0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
4 kwietnia 2017 10:52:22
Od dluzszego czasu zglebiam powaznie temat wykorzystania algorytmow ewolucyjnych (rodzaj machine learning) w budowaniu strategii inwestycyjnych. Ciekaw jestem czy ktos na Forum ma rowniez doswiadczenia w tym zakresie. Tematy szczegolnie mnie interesujace to:
- sposoby wykorzystania algorytmow genetycznych w budowie strategii (dane wejsciowe, warunki brzegowe, liczba i wielkosc populacji, ...)
- metody testowania strategii
Pozdrawiam.
Edytowany: 4 kwietnia 2017 10:54
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
5 kwietnia 2017 21:32:10
Ja swego czasu testowałem sieci neuronowe na foreksie, ale nie dało to zadowalających rezultatów. W zasadzie dzięki sieciom neuronowym zrozumiałem, że ruchy cen w tak małym interwale czasowym, jaki jest stosowany na foreksie, są prawie całkowicie przypadkowe a więc nie da się na tym zarobić w dłuższym terminie. Gdyby nie było spreadu ani, żadnych kosztów transakcji, to szanse na zarobek wynosiłyby jakieś 55% (bo coś tam sieci wyczytywały z wykresu), ale że jest spread to od tego trzeba odjąć 20% (bo jednak koszty zżerają sporą część zysków) i w ostatecznym rozrachunku zostaje 35% szans na zarobek (65% na stratę pieniędzy). Myślałem też o testowaniu sieci neuronowych na akcjach - do analizy fundamentalnej, ale czasu brakuje. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
6 kwietnia 2017 09:16:14
Niestety ja nie znajduje praktycznego zastosowania sieci neuronowych przy budowie systemow transakcyjnych. Poniewaz zastosowanie programowania genetycznego juz wprowadza powazny problem data miningu, sieci neuronowe tylko bardziej by zwielokrotnily ten problem. Dlatego glowny wniosek z wykorzystania programowania genetycznego to dazenie do budowania jak najprostszych strategii (nie wiecej niz 3-4 parametry), ktore potrafia przejsc przez surowy zestaw testow, by zminimalizowac prawdopodobienstwo curve-fittingu.
Z jakich narzedzi korzystales w zabawach z sieciami neuronowymi?
|
|
|
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
6 kwietnia 2017 11:22:38
Ja bym sieci tak łatwo nie przekreślał, potrafią one na prawdę bardzo dobrze przewidywać nawet skomplikowane funkcje i wynajdywać nawet bardzo złożone zależności w danych, na które człowiek nigdy w życiu by nie wpadł. Ja, żeby się przekonać co potrafią sieci neuronowe, robiłem dość skomplikowane funkcje składające się z kilkunastu zmiennych a dodatkowo dokładałem zmienne fałszywe, które w żaden sposób nie przedkładały się na wyjście z sieci - i sieć zawsze potrafiła wykryć, które zmienne mają wpływ na wynik i w jaki sposób a które zmienne są fałszywe i nie przekładają się na wyniki. Jest to niesamowite i byłem zaskoczony wynikami takich testów. Co do oprogramowania to oczywiście Excel do przygotowania danych wejściowych a potem dowolny program do sieci neuronowych - ja używałem bezpłatne Neuroph Studio http://neuroph.sourceforge.net/Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
6 kwietnia 2017 12:26:28
Nie neguje tego, ze w backtestach sieci neuronowe moga wypadac fajnie. Problem w tym, ze dodatkowo komplikuja strategie, jeszcze bardziej dopasowujac ja do danych historycznych. A docelowo strategia ma przede wszystkim byc zyskowana w live tradingu :)
Nawet nie korzystajac z sieci neuronowych, a samego programowania genetycznego, komplikujac mocno poziom logiki, bedziemy miec fantastyczne wyniki na dowolnym rynku. Tyle, ze to iluzja.
Uwazam, ze najwieksza trudnoscia jest zbudowanie czegos co (1) jest proste i (2) dziala w live tradingu. Przy czym wykluczenie pierwszego, niestety zwykle wyklucza drugie.
Dzieki za linka.
