Gold

Wykres złota (futures):

kliknij, aby powiększyć
Jesteśmy świadkami przepompowywania lokat ze złota w papiery wartościowe. Biorąc pod uwagę umacniającego się PLN WGPW staje się b. perspektywicznym kąskiem. Nie zdziwię się jeżeli w niedalekiej przyszłości zobaczę na WGPW obroty rzędu 3 mld.

Obliczenia fajne choć ja mam jedno zastrzeżenie:

Musiałbyś więcej kapitału zainwestować. Przecież były wahania (na wykresie dziesiecioletnim fajnie to wygląda, ale pasowałoby przyjrzeć się sesjom, może policzyć odchylenie standardowe?).

Sam jestem klientem XTB i oni w pewnych warunkach (teraz nie pamiętam) zamykają Ci pozycję na Forexie jak spadnie depozyt. Zatem 1452,25 jako wartość początkowa kapitału mogła nie wystarczyć. Pewnie trzeba byłoby mieć większy kapitał na rachunku, żeby mieć pewność, ze nie zamknął Ci pozycji. Oczywiście być może wahania były tak małe, że XTB nie zamknęłoby Ci pozycji (nie wiem, powtarzam trzeba to sprawdzić, ale moje podejrzenia mogą wydać się uzasadnione)


A po drugie 9 lat pozycji na forexie - takie rzeczy tylko w Erze

W złoto akurat nie inwestowałem. Ja grałem tak spokojnie. Na złocie to jak dla mnie były spore wahania - praktycznie każda zmiana ceny przy najmniejszej pozycji jaką mogłem ustawić to było kilkadziesiąt złotych w jedną albo w drugą. Być może ja coś źle ustawiałem z tą pozycją i może dlatego tak to było.

Na złocie gram (chyba lepiej grałem) na GPW dzięki temu instrumentowi stooq.com/q/?s=invgldfiz&d...

Zachowuje się podobnie jak złoto. Niestety nominał jest spory, a do tego gra sie tylko na wzrosty.

[quote=plynacyzrynkiem]pozycja walutowa to tez pkt swapowe - przez 9 lat moga zmienic wszystko
/quote]

Nie wiem jak to jest na złocie, ale punkty mogły sporo namieszać w tej inwestycji przez tyle lat.

Całość została oparta o platformę Go4x, na dźwigni 200.

9 marca 2009 roku cena Open wynosiła: 937.70
26 listopada 2010 cena Close wynosiła: 1362.50
Ilość pipsów: 4248
Okres czasu: 550 dni

Wykres:


kliknij, aby powiększyć

Punkty swapowe dla pozycji długiej:



Tabela punktów swapowych jest TUTAJ.

I.Transakcja za 0.01 lota (20.73zł):

Swap = 550 * 0.01 * (-4.0923) * 0.3 = 6,75usd = 20,25zł

Teraz obliczam zysk dla transakcji za 0.01 lota (20.73zł):

4248 * 0.30 - 20,25 = 1254,15zł

0.30- to wartość jednego pipsa.

Otrzymana stopa zwrotu:

(1254,15 - 20.73) / 20.73 = 5949,93%


II.Transakcja za 0.1 lota (207.3zł):

Swap = 550 * 0.1 * (-4.0923) * 3,0 = 675,23zł

Teraz obliczam zysk dla transakcji za 0.1 lota (207.3zł):

4248 * 3.0 - 675,23 = 12068,77zł

3.0- to wartość jednego pipsa.

Otrzymana stopa zwrotu:

(12068,77 - 207.3) / 207.3 = 5721,89%



Przy tych obliczeniach trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż od momentu zakupu cena złota spadła najwięcej o:

(937.70 - 873,3) * 10 = 644 pipsy, czyli przy kontrakcie za 0.01 lota, byłby to spadek o:

664 * 0.3 = 199,2zł, co oznacza, że razem na rachunku powinna znajdować się minimalnie kwota:

199,2 + 20,73 = 219,93zł, bo inaczej transakcja zostałaby zamknięta wcześniej niż 26 listopada 2010. Inaczej obliczając, na rachunku powinno znajdować się wtedy 10,6093 razy więcej środków niż wynosił depozyt, czyli 10,6093 * 20.73.

W przypadku transakcji za 0.1 lota, byłby to spadek o:

664 * 3 = 1992zł, co oznacza, że razem na rachunku powinna znajdować się minimalnie kwota:

1992 + 207,3 = 2199,3zł, bo inaczej transakcja zostałaby zamknięta wcześniej niż 26 listopada 2010. Inaczej obliczając, na rachunku powinno znajdować się wtedy 10,6093 razy więcej środków niż wynosił depozyt, czyli 10,6093 * 207,3.

Analogicznie dla pozostałych wartości Lot.