|
tak - wiem, że nie ma powiązań, bo sprawdziłem.
ale dawałem kilka procent na to, że to celowa zmyłka.
PSW Capital też nie wiedziała o błędzie (dzwoniłem), więc jednak błąd programisty.
|
|
dlaczego spółka na swojej stronie zamiast notowań PCA (PSW Capital) podaje notowania PSW (PGS Software)? jaka jest zależność między spółkami? pswcapital.pl/relacje/notowani...
|
|
|
który broker daje obecnie najwięcej za swap dla sell na EURPLN
dla dowolnego rodzaju konta rzeczywistego?
|
|
Temat:
WASPOL
wnoszę o usunięcię lub zamknięcie tego wątku - to już historia a akcje to śmieci strona spółki zhakowana od kilku dni: http://www.waspol.info.pl/
|
|
|
jeśli ktoś chce kupić 10tys PCA po 21 gr to proszę o kontakt (kliknąć PW lub email obok)
sprzedam na zasadzie umowy cywilno-prawnej.
ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
|
|
|
na pytanie powyższe nie odpowiadam bo jest nie aktualne
ale ma to związek:
konktrakty na akcje mają powrócić jak tylko pojawi się krótka sprzedaż ..
poza tym pojawią się opcje na akcje i na indeks (teraz są opcje na kontrakt na indeks)
wszystko zależy od krótkiej sprzedaży.
btw: nowa forma krótkiej sprzedaży ma być o tyle ciekawa, że daytrading wogóle nie będzie wymagał pożyczania akcji.
(najpierw sprzedajesz, później dom maklerski martwi się skąd wziąść akcje)
|
|
Temat:
PEMUG
prosze mi cos wyjasnic
ogloszono wezwanie na 97,3% po 1.83 zl
a dzis cena spada do 1.77
jakie sa mozliwosci aby kupujac obecnie ponizej 1.82 zl stracic przy sprzedazy z wezwania ?
|
|
anty_teresa napisał(a):slenart napisał(a):anty_teresa napisał(a):...Ta wartość mówi przy jakiej bazie i zerowych kosztach transakcyjnych opłaca się taką pozycję otworzyć... - nie rozumiem jak to sie ma do bazy. tzn, że jak mam różnice 100 pkt to mam czekać aż baza osiągnie taką wartość i potem wykonywac arbitraz ? no raczej nie. Dokładnie TAK! Jeśli będzie mniejsza to więcej zarobisz na instrumencie bez ryzyka niż na arbitrażu, więc po co go dokonywać? Tyle, że taka baza to wyjątek, sytuacja wręcz nienormalna, choc wydaje się iż tak powinno być. Arbitrażu raczej dokonuje się na najbliżej wygasającej serii, bo tam jak masz miesiąc do wygasnięcia to baza czasem przekracza 30-pkt, w szczególności na foxingach. no wlasnie NIE gdy bym mogl wykonac krotka sprzedaz to sprzedajac akcje dostaje za te akcje nie swoje pieniadze, ktore moge ulokowac bez ryzyka, a swoje 24k moge zainwestowac w cos innego. i wyglada to tak: kupno kontraktu: 2400 zl + Nk zł depozytu na wahania +20 zl prowizji sprzedaz i odkupienie akcji: 2x +/-100 zł prowizji na kupno kontraktu i prowizje ustalam 5000zl (w tym okolo 2k na depozyt) nie wiem ile potrzeba depozytu na wahania ceny kontraktu: powiedzmy, ze 2000-10000 przy czym 10k jest bardzo malo prawdopodobne (wig20 = 1400pkt) teoretycznie - bede tu potrzebowal 24k jesli wig20 spadlby do zera. jesli nawet na calosc mam przeznaczyc 10k to do wrzesnia 2010 mamy 10 miesiecy, ktory kazdy przyniesie mi 100 zl to jest 10% zwrotu a jesli wig bedzie rósl to wystarczy 5000 zl by uzyskac ten sam wynik to jest 20% zwrotu BTW: przydalby sie rozklad prawdopodobienstwa, ktory pokaze zakres wymaganego depozytu i szanse na wystapienie kazdej z wartosci, aby dokladniej szacowac stope zwrotu z arbitrazu. czy ktokolwiek sie czyms takim zajmowal? (jakas ksiazka) poza tym: anty_teresa napisał(a):
Jest złe założenie... Do arbitrażu ze sprzedażą akcji potrzebna jest ujemna baza. Pomijam dostępność short selling na GPW, ale teoretycznie tak powinno być. Inaczej mówiąc baz może się poruszać w przedziale +-R * T/365 i jest neutrelana dla arbitrażu.