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
6 kwietnia 2017 17:19:55
Sieci nie komplikują strategii, bo użytkując sieć neuronową de facto nie masz strategii, nie wiesz jak wygląda ta strategia - ta wiedza jest rozproszona po połączeniach w sieci neuronowej a więc nie masz strategi w sensie takim, że używasz kilku wskaźników, które składają się na system transakcyjny. Tylko sieć wie jakie są zależności pomiędzy zmiennymi i w jaki sposób wpływają one na wynik. To jest wtedy prawdziwa czarna skrzynka. Co do backtestów to oczywiście miałem na myśli takie testowanie sieci, że dzielisz dane wejściowe na pół i uczysz sieć na jednej połowie danych a testujesz na drugiej, inaczej to nie ma sensu, bo jak zbudujesz zbyt dużą sieć, to ona potrafi się nauczyć na pamięć kursu i wtedy masz skuteczność przewidywania 90% na danych treningowych. A co do programowania genetycznego to wydaje mi się, że algorytmy genetyczne bardziej nadają się do optymalizowania systemów niż wyszukiwania nowych kompletnych systemów, na przykład Meta Trader ma algorytm genetyczny, ale do optymalizowania systemów a nie do wyszukiwania nowych systemów. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
6 kwietnia 2017 19:48:08
Absolutna racja co do tego, ze siec jest czarna skrzynka. Ale jest sila rzeczy czescia strategii (np. jako warunek(-ki) wejscia/wyjscia). I tu jest wlasnie problem, poniewaz rynki nie sa stacjonarne -- moglismy swietnie dopasowac siec do szumu, a my nie wiemy co siedzie pod spodem.
Bardzo duzo uwagi poswiecam testom strategii i ze swojego doswiadczenia moge powiedziec, ze podzielenie zbioru danych na dwa kawalki to aboslutnie za malo. Nawet przeprowadzenie prostego testu Walk-Forward to za malo -- wciaz mamy spore prawdopodobienstwo przypadkowych wynikow. Pomoca jest seria testow Walk-Forward, seria testow Monte Carlo, proba na roznych interwalach/rynkach itd.
Wykorzystanie programowania genetycznego, o ktorym wspominalem, odnosi sie do budowania strategii. Co do zasady dziala podobnie jak przy optymalizacji -- jest to forma heurystyki (poszukiwania), tyle, ze mamy inne dane wejsciowe i wyjsciowe. Innymi slowy budujemy tysiace, dziesiatki a nawet setki tysiecy strategii, spelniajacych okreslone parametry (np. CAGR=x, maxDD=y, Sharpe Ratio = z, itd., itp.). Caly myk tkwi jednak w tym, by umiec z tego wylowic cos, co ma realna przewage rynkowa, co potrafi przejsc ciezki zestaw testow statystycznych.
Laczylem w budowie strategii przy pomocy programowania genetycznego sieci neuronowe, ale jak wspominalem -- poza polepszeniem wynikow w backtestach, nie otrzymalem zadnej wartosci dodanej w sensie strategii posiadajacej realna przewage rynkowa.
Moze i mam paranajoe, ale do mnie przemawiaja tylko proste, wrecz banalne strategie. Jesli cos prostego, banalnego pokazuje przewage rynkowa, to zdecydowanie to preferuje, od systemu, ktory nawet jest lepszy w backtestach, ale w ktorym nie wiem o co chodzi.
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
7 kwietnia 2017 10:08:22
Systemy budowałeś wyłącznie ze wskaźników AT czy były jakieś elementy AF ? Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
7 kwietnia 2017 10:49:53
AF jest poza moim obszarem zainteresowania :) AT tylko w wersji "evidence-based".
