0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
9 kwietnia 2012 13:26:07
Witam, chciałbym rozpocząć inwestowania na rynku obligacji, ale mam problemy z liczeniem rentowności obligacji, czytałem trochę różnych wątków na forum, ale nadal mam mętlik, tyle co wiem to że na pewno należy kupować zaraz po odcięciu kuponu i po dobrym kursie z bacznym uwzględnieniem kondycji danej firmy, jest może na tym forum jakiś kalkulator do liczenia rentowności obligacji, może podam jakiś przykład konkretnego papieru:
KRU0115 :
kurs : 103,20
odsteki skum. : 1,63
oprocentowanie : 9,99
jeśli zawracam głowy głupotami to z góry przepraszam, czytałem gdzieś na forum że niedługo na waszej stronie ma być dostępny jakiś kalkulator do obliczania rentowności?
pozdrawiam
Edytowany: 25 marca 2013 20:44
|
|
3
Dołączył: 2011-04-01
Wpisów: 98
Wysłane:
9 kwietnia 2012 14:47:45
Dla podanego przykładu rentowność netto(po odliczeniu podatku i prowizji 0,15%) wyszła mi 6,87% jeżeli Ci się to do czegoś przyda. Przesłałbym Ci swój plik do liczenia rentowności ale po pierwsze nie wiem jak na tym forum umieszcza się pliki a po drugie ja licze w Excelu ale jakby ręcznie bo funkcja XIRR u mnie nie chce działać więc nie wiem czy byś się w tym połapał. Ktoś kiedyś umieścił na forum swój plik do liczenia rentowności ale z tego co wiem już go nie można ściągnąć, a kalkulator na Stockwatchu to raczej melodia przyszłości.
Pozdrawiam Plota
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
9 kwietnia 2012 15:46:16
Wysłałem swojego maila na pw - podeślij mi ten kalkulator + jeśli jest jakaś instrukcja do wypełniania poszczególnych pól.
pozdrawiam
|
|
|
|
|
3
Dołączył: 2011-04-01
Wpisów: 98
Wysłane:
9 kwietnia 2012 16:37:18
Problem w tym że to nie jest kalkulator tylko ręcznie zdyskontowane przepływy pieniężne. Jak miałeś kiedyś matematykę finansową to powinieneś się zorientować o co chodzi jeżli nie to raczej będzie trudno. Ale plik z wyliczeniami dla Kruka oczywiście Ci prześlę.
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
9 kwietnia 2012 17:12:56
pilk dotarł, dzięki! ale to dla mnie czarna magia, myślałem o czymś takim żeby w dane komórki exela wprowadzić na szybko odpowiednie wartości liczbowe i żeby to policzyło rentowność chociaż w przybliżeniu, czyli w tym pliku nie da rady czegoś takie przeprowadzić?
pozdrawiam
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
9 kwietnia 2012 17:37:36
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...Może coś niedługo się pojawi (tak wynika z powyższego postu, nie mogę tego kurcze rozgryźć... całą resztę rozumiem, umiem poszukać odpowiednich danych typu : kurs nominału, prospekty, zabezpieczenia, okresy płatności kuponu, kiedy najlepiej kupić, daty wykupu, tabelki z odsetkami i datami praw do odsetek, ale mam problem z szybkim wyliczeniem tej rentowności a do zakupu korzystał będę z emaklera. pozdr.
|
|
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane:
10 kwietnia 2012 07:39:19
przyznam, że EXCELLA używam sporadycznie, głównie dla obliczenia ceny, przy której opłaca mi się posiadany papier sprzedać, do szybkich obliczeń używam szwajcarskiego kalkulatora dla obliczania rentowności brutto: www.six-swiss-exchange.com/ser...ew. pomoc w tłumaczeniu, a także bardziej rozbudowany niemiecki kalkulator do obliczania netto i brutto, znajdziesz w poniższym wątku (dla mnie obliczanie rentowności, przy podejmowaniu decyzji o kupnie, ma głównie charakter porównawczy i ten pierwszy kalkulator wystarcza mi w zupełności, trzeba tylko pamiętać o wstawianiu nie przecinków, ale kropek, czyli 100.01 a nie 100,01 www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
10 kwietnia 2012 09:05:24
plota napisał(a):kalkulator na Stockwatchu to raczej melodia przyszłości.
Pozdrawiam Plota Raczej pieśń niż melodia  i ta pieśń będzie prezentowana pojutrze na GPW, na konferencji obligacji korporacyjnych. Do uruchomienia potrzeba jeszcze kilku dni.
