vxfihrvg
Advertisement
PARTNER SERWISU
wsxnsnba

Analityk Fundamentalny

Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 6 maja 2022 14:43:10
Po latach postanowiłem czasami napisać coś od siebie, co nie do końca może przybrać format analizy bądź artykułu edukacyjnego. Zapraszam do czytania i do dyskusji.

Na początek aż 3 wątki, czyli dość sporo, ale kolejne wpisy będę raczej skupione na jednym temacie.

1. Wrażenia z odwiedzenia EEC Katowice
2. Wycena spółek - czy DCF ma sens - wyzwanie :)
3. Impreza w Zakopanem - Wall Street 26 nadchodzi :)

Ad. 1.

Kongres EEC odbył się 25-27 kwietnia bieżącego roku w Katowicach. Jak pamiętam 3 lata temu (chyba ostatnie spotkanie offline) to większość prelegentów ze SSP lub rządu skupiała się na podkreślaniu, że zielona energia, klimat, OZE tak, ale… Innymi słowy – "my byśmy może i chcieli, ale wiecie rozumiecie" - nie da się, a już na pewno w tym czasie. A jak to wyglądało obecnie ? W zasadzie wszyscy mówią to samo nie ma odwrotu i musimy zrobić zieloną rewolucją i ją zrobimy, W zasadzie wszystkie SSP (i nie tylko) pozycjonowały się pod Fit for 55, OZE, recykcling, zeroemisyjność, etc. Zmiana widoczna.

Na takie spotkania często jeżdżę, aby usłyszeć przysłowiowe jedno zdanie i wydaje mi się, że usłyszałem nawet kilka.

Po pierwsze energia z własnych OZE rozwiąże problem utraty konkurencyjności niektórych firm - tak, ale niektóre spółki muszą mieć/nabyć całkiem spore tereny pod taką inwestycję. Np. prezes Cognora mówił o konieczności posiadania 130 ha na fotowoltaikę w jego wypadku. A to dopiero dałoby połowę zapotrzebowania na prąd grupy.

Kolejne to ciekawe stwierdzenie prezesa Pawińskiego z Maspexu o tym że kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie. Dodam do tego słowa z panelu o funduszach VC i PE "„Wizja bez egzekucji to tylko halucynacje”. W mojej ocenie istotne zdania dla osób, które poszukują inwestycji długoterminowych

Na koniec podsumowania EEC jeszcze jeden cytat i zdanie, które usłyszałem i mi się spodobało. Padło ono w trakcie panelu „Zakupy od nowa” i wygłosiła je Pani Prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa kiedyś zarządzająca PGNIG. Spóźniła się dobre kilka minut i przepraszając stwierdziła „Zakupy co prawda po nowemu, ale korki po staremu”.


Ad 2.

Wycena DCF - nie jestem jej fanem, ale ponieważ jeden z moich celów na rok 2022 brzmi "Valuation - McKInesy - przeczytać raz jeszcze" to postanowiłem podjąć to wzywanie. Książkę (najnowsza wersja 7) kupiłem ostatnio i rozpocząłem czytanie. Pamiętam ją sprzed wielu lat (bodajże 3 wydanie) i jak wtedy przerabiałem to jednak miałem wrażenie, zę to nie dla mnie. Może za trudna była? Nie wiem. Nie zostanę zapewne fanem wyliczania DCF-ów, ponieważ za dużo ich w życiu zrobiłem i wiem jak to wygląda od kuchni. Postanowiłem jednak sobie odświeżyć tę pozycję, a jest co (prawie 900 stron!), aby skonfrontować moje obecne podejście z literaturę, a przede wszystkim poczytać trochę o tym jak autorzy patrzą na biznesy, a nie koniecznie skupiać się na konkretnym wyliczeniu wartości firmy.

Na razie udało mi się przeczytać 6 pierwszych rozdziałów i dobrnąć do 100-ej strony. O dziwo w dużej mierze się z autorami zgadzam, przynajmniej na razie. Co było dla mnie ciekawego na tych pierwszych 100 stronach:

a) short-termism rynków kapitałowych - głęboka prawda, to jest dla mnie duży minus rynków, ale jednocześnie szansa na wykorzystanie ich nieefektywności.

b) wycena to przyszłe przepływy na które głównie wpływa dynamika rozwoju i rentowność. Pewno w szczegółach później się z nimi poróżnię, ale to też jest prawda. I warto o tym pamiętać, w szczególności gdy rynek odrywa się od wyceny wartości wewnętrznej w górę lub w dół.

c) Tylko gdy spółka posiada dobrze zdefiniowaną i rzeczywistą przewagę konkurencyjną może doświadczyć istotnego wzrostu oraz rentowności w dłuższym okresie czasu. Ale przewagi te nie trwają wiecznie i mogą się pojawić lub zniknąć choćby ze względu na zmiany technologiczne , prawne społeczne czy środowiskowe.


d) Zadaniem zarządów jest zarówno budowanie realnej wartości przedsiębiorstwa jak i zarządzanie oczekiwaniami rynków finansowych. Oczywiście to zarządzanie polega na uczciwej komunikacji, a nie sprzedawaniu nierealnych obietnic.