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
7 kwietnia 2017 12:57:16
Moim zdaniem nie da się stworzyć dobrego systemu wyłącznie w oparciu o AT. Uważam, że skuteczne inwestowanie wg AT to bardziej sztuka, gdzie trzeba mieć doświadczenie i intuicję, trzeba wiedzieć, których wskaźników użyć i w jaki sposób, jak wygląda wykres itp. - więcej ma to wspólnego ze sztuką niż ze sztywnym, mechanicznym/maszynowym używaniem algorytmu a komputer działa w oparciu właśnie o sztywny, bezmyślny algorytm. Dlatego dorzucenie AF może istotnie podnieść wyniki - tam też są wskaźniki, które można włączyć do systemu. Tak było przynajmniej u mnie, ze po włączeniu AF wyniki systemu istotnie się poprawiły (od 2015 roku - wcześniej stosowałem tylko AT, po włączeniu AF w ciągu pół roku zrobiłem sporą przewagę nad WIGiem, wyniki). Niestety zabrakło mi czasu, żeby kontynuować "badania". Chyba, że szukasz systemu na forex, ale tam, w tak krótkich interwałach czasowych (minuty, godziny) AF zupełnie nie działa więc pozostaje tylko AT, która tam też nie działa - tylko 30% osób zarabia na foreksie a aż 70 % traci kasę (wszyscy stosują AT). Gdyby na foreksie powierzyć inwestowanie 100 małpom, które w zupełnie bezmyślny sposób dokonywałby inwestycji to wyniki byłyby takie same 30 małp by zarobiło a 70 straciło, gdyby nie było spreadu ani żadnych kosztów to byłoby 50/50, a że jest spread i brokerzy stale odsysają kasę to zawsze będzie 30/70. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRCEdytowany: 7 kwietnia 2017 13:04
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
7 kwietnia 2017 17:11:33
Interesuje sie rynkami futures w USA (nie CFD), interwaly pomiedzy 5-180 minut. Stosuje tylko podejscie AT oparte o obiektywne metody (algorytmy) -- podejscie subiektywne najlepiej oddaje ksiazka Davida Aronsona -- Evidence-based Technical Analysis. Podejscie tylko algorytmiczne, poparte silna statystyka (probki 1000 i wiecej transakcji).
Paradoksalnie wlasnie Forex przy moim podejsciu daje marne wyniki jak dotad. Poza tym osobiscie nie bardzo komfortowo czuje sie na nieregulowanym rynku Forex.
Odnosnie malp, jak juz wspomniales, to warto tutaj o tym wspomniec tez w kontekscie zaprzegania do budowy strategii sieci neuronowych czy programownia genetycznego. Przez analogie -- jesli bedziesz mial nieskonczona liczbe malp, to ktoras w koncu zupelnie przypadkowo bedzie miala ciag swietnych transakcji, co nie znaczy, ze bedzie miala przewage rynkowa. Podobnie mozna miec na wyjsciu strategie, ktora dziala... przypadkowo. I tu jest wlasnie z mojego doswiadczenia ukryta konfitura -- jak takie kwiatki eliminowac :)
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
7 kwietnia 2017 18:03:30
Forex wydaje mi się ekstremalnie zaszumiony. Dopiero w wyższych interwałach pojawiają się jakieś trendy. Z ciekawości: jakie narzędzia stosujesz?
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
7 kwietnia 2017 21:11:31
Poza wlasnymi narzedziami (pisane glownie w Java, C#), to z komercyjnych rozwiazan korzystam z Adaptrade Builder'a.
Poza tym korzystam rowniez z Excel, Minitab, Market System Analyzer, AmiBroker, TradeStation (tam mam konto brokerskie).