no tak to zrobiłem w przykladzie jest ujemna baza (akcje (2393) sa tansze od kontraktu (2414)), a dopiero roznica teoretycznej i rzeczywistej ceny kontraktu mowi mi ile mozna zarobic oraz jaki arbitraz wykonac.
|
|
|
Re: anty-teresa
zapytam na przykladzie:
wezmy FW20U10
cena w dniu 12-10-09 to 2414 zl
teoretyczna cena to wig20 + e^(6% * dni_do_wygasniecia / 365)
czyli 2393 * e^ (0.06 * 308/365) = 2517 zl
roznica 2517 - 2414 = 103
baza 2393 - 2414 = -21
mamy niedowartosciowanie kontraktu na wig20
103 x 10 = 1030 zl - tyle właśnie mozna zarobic
arbitraz wygladalby tak:
1. krotka sprzedaz wig20
2. kupno FW20U10 i trzymanie do czasu wygasniecia
3. ulokowanie pieniedzy ze sprzedazy wig20 na 6% wolne od ryzyka
i co sie moze stac
np A)
wig + 20 % w dniu U10 = 2393 * 1,2 = 2871.6
krotka sprzedaz:
23930 - 28716 = -4786 zł
kontrakt:
(2871.6 - 2414 ) * 10 = +4576 zł
lokata bez ryzyka:
23930 * 6% * (308/365) = +1211,58 zł
RAZEM: 1001,58 zł - PROWIZJE - CZAS_NA_WYK_ZLECEN
B) wig - 20% w dniu U10 = 2393 * 0,8 = 1914,4
krotka sprzedaz:
23930 - 19144 = 4786 zł
kontrakt:
(1914,4 - 2414) * 10 = -4996 zł
lokata jak poprzednio:
+1211,58 zł
RAZEM: 1001,58 zł - PROWIZJE - CZAS_NA_WYK_ZLECEN
TO SAMO !
C)
wig bez zmian
krotka sprzedaz:
23930 - 23930 = 0 zł
kontrakt
(2393 - 2414) * 10 = - 210 zł - tutaj tracimy wartosc bazy x 10pkt
lokata jak poprzednio:
+1211,58 zł
RAZEM: 1001,58 zł - PROWIZJE - CZAS_NA_WYK_ZLECEN
TO SAMO !
moje pytanie:
jak tutaj baza ma sie do A) lub B) ?
|
|
anty_teresa napisał(a):...Ta wartość mówi przy jakiej bazie i zerowych kosztach transakcyjnych opłaca się taką pozycję otworzyć... - nie rozumiem jak to sie ma do bazy. tzn, że jak mam różnice 100 pkt to mam czekać aż baza osiągnie taką wartość i potem wykonywac arbitraz ? no raczej nie.
|
|
|
policzylem teoretyczne wartosci kontraktow dla WIG30
wyniki ponizej:
wig20 2373,30
dzien 11-10-09
kontrakt kurs
FW20Z09 2379 teoretycznie = 2387,38 roznica = 8
FW20U10 2391 teoretycznie = 2509,31 roznica = 118
FW20M10 2390 teoretycznie = 2472.05 roznica = 82
FW20H10 2386 teoretycznie = 2432.94 roznica = 47
za poziom wolnej od ryzyka stopy procentowej wzialem
rentownosc dla bonow skarbowych z 13-tygodniowym terminem wykupu == 6%
wydawaloby sie ze po takich cenach mniej wiecej futures powinny byc notowane na gieldzie;
ale tak nie jest, wiec co tak naprawde daje mi wiedza o aktualnych teoretycznych cenach kontraktow?