e) Spółki budują wartość tylko wtedy gdy ROIC przewyższa koszt kapitału. Inaczej wzrost nie ma sensu. Co do konkretnych wyliczeń to mam wątpliwości (jakie dane, jaka szczegółowość, ryzyko w założeniach, etc.) ale ogólnie to prawda. Jeśli nie potrafimy zainwestować w projekt, które da nam zwrot wyższy niż koszt kapitału to po prostu oddajmy kasę akcjonariuszom przez dywidendę. Rzadko tak się w Polsce dzieje niestety. Zarządy mówią - musimy rosnąc i chcemy i umiemy. A potem często zysk na koniec dnia jest na podobnym poziomie jak rok, dwa lata wcześniej, a kasa na Capex czy M&A poszła...

f) Budując estymacje, prognozy, forecasty skup się na różnych scenariuszach - różne projekty mogą mieć różne ryzyka - o mając jeden scenariusz często uśredniamy to ryzyko.

g) TSR - Total Shareholder Return - Całkowity Zwrot dla Akcjonariusza = Zmiana Zysku netto + Zmiana wskaźnika C/Z + Zyski z tytułu dywidendy
Tutaj warto wskazać na kwestię zmiany wskaźnika C/Z. Jak często się okazuje, że spółka z roku na rok zarabia trochę więcej, a jej wycena stoi w miejscu? No właśnie dlatego, że wskaźnik C/Z spada, gdyż np. przyszłość już nie wygląda tak kolorowo jak wcześniej. Stąd ja preferuję raczej wskaźnik PEG i to ten patrzący w przyszłość.

h) Rozdział 6 - "Valuation of ESG and Digital Initiatives" - no dobra znalazłem coś z czym się nie zgadzam. Rozdział w sumie o wszystkim i o niczym. ESG jest ważne i wpływa na wycenę, ale dlaczego to w sumie nie zrozumiałem :p Łatwiej z digitalizacją - ale tutaj też głównie ogólne ogólniki - na szczęście 15 stron rozdziału to nie tak dużo ;)

Kolejne rozdziały do przeczytania w maju :)

Ad. 3.

Moja skromna osoba pojawi się na konferencji Wall Street w Zakopanem 27-29 maja. Jak ktoś abonentów lub z czytających forum Stockwatcha tam będzie i chciałby porozmawiać to oczywiście zapraszam do podejścia do mnie.

Mój wykład w piątek (27/05)/2022 prawie z samego rana o 10.00 „SaaS – biznes, w którym można się zakochać. Analiza fundamentalna polskich spółek segmentu Software as a Service".

Plan wykładu jest dość następujący:

1. SaaS – BIZNES W KTÓRYM SIĘ MOŻNA ZAKOCHAĆ
• Definicja
• Plusy i przewagi
• Minusy i ryzyka
• Przykłady firm SaaS-owych
2. SaaS – CO JEST WAŻNE DLA INWESTORA
• KPI (liczba klientów, ARPU, MRR, Churn)
• Cash Flow i rachunkowość
• Rule of 40%
3. SaaS – WYCENA POLSKICH SaaS-ów
• Zagraniczne mnożniki
• Zysk
• EBITDA
• MRR
• Rule of 40%
4. PODSUMOWANIE

Jakby ktoś z Was miał specyficzną prośbę czy zainteresowanie konkretne w tym temacie to dajcie znak – oczywiście mam tylko godzinę więc czas mocno ogranicza, ale może uda się mi coś dorzucić co by Was szczególnie interesowało. Postaram się, aby wykłady był maksymalnie praktyczny, choć zaznaczam, że ja raczej daję wędkę niż podaję usmażoną na talerzu rybę .

Firmy z tego sektora, który przechodzi dość ostrą korektę (na świecie ale i u nas) mogą być jednymi ze zwycięzców obecnej dekady biorąc pod uwagę transformację gospodarki do internetu. Oczywiście mogą nie znaczy, że na pewno będą, a tym bardziej że uda się to wszystkim. Ale choćby już z powodu tej transformacji warto zrozumieć jak działa biznes, w którym one funkcjonują.

Na koniec wpisu taka mała prywata . Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ogłosiło jak co roku wybór Herosów Rynku Kapitałowego. Wręczenie nagród będzie na wspomnianym wyżej Wall Street w Zakopanem.
www.sii.org.pl/15227/edukacja/...
Jeśli chcielibyście wesprzeć moją skromną osobę, a przede wszystkim uważali, że warto to można zagłosować na mnie z poniższego linka:
www.sii.org.pl/formularz-13929...

