2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
17 września 2016 11:37:51
Na koniec nerwowego tygodnia wylądowałem na drugim końcu świata (prawie), więc będę się streszczał. Burza, statkiem trzęsie, ale trzyma kurs, pod prąd WIGOwi. Wynik tydzień/tydzień: +2,62%Wynik skumulowany: +18,42%WIG tydzień/tydzień: -1,90%WIG skumulowany: -0,82%Strategia vs WIG skumulowany: +19,24%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
23 września 2016 17:29:04
Znowu informacja tygodniowa w wersji skróconej, nie miałem zbyt wiele czasu na śledzenie tego, co dzieje się w tygodniu, a skład portfela nie zmienia się ostatnio, więc nie ma co go wklejać. Wynik jak wynik, mógłby być lepszy, ale mocnej korekcie uległy spółki "growe", których mam aż 3 w portfelu. Ale też trudno narzekać, bo to kolejny tydzień na plusie. Wynik tydzień/tydzień: +0,57%Wynik skumulowany: +18,99%WIG tydzień/tydzień: +1,48%WIG skumulowany: +0,65%Strategia vs WIG skumulowany: +18,34%
Edytowany: 23 września 2016 17:41
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
28 września 2016 10:20:43
Trochę zamieszania w moim portfelu. Czas płynie i strategia zaczyna już sprzedawać także spółki, które są na plusie (zwłaszcza, że w ostatni poniedziałek na plusie były wszystkie), o ile nie rosną wystarczająco szybko. Padło na LIVECHAT i CIGAMES. Jak zwykle chciałem być sprytny i sprzedać trochę drożej, w przypadku LIVECHATA się to nie udało. Tak czy owak: Sprzedaż: LVC: 47,61 zł / +11,02% CIG: 29,40 zł / +8,12% Ponieważ zwolniło się trochę gotówki, musiałem wykorzystać też sygnały zakupu. Bez większego przekonania (i na razie złe przeczucia się potwierdzają) kupiłem: EMP [5,50%] 71,00 zł SNS [5,50%] 4,40 zł Tak jak pisałem, w ogóle nie miałem przekonania do tych spółek (dwie, które odrzuciłem, wyglądały jeszcze gorzej lub miały niższą płynność), trzeba dużo optymizmu, żeby uznać, że są w rosnącym trendzie. Uwzględniając ryzyko powinienem zakupić mniej więcej po 8% każdej, ale nie miałem tyle środków, więc zdecydowałem się na mniejszą alokację. Obecnie 99,81% mam w akcjach.
|
|
|
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
30 września 2016 17:35:56
Męczący, nerwowy tydzień o znacznie większej zmienności, niż ostatnio. Zaczął się od wklepywania zleceń o piątej rano na lotnisku w Monachium, zleceń, co do których zupełnie nie byłem przekonany. Potem próbowałem sprzedać przez 3 dni LIVECHATA, w końcu jakoś się udało. We czwartek 3 moje spółki (m.in KRUK) spadły o prawie 4% każda i gdyby nie wystrzał 11BIT byłbym na minusie. Dziś z kolei, wbrew rynkowi, portfel zachował się bardzo dobrze i odrobił straty w stosunku do WIG, a nawet wyszedł na plus (w stosunku do WIG). 
kliknij, aby powiększyćNie zmienia to mojej oceny, że wynik osiągnięty w ciągu ostatnich miesięcy jest świetny, ale oczywiście pozostaje pytanie, ile z tego uda mi się schować do kieszeni. Na razie "zkeszowałem" tylko dwie spółki. Wynik tydzień/tydzień: -0,92%Wynik skumulowany: +18,07%WIG tydzień/tydzień: -1,63%WIG skumulowany: -0,99%Strategia vs WIG skumulowany: +19,09%Jako, że to ostatnia sesja w miesiącu, załączam wykres. 
