0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
8 sierpnia 2013 18:30:14
Pink Floyd napisał(a): ................Trzeba jednak wczesniej znac rozklady prawdopodobienstw dla systemu. Okreslic trzeba jego jakosc i charakterystyke (wartosc oczekiwana, standardowe odchylenia tradeow, czestotliwosc tradeow, ...). Wtedy mozna na prawde przystapic do position sizing'u (zakladajac, ze system generuje pozytywna wartosc oczekiwana i system jest "trade'owalny"). I wtedy mozna bawic sie w okreslanie celow, liczenie prawdopodobienstw ich osiagniecia, ryzyka bankructwa itp. Wtedy tez pewnie wiekszosc traderow schodzi na ziemie :-)
W sytuacji obecnej ta rozmowa nie moze miec miejsca, bo nie mamy tych informacji.
Czy zatem uważasz, że z uwagi na niemożność przeprowadzenia testów historycznych gdyż brakuje danych wejściowych takie testy nie mają sensu? 
Edytowany: 8 sierpnia 2013 18:31
|
|
0
Dołączył: 2009-01-04
Wpisów: 257
Wysłane:
8 sierpnia 2013 19:47:26
Pink Floyd napisał(a):W gruncie rzeczy niewiele pozycji ksiazkowych jest na rynku w tym temacie, przepisywac ich nie warto :-) No a inna rzecz to juz implementacja rozwiazan i zywe przyklady z zycia. Ale nie mowie "nie". No właśnie... nie o przepisywanie książek mi chodzi, bo to nie ma sensu. Czekam z niecierpliwością 
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
8 sierpnia 2013 21:04:03
buldi napisał(a):Pink Floyd napisał(a): ................Trzeba jednak wczesniej znac rozklady prawdopodobienstw dla systemu. Okreslic trzeba jego jakosc i charakterystyke (wartosc oczekiwana, standardowe odchylenia tradeow, czestotliwosc tradeow, ...). Wtedy mozna na prawde przystapic do position sizing'u (zakladajac, ze system generuje pozytywna wartosc oczekiwana i system jest "trade'owalny"). I wtedy mozna bawic sie w okreslanie celow, liczenie prawdopodobienstw ich osiagniecia, ryzyka bankructwa itp. Wtedy tez pewnie wiekszosc traderow schodzi na ziemie :-)
W sytuacji obecnej ta rozmowa nie moze miec miejsca, bo nie mamy tych informacji.
Czy zatem uważasz, że z uwagi na niemożność przeprowadzenia testów historycznych gdyż brakuje danych wejściowych takie testy nie mają sensu? Nie bardzo rozumiem chyba pytanie. Generalnie, zeby moc na temat systemu wyciagnac jakies wnioski, to trzeba miec zbior transakcji, ktory ma jakas wartosc statystyczna. Do tego transakcje powinny pochodzic z roznych okresow (stanow) rynku (hossa, bessa, boczniak, mala/duza zmiennosc). A i tu trzeba byc ostroznym, aby nie miec danych przeoptymalizowanych, zbytnio dopasowanych do historii (curve-fitting). Majac wtedy takie dane, mozna budowac strategie position sizingu. Jesli takich danych sie nie ma (mniejsza o powody), to jesli chcemy je zbierac w realu, to niestety potrwa to znacznie dluzej, niz backtesting. Tradeowanie systemem, ktory nie jest natomiast zweryfikowany, to juz wedlug mnie ogromne ryzyko. Trading bardzo dobrym systemem, przy zlym position sizingu moze byc zabojczy, a co dopiero systemem, ktorego nie znamy.
Edytowany: 8 sierpnia 2013 21:11
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
8 sierpnia 2013 21:10:28
AlicjaS napisał(a):Pink Floyd napisał(a):W gruncie rzeczy niewiele pozycji ksiazkowych jest na rynku w tym temacie, przepisywac ich nie warto :-) No a inna rzecz to juz implementacja rozwiazan i zywe przyklady z zycia. Ale nie mowie "nie". No właśnie... nie o przepisywanie książek mi chodzi, bo to nie ma sensu. Czekam z niecierpliwością Implementuje wlasny soft do budowy systemow transakcyjnych, ktory m.in. symuluje rozne strategie MM, liczy rozklady prawdopodobienstw dla roznych wariantow. Jak czas pozwoli, to postaram sie cos zaprezentowac. Nie wiem tez czego ktos oczekuje, to wtedy ewentualnie latwiej moze by bylo cos przygotowac.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
8 sierpnia 2013 21:17:56
Dobrze rozumiesz pytanie. Masz po części rację i wiedzę w budowaniu systemów, ale nie wszyscy traderzy opierają się na zero jedynkowych systemach. Kiedyś na kartce w kratkę, szukając szczęścia rysowali trendy zwolennicy gry w kółko i krzyżyk. Jeszcze wcześniej alchemicy przy pomocy magicznych mikstur i zaklęć próbowali przeobrazić śliwki w złoto. Współczesnym natomiast technicznym traderom wydaje się że kluczem do sukcesu są backtesty i pewnie maja więcej racji niż poprzednicy, ale nie wszystkie założenia da się "z'backtestować". Mnie bardziej o to chodziło. Tej strategii z uwagi na brak wsadu nie da się przetestować historycznie zatem robię to na bieżąco, a co z tego wyniknie - zobaczymy. 