Moja kategoria: Analityk Giełdowy na samym dole. Co prawda wymieniłbym co najmniej kilka osób, które nominacji nie dostały m a imho powinny, ale skoro mnie już SII zarekomendowała to ośmielam się prosić o rozważenie czy nie warto zagłosować .

pozdrawiam Was wszystkich
Przemek
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF
Edytowany: 6 maja 2022 18:19

Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 16 maja 2022 19:05:57
Kolejny wpis dotyczy inflacji i jej wpływu zarówno na spółki. Wskaźnik wzrostu cen detalicznych na poziomie 12,4 proc. (gdyby nie tzw. „tarcze inflacyjne” byłaby zapewne okolicach 14 proc.) dla sporej części inwestorów jest czymś totalnie nieznanym, ponieważ ostatnio taki poziom był widziany prawie ćwierć wieku temu. Pomińmy na chwilę ostanie 12 miesięcy, kiedy to faktycznie inflacja zaczęła drastycznie przyspieszać aż do poziomów obecnych. Przy takim założeniu inflacja mierzona w grudniu każdego roku przez ostatnie 20 lat wahała się w przedziale od minus 1 do plus 4,4 proc. Tak więc z ręką na sercu ile z nas pamięta wysoką inflację i z czym to się wiąże? Ja ze względu na swój wiek już tak .
Zacznijmy więc od spółek i wpływu zadłużenia na ich wyniki, a w kolejnym odcinku zastanowię się nad wpływem na przeciętnego zjadacza chleba. Przez wiele ostatnich lat przyjęło się zakładać, że najważniejszym i ukochanym wskaźnikiem oceniającym zadłużenie jest Dług netto do EBITDA. Ja jednak zacząłbym się zastanawiać czy nie zmieniać podejścia i przypomnieć sobie inny wskaźnik. W erze ultra niskich stóp procentowych wszystko było dość proste. PKB rosło, spółki zwiększały sprzedaż i zazwyczaj przynosiły lepsze lub gorsze zyski. Przy stopach procentowych bliskich 0 i nawet kilku procentowej marży i sporym lewarze można było to udźwignąć.
Obecnie sytuacja się zmieniła – stopa referencyjna NBP to 5,25 proc., a gdy spojrzymy na wskaźnik WIBOR od 3M do 1R to zauważymy przedział 6,3-6,7 proc. Gdy do tego doliczy kilka procent marży przy bardziej ryzykownych spółkach to już oprocentowanie zaczyna sięgać wartości dwucyfrowych. I niekoniecznie mówimy tutaj o spółkach uważanych za mega ryzykowne. Nawet zakładając marżę banku na poziomie 2 p.p. to mamy oprocentowanie powyżej 8 proc. dla całkiem zauważalnej części przedsiębiorstw.
Wróćmy więc do tego zapomnianego trochę wskaźnika pokazującego pokrycie odsetek ((Zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek) / koszty odsetek). To on właśnie będzie nam pokazywał czy spółka jest w stanie obsłużyć nie swoje zadłużenie (np. spłacając część rat kapitałowych), a tylko odsetki płacone od pożyczonego kapitału. Proszę spojrzeć na poniższą tabelę.


kliknij, aby powiększyć


Ktoś powie, że powyższe dane są tendencyjne i wybiórcze i będzie miał w dużej mierze rację. Zarówno Eurocash jak i CCC od pewnego czasu (chyba zbyt długiego – to moja prywatna, subiektywna opinia) przechodzą restrukturyzację, zmieniają swoje modele biznesowe i próbuję szukać miejsca gdzie da się zarabiać pieniądze. Stąd też ich wyniki przed opodatkowaniem to w zasadzie nie zysk, a raczej strata. Proszę jednak zauważyć, że wskaźnik pokrycia odsetek był albo ujemy (CCC) albo na bardzo niskim poziomie (EC) już w dwóch poprzednich latach, kiedy to stopy procentowe były relatywnie niskie. Do obliczania tego wskaźnika wziąłem pod uwagę tylko koszty odsetek od kredytów i obligacji, pomijając np. odsetki związane z zastosowanie MSSF 16, a i tak wyniki wypadają bardzo blado. W tym kontekście chyba nie dziwi dość sceptycznie podejście audytora, który albo zwracał uwagę na ryzyko kontynuacji działalności (CCC) albo też spółka musiała zawrzeć dość szeroki opis (8 stron) w zakresie kontynuacji działalności (Eurocasdh) i tego jakie ma plany na utrzymanie płynności w ciągu 12 miesięcy po dacie bilansowej.
Na drugim brzegu jest Dino, które po prostu jest zyskowną spółką produkującą całkiem sporo gotówki. Spółka posiada nie tylko dość niski (na poziomie około 1jednoci) wskaźnik DN/EBITDA, ale również wysokie 2cyfrowe pokrycie odsetek. Innymi słowy wypracowany zysk przed opodatkowaniem pozwalał spłacić odsetki aż 30-43 razy. Łatwo więc sobie policzyć o ile by musiały spaść zyski spółki, aby potencjalnie zastanawiać się nad ryzykiem obsługi odsetek. Czy to znaczy, że spółka jest „teflonowa” w kwestii rosnących stóp procentowych i nic jej się nie czepia? Kolejna tabela pokazuje, że absolutnie nie. Również dla niej rosnące stopy procentowe będą wyzwaniem, choć na innym poziomie.


kliknij, aby powiększyć


Proszę spojrzeć na koszty finansowe w pierwszych kwartałach ostatnich trzech latach. Nie mamy niestety szczegółowych danych wchodzących w skład kosztów finansowych, ale historycznie można przyjąć, że znajdują się tutaj głównie koszty odsetek od kredytów, obligacji oraz zobowiązań handlowych. W zasadzie wszystkie te 3 pozycje powiązanie są mniej lub bardziej pośrednio albo ze stopami NBP albo rynkowymi. Dodatkowo Dino samo informuje w swoim raporcie kwartalnym o tym, że wzrost kosztów finansowych wynikał ze wzrostu stóp procentowych. Bardzo teoretyczna roczna stopa oprocentowania również pokazuje, że po spadku w 2021 (Covid i obniżenie stóp przez NBP do poziomu 0,1 proc.) jesteśmy już powyżej 2020 roku, a to jeszcze nie koniec. Czy taki wzrost odsetek zabolał spółkę. Okazuje się, że tak, choć był to ból do zniesienia.
twitter.com/AnalitykF/status/1...