|
|
Temat:
PGE
mam wyjaśnienia od maklera z mbanku:
pole limit ceny było podane informacyjnie z wartością 23 zł
jako górna wartość jaka może być do zapłaty.
wg maklera to pole nie było edytowalne i nie można było podać innej wartości.
ja jednak w swojej przegladarce miałem co innego - mogłem podać cenę, więc
uznaje to za błąd systemu.
|
|
Temat:
PGE
nie złożyłem zlecenia, jednak formularz w mbanku na
kupno papierów wartościowych w ofercie publicznej PGE
udostępnia "Limit ceny: "
domyślnie jest tam podane 23 zł.
stąd moje pytania jak kwota tam podana ma się do szans na kupno.
|
|
Temat:
PGE
jaki związek redukcja ilościowa ma z oferowaną ceną ?
Przecież nie może być tak, że chętni na te same ilości akcji oferujący
- 17,50 zł za 1 akcje (pierwszy inwestor)
- 23,00 zł za 1 akcje (drugi inwestor)
mają takie same szanse na otrzymanie tej samej ilości akcji.
A z tego co piszecie - ich szanse są takie same.
Jeśli tak to działa to jaki jest sens oferowania więcej - w tym przypadku - 23 zł.
|
|
Temat:
PGE
Napisano na tym wątku: Cytat:... spora redukcja (tak ok. 90%) więc z 10000 tylko za 1000 dostaniesz akcje... to ja mam pytanie: co to jest redukcja? - moim zdaniem to redukowanie najgorszych ofert. przykład: powiedzmy, że mamy dostępnych 1000 akcji i 2 zlecenia w IPO: 1. kupno 1000 szt za 20 zł każda 2. kupno 1000 szt za 23 zł każda - jaka będzie cena emisyjna ? - ile akcji otrzyma inwestor 1, a ile inwestor 2 ?
|
|
Temat:
ROPCZYCE
póki co lista kupujacych stopniała
spory spread
i duze mozliwosci do spekulacji
dzisiejsze zagranie o 16:33 - kupno 1 akcji za 11.93 zł podbija jutrzejszy TKO o +7.68%
mała płynność, duże możliwości :)
|
|
|
hiuinygus:
... jeśli wystarczająco dużo ludzi uwierzy w analizę techniczną
i zacznie się doszukiwać formacji
to Ty możesz wziąść to pod uwagę przy prognozowaniu kursu
i ocenić jak technicy będą go formować.
a to już nie jest pic na wode.
co do Eliota - to wszystkie formacje mozna przestawic za pomocą fal.
nie wiem gdzie jest granica użyteczności fal - napewno trudno to stosować przy małych spółkach gdzie jeden średni gracz podczas sesji może wyrysować dowolną linie na kursie
choć przyznam, że ostatnio czytałem o pulsach cenowych i o Eliocie jako uzupełnieniu tego.
i to się spawdza - tzn nawet przy małej płynności dla większych ruchów jest gdzieś pośrodku korekta -> no i mamy ruch 1-2-3.
oczywiście ruchy fal mogą ulec wydłużeniu lub nagłym zmianom
tak! - w teorii Eliotta jest szereg wyjątków od reguły, które uzupełniają teorię.
a to o co pytasz to Eliotowskie załamania lub wydłużenia fali.
jak dla mnie to w marcu na wig mielismy zalamanie fali 5 - jest to oznaka sily w koncowej fazie bessy
- pierwsza fala korekty zupełnie zniosła 5-ke bessy.
alternatywa: cała bessa to dwie piątki fal (zwane wydłużenie fali) - w marcu poczatek korekty typu a-b-c, po ktorej nastapi
spadek do nowych najnizszych poziomow po pozornym zakonczeniu piatej fali.