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
10 kwietnia 2012 10:38:05
Jeszcze prosba o rozszyfrowanie pojęć z tego szwajcarskiego kalkulatora :
Fälligkeit
Letzter Coupontermin
Nächster Coupontermin
Abrechnungstag
Zu berechnen
Zinsberechnungsmethode
on nie uwzględnia prowizji maklerskiej i skumulowanych odsetek?
pozdrawiam
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
10 kwietnia 2012 11:35:30
oo to super sprawa będzie, prosto i na temat :)
pozdrawiam
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
10 kwietnia 2012 15:12:12
Kupiłem dziś na próbę jedną obligację przez emaklera :
ADMIRAL BOATS ADM1013
po kursie : 101,50
dzień praw do kuponu to : 2012-04-11
skumulowane odsetki to : 27,15zł
z rachunku pobrało mi 1018zł, jednak przechodząc do zakładki "Szczegóły wybranego papieru" mam cos takiego :
Liczba 1
Ostatnia cena 1 040,82 %
Wartość 1 040,82 PLN
Skąd się wzięła taka kwota? rozumiem że transakcja nie jest jeszcze rozliczona?
pozdrawiam
|
|
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane:
10 kwietnia 2012 15:52:53
Fälligkeit – zapadalność, czyli data wykupu
Letzter Coupontermin – poprzedni termin płatności odsetek
Nächster Coupontermin – następny termin płatności odsetek
Abrechnungstag – dzień rozliczenia transakcji, czyli na dzisiaj 12.04.2012
Zu berechnen – pozostawiamy RENDITE
Zinsberechnungsmethode – wybieramy stosowany u nas ENGLISH
Po wstawieniu wszystkich danych otrzymujesz RENTOWNOŚĆ BRUTTO bez uwzględnienia prowizji i podatku od narosłych odsetek, sprawdzasz czy narosłe odsetki zgadzają się z tymi z CATALYST, jeżeli nie to coś pokręciłeś, jeżeli tak to do kursu dodajesz prowizję i odsetki/50 (zawsze obliczam dla nominału 1000, nominał nie ma znaczenia), ja się nie bawię w 19%, tylko daję 20%, i w ten sposób otrzymujesz rentowność brutto z uwzględnieniem prowizji i podatku od narosłych odsetek
Oczywiście, jeżeli jutro mamy dzień ustalenia praw do odsetek, to jako DZIEŃ ROZLICZENIA TRANSAKCJI, wstawiamy ZBLIŻAJĄCY SIĘ DZIEŃ PŁATNOŚCI ODSETEK, taki sam jest też POPRZEDNI TERMIN PŁATNOŚCI ODSTEK, w ten sposób otrzymujemy narosłe odsetki równe 0
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
10 kwietnia 2012 15:56:41
czyli co zle kupiłem? za wczesnie? i dlatego mam taka wartość w emaklerze? 1 040,82 PLN
|
|
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane:
10 kwietnia 2012 16:05:35
W przypadku ADM1013
Fälligkeit – 19.10.2013
Letzter Coupontermin – 19.04.2012
Nächster Coupontermin – 19.07.2012
Abrechnungstag – 19.04.2012
Zu berechnen – pozostawiamy RENDITE
Zinshaufigkeit - Vierteljaerlich
Zinsberechnungsmethode – wybieramy stosowany u nas ENGLISH
Coupon – 11.94
Kurs – 101.5
Rentowność brutto wychodzi 10.859, zaś oczywiście odsetki wychodzą 0, więc do kursu dodajemy jedynie prowizję np. 0,19% + 101,5 = 101,69 kurs zamieniamy na 101,69 i mamy rentowność brutto z uwzględnieniem podatku (w tym przypadku 0) i prowizji wynoszącą 10.724%
|
|
0
Dołączył: 2011-04-14
Wpisów: 879
Wysłane:
10 kwietnia 2012 16:09:07
kupiłeś dobrze (to znaczy bez odsetek, czy dobrze to nie mam pojęcia), ale czy to w WBK, czy w ING, ALIOR, czy BOSSA, kalkulator systemu nie wnika w takie subtelności jak termin ustalenia praw do odsetek, ważne co pobierają z Twojego konta, a jak widzisz pobierają prawidłowo
|
|
0
Dołączył: 2012-04-09
Wpisów: 1 241
Wysłane:
10 kwietnia 2012 16:31:51
Ok, czyli już wszystko wiem (temat opanowany), bardzo dziękuję wszystkim za cenne porady :)
pozdrawiam
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.