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowe 17 mln zł kosztów spowodowało, że spółka zanotowała dynamikę zysku netto +32 proc., w porównaniu do sprzedazy rosnącej o 40 proc. Można powiedzieć, ze to znakomite wyniki i w dużej mierze tak jest. Jednak inwestorzy nie lubią gdy firmy nie potrafią skorzystać z dynamicznie rosnącej sprzedaży i pieniądze gdzieś się rozchodzą. Tutaj słowo „gdzieś” jest trochę nieuprawnione, ponieważ wiemy, że tym miejscem były koszty finansowe, których dynamika r/r wyniosła ponad 165 proc. Gdyby koszty finansowe wzrosły zgodnie z dynamiką sprzedaży to spółka osiągnęłaby dynamikę zysku netto o prawie 1,0 p.p,. wyższą od sprzedaży. Wydźwięk tego wyniku byłby jednak zdecydowanie inny.
Skoro czasy się zmieniły to my jako inwestorzy również powinniśmy trochę zmodyfikować swoje podejście. Może zapomnijmy o EBITDA? Wiem, wiem zarządy nam nie dadzą, ponieważ wciąż (nie wiem w sumie dlaczego, oprócz tego, że tak dla nich korzystniej :p) preferują to pojęcie i trąbią o nim na wszystkie strony w trakcie konferencji wynikowych. Co możemy zrobić ponadto:
a) Oszacujmy ile kapitału dłużnego spółka ma na stopie stałej i zmiennej, ile w EUR a ile w PLN. Tutaj zapewne będzie trzeba sięgnąć do not. Na tej podstawie już mamy szybki szacunek ile wyniosą odsetki w ciągu roku, a także jaka będzie ich dynamika w stosunku do 2021.
b) Popatrzmy na strukturę zadłużenie – długoterminowe vs krótkoterminowego. W spokojnych czasach odnowienie kredytu bieżącego to często formalność. Teraz jednak rosną stopy, a sytuacja geopolityczna powoduje wzrost ryzyka. Tak więc wcale nie musi być oczywistą oczywistością dalsze odnowienie kredytów. Sprawdźmy czy nie ma tutaj istotnego ryzyka.
c) Zrozummy jaką strategię finansowania ma dana firma i jakie stosuje konkretne produkty. Nie wchodząc w szczegóły polecam zapoznanie się z opisem np. faktoringu odwrotnego w Eurocashu i obligacji zamiennych na akcje w wypadku CCC. Zastanówmy się czy nie mamy tutaj pewnych ryzyk.
d) Upewnijmy się, czy spółki nie złamały kowenantów bankowych, ile wynoszą wskaźniki opisane powyżej i jak się zarządy zapatrują na wysokie zadłużenie. Bądźmy dociekliwi i ostrożni.

I najważniejsze na koniec – pamiętajmy, że prognozowanie jest trudne, w szczególności parametrów makro. Pod koniec listopada 2021 roku prezes Atal (jednego z większych polskich deweloperów) zakładał, że dopiero stopy procentowe przekraczające 2 proc. miałyby duży wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce. Jednocześnie nie wierzył, aby doszło do tak drastycznych podwyżek. Przypomnę że w listopadzie zeszłego roku NBP podwyższył stopę referencyjną do poziomu 1,25 proc., a dzisiaj wynosi ona o 4 p.p. więcej. Przykład ten nie ma pokazywać, że prezes spółki się pomylił, a jedyne uświadomić nam, że czasami życie będzie nas zaskakiwać. Czy wszystkie spółki przygotowały się na takie istotne zmiany w oprocentowaniu i kosztach kredytowania. Zapewne niedługo się o tym przekonamy.

Na koniec wpisu drugi i ostatni raz mała prywata z prośba o oddanie głosu jeśli uważacie, że warto. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ogłosiło jak co roku wybór Herosów Rynku Kapitałowego. Wręczenie nagród będzie na wspomnianym wyżej Wall Street w Zakopanem.Jeśli chcielibyście wesprzeć moją skromną osobę (bieda lajki :p ;)), a przede wszystkim uważali, że warto) to można zagłosować na mnie z poniższego linka:
www.sii.org.pl/formularz-13929...
Moja kategoria: Analityk Giełdowy na samym dole. Co prawda wymieniłbym co najmniej kilka osób, które nominacji nie dostały, a imho powinny, ale skoro mnie już SII zarekomendowała to ośmielam się prosić o rozważenie czy nie warto zagłosować na moją osobę . Czas mija 18 maja, czyli niedługo.