Z Forexem to cos na rzeczy jest: albo jest bardzo efektywny rynek, albo moje podejscie jest mocno wyeksploatowane :)
Edytowany: 7 kwietnia 2017 21:13
|
|
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane:
7 kwietnia 2017 22:22:08
Cytat:Odnosnie malp, jak juz wspomniales, to warto tutaj o tym wspomniec tez w kontekscie zaprzegania do budowy strategii sieci neuronowych czy programownia genetycznego. Przez analogie -- jesli bedziesz mial nieskonczona liczbe malp, to ktoras w koncu zupelnie przypadkowo bedzie miala ciag swietnych transakcji, co nie znaczy, ze bedzie miala przewage rynkowa. Podobnie mozna miec na wyjsciu strategie, ktora dziala... przypadkowo. I tu jest wlasnie z mojego doswiadczenia ukryta konfitura -- jak takie kwiatki eliminowac :) - tego wyeliminować się niestety chyba nie da, zawsze może się zdarzyć że strategia, która do tej pory świetnie działała przestanie działać. Rynki się zmieniają i w różnych okresach czasu różne czynniki wpływają na ruchy cen, a więc trzeba stosować inne zestawy wskaźników i stale dopasowywać je do rynku - dlatego tak ciężko znaleźć system, który stale działa. Moim zdaniem im krótszy interwał czasowy tym więcej przypadkowości i szumu w ruchach cen. Zarabiać można tylko na dłuższych interwałach i w dłuższym terminie, dlatego szanse za zarobek na foreksie są tak małe. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRCProfil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
7 kwietnia 2017 22:37:02
Pink Floyd napisał(a):Poza wlasnymi narzedziami (pisane glownie w Java, C#), to z komercyjnych rozwiazan korzystam z Adaptrade Builder'a. Myślałem o tym kiedyś, sprawdza Ci się? Na forexie mam wrażenie jest nałożonych kilka mocno zaszumionych fal. Jest "zmienna zmienność". Coś tam już sobie zgodnie z AT funkcjonuje, nagle bum i zjazd/wzrost na jednej świeczce niszczy wszystko. Na popularnych parach grają tysiące (setki tysięcy może nawet) automatów rozmaitego typu, forexowe fora pękają w szwach od rozmaitych strategii, od prostych, do takich, których nawet twórcy zdają się nie rozumieć.
|
|
0
Dołączył: 2016-11-20
Wpisów: 41
Wysłane:
7 kwietnia 2017 22:54:44
farnick napisał(a):Moim zdaniem nie da się stworzyć dobrego systemu wyłącznie w oparciu o AT. Uważam, że skuteczne inwestowanie wg AT to bardziej sztuka, gdzie trzeba mieć doświadczenie i intuicję, trzeba wiedzieć, których wskaźników użyć i w jaki sposób, jak wygląda wykres itp. - więcej ma to wspólnego ze sztuką niż ze sztywnym, mechanicznym/maszynowym używaniem algorytmu a komputer działa w oparciu właśnie o sztywny, bezmyślny algorytm. Dlatego dorzucenie AF może istotnie podnieść wyniki - tam też są wskaźniki, które można włączyć do systemu. Tak było przynajmniej u mnie, ze po włączeniu AF wyniki systemu istotnie się poprawiły (od 2015 roku - wcześniej stosowałem tylko AT, po włączeniu AF w ciągu pół roku zrobiłem sporą przewagę nad WIGiem, wyniki). Niestety zabrakło mi czasu, żeby kontynuować "badania". Chyba, że szukasz systemu na forex, ale tam, w tak krótkich interwałach czasowych (minuty, godziny) AF zupełnie nie działa więc pozostaje tylko AT, która tam też nie działa - tylko 30% osób zarabia na foreksie a aż 70 % traci kasę (wszyscy stosują AT). Gdyby na foreksie powierzyć inwestowanie 100 małpom, które w zupełnie bezmyślny sposób dokonywałby inwestycji to wyniki byłyby takie same 30 małp by zarobiło a 70 straciło, gdyby nie było spreadu ani żadnych kosztów to byłoby 50/50, a że jest spread i brokerzy stale odsysają kasę to zawsze będzie 30/70. ZGADZAM SIĘ JAK NAJBARDZIEJ - musisz sie miec to coś i łączyć te dwie rzeczy 
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
8 kwietnia 2017 22:19:22
leniuch napisał(a):
Myślałem o tym kiedyś, sprawdza Ci się?
Na forexie mam wrażenie jest nałożonych kilka mocno zaszumionych fal. Jest "zmienna zmienność". Coś tam już sobie zgodnie z AT funkcjonuje, nagle bum i zjazd/wzrost na jednej świeczce niszczy wszystko. Na popularnych parach grają tysiące (setki tysięcy może nawet) automatów rozmaitego typu, forexowe fora pękają w szwach od rozmaitych strategii, od prostych, do takich, których nawet twórcy zdają się nie rozumieć.