kliknij, aby powiększyćRekonstrukcja portfela wydaje mi się więcej niż pewna, ale więcej będę wiedział po odpaleniu strategii. Nie sądzę jednak, żeby się w nim utrzymał np. AMREST.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
3 października 2016 09:47:05
Tak jak się spodziewałem, strategia zaczyna wchodzić w fazę realizowania zysków, zwłaszcza na spółkach kupionych w lipcu. Miałem 4 sygnały sprzedaży i sprzedałem: STALPRODUKT: +24,04% BOGDANKA: +20,31% Natomiast NIE sprzedałem KRUKA i AMRESTU. Moja druga strategia, mean reversion, leży odłogiem i najprawdopodobniej nie będzie realizowana sama w sobie, natomiast zamierzam dać jej szansę jako przedłużenie strategii trend following. Zarówno KRUK jak i AMREST wygenerowały jednocześnie sygnał sprzedaży w strategii trend following i sygnał zakupu w strategii mean reversion. W takiej sytuacji nie sprzedaję ich, tylko „przenoszę” do strategii mean reversion (nie będzie ona rozliczana oddzielnie). Teraz czekam więc na sygnał sprzedaży wg. reguł mean reversion (czyli po prostu na pierwszy zyskowny tydzień). Pierwszy rzut oka na AMREST pokazuje, że może być z tym ciężko (na szczęście jest tam bardzo mała alokacja). Sprzedaż STP i LWB dała mi 9,5% wolnych środków, które wykorzystałem na zakupy. Spośród bodajże 5 sygnałów wybrałem "starych znajomych" Po zaledwie tygodniu nieobecności nastąpił powrót CIGAMES [5,0%], 32,40 zł, kupiłem też ALUMETAL [5,5%] po 66,90 zł. Czyli kupiłem za 1% za dużo :) Po dzisiejszych sprzedażach portfel wyszedł na zero w zamkniętych transakcjach.
Edytowany: 3 października 2016 09:48
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
4 października 2016 17:23:02
Dziś portfel zaliczył ponad 2% spadek, dość niezwykły wynik patrząc na ogólny obraz giełdy.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
7 października 2016 17:43:23
Dość podobny tydzień do poprzedniego, z jedną zasadniczą różnicą: pozbawiony happy endu. Wszystko posypało się we wtorek, gdy pomimo rosnących indeksów, mój portfel zjechał w dół. Próbował to nadrobić, ale niestety, udało się to tylko częściowo. Zupełnie nie wypalił plan zastosowania strategii Mean Reversion do KRUKA i AMRESTU. Obie spółki dzień po dniu kontynuowały spadek, który w obu przypadkach wyniósł prawie 6% w skali tygodnia. Nowe nabytki też mocno średnio, ALUMETAL jest już na -7% Na szczęście pojawiła się też spółka, która bardzo wyraźnie rosła i był to BORYSZEW, w którym poziom 7 zł okazał się psychologicznie ważny. Po jego przebiciu kurs pognał na północ, rosnąc o 14% 
kliknij, aby powiększyćWynik tydzień/tydzień: -1,21%Wynik skumulowany: +16,86%WIG tydzień/tydzień: +1,44%WIG skumulowany: +0,44%Strategia vs WIG skumulowany: +14,42%Szczerze mówiąc, niezależnie od wyników, które nie są najgorsze, mocno zastanawiam się nad kontynuowaniem tej "zabawy". Ale już osobny temat.