Pozdrawiam
Przemek Staniszewski
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF

Bartas_Gda
67
Dołączył: 2018-05-12
Wpisów: 308
Wysłane: 16 maja 2022 21:52:25
@Przemek super wpis i głos oczywiście oddany:)


Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 17 maja 2022 14:34:08
Dziękuję bardzo! Sama nominacja jest dla mnie mega zaskoczeniem i oczywiście wyróżnieniem. Biorąc pod uwagę konkurentów wagi (w sensie merytoryki rzecz jasna) ciężkiej i ich możliwość oddziaływania to moja szansa na sukces jest mniej więcej taka jak to, ze Lech Poznań wygra Ligę Mistrzów w sezonie 2022/23, ale i tak należy wierzyć :). A poważnie to fajnie, ze też ludzie spoza kręgu instytucji coraz bardziej są dostrzegani - to nie tylko fajne i łechta ego, ale przede wszystkim daje szansę inwestorom i przyszłym inwestorom na szersze spojrzenie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF

anty_teresa
PREMIUM
522
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 11 191
Wysłane: 17 maja 2022 15:09:05
IMO - wygrasz to w cuglach, ale że cuda się nie zdarzają to będzie faza grupowa Pucharu Konfederacji.

Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 18 maja 2022 12:27:29
Z niektórych to legionista nigdy nie wyjdzie ;) ;) ;)
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF

andy_dufresne
130
Dołączył: 2009-01-29
Wpisów: 998
Wysłane: 19 maja 2022 16:52:19
Dzięki za wpisy i chęć dzielenia się wiedzą. Głos z przyjemnością oddany już dawno. Mam nadzieję, że Twoje będzie wygranko ;)
Jestem na Twitterze

Jacobs
1
Dołączył: 2011-08-11
Wpisów: 20
Wysłane: 20 maja 2022 12:06:24
Również przyłączam się do podziękowań, za dzielenie się wiedzą i ciekawym/innym spojrzeniem na finanse spółek. Zagłosowane, powodzenia ! :)

Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 26 lipca 2022 14:46:58
Choć wakacje w pełni i sezon raczej ogórkowy to dzisiaj polemicznie postanowiłem odnieść się do wpisu (blogi.bossa.pl/2022/07/25/mrok...). Na początek zaznaczam, że @TrysteroBlog jest dla mnie bardzo ważną postacią inwestycyjnego światka i zawsze z chęcią czytam jego wpisy. Zaryzykowałbym wręcz tezę, że trochę się wychowałem na jego wpisach i do dzisiaj czytam je z zaciekawieniem i zainteresowaniem. Czasami się z jego tezami zgadzam, czasami nie, ale zazwyczaj otwierają mi pewne zamknięte klapki w mojej głowie. Dzisiejszy tekst klapek nie otworzył, ale spowodował chęć polemiki. Być może to efekt słonecznego lata i wakacji, a może po proste mam trochę inne zdanie.
W swoim tekście autor skupia się na mrokach i cieniach portfeli abonamentowych prowadzonych przez. I w zasadzie wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt (a w zasadzie moja opinia), że zarzuty przedstawione przez autora równie dobrze można odnieść do wszystkich portfeli, które istnieją także tych profesjonalnych pochodzących z biur maklerskich czy płatnych usług zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Oto kilka rzeczy, które mnie zastanowiło w wpisie Trystero.

1. „Bo przecież fakt, że osoba sprzedająca abonament na dostęp do portfela ma za sobą kilka udanych lat na rynku nic musi wskazywać na jej umiejętności inwestycyjne. Być może sprzedawca usługi posiada takie umiejętności a być może miał kilka razy dużo szczęścia w wyborze „zwycięskich” spółek do portfela, które zrobiły wynik. Czy ten wybór jest wynikiem umiejętności czy szczęścia?”

Chyba wszyscy, którzy są dłużej na rynku wiedzą, że szczęście odgrywa pewną rolę w inwestowaniu jak i w życiu. Ale na samym szczęściu trudni bazować na dłuższą metę. Zresztą czy lepiej bazować na portfelu szczęściarza czy osoby, która ma formalne papiery, ale również przy okazji pecha? Śp. Kazimierz Górski, najwybitniejszy trener piłkarski w historii Polski mawiał „Dobry trener, ale z jedną wadą – nie ma wyników”. Czy tego samego zarzutu nie można podnieść w wypadku portfeli (bezpłatnych, płatnych obojętnie) prowadzonych przez biura maklerskie? Jaka jest różnica? Osoby je prowadzące mogą również mieć, lub nie mieć szczęścia. Część z nich ma odpowiednie papiery doradcy inwestycyjnego lub CFA, ale czy to oznacza, że posiadają umiejętności inwestycyjne? Z pewnością jest to dowód na to, że potrafiły zdać (niełatwe to prawda) egzaminy. Do tego dochodzi przecież jeszcze rotacja osób zarządzających takim portfelami pomiędzy biurami maklerskimi. W efekcie może (nie musi) się okazać, że wyniki, które osiągało w takim portfelu biuro maklerskie w poprzednich okresach są zasługą ludzi, którzy obecnie już tam nie pracują.

