Ja mam zdanie zupełnie przeciwne do kolegów.
Optymalizowanie pod kątem jednej spółki to moim zdaniem szybka droga do tego aby rozczarować się zaprojektowanym systemem w rzeczywistości. Może się zdarzyć, że dla danego okresu z małym rozrzutem wejdzie jakiś jeden pojedynczy mega deal, który znacząco poprawi zyskowność. Istnieje bardzo duże ryzyko, że tak się nie stanie w przyszłości.
Aby zminimalizować możliwość zaistnienia takiego zdarzenia, ja podchodzę do sprawy inaczej.
1. Określam horyzont i interwał.
2. Segreguję spółki/pary walutowe pod względem zmienności oraz średniej długości trendu
3. Tworzę z tego 3-4 grupy
5. Zakładam okresy odpowiednie wedle mojej subiektywnej oceny do horyzontu i średniej długości trendu.
6. Dla każdej z grup przeprowadzam optymalizację
7. Optymalizuję na różnych wycinkach głównego testu historycznego
8. Jeśli mi się to jakoś straszliwie nie rozwala w zależności od okresu testowania, grupy, okresu optymalizowanego, w rozumieniu CAR i MAxDD są podobnych rzędów uznaje system za stabilny i rokujący na powtarzalność w przyszłości.