0
Dołączył: 2009-04-17
Wpisów: 76
Wysłane:
13 stycznia 2011 15:33:55
Mam pytanie... wskaźnik BETA podawany dla spółek z indeksu WIG20 na stronie stockwatch wyliczane jest dla jakiego okresu, oraz w porównaniu do WIG czy WIG20 ?
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
13 stycznia 2011 15:56:31
Z 24 miesięcy z WIG. 
|
|
0
Dołączył: 2009-04-17
Wpisów: 76
Wysłane:
13 stycznia 2011 15:58:59
Wielkie dzięki :)
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
14 stycznia 2011 20:51:08
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +0,36% w tym tygodniu, +19,85% od początkuStrategia A +0,36% w tym tygodniu, +16,20% od początkuStrategia B +0,36% w tym tygodniu, +19,24% od początkuWIG +1,15% w tym tygodniu+20,63% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
25 stycznia 2011 19:12:13
Sytuacja po piątkowym zamknięciu: 
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +1,64% w tym tygodniu, +21,49% od początkuStrategia A +1,64% w tym tygodniu, +17,84% od początkuStrategia B +1,64% w tym tygodniu, +20,88% od początkuWIG +0,81% w tym tygodniu+21,44% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
28 stycznia 2011 22:13:29
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +0,03% w tym tygodniu, +21,52% od początkuStrategia A +0,03% w tym tygodniu, +17,87% od początkuStrategia B +0,03% w tym tygodniu, +20,91% od początkuWIG -0,88% w tym tygodniu+20,56% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
5 lutego 2011 13:23:35
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +2,36% w tym tygodniu, +23,88% od początkuStrategia A +2,36% w tym tygodniu, +20,23% od początkuStrategia B +2,36% w tym tygodniu, +23,27% od początkuWIG +1,21% w tym tygodniu+21,77% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
12 lutego 2011 11:48:25
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny -0,25% w tym tygodniu, +23,63% od początkuStrategia A -0,25% w tym tygodniu, +19,98% od początkuStrategia B -0,25% w tym tygodniu, +23,02% od początkuWIG -0,52% w tym tygodniu+21,25% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
19 lutego 2011 12:28:19
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +2,65% w tym tygodniu, +26,28% od początkuStrategia A +2,65% w tym tygodniu, +22,63% od początkuStrategia B +2,65% w tym tygodniu, +25,67% od początkuWIG -1,65% w tym tygodniu+19,60% od początkuW tym tygodniu benchmark (portfel zdywesyfikowany) wybił na nowy szczyt. W związku z tym w górę poszły za za nim poziomy obrony kapitału.
Edytowany: 20 lutego 2011 18:07
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
25 lutego 2011 20:16:35
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +0,24% w tym tygodniu, +26,52% od początkuStrategia A +0,24% w tym tygodniu, +22,87% od początkuStrategia B +0,24% w tym tygodniu, +25,91% od początkuWIG +0,24% w tym tygodniu+19,84% od początkuMamy w tym tygodniu kolejny szczyt "zdywesyfikowanego" i co za tym idzie - kolejne podniesienie poziomów obrony.
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
6 marca 2011 21:10:00
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +0,81 w tym tygodniu, +27,33% od początkuStrategia A +0,81% w tym tygodniu, +23,68% od początkuStrategia B +0,81% w tym tygodniu, +26,72% od początkuWIG +3,03% w tym tygodniu+22,87% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
11 marca 2011 22:57:00
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny -1,41% w tym tygodniu, +25,92% od początkuStrategia A -1,41% w tym tygodniu, +22,27% od początkuStrategia B -1,41% w tym tygodniu, +25,31% od początkuWIG -1,25% w tym tygodniu+21,62% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
19 marca 2011 13:19:24
Ponieważ po zmianach składu portfeli spadła średnia beta do 0,48 wyliczyłem wg określonych wcześniej zasad nowe poziomy redukcji portfeli po spadkach od szczytu o: 1stop 10 x 0,48 4,80%2stop 15 x 0,48 7,20%3stop 25 x 0,48 12% 
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +1,40 w tym tygodniu, +27,32% od początkuStrategia A +1,40% w tym tygodniu, +23,67% od początkuStrategia B +1,40% w tym tygodniu, +26,71% od początkuWIG +0,67% w tym tygodniu+22,29% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