2. „Drugi problem z portfelami abonamentowymi polega na tym, że nie uwzględniają specyficznych warunków konkretnych inwestorów. Jeśli już to są skrojone na miarę prowadzących portfel (przynajmniej jeśli są to portfele rynkowe inwestujące realne pieniądze), ich cierpliwość, dyscyplinę i przede wszystkich ich tolerancję na obsunięcia i straty – zarówno na portfelu jak i na poszczególnych pozycjach. Oznacza to, że dla części inwestorów mogą się okazać zbyt zmienne, zbyt ryzykowne. Dla innej grupy inwestorów mogą się okazać zbyt „nudne” jeśli korzystający z nich inwestorzy nie są w stanie na przykład utrzymać w portfelu spółki, w której przez rok nic się nie dzieje a kurs stoi w miejscu.”

To jest bardzo trafny punkt, który często decyduje o tym, że nawet próbując kopiować taki portfel większość inwestorów będzie miała z tym duży problem i rzadko kto to wytrzyma. Tak naprawdę mówimy tutaj o psychologii i o dopasowaniu strategii inwestycyjnej pod konkretną osobę. Bardzo trafna uwaga, tylko znowu może dotyczyć także portfeli biur maklerskich. Ok, ktoś powie, że usługę zarządzania aktywami szyje się pod konkretną osobę i będzie to w dużej częsci prawda. Pytanie, które jednak należy sobie zadać byłoby: kto szyje i jakie ma kompetencje w zakresie krawiectwa. Z mojej historii sprzed kilku lat – wizyta w private banking i podejmuje mnie osoba 30-35 lat jako tzw. mój opiekun inwestycyjny z doświadczeniem na GPW ok 5 lat i wiedzą mniejszą od mojej. Rozmowa głównie polegała na wypełnieniu ciekawego (z punktu RODO raczej ) kwestionariusza, na podstawie którego wyszedł mój profil inwestycyjny z propozycją zainwestowania i to najlepiej już od razu, ponieważ rynek nie będzie czekał. To jest odpowiedź na wątpliwości zaadresowane powyżej – nie jestem przekonany. Zakładam, że obecnie jest lepiej w tym zakresie (brak doświadczeń obecnie) a takie a nie inne podejście do klienta, wraz z nachalnym marketingiem, było jedną z przyczyn zejścia tego podmiotu ze sceny .

3. "Jeszcze większy problem jest z portfelami teoretycznymi, papierowymi, które często są skrojone na uzyskanie spektakularnych wyników lub likwidację i stworzenie kolejnego portfela. Takie działania mają sens z punktu widzenia sprzedawcy abonamentu ale nie mają sensu z punktu widzenia potencjalnych klientów."

Pełna zgoda, ale w takim razie czym są portfele prezentowane przez biura maklerskie na początku miesiąca z informacją jakie pozycje weszły do tego portfela, a jakie opuściły. Bo to, że mają stanowić reklamę płatnego doradztwa to jasna sprawa i w sumie dość naturalna. Ale czy jednocześnie nie mają w sobie zaszytego ryzyka, że właśnie akurat część tych pozycji została już wcześniej zakupiona w usłudze zarządzania aktywami? Nie wiem, ale z chęcią bym się dowiedział. Takie portfele często określane są mianem „listy spółek, które w danym miesiącu mogą zachowywać się gorzej i lepiej od rynku”, a same domy maklerskie informują, że celem tych portfeli nie powinno być ich kopiowanie. I bardzo dobrze, ale jednak nasuwa się od razu pytanie, czy to oznacza, że te miesięczne portfele są teoretyczne? Tak wynika z opisów i w moim odczuciu nie jest to nic specjalnie nagannego. Warto mieć jednak tę świadomość i również sprawdzać w takich wypadkach daty publikacji i sposób liczenia stóp zwrotu. Niezależnie, imho, czy dotyczy to portfeli twitterowych guru czy też profesjonalnych domów maklerskich. Jak to mawiają starzy Niemcy „Vertrauen is good aber Kontrolle besser”.
W wypadku portfeli teoretycznych należałoby mieć świadomość, że już samo słowo teoretyczny jednak jasno wskazuje, że powtórzenie jego wyników (np. idealnie replikując w tym samy momencie czasu) nie musi być możliwe choć ze względu na spready, w szczególności przy mniej płynnych spółkach. Zapewne w portfelach biur maklerskich takich spółek będzie istotnie mniej niż w tych bez licencji.

4. "Po drugie, jeśli przedsięwzięcie nie ma nad sobą kontroli regulacyjnej to należy spodziewać się w nim niskich standardów prowadzenia biznesu, na przykład zarządzania konfliktem interesu. Czy istnieje jakaś gwarancja, że nie ma grupy inwestorów mających dostęp super-premium do portfela abonamentowego z kilkugodzinnym wyprzedzeniem? Czy istnieje gwarancja, że nie można sobie „kupić” dodania spółki do popularnego portfela by ułatwić sobie wyjście z pozycji?"