Edytowany: 7 października 2016 17:43
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
8 października 2016 10:48:05
Dlaczego myślę o wycofaniu się lub ograniczeniu tego portfela. Sprawa jest dość prosta: znalazłem – jak mi się wydaje – lepszy pod względem stosunku zysku do ryzyka oraz zysku w stosunku do wysiłku sposób inwestowania, co skłoniło mnie do przemyślenia, czy to co robię posługując się moją strategią jest optymalne. Przemyślenia na zimno, nie kierując się emocjami, które są związane z tym, że strategia ta jest moim dzieckiem. Gdy chodzi o dziecko, nie zamieniłbym go na żadne inne, zwłaszcza "cudze", ale strategie inwestycyjne to nie dzieci. Jestem przekonany, że strategia trend-following, którą się posługuję ma przewagę nad rynkiem. Daje większy zysk i ma mniejsze obsunięcia. Nawet pierwsza wersja, która weszła na rynek w fatalnym momencie i nie miała wielkiego "szczęścia" (ono też się liczy), skończyła z 7% przewagą nad WIG, a w najgorszym momencie miała -8,8% straty (WIG miał -17,01%). Wersja druga (która z kolei miała dość duży fart) jest na ładnym plusie (+16,9%, w stosunku do +0,4% WIG), pod kreską była zaledwie 3 tygodnie, w tym najgłębiej na -2,1% (WIG zaliczył -7,4% stratę). Popatrzyłem jednak jeszcze raz w wyniki backtestów, zrobionych tym razem z uwzględnieniem większych poślizgów przy transakcjach, których doświadczam ciągle i wskaźniki takie jak Sharpe ratio czy Risk/Return nie wyglądają dobrze. Jak na strategię, która ma mieć ok. 25% zysku rocznie, zmienność jest zbyt duża. Zbyt duża w stosunku do strategii alternatywnych. Psychologicznie sytuacja jest złożona :) Oczywiście jestem zadowolony z mojej strategii, nauczyłem się bardzo, bardzo dużo, dostałem też mocno po tyłku kilka razy i to też mnie wiele nauczyło. Ale nie mogę tracić najważniejszego celu, a celem tym jest pomnożenie kapitału, a nie stworzenie zyskownej strategii. Na razie dzielę się tu przemyśleniami, nie podejmuję żadnych pospiesznych ruchów. Ponieważ inwestuję na innych rynkach, więc być może po prostu potraktuję moją strategię jako dywersyfikującą, może obetnę trochę kapitał (np. zysk na koniec roku, jeśli taki jeszcze będzie ;)). A może zostanie po staremu.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
10 października 2016 11:19:34
Na razie jednak kontynuuję zgodnie ze strategią. Sprzedaż: CDPROJEKT: +38,07% – to chyba rekord jak do tej pory, teraz trochę szkoda, że kupiłem go tylko 7,3%, no ale i tak nieźle. KERNEL: +3,01% UNIWHEELS: +33,80% – powinienem teoretycznie przekazać do strategii mean reversion, ale po wpadkach z KRUKIEM i AMRESTEM odpuściłem W portfelu pojawiło się trochę gotówki, tak więc: Kupno: BOGDANKA: [10,00%] 61,10 zł – szybki powrót do portfela, z tą różnicą, że alokacja znacznie większa... będę uważnie obserwował, bo dużo zależy od tego waloru ECHO: [4,55%] 5,02 zł – po takim wybiciu pakiecik nieduży SELVITA [5,00%] 25,27 zł – tutaj mała płynność, mogłem kupić trochę, ale zdecydowałem się na 5% Dzięki zamknięciu kilku zyskownych transakcji, wyszedłem na +5,7% w zamkniętych transakcjach. W tej chwili portfel w 97,29% w akcjach.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
14 października 2016 17:45:57
Znowu nie ma czym się chwalić. Czasy, gdy cały portfel był pięknie zielony odeszły w przeszłość... Kolejny tydzień spadków KRUKA – zastosowanie strategii mean reversion nie było tu korzystne. Wręcz można powiedzieć, że bardzo niekorzystne. Do tego stopnia, że powstrzymałem się także w przypadku sprzedawanego w poniedziałek UNIWHEELS (i dobrze, też poszedł w dół). AMREST się odbił, ale i tak per saldo, o wiele bardziej opłacała się natychmiastowa sprzedaż. Poza tym wieje nudą. Nowe zakupy raczej średnio udane, ECHO w ciągu tygodnia zjechało o 5%, dobrze, że BOGDANKA jakoś sobie radzi. Tym razem wynik dokładnie taki jak wynik indeksu. 
