Wpływ LOP na kurs kontraktu terminowego

Witajcie,

Rozpocząłem niedawno edukację w temacie kontraktów terminowych i nasuwa mi się pytanie: czy jest jakiś związek między LOP a kursem kontraktu? Oczywiście pomijam kwestię braku płynności i spowodowane przez to duże spready.
Innymi słowy- jak interpretujecie LOPy? Macie jakieś ciekawe lektury w tym temacie?

5!

Dziwi mnie ten temat, gdyż LOP może być jedynie konsekwencją danego ruchu kursu instrumentu. Instrument pochodny, jak nazwa wskazuje jest pochodną instrumentu bazowego, a zmiana LOPa to przecież czysta spekulacja, no ale skoro lubicie analizować wszystko to może jeszcze dołóżcie wpływ układu gwiazd na kursy.

Tuman jakich mało, przecież każde dziecko wie, że sytuacja wygląda zgoła odwrotnie - to szczyty i dołki na naszym indeksie maja wpływ na ustawienia planet i fazy księżyca.

Ja dodałbym jeszcze kilka zdań w temacie LOP, mam nadzieję, że pomogą w zrozumieniu zagadnienia.
Istnieją tzw stare i nowe pozycje. Np. ja mam otwartą krótką pozycję i przy kolejnej transakcji potraktujmy ją jako starą.
Patrz co się dzieje. LOP na obecną chwilę wynosi X. Ja chcę zamknąć swoją krótką i mamy kilka wariantów:

1. Ja zamykam starą, czyli teoretycznie LOP zmienia się na (X-1). Jeżeli Wojetek w tym samym czasie otwiera nową krótką, to LOP pozostanie bez zmian - (X-moja zamykana+Wojeteka otwierana)

2. Ja zamykam starą, czyli teoretycznie LOP zmienia się na (X-1). Wojetek w tym samym czasie zamyka starą długą. Mamy (X-1-1), czyli spada.

Rozwiń proszę kwestię unikania podatku lub oszukiwania innych przez pozycję krótką w kontraktach terminowych powiem szczerze, że nie zrozumiałem tych skrótów myślowych

chodzi o moment powstania przychodu przy rozliczaniu shortowan (unikanie opodatkowania)... mozna pozyczyc papiery od akcjonariusza i oddac je juz po delistingu spolki (oszukanie akcjonariusza)

Tak, jest to co opisałem dotyczy tylko i wyłącznie krótkiej sprzedaży a w umowach możesz napisać co chcesz, z doświadczenia wiem, że terminy oddania nie są podawane (niestety nic nie grozi za niepodanie terminu, natomiast prawnie jest określone, że termin ma być podany).
Nie wyobrażam sobie natomiast, żeby zaistniał short squeeze bez krótkiej sprzedaży, no jakoś mi to nie gra, bo 10 tys spekulantów ma S wzięte i nagle znikąd zaczyna rosnąc kurs, no to w takim razie te 10 tys po prostu się pomyliło a same zamykanie kontraktów (zapewne SL większość ale pewnie i częściowo TP) jest wynikiem wzrostu kursu (a nie odwrotnie). Natomiast przy szortowaniu mogę sobie wyobrazić sytuację, że wyciskanie shortów przekłada się na wzrost kursu (znaczna część posiadaczy krótkich pozycji to właśnie ci, którzy szortują, nabywają papiery w celu ich oddania i jednocześnie zamykają swoje krótkie pozycje).

Nie chcę wnikać w dyskusję, ale czytałem gdzieś niedawno, że na rynku cukru jest short covering i z definicji jest to chyba to samo co short squeeze? Czy mam rację?

Ktoś się orientuje w tym temacie?

Było o tym kiedyś, w którymś sezonie Wall Street Warriors. Gość zarządzał fundem właśnie w oparciu o fazy księżyca. Ogólnie chodziło o to, że ludzie w trakcie poszczególnych faz księżyca są w lepszych nastrojach i maja więcej optymizmu do nadchodzącego dnia, niż w innych fazach. Lepszy humor i więcej optymizmu skłaniają do ponoszenia większego ryzyka i chętniejszego zawierania pozycji. Z uwagi na dobry humor raczej byśmy otwierali pozycje długie, niż krótkie…
W tym wspomniany zarządzający dopatrywał się swojej przewagi statysycznej na rynku. Generalnie, po dołożeniu techniki, grając intraday...mogłoby działać :)