W zasadzie mógłbym powtórzyć to co powyżej pełna racja. Ale znowu zbyt długo na rynku jestem, abym uwierzył, że ten kto naprawdę chce oszukać będzie się bał KNF-u. Przykłady wielu spółek, afer z obligacjami Getbacka, polisolokaty wciskane przez banki o doradców kredytowych (tak wiem, że to inny segment niż biuro maklerskie – niewiele to zmienia) insider dealing bez informowania rynku np. Krezusa, AQT Waters i innych skutecznie mnie z tej wiary wyleczyły. Co do super-premium to ryzyko oczywiście istnieje i jest realne. Ale czy tak samo nie jest w biurach maklerskich co opisałem w punkcie powyżej. Jeśli biuro zarządza portfelami realnymi klientów i kupuje te same akcje, ale wcześniej? Jeśli biuro maklerskie ogłasza, że raport jest dostępny dla zalogowanych klientów po 3 dniach od daty wydania? Oznacza to, że w dniu wydania dostęp do portfela mają zapewne klienci, którzy za to zapłacili np. poprzez usługę zarządzania portfelem, etc. Ten sam raport po 7 dniach od wydania jest przekazywany (w skróconej formie) do publicznej wiadomości. Oczywistym jest, że klienci, którzy płacą mają prawo oczekiwać czegoś w zamian i tutaj mamy jeden z przykładów. Tak naprawdę nie jest to nic dziwnego. Jeśli jednak dzielimy klientów na grupy to czy powinniśmy się dziwić, że robią to tzw. inwestycyjni guru? Może po prostu idą śladem wytyczonym przez biura maklerskie?

To wszystko jednak każe stawiać pytania, czy nie jest tak, że ryzyko wyżej wymienione również istnieje w portfelach i raportach biur maklerskich. Owszem każde z nich pisze o chińskich murach, co bardzo dobrze wyglądną na papierze. Pytanie jednak jak to działa w praktyce? Podobnie jak i informowanie o tym, że biuro maklerskie w ostatnich 12 miesiącach otrzymało wynagrodzenie od spółki, która znalazła się w raporcie. To bardzo dobry zwyczaj i w pełni go popieram, choć jednak trochę niedoskonały. Wynagrodzenie w kwocie 1 tys. zł jest czymś innym niż kilkadziesiąt czy więcej tysięcy złotych. Pamiętam z przeszłości jak wielkie oburzenie było gdy weszły w życiu wymogi nakazujące informowanie w sprawozdaniu finansowym o wynagrodzeniu za badanie sprawozdania rocznego przez audytora. A jednak dało radę to zrobić i konkurencyjność tak wiele nie ucierpiała. Być może w takich wypadkach warto by również wprowadzić taką zasadę? Oczywiście zarówno dla podmiotów profesjonalnych jak i guru, choć zapewne w tym drugim wypadku formalizacja prawna byłaby sporo trudniejsza.

Kończąc ten przydługi wpis chciałem zaznaczyć, że w tekście znalazłem również akapity pod którymi mogą się podpisać nogami i rękoma. Choćby ten o nierealności replikowania portfeli opierających się na niepłynnych spółkach z NewConnect, ze względu na poślizgi cenowe i dramatycznie niską płynność. Podobnie zgadzam się, że portfele inwestycyjnych guru (zostawmy to czy są realne czy teoretyczne) faktycznie działają trochę w regulacyjnej szarej strefie. Czy jednak można próbować to uregulować formalnie, czyli w praktyce zakazać? Tutaj mam wątpliwości.

Zgadzam się również z twierdzeniem, że nawet kompetentne i merytoryczne grupy skupione według jakiegoś guru czy portalu mogą wpływać na rynek poprzez swoje decyzje inwestycyjne. Po pierwsze to niestety nie za dobrze świadczy o płynności naszego rynku, ale to wiemy. Po drugie, jeśli analiza jest merytoryczna i ma sens to jednak sama się obroni i inni inwestorzy powinni być raczej wdzięczni takiej grupie za zwrócenie uwagi na ciekawą spółkę, której wartości nie została jeszcze odkryta przez rynek, który np. jest w fazie pompowania wszystkiego ci się kojarzy z OZE, PV, pompami ciepłami, węglem, stalą, energetyką i tak co kwartał pewno można by wymieniać inne branże. A jeśli analiza była napompowania i się nie sprawdzi – no cóż – uczymy się na błędach i może drugi raz się zastanowimy czy warto polegać tylko i wyłącznie na zdaniu innych czy jednak zrobić własny research. To drugie jest oczywiście trudniejsze i o wiele bardziej czasochłonne.

Niestety psychika części z nas jest tak skonstruowana, że chcemy mieć proste porady: tutaj kup, tam sprzedaj i pozyskaj zwrot 100% najlepiej w tydzień. Tak więc portfele, które będą pokazywały wysokie stopy zwroty (dla mniej niezależnie czy guru czy biura maklerskiego) będą jednak wabikiem dla mniej doświadczonych inwestorów, którzy trochę wierzą w to, że posiadając 100 tys. zł szybko pomnożą je do kilku milionów i raz dwa zrezygnują z tej nudnej pracy na etacie. Zapewne niektórym się to uda, ale statystycznie postawiłbym na to pieniędzy.

Inwestycyjni guru pokazują jednocześnie jak świat przeszedł w kierunku cyfrowym . Gdyby nie było Twittera, FB, Discorda czy narzędzi webinaryjnych, tacy ludzie nie zyskaliby tak dużej popularności. Relatywnie niski koszt dotarcia im to umożliwia i moim zdaniem jest to plus. Choć osobiście uważam, że kopiowanie kogoś portfela nie doprowadzi większości inwestorów do sukcesu, to jednak „mądre podpatrywanie” i chęć kształcenia może pomoc w staniu się świadomym inwestorem. Otwartą oczywiście pozostaje kwestia czy tzw. inwestycyjni guru są nimi faktycznie. Ale to już temat na być może kolejny wpis.