kliknij, aby powiększyćWynik tydzień/tydzień*: -1,02%Wynik skumulowany: +15,84%WIG tydzień/tydzień: -1,00%WIG skumulowany: -0,57%Strategia vs WIG skumulowany: +14,42%Nadal zastanawiam się czy kontynuować zabawę na naszym rynku... *) Wstyd się przyznać, ale cały czas błędnie podawałem wyniki tygodniowe. To co podawałem, było różnicą w zysku pomiędzy tym, a poprzednim tygodniem, a nie tygodniowym zyskiem/stratą. Od następnego tygodnia będę podawał zyski/straty, w tym tygodniu było to -0,87%.
|
|
|
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
17 października 2016 10:08:51
Poniedziałkowe transakcje SprzedażAMREST -10,20% – od początku pechowa transakcja, najpierw kupiłem 3,5% drożej od ceny piątkowej, potem nie chciał kurs rosnąć, urósł trochę, spadł, dostałem sygnał sprzedaży, przeniosłem do systemu mean reversion, tam dalej spadał. Po minimalnym odbiciu mogłem wreszcie sprzedać. Czuję, że dopiero w tym tygodniu będzie odbicie, o ile otoczenie pozwoli. Na szczęście to był niewielki pakiet, 3,95% portfela przy zakupie EMPERIA -10,03% - bez historii, kupiłem i tylko spadało od tego czasu. KupnoMiałem 3 sygnały zakupu, do jednych z nich byłem bardziej przekonany, do innych mniej, w grę wchodziła także mała płynność niektórych walorów. Ostatecznie podzieliłem kapitał na wszystkie 3. PEKAES: [4,00%] 15,00 zł RAWPLUG: [3,50%] 11,50 zł LUBAWA: [3,50%] 1,11 zł Wymieniam je w kolejności "wg przekonania", zobaczymy, czy rynek to potwierdzi. Najbardziej podoba mi się wyraźny trend na PEKAESie, ale tam nie ma obrotu. 100% w akcjach.
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
21 października 2016 17:47:49
Tydzień 28Postanowiłem nie zaglądać tak często jak do tej pory na konto, nie ma to wielkiego sensu, obserwacja codziennej zmienności bardziej frustruje niż pomaga. Tydzień bez przełomu. Dużym rozczarowaniem jest KRUK, który już zaczął się ładnie odbijać, by w ostanim dniu spaść o 4%. To dużo, zwłaszcza, że mam go 1/10 portfela. Tym niemniej wygenerował sygnał sprzedaży, więc w najbliższym czasie się z nim pożegnam. Gdybym sprzedał go po pierwszym sygnale, wg strategii trend following, miałbym zysk o 10 pkt procentowych większy... Co cieszy, to fakt, że trochę spółek kupionych ostatnio wyciągnęło się na choćby niewielkie plusy. BOGDANKA była "motorem" portfela, pytanie tylko, ile ta hossa może trwać. Znowu nie dogoniłem WIGu.
kliknij, aby powiększyćWynik tydzień/tydzień: +0,61%
Wynik skumulowany: +16,54%WIG tydzień/tydzień: +1,37%WIG skumulowany: +0,79%Strategia vs WIG skumulowany: +15,74%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
24 października 2016 10:00:17
SprzedażKRUK: +12,54% – w portfelu od czerwca, niestety, większości zysku, który był (ponad 30%) nie udało się zatrzymać. Odbicie pewnie będzie, ale już nie dla mnie. ALUMETAL: -7,94% CIGAMES: -12,99% – obie te spółki miałem już w portfelu w tym roku, przyniosły jednocyfrowy zysk, potem odkupiłem je tego samego dnia (początek października) i w sumie od tego momentu tylko spadały. Na szczęście miałem ich niedużo (po ok. 5%) KupnoZnowu więcej sygnałów niż środków, pominąłem sygnał na GPW, a z tych, które zostały, zredukowałem nieco alokację: CEZ: [8,50%] CCC: [6,50%] ASBIS: [4,00%] kupowane w cenach otwarcia. Portfel w 100% w akcjach (już od dawna...)