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
9 sierpnia 2013 08:02:34
W tym biznesie (jak i w innych) nie ma gotowych, 100% receptur na sukces.
Dla mnie zabawa "zobaczymy co z tego wyjdzie" jest OK, o ile nie angazuje tam realnych srodkow. Albo angazowalbym srodki, ktore moglbym sobie pozwolic przepuscic w kasynie lub innej grze losowej -- ot, dla zabawy. Ewentualna strata nie wazylaby jednak na mojej przyszlosci i psychice.
Pytanie z gwiazdka kilka postow powyzej polegalo na tym, ze jesli zna sie swoj system, to wtedy mozna tez okreslic cel jaki sie chce przy jego pomocy osiagnac. Co istotniejsze, to mozna oszacowac tez realnosc osiganiecia takiego celu (a raczej: ryzyka przy jakim mozna go osiagnac). Zwykle ludzie pisza, ze chca osiagnac maksymalny zysk. Maksymalny zysk, to maksymalne ryzyko. Bo nawet w grze losowej, gdzie 40% razy tracimy obstawiana kwote, a 60% zarabiamy, to chec maksymalnego zysku mowi, ze mamy zawsze obstawiac 100% kasy. Oczywiscie, prawdopodobienstwo, ze np. bede mial 100 razy z rzedu transakcje zyskowna przy takiej grze jest skrajnie niskie, ale nie zerowe. No i jeszcze, ze po 100 razach przerywam gre. Pytanie, czy wciaz chcemy walczyc o maksymalny zysk, czy juz raczej chcemy walczyc o maksymalny zysk przy zalozeniu, ze ... (i tu wpisac swoje zalozenie :)). Bo np. ryzyko bankructwa jest o wiele za wysokie, etc.
Test w realu moze byc OK, ale jak pisalem -- moze potrwac wiele wiele lat (a nawet powinien, zeby moc sprawdzic wiekszosc rodzajow stanow rynkowych). No i osobiscie nie angazowalbym w to realnych srodkow.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
|
|
0
Dołączył: 2009-01-04
Wpisów: 257
Wysłane:
25 sierpnia 2013 23:36:26
Pink Floyd napisał(a):Jak czas pozwoli, to postaram sie cos zaprezentowac. Nie wiem tez czego ktos oczekuje, to wtedy ewentualnie latwiej moze by bylo cos przygotowac. Proszę napisz to, co Tobie wydaje się ważne. Niech to będą wpisy własne czy jak to się dzisiaj określa... "autorskie"
Edytowany: 25 sierpnia 2013 23:39
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
31 sierpnia 2013 10:26:04
Witam po urlopie. Na wykresie uzupełniłem dane z 16,13 i 30 sierpnia. 
kliknij, aby powiększyćWczorajsze podsumowanie: Portfel +45,61%WIG +6,44%Za tydzień, po wynikach półrocznych odświeżę listę spółek spełniających kryteria i wyrównam wagi. W międzyczasie Krakchemia trafiła do obserwowanych. Jest o krok od technicznej zagłady.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
3 września 2013 22:33:13
No i Krakchemia wmanewrowała w kibel. 
kliknij, aby powiększyćJutro po średniej dziennej cenie ważonej wolumenem zostanie zamieniona na portfelową gotówkę. W weekend uaktualnię tabelę spółek spełniających kryteria portfelowe, wyważę portfel i zadecyduję - co zamiast Krakchemii.