A jeśli ktoś dotarł do końca tego wpisu to na deser zapraszam do zapoznaia się jak przemaglował mnie Janosik, w osobie Przemka Barankiewicza :) www.youtube.com/watch?v=xPZHYH...
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF
Edytowany: 26 lipca 2022 15:22

wodnypan
0
Dołączył: 2022-06-27
Wpisów: 4
Wysłane: 26 lipca 2022 15:32:09
Intrygująca analiza. Dziekuję.

Moderator:
Kolejny wpis z linkiem poskutkuje zawieszeniem możliwości publikowania postów.
Edytowany: 26 lipca 2022 15:41


Analityk Fundamentalny
PREMIUM
375
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 995
Wysłane: 4 grudnia 2022 15:23:01
W sierpniu tego roku przeanalizowałem wyniki drugiego kwartału producenta i importera sprzętu AGD – Amica (www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...). Za podsumowanie najlepiej niech posłuży tytuł - 4 jeźdźców kosztowej apokalipsy. Dobrze on oddawał, moim zdaniem, wyzwania z jakimi w ostatnich kwartałach musiały się mierzyć polskie spółki produkcyjne. Drożejące surowce, energia, koszty transportu oraz rosnące stopy procentowe uderzyły z dość dużą siłą w sporą część polskich (choć oczywiście nie tylko naszych) spółek i zredukowały ich zyski w znaczny sposób, lub wręcz spowodowały, że bottom line zmienił kolor z zielonego na czerwony. Do tego doszły obawy o recesją na świecie, a u nas dodatkowo ryzyko pojawienia się stagflacji. Wydawało się, że czarne scenariusze to wręcz nie scenariusze a po prostu przyszłość ,która nastąpi. I faktycznie wyniki trzeciego kwartału sporej części produkcyjnych spółek niespecjalnie zachwyciły. Tak naprawdę oczywiście nie mogły, ponieważ wyzwania wymienione powyżej pozostały aktualne. Giełdy jednak nic z tego sobie nie robiły i nastąpiło dobicie, a niektórzy odtrąbili już koniec bessy i nową hossę pokoleniową.
Spróbowałem wziąć, dość wybiórczo przyznaję od razu, kilku parametrów istotnych dla spółek i sprawdzić jak wyglądają one obecnie w porównaniu do danych sprzed roku i ekstremalnych wartości osiąganych w 2022 roku.


kliknij, aby powiększyć


Tutaj od razu zastrzeżenie, że dane są często przybliżone i nie chodzi o odnoszenie się do konkretnych wartości. Starałem posługiwać się średnimi, choć np. dla surowców czy stóp procentowych są one obliczone w dość uproszczony sposób jako średni z ceny otwarcia, zamknięcia MAX i MIN w danym miesiącu. Nie chodzi mi jednak o konkretne liczby czy zmiany procentowe, ale o pokazanie pewnego trendu.
Proszę zwrócić uwagę, że obecnie sytuacja z punktu widzenia firm zaczyna się mocno stabilizować lub wręcz wygląda istotnie korzystniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Bardzo ładnie to widać na pierwszej dynamice cen, która odzwierciedla różnicę w cenach pomiędzy danymi bieżącymi (średnie ceny z listopada 2022 roku) a tymi szczytowymi osiągniętymi w 2022 również w ujęciu miesiąca. W zasadzie widać, że w każdym wypadku ceny materiałów, energii, surowców są niższe od kilku do nawet małych kilkudziesięciu procent, niż maksymalne osiągane w 2022 roku. Dość fajnym przykładem są ceny nośników energii (EE czy gazu), które swoje szczyty zanotowały w okolicach sierpnia, po czym widać istotne korekty czy spadki cenowe. Tutaj warto podkreślić, że odnosiłem się do statystyki danych dla kontraktów z dostawą energii elektrycznej i gazu na rok kolejny (2023 lub 2022 w zależności od daty) czyli przyszłości.
Patrząc na powyższe dane można by więc założyć, że wszystko co najgorsze już za nami. Ekstrema cenowe zostały osiągnięte i teraz następuje powrót do jakiś średnich lub też tzw. normalności. Jednak jeśli spojrzymy na kolejną kolumnę z dynamiką zmian w stosunku rok do roku to jednak nie wygląda to wcale tak różowo. Owszem jesteśmy poniżej maksimów cenowych, ale często zdecydowanie wyżej niż rok temu. W wypadku nośników energii kwotowania cen an rok 2023 są o 120-150 proc. wyższe niż rok temu gdy kwotowano ceny na rok 2022. Cena ropy spada obecnie ale i tak jest o ponad 1/3 wyższa niż rok wcześniej. W wypadku indeksu BDR jesteśmy co prawda o ponad połowę niżej niż rok wcześniej ale tutaj również można mieć wątpliwości. Przypomnę, że indeks ten stworzony w celu ujęcia zmian w cenie frachtu, więc teoretycznie jego spadek to rzecz korzystna dla spółek, ponieważ są w stanie transportować swoje produkty taniej. Nie można jednak zapominać, że jest on również uważany za względnie dobry miernik światowej koniunktury gospodarczej. Po prostu jeśli nie ma popytu na transport