Eliot nazywa to "regułą podówjnego zniesienia", poniewaz ceny dwukrotnie przemierzaja dystans wydłużenia.
Pierwsze zniesienie (które trwa) powraca do poczatku wydluzenia (fala 2 z drugiej piatki bessy) (jeszcze nie powrocilo)
drugie zniesienie zas z powrotem kieruje ceny poza koniec fali piatej - i tu masz apokalipse ;)
Tyle, ze w tym scenariuszu wg Eliotta wkrótce powinismy mieć korekte a potem jazde na okolice 40k, po czym spadek <20k.
|
|
czy przy wyznzaczaniu fal korzystacie ze zniesien fibonacciego? polaczylem to razem na przykladzie iea i wyszlo bardzo ladnie: legenda: - zielone to fale wyzszego rzedu - zielony pas na poziomie 4 zl - to 1 wierzcholek - zawiera obszar z niszymi pulsami cenowymi choc 2 razy za dlugi bo nie powinien zawierac mojej II, jednak uznaje, ze nie ma znaczenia czy wierzchołek II jest w 19 I 09 czy w 2 II 09 
kliknij, aby powiększyć- czy mozna tak stawiac wierzcholki - jako pewien obszar na wykresie i jak najlepiej przyjac widelki dla tego (w %) 1 i 3 pasuje ladnie do 23,6 % oraz 61,8 % z ostatniego duzego zjazdu czego nie zaznaczylem: - 5 fal wzrostu pomiedzy II i III - wydaja sie byc widoczne i oczywiste i tym samym wyznaczaja polozenie III - fali IV, bo albo III jeszcze sie nie skonczyla i jej wierzcholek jest wyzej - albo: IV juz trwa i bedzie podobnie lekki i niewielki do korekty II jesli IV to ostatni dolek ktory juz sie zarysowal na wykresie to V bedzie juz blisko - tzn gdzies na poziomie 61,8 % od dołka głównego spadku - wnioskuje tak bo V nie jest zwykle tak silna jak III oraz bliski wierzcholek V pasuje po prostu do fibo 61.8 % prosze tez o komentarze co zrobilem zle w powyzszym.
|
|
Temat:
STARKDEV
czy ma ktos cos ciekawego do powiedzenia o tej "malej spolce" ?
|
|
|
mam watpliwosc:
cala ta teoria to zgadywanie gdzie bedzie kolejne extremum
jest tu pole dla sporej wlasnej (nad)interpretacji.
na dobra sprawe fale Eliota nie mowia jakie sa najbardziej prawdopodobne poziomy najblizszych wierzcholkow
- zawsze mozna przeciagnac lub skrocic fale aby dopasowac nasz wykres do tej teorii.
czy to tylko problem poczatkujacego,
a z czasem rzeczywiscie nabiera sie wprawy w prawidlowym odgadywaniu wielkosci fal ?
czy tez fale to raczej pomocne (nie-główne) narzedzie w tradeowaniu
i nalezaloby ostroznie zamiast konkretnych extremow wyznaczac najbardziej słuszne zakresy dla nich.
|
|
|
Każda z ośmiu fal cyklu składa się z 8 fal cyklu
niższego
.. i tak dalej ;)
samopodobieństwo, to przypomina troche stosowanie teorii fraktalii w naturze.
Teresa || Krzychoooo:
macie moze jakies pdf na temat fal eliota?
|
|
|
czy jest gdzies w sieci generator OX online ?
|
|
opennetpr napisał(a):
... Te 98% przypadków to dużo bo obejmuje prawie wszystkie przypadki i można śmiało tak przyjąć. Te zaś 2% można śmiało przyjąć jako błąd statystyczny, te przypadki nie mają prawa wystąpić, bo są tak rzadkie i na pewno nam się nie przytrafią, że się je nie bierze pod uwagę przy modelu wyceny.
te 2% to co 50-ta spolka czyli dla GPW az 7 sztuk miesci sie 2 owych 2% teraz to porownaj z iloscia wpadek ot co, statystyka ;)
|
|
|
jedno mnie zastanawia
czy zwykly smiertelnik moze zabawic sie w arbitraz na takiej dualnej spolce ?