Nie chce tu byc posadzony o robienie komus reklamy -- najwyzej prosze usunac posta :) Moim zdaniem to bardzo dobre narzedzie, w bardzo rozsadnych pieniadzach jak na mozliwosci. Ogarniecie Buildera troche zajmuje, wymaga sporo cierpliwosci i... rozsadku. Chodzi o to, ze zbudowac strategie, ktora jest skomplikowana i daje fajne wyniki na danych historycznych nie jest sztuka, przy czym w realnym tradingu najpewniej zrobi nam dziure w portfelu. Samo narzedzie ma wiele wbudowanych testow weryfikacyjnych, ale sam stosuje jeszcze wiele wlasnych. W przypadku budowania strategii intraday narzedzie ma niestety spore wymagania sprzetowe. Co do Forexa mam podobne odczucia do Twoich. Mialem kilka podejsc do Forexa jesli chodzi o budowe strategii, ale nigdy nie udalo mi sie zbudowac czegos co by mnie satysfakcjonowalo. Poza tym, angazujac powazniejszy jak dla mnie kapital, nie ukrywam, ze swoje robi tez mniejsza przejzystosc rynku w porownaniu do rynkow regulowanych. Nie mowie jednak zdecydowanego "nie" -- moze kiedys sprobuje ponownie.
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
8 kwietnia 2017 22:33:32
farnick napisał(a):
- tego wyeliminować się niestety chyba nie da, zawsze może się zdarzyć że strategia, która do tej pory świetnie działała przestanie działać. Rynki się zmieniają i w różnych okresach czasu różne czynniki wpływają na ruchy cen, a więc trzeba stosować inne zestawy wskaźników i stale dopasowywać je do rynku - dlatego tak ciężko znaleźć system, który stale działa.
Moim zdaniem im krótszy interwał czasowy tym więcej przypadkowości i szumu w ruchach cen. Zarabiać można tylko na dłuższych interwałach i w dłuższym terminie, dlatego szanse za zarobek na foreksie są tak małe.
Nidgy w tym biznesie nie da sie operowac pewnikami, mozna w tym przypadku tylko starac sie minimalizowac negatywne zjawiska. Stosuje nieco odmienna filozofie do Twojej jesli chodzi o podejscie do strategii: - staram sie miec jak najwiecej transakcji w backtescie (1000+ najlepiej chociaz nie zawsze realne), obejmujacych jak najwiecej roznych sytuacji rynkowych - systemy, z powodu niestacjnoranosci, cookresowo sa reoptymalizowane o ile wczesniej nie musza byc wylaczone po przekroczeniu okreslonego z gory pulapu - preferuje systemy, ktore nie maja pozycji otwartych na noc, ktore w rynku sa jak najmniej czasu; co nie znaczy, ze tylko takie systemy akceptuje - najwazniejsza kwestia, to portfel strategii, ktore maja jak najmniejszy wspolczynnik korelacji miedzy soba -- zdecydowanie lepiej tu poswiecic wiecej swojej uwagi wedlug mnie, niz na poszukiwania swietych Graali
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
8 kwietnia 2017 23:17:33
Pink Floyd napisał(a):[quote=leniuch]
Nie chce tu byc posadzony o robienie komus reklamy -- najwyzej prosze usunac posta :)
Moim zdaniem to bardzo dobre narzedzie, w bardzo rozsadnych pieniadzach jak na mozliwosci. Ogarniecie Buildera troche zajmuje, wymaga sporo cierpliwosci i... rozsadku. Chodzi o to, ze zbudowac strategie, ktora jest skomplikowana i daje fajne wyniki na danych historycznych nie jest sztuka, przy czym w realnym tradingu najpewniej zrobi nam dziure w portfelu. Samo narzedzie ma wiele wbudowanych testow weryfikacyjnych, ale sam stosuje jeszcze wiele wlasnych. W przypadku budowania strategii intraday narzedzie ma niestety spore wymagania sprzetowe. A myślisz, że w ogóle da się na tym robić strategie działajace na dziennych/tygodniowych świeczkach? Tam chyba takich patternów jest mniej (no i dochodzi mniejsza liczba trade'ów oczywiście).
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
9 kwietnia 2017 11:35:50
Tak, mozna stworzyc strategie na wyzszych interwalach, jak swiece dzienne czy tygodniowe. Oczywiscie jest kwestia weryfikacji statystycznej takich strategii w sytuacji mniejszej probki. Rozwazalbym stworzenie strategii na grupe walorow, zeby bylo wiecej danych w backtescie.
|
|