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
24 października 2016 10:07:40
Przez pomyłkę do piątkowego "sprawozdania" wkleiłem stan portfela z poprzedniego tygodnia. Prawidłowe poniżej: 
kliknij, aby powiększyć
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
28 października 2016 17:49:08
Tydzień 29Znowu szarpanina i znowu duży spadek przewagi nad WIG. Dziwić to nie może, skoro prawie połowa mojego portfela to spółki średnie, a mWIG40 w tym tygodniu spadł. Ciekawe, kiedy będę dostawał sygnały na duże spółki, być może już w tym tygodniu. Jeśli chodzi o nabytki z poprzedniego tygodnia to niesamowicie "pojechał" ASBIS, ale mam go zaledwie 4% (teraz już 4,6%). CEZ, w który zaangażowałem się najbardziej, niestety na minusie. 
kliknij, aby powiększyćWynik tydzień/tydzień: +0,32%
Wynik skumulowany: +16,92%WIG tydzień/tydzień: +2,83%WIG skumulowany: +3,18%Strategia vs WIG skumulowany: +13,73%Jako, że jest to praktycznie ostatni tydzień października, wykres: 
kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 28 października 2016 17:49
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
31 października 2016 10:08:04
SprzedażCOMARCH: +15,47% – kolejny weteran z początku lipca sprzedany ORBIS: +7,60% KupnoBardzo dużo sygnałów zakupu, wybierałem "ręcznie" najbardziej "obiecujące", starając się nie schodzić poniżej 3% portfela. PKN: [3,25%] LTS: [3,00%] DOM: [4,00%] TRK: [4,00%] kupowane w cenach otwarcia. Portfel w 100% w akcjach.
|
|
0
Dołączył: 2011-07-18
Wpisów: 17
Wysłane:
31 października 2016 13:38:39
Cytat: Dlaczego myślę o wycofaniu się lub ograniczeniu tego portfela.
Sprawa jest dość prosta: znalazłem – jak mi się wydaje – lepszy pod względem stosunku zysku do ryzyka oraz zysku w stosunku do wysiłku sposób inwestowania, co skłoniło mnie do przemyślenia, czy to co robię posługując się moją strategią jest optymalne. Przemyślenia na zimno, nie kierując się emocjami, które są związane z tym, że strategia ta jest moim dzieckiem. Gdy chodzi o dziecko, nie zamieniłbym go na żadne inne, zwłaszcza "cudze", ale strategie inwestycyjne to nie dzieci. Czy system, o którym piszesz jest również systemem typu trend following albo mean reversion czy jest to coś zupełnie innego?
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
31 października 2016 15:36:47
To jest system, a właściwie kilka systemów typu rotacyjnego (czyli zawsze na rynku), działającego na ETF notowanych na giełdach amerykańskich. Wykorzystywany jest efekt momentum, ale nie jest to klasyczny trend following. Co mnie do nich przekonuje, to ekspozycja na dużo więcej różnych rynków, nieporównanie większa dywersyfikacja.
|
|
0
Dołączył: 2011-07-18
Wpisów: 17
Wysłane:
2 listopada 2016 11:37:51
Jakie musiałoby być mniej więcej min. kapitałowe żeby można było myśleć o inwestycji w ETF'y na rynku amerykańskim? Koszty choćby prowizji są pewnie spore, a strategia z wykorzystaniem kilku etf'ów wymaga pewnie jeszcze większego kapitału. Przez jakie konto inwestujesz?
|
|
0
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 71
Wysłane:
2 listopada 2016 13:07:00
Pytanie nie do mnie ale odpowiem. Bossa/dm boś rachunek zagranica prowizja 0,29% i tak z 15k trzeba mieć, tak żeby od SL "-10%" też było faktycznie 0,29% a nie prowizja min.
Jak nie inwestujesz aktywnie to tyle wystarczy bo jeden etf może lepiej dywersyfikować niż kilkadziesiąt różnych instrumentów.
Warto pamiętać o:
-walucie
-opłacie skarbowej
-co z dywidendą(podwójne opodatkowanie)
-Czy to etf czy etn
|
|