(czy tez ogolnie na jakiejkolwiek spolce notowanej na kilku gieldach)
kim nalezy zostac ? :)
komu reke uscisnac ? :)
|
|
|
jedna rzecz mnie dzis zastanowila na tym papierze:
o 9:59 mielismy transakcje na 1 akcje ;) 2x 89 gr
wzrost o 14.10 %, heh
no ale zaraz po tym 5000 sztuk po tej wyzszej cenie (2 x 4450 zł)
czy ludzie az tak nie zwracaja uwagi na wolumen ?
(tak czesto)
|
|
|
jak sobie radzisz z sytuacją kiedy akcje X zostaly sprzedane przez Ciebie lub stop,
po czym ich cena wzrasta?
1. wciaz uznajesz spolke X za dobra firme i nie przejmujesz sie tym ze kupujesz teraz drozej
2. przenosisz kapital na inna spolke, zapominasz na jakis czas o X.
zawsze posteopowalem jak w punkcie 2.
ale mysle, ze takie podejscie prosi sie o wizyte u psychologa
|
|
|
jak się ma kwestia podatków od zysków?
jak rozumiem placimy na koniec roku od ogolnego wyniku na gieldzie, a nie od kazdej transakcji.
roznica jest orgomna, a nie mam pewnosci.
|
|
Temat:
Hedging
|
|
|
uważam, że sporo nowych użytkowników z chęcią zapozna się z całą zawartością forum
realizację tego ułatwiłoby wyszukiwanie wg:
"nieprzeczytanych postów"
jednocześnie można z tego przygotować listę niepczeczytanych tematów
i prezentować takową po zalogowaniu, w rss, ...
taki opcjonalny feature.
|
|
|
chcialem kupic google
i ogolnie poszerzyc swoje podrowko z firmami, ale niekoniecznie rejestrujac sie w obcych dm.
|
|
Jarbas napisał(a):szooler napisał(a):A ja czekam z Biotkiem na 0.30 zeta. Przy tych cenach Biotonu i płynności opłaca się stać zarówno po stronie S i K Odliczając prowizje wychodzi nawet 1% może mało ale samograj... Wielu podejrzewam tak robi, bo to stary sposób - widać po ilości zleceń i łaczniej ilości akcji czy możesz wytłumaczyć powyzsze?
|
|
|
proszę o komentarz poniższego komunikatu :
"W dniu 5 grudnia 2008 r. zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium SA dotyczące rozliczenia roszczeń z Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej oraz Umowy Zabezpieczającej i zawartych na ich podstawie transakcji opcji walutowych na parze EUR/PLN"
"Strony uzgodniły iż Spółka zapłaci na rzecz Banku z wyżej wymienionego tytułu kwotę 12 mln zł, z czego kwota 0,7 mln zł została już zapłacona, a pozostała kwota zostanie spłacona w okresie 5 lat w równych ratach miesięcznych, z rocznym okresem karencji"
"W ocenie Zarządu zarówno kwota jak i uzgodniony sposób jej spłaty nie zagrażają sytuacji finansowej Spółki, i pozwalają na terminowe regulowanie bieżących i przyszłych zobowiązań"
czy to dojrzałe rozwiązanie problemu czy tylko odsunięcie upadłości w czasie ?
(dodam, że spółka została przeceniona o 60 % po wezwaniu do zapłaty 19,5 mln za "wpadkę" z opcjami)
|
|
|
czy któryś z dm w Polsce daje dostęp do akcji zagranicznych firm?
|
|