Edytowany: 3 września 2013 22:36
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
5 września 2013 12:57:38
AlicjaS napisał(a):Pink Floyd napisał(a):Jak czas pozwoli, to postaram sie cos zaprezentowac. Nie wiem tez czego ktos oczekuje, to wtedy ewentualnie latwiej moze by bylo cos przygotowac. Proszę napisz to, co Tobie wydaje się ważne. Niech to będą wpisy własne czy jak to się dzisiaj określa... "autorskie" Nie wiem, czy to dozwolone, aby odeslac do innej strony :) Zobaczymy :) Otoz, zeby nie duplikowac, to polecam serie wpisow na http://blogi.bossa.pl/ gdzie obecnie jest cykl wpisow nt. zarzadzania pozycja. Sa to wpisy robione teraz, wiec nie trzeba siegac wstecz daleko i z glownej strony mozna juz zobaczyc o co biega ;-) Jest tam tez spora dyskusja. I generalnie to co jest w tych wpisach to, ze tak powiem dyplomatycznie, jest w moim klimacie ;-)
Edytowany: 5 września 2013 12:59
|
|
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane:
5 września 2013 16:11:12
Cykl wpisow o tyle moze byc inspirujacy, ze jak pisalem, w calej tej zabawie chodzi o numerki :) I wtedy takie ciekawe dni jak wczoraj/dzis nie powoduja zaprzatania sobie glowy myslami "jak daleko spadnie, czy sie odbije, kiedy sie odbije etc.". Position sizing jest tu kluczowym elementem strategii, ktory ma nas chronic od wysadzenia sie w powietrze :)
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
7 września 2013 10:52:31
Na początku aktualny wynik strategii: 
kliknij, aby powiększyćPortfel +41,82%WIG +2,59%Aktualny ranking dziesięciu najlepszych spółek po półrocznych wynikach wygląda tak: 
kliknij, aby powiększyćZgodnie jednak z przyjętą zasadą wymieniam jedynie spółki, które z powodów technicznych opuszczają portfel. Wynika z tego, że za uzyskaną ze sprzedaży Krakchemii gotówkę (5624,00zł) w poniedziałek zostanie zakupiona spółka znajdująca się w rankingu najwyżej, której jeszcze w portfelu nie ma. Wybór pada na 08Octawa.Jednocześnie w ramach wyrównania wag spółek w poniedziałkowych średnich cenach zrealizuję częściowo zyski na spółkach które posiadaja najwyższą wagę. Ponieważ wartość portfela wzrosła od początku o ok 41% wynika z tego że średnia wartość spółki w portfelu powinna wynosić ok 7100,00zł. W tym celu sprzedanych zostanie: 778 akcji Asbis
15 akcji Neuca
41 akcji ZetkamaZa uzyskaną gotówkę na wtorkowej sesji zostaną doważone pozostałe spółki.
Edytowany: 7 września 2013 10:53
|
|
0
Dołączył: 2009-01-04
Wpisów: 257
Wysłane:
8 września 2013 14:50:36
@ Pink Floyd
No dzięki... odwalasz kawał dobrej roboty. Naprawdę nie wiedziałam, że taka strona wogóle istnieje!
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
9 września 2013 20:07:26
Zgodnie z zapowiedzią na dzisiejszej sesji sprzedałem:
778 akcji Asbis w średniej cenie z dzisiejszego dnia po 6,96zł.
15 Neuca po 196,33zł.
41 Zetkama po 77,72zł.
kupiłem
08 Octawa po 0,83zł
Jutro w ramach wyrównania wag kupię:
5 akcji GrupaAzoty
3800 FastFinance
50 Pti
520 Vindexus
420 Yawal
10 Pulawy
|
|
0
Dołączył: 2013-01-03
Wpisów: 2
Wysłane:
11 września 2013 11:35:50
cześć
Na wstępie posyłam [browar] dla autora tego topiku - jest bardzo inspirujący !
Mam nadzieję że wybaczycie pytanie, zapewne, dość lamerskie ale i ja zupełnie początkujący jestem (od roku na giełdzie z wynikiem 14% na minusie :-) )
Otóż chodzi mi o kwestie robocze a mianowicie - skąd są dane do tabelki ? Ze stockwatch nie dostaje się sEVA ani EPS a nie wyobrażam sobie liczenia na piechotkę wskaźników dla setki spółek... czy może w abonamencie stockwatch podaje tabelki ze wszystkimi głównymi wskaźnikami ?
Pozdrawiam
Luki
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
11 września 2013 12:01:35
Luki, w skanerze fundamentalnym na dole są takie okienka umożliwiające import danych do excela. Z tego miejsca ściągam sEVA, C/ZO, C/Z i aktualny kurs. EPS wyliczam w arkuszu z C/Z i aktualnej ceny, to w excelu zajmuje chwilę. powodzenia
|
|
0
Dołączył: 2013-01-03
Wpisów: 2
Wysłane:
11 września 2013 12:44:23
Faktycznie, wszystko gra. Dzisiaj przysiądę do tematu. Dzięki.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
21 września 2013 10:15:23
Przejrzałem jeszcze raz spółki portfelowe pod kątem dywidend i zauważyłem, że nie dopisałem dywidendy jaka spłynęła z Pulawy 20 grudnia, dlatego do portfelowej gotówki dołożyłem 357,86zł z tego tytułu (47 akcji x 9,40 - belkowizna 19%). Obecny wynik portfela wygląda tak: Portfel +53,01%WIG +10,47%
kliknij, aby powiększyćWykres uwzględnia również wynik z ubiegłego tygodnia.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.