Strategia portfelowa oparta na wskaźniku siły relatywnej - TEST

z powrotem na open zamieniam bre na eurocash

Anty - mógłbyś rozwinąć?


edit: nie bądź taki skromny, to jest dobry wynik na tym podłym rynku.

7 czerwca na wykresie było prawo do dywidendy(dzień prawa to 11), natomiast 2 lipca została wypłacona. Ta dywidenda nie została doliczona do portfela.

I to wcale nie jest dobry wynik, biorąc pod uwagę stopę zwrotu z obligacji. Dobierając na Catalyście bezpieczny portfel można było wyciągnąć znacznie więcej. Znacznie lepiej wyglądają wyniki dla portfela uwzględniającego także spółki z mWIG40. W tym indeksie jest/było parę spółek w długoterminowych trendach wzrostowych siły relatywnej, jak CCC, LPP, czy w końcu Azoty. Te dwie ostatnie z resztą na dziś dzień byłyby w portfelu analogicznym do tutaj prowadzonego, ale dla mWig40

Hmm, właściwie o jakim okresie mówimy? Nie podałeś daty update'u, ale myślałem że jest aktualny, więc przyjąłem 20.12.2010 (początek portfela) do 11.07.2013 (ostatnia sesja), czyli dla W20TR 3366,95/3511,33 - 1 ~= -4,11%

Czyli W20TR omówiliśmy, ale reszta też zupełnie mi się nie zgadza. Przynajmniej W20 (powinno być -16,86%) i ETF (powinno być -7,72%, choć to wg. stooq, sam nie liczyłem), portfela nie umiem łatwo sprawdzić. Te wartości są liczone standardowo po zamknięciach?

Trochę sobie utrudniłeś z tym liczeniem od open do close, mało to intuicyjne, choć przynajmniej dla W20TR nic nie zmienia ;)

Dziękuję za plik, ale chyba niczego z niego nie wyciągnę. Strategia, jak zrozumiałem, nie miała być dobra, tylko miała pokazać, że można pobić indeks, co jej się całkiem dobrze udaje. Myślę, że obaj z Buldim macie rację. Jak pisałeś, nie był to dobry sposób inwestowania, ale chyba nie miał taki być - przy narzuconych ograniczeniach sprawdził się i tak nad wyraz dobrze.

edit: Tak przy okazji, dla tego ETF-a wiele rzeczy nigdy nie chciało mi się zgodzić. Zauważ że ETF pobierający średnio niecałe 50 punktów opłaty rocznie, w ciągu dwóch i pół roku spada o 370 punktów poniżej indeksu, który powinien być dla niego benchmarkiem. I to nie tylko dla danych stooq tak wychodzi. Samym kombinowaniem z uwzględnianiem dywidend udało im się to uzyskać? Choć pewnie gdzieś wśród kilkuset stron prospektu da się znaleźć uzasadnienie.

W związki z urlopem przegapiłem jeden sygnał. W dniu 25 lipca siła BRE przerosła siłę PGN. W związku z tym rozliczę transakcję 26 lipca

Pewnie, że można było, ale można było też na obligach mocno wtopić. A przede wszystkim grasz tu w akcje, a nie obligacje.

Aktualizacja:

kliknij, aby powiększyć
Portfela od początku 2011r. zyskał 36% przy spadku W20 o 9% i wzroście ETF o 3,5.
W tym roku zwrot z portfela to 16,2% przy W20 -4,5%