fw20 zarządzanie kapitałem + % skuteczność

OK już rozumiem, rzeczywiście nie musimy czekać do rozliczenia, możemy po prostu zamknąć opcję w dowolnym momencie, a jeśli mamy rację co do instrumentu bazowego, to jego ruchy będą wpływać na oferty opcji i będziemy mogli cyklicznie otwierać i zamykać pozycje korzystając z naszej przewagi prawdopodobieństwa. Muszę się zainteresować opcjami w praktyce...

Mathu,

Tak, tylko że jeśli chcemy zarobić na strategii przed wygaśnięciem, rację powinniśmy mieć nie tylko na temat kursu, ale też poziomu zmienności kursu i czasu, który upłynie, zanim sytuacja będzie taka, jak zakładamy.

Może się na przykład zdarzyć, że kurs zmieni się w kierunku który zakładamy, ale zajmie mu to tyle czasu, że próba zamknięcia naszej strategia i tak przyniesie straty. Albo że wszystko przebiegnie tak, jak zakładamy, ale skoki kursu będą zbyt gwałtowne (lub zbyt słabe). Modele łączą te parametry.

Ja sie wciąż odnoszę do pytania Mathu odnośnie tego ile sie na rynku płaciło za opcje call i put.
Z moich obserwacji wynikało że puty chodzą drożej niż calle w odniesieniu do wyceny B-S.
Jeżeli uważasz za błąd, że ustawione mam futy zamiast indeksu w parametrach ma większy wpływ na wyceny, to sprawdź to sobie proszę jutro w trakcie sesji. Róznice są prawie bez znaczenia.
Natomiast uważam że wyliczanie zmienności sesji na podstawie końcówki notowań i ofert na mało płynnym rynku, to bzdura lub po prostu kolejny, zwykły haczyk GPW by podwyższyć parametr wpływajacy na poziom wyliczonego depozytu.

Na wycenę naturalnie wpływa. Sęk w tym, że animatorzy do wyceny biorą właśnie FW20. Wystarczy często spojrzeć na zlecenia w arkuszu, by zaobserwować, iż oferty są składane na podstawie kontraktu. Wytłumaczenie jest proste - różnice nie są zbyt duże, a to z FW20 korzystają animatorzy przy zabezpieczaniu własnych pozycji, a nie np. z ETF na W20.

Bo 2% od 8000 zł to 160 zł.

160 zł to 14 punktów plus prowizja 20 zł. Ewentualnie 2*6 pkt i prowizja 40 zł. Nie możesz ryzykować więcej jako DT, bo w dłuższym terminie będziesz tylko tracił.

Jeśli stosujesz SL na zamknięcie sesji, to już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Rynek cię zabije obsuwając się o 200 pkt na jednej sesji. Możesz wygrać 20 razy, a na koniec i tak wszystko oddasz i jeszcze dopłacisz.

Piramidowania nie dasz rady zastosować przy tak niskim kapitale.

Hej Witam
Mam jeszcze 2 pytanka co do kontraktów.

1. Dlaczego gdy wpisuje wartości powiedzmy 16,32,14 w Macd do Ambibrokera, Nola 3.0 i w Ispagu linie mi się nie pokrywają. Sygnały są inne. Jeden wyprzedza drugi itd. Na interwale 1h jest aż różnica 3 dni (sygnał sprzedaży).....Czy ktoś mógł by wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje?

Ambibroker z pluginem odświeża się co minute. Nol 3.0 tak samo.
Ispag powiedzmy z bossy.pl odświeża się co 10 min...?????


2. Rozumiem jak ważne na kontraktach jest zarządzanie kapitałem...cięcie strat i nie lewarowanie na maxa "pod korek". Daliście mi kilka wskazówek co do kontraktów....ale coś jeszcze mi brakuje.
Czy mogli byście mi poradzić który wskaźnik nadaje się do określenia "siły sygnału":

już tłumacze o co mi chodzi...tak napisałem, że sam ledwo co rozumiem ;)
Powiedzmy że mam 100.000zl a system opiera się tylko i wyłącznie na Macd. Macd 16,32,14. Daje sygnał kupna zajmuje 1Lke. Daje sygnał sprzedaży biorę 1S. Podrzućcie mi jakieś pomysły w jaki sposób można szacować swoją pozycję względem siły sygnału...Powiedzmy o 8.00 rano brałem 1s..o godz 16.00 widzę że index dalej się osuwa w dół i chciałbym dobrać drugą 1ske...jaki wskaźnik analizy technicznej może mi w tym pomóc??

Wskaźnik który potwierdzi że zajęta pozycja jest prawidłowa, trafiona...i mogę dobrać drugi kontrakt.
Można np użyć do tego średnich..powiedzmy kurs odbił od ema9 i ema 12 i dalej leci w dół i to daje mi potwierdzenie aby zająć drugą ske...gdy 12 przebije 9 zamykam drugą ske i pozostawiam tylko jedną. Czekam aż dostane sygnał kupna z macd...

Ależ to wszystko poplątałem. Myślę że ci co grają na fw20 będą wiedzieć o co mi chodzi...

Mam nadzieje że tym razem też pomożecie ;)
pozdrawiam

widze ze pojawily sie odpowiedzi
ale...
STOP powinien sie wlaczyc po przeczytaniu pierwszego akapitu

NIE MOZNA wyciagac wnioskow na bazie statystyki z 22 ( slownie dwudziestu dwoch transakcji )
w statystyce 30 sztuk to minimum dla probki
ale w systemach z walsnego doswiadczenia
ponizej 300 transakcji to kpiny
sa dane historyczne dostepne od 2000 roku
to ok 2700 sesji
czyli nawet dla bardzo srednioterminowego systemu ( srednio 1 transakcja na 9 sesji )
mozna uzyskac dane o 300 transakcjach.
Przy systemach szybkich np srednio 1 transakcja dziennie mamy az 2700 transakcji
co znowu pozwala na uzyskanie licznosci pow 300 sztuk dla poszczegolnych PODGRUP w sygnalach.
Najprostrzy podzial: osobno L i osobno S.
w takiej klasyfikacji mozna pojsc dalej i uzyskac wiecej niz 2 podgrupy o licznosci > 300 transakcji.
stad juz krok do tego o co pytales czyli okreslenia optymalnej ilosci dla poszczegolnego typu sugnalu.

ale... nie na 22 transakcjach ;)