27 marca 2011 22:23:38
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny -0,62% w tym tygodniu, +26,70% od początkuStrategia A -0,62% w tym tygodniu, +23,05% od początkuStrategia B -0,62% w tym tygodniu, +26,09% od początkuWIG +1,28% w tym tygodniu+23,57% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
8 kwietnia 2011 23:11:35
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +1,36% w tym tygodniu, -1,36% w poprzednim i +28,06% od początkuStrategia A +1,36% w tym tygodniu, -1,36% w poprzednim i +24,41% od początkuStrategia B +1,36% w tym tygodniu, -1,36% w poprzednim i +27,45% od początkuWIG +0,91% w tym tygodniu, +1,80% w poprzednim i +24,48% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
30 kwietnia 2011 11:08:42
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +3,18% w tym tygodniu, +0,68% w poprzednim, -0,22% dwa tygodnie temu i +31,70% od początkuStrategia A +3,18% w tym tygodniu, +0,68% w poprzednim, -0,22%dwa tygodnie temu i +28,05% od początkuStrategia B +3,18% w tym tygodniu, +0,68% w poprzednim, -0,22% dwa tygodnie temu i +31,09% od początkuWIG -0,10% w tym tygodniu, -0,10% w poprzednim, +0,06% dwa tygodnie temu i +24,34% od początku
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
21 maja 2011 11:52:47
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny -2,28% w tym tygodniu, -1,32% w poprzednim +1,82% dwa tygodnie temu i +29,92% od początkuStrategia A -2,28% w tym tygodniu, -1,32% w poprzednim +1,82% dwa tygodnie temu i +26,27% od początkuStrategia B -2,28% w tym tygodniu, -1,32% w poprzednim +1,82% dwa tygodnie temu i +29,92% od początkuWIG +0,37% w tym tygodniu, -1,31% w poprzednim -1,37% dwa tygodnie temu i +22,03% od początkuZ uwagi na zmianę skałdu portfeli w przyszłym tygodniu zaktualizuję betę dla portfela zdywersyfikowanego (pierwotnego) by wyznaczyć właściwe stopy.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
4 czerwca 2011 11:44:06
BETA – benchmark
MONNARI 0,61
PEKAES 0,14
MUZA 0,26
AZOTYTARNOW 0,56
ALTERCO -0,06
TUP 0,7
ARTERIA 0,19
ATREM 0,28
ATLANTIS 0,53
MCI 1,21
ASSECOBS 0,44
ASSECOSEE -
NETIA 0,38
PBSFINANSE 0,81
TERESA 0,36
EKOEXPORT -
PUŁAWY 0,47
SILVANO 0,68
MNI 0,49
AZOTYTARNOW 0,56
ORCOGROUP 0,88
CEDC 0,9
GANT 0,93
MIT 0,68
UNICREDIT 0,82
HARDEX 0,42
FAM 0,39
NTTSYSTEM 0,53
TUP 0,7
EUROFAKTR 0,34
średnia beta 0,54
Ponieważ po zmianach składu portfeli wzrosła średnia beta do 0,54 wyliczyłem wg określonych wcześniej zasad nowe poziomy redukcji portfeli po spadkach od szczytu o:
1stop 10 x 0,54 5,40%
2stop 15 x 0,54 8,10%
3stop 25 x 0,54 13,50%
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
18 czerwca 2011 10:57:20
Nie będę przynudzał wyliczeniami z ostatnich czterech tygodni, bo są identyczne jak podawane dotąd. Podam jedynie ostatni wynik portfeli: 
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny +28,28% od początkuStrategia A +24,63% od początkuStrategia B +27,67% od początkuWIG +22,95% od początkuSytuacja robi się ciekawa. Gdyby nie zmiana średniej bety portfeli było by już po pierwszej redukcji. Tymczasem po wczorajszej sesji brakuje spadku o jedyne 0,16% na portfelu pierwotnym do wywalenia stopa nr 1.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
26 czerwca 2011 23:29:04
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny -3,23% w tym tygodniu, +25,05% od początkuStrategia A -3,23% w tym tygodniu, +21,40% od początkuStrategia B -3,23% w tym tygodniu, +24,44% od początkuWIG +1,94% w tym tygodniu+21,01% od początkuNo to mamy kumulację. Portfel pierwotny wywalił od razu dwa poziomy stopów. Oznacza to że w przypadu portfela A zamknięte zostaną na jutrzejszym otwarciu 23 pozycje z 30 - w taki sposób by beta portfela nie zmieniła się. W portfelu A pozostanie więc jedynie 7 pozycji: MONNARI AZOTYTARNOW x 2 ATLANTIS PULAWY NTTSYSTEM MNI Portfel B zostanie uszczuplony o 20 spółek o najwyższej becie. Pozostanie w nim 10 walorów: PEKAES MUZA ALTERCO ARTERIA ATREM NETIA TERESA HARDEX FAM EUROFAKTR
Edytowany: 26 czerwca 2011 23:30
|
|