitałuPorównanie krzywej kapitału do S&P 500 Aha zapomniałem napisać że test od razu robiłem na rynku USA bo tam mam kilka tysięcy spółek. Test jest zrobiony dla okresu 01-01-1990 do 31-11-2014 r. Sygnałów jak widać w statystykach system wygenerował 21.824 z czego zyskownych było 42,86% przy średnim zysku 43,23 % a stratnych 57,14% przy średniej stracie 11,79%. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRCEdytowany: 20 kwietnia 2015 20:53
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
20 kwietnia 2015 21:00:32
farnick, a jakbyś Ty osobiście ocenił wyniki takiej strategii? I jeszcze mam jedno pytanie jeśli to nie problem, jaka była średnioroczna stopa zwrotu w testowanym okresie dla S&P? Dla strategii 13,02%, a dla S&P? :) "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 20 kwietnia 2015 21:19
|
|
|
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
20 kwietnia 2015 21:51:17
Tak, średnioroczna stopa zwrotu wynosiła 13,02% dla strategii przy uwzględnieniu średniego zaangażowania portfela na poziomie 83,14% (parametr Exposure - oznacza on średnie zaangażowanie portfela w akcje, reszta to gotówka, która leży i nic nie robi bo na przykład jest bessa albo nie ma wystarczającej liczby sygnałów kupna). Gdyby nie uwzględniać leżącej i nic nie robiącej gotówki tylko liczyć stopę zwrotu od faktycznie zaangażowanego kapitału to średnioroczna stopa zwrotu wyniosła 15,66%. Dla S&P system mi tego nie podaje ale na porównaniu krzywej kapitału systemu widać że system zarobił znacznie więcej niż S&P. Zysk całkowity systemu 2009% a S&P 422%. Ogólnie wyniki tego systemu są dobre/ponadprzeciętne i że się tak wyrażę jest to właściwy kierunek. Jest to jeden z najprostszych systemów (do jego stosowania nie trzeba nawet komputera ani żadnych obliczeń - wystarczy linijka jeśli mamy np. wykres wydrukowany) i zarazem jeden z najlepszych co może nieco dziwić :) (wielu nawet w to nie uwierzy) W każdym bądź razie kładzie na łopatki systemy oparte na popularnych wskaźnikach typu RSI MACD itp. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRCEdytowany: 20 kwietnia 2015 22:07
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
20 kwietnia 2015 22:18:52
A tu jeszcze lista wszystkich wybić tej strategii (ale tylko z rynku głównego) od początku roku do analiz. Widziałem, że podajecie i wrzucacie tickery więc skoro mam już zapuszczoną moją maszynerię to wrzucam (posortowane wg daty): SFS; 2015-01-02 BAL; 2015-01-02 IDT; 2015-01-02 TFO; 2015-01-07 BTM; 2015-01-07 EVE; 2015-01-09 WDC; 2015-01-09 CAM; 2015-01-16 VST; 2015-01-19 BSC; 2015-01-22 ABE; 2015-01-23 SKH; 2015-01-23 FSG; 2015-01-26 WOJ; 2015-01-30 BPM; 2015-01-30 WDX; 2015-02-02 ALI; 2015-02-02 ACT; 2015-02-02 HYP; 2015-02-06 GRI; 2015-02-06 SME; 2015-02-11 BML; 2015-02-11 LEN; 2015-02-12 BFT; 2015-02-16 UNI; 2015-02-16 RDN; 2015-02-19 AMC; 2015-02-23 EUC; 2015-02-23 APT; 2015-02-24 MCL; 2015-02-25 MCI; 2015-02-25 RFK; 2015-02-27 AMB; 2015-03-02 ZAP; 2015-03-02 MSW; 2015-03-02 MRC; 2015-03-02 KRI; 2015-03-02 PEP; 2015-03-02 KST; 2015-03-03 DEK; 2015-03-03 PMA; 2015-03-03 MCR; 2015-03-03 ERB; 2015-03-03 NEU; 2015-03-04 ENE; 2015-03-04 CDR; 2015-03-05 TAR; 2015-03-05 ETL; 2015-03-05 ATT; 2015-03-05 POZ; 2015-03-05 ELT; 2015-03-06 FTE; 2015-03-06 U2K; 2015-03-06 ACS; 2015-03-06 TEL; 2015-03-06 STX; 2015-03-11 URS; 2015-03-13 ZKA; 2015-03-13 NVA; 2015-03-17 IPX; 2015-03-18 HYP; 2015-03-18 K2I; 2015-03-18 KER; 2015-03-19 PRD; 2015-03-19 BRI; 2015-03-20 PGN; 2015-03-20 IMX; 2015-03-20 SKA; 2015-03-20 08N; 2015-03-20 BVD; 2015-03-23 MEX; 2015-03-23 ECD; 2015-03-23 WLB; 2015-03-23 MAB; 2015-03-23 IPL; 2015-03-25 FER; 2015-03-27 ATG; 2015-03-30 CMP; 2015-03-31 EGS; 2015-04-01 KOM; 2015-04-01 BTM; 2015-04-01 VGO; 2015-04-02 PRF; 2015-04-07 SEL; 2015-04-07 RDN; 2015-04-08 MOL; 2015-04-08 PCI; 2015-04-09 MVP; 2015-04-10 ASE; 2015-04-10 PEM; 2015-04-14 VOX; 2015-04-15 ELB; 2015-04-15 PND; 2015-04-16 FRO; 2015-04-17 Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRCEdytowany: 20 kwietnia 2015 22:21
|
|
1
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 1 207
Wysłane:
20 kwietnia 2015 22:42:10
W jakim programie robisz takie backtesty? Chyba czas zainwestować... I od siebie najszczersze: DZIĘKUJĘ! "Głos opinii publicznej nie jest substytutem myślenia". W.E. Buffett
Edytowany: 20 kwietnia 2015 22:54
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
21 kwietnia 2015 08:06:38
Jest to nasz polski Amibroker, których jest chyba najlepszym programem do analizy technicznej, tworzenia i testowania systemów transakcyjnych. Jest przede wszystkim niesamowicie szybki co przy testowaniu systemów ma spore znaczenie. Z darmowych mogę polecić Fibotradera ale jest on znacznie słabszy od Amibrokera i dużo wolniejszy. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
3
Dołączył: 2011-03-21
Wpisów: 120
Wysłane:
21 kwietnia 2015 20:51:58
FCL po korekcie? Co wy na to?
|
|
PREMIUM
503
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 7 287
Wysłane:
21 kwietnia 2015 21:02:05
@rychu22
FCL wygląda bardzo ciekawie, krótki SL pod 54 więc można próbować.
FRO - spółka która kilka razy mnie w przeszłości "zwiodła". Obecnie korekta po dojściu do oporu - warto obserwować.
KOM - po 9 można było próbować, obecnie zbyt blisko oporów i możliwa korekta. W długim terminie może dać sygnał kupna jeśli wybiją te 10,8-11zł trwale.
Edytowany: 21 kwietnia 2015 21:04
|
|
110
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-12-14
Wpisów: 1 750
Wysłane:
22 kwietnia 2015 08:02:42
Koledzy,
Co na tym FCL widzicie? Jakbym już miał próbować łapać to na wsparciu 48 zł (zakładając dalsze osuwanie kursu) lub (gdyby zaczęło rosnąć) po przebiciu ostatniej górki w okolicach 63 zł . Sentyment rynku do "farmacji" ostatnio raczej negatywny...
@rychu22
Twoje poprzednie typy: FRO i KOM ładnie urosły, może i w FCL coś jest. Prośba o oświecenie.
Edytowany: 22 kwietnia 2015 08:23
|
|
PREMIUM
78
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 835
Wysłane:
22 kwietnia 2015 08:32:03
dorzucę swój typ z możliwym wybiciem w najblizszym czasie
08N
|
|
PREMIUM
503
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 7 287
Wysłane:
22 kwietnia 2015 08:41:06
Yaroman napisał(a):Koledzy,
Co na tym FCL widzicie? Jakbym już miał próbować łapać to na wsparciu 48 zł (zakładając dalsze osuwanie kursu) lub (gdyby zaczęło rosnąć) po przebiciu ostatniej górki w okolicach 63 zł . Sentyment rynku do "farmacji" ostatnio raczej negatywny...
@rychu22
Twoje poprzednie typy: FRO i KOM ładnie urosły, może i w FCL coś jest. Prośba o oświecenie. Możliwości na FCL są :) 
kliknij, aby powiększyćJest ciekawe głównie ze względu na niskie ryzyko i całkiem spory upside (75 zł), wcześniej było wybicie z konsolidacji a obecnie mamy pullback (powrót do dawnego oporu jako wsparcie). Niestety ciągle brak na walorze ponadprzeciętnych obrotów.
|
|
0
Dołączył: 2013-08-31
Wpisów: 205
Wysłane:
22 kwietnia 2015 09:07:16
Dorzucę od siebie APT. Wcześniej wybicie dosyć dynamiczne, teraz powrót do wsparcia/oporu na niskich obrotach. Sytuacja nieco podobna do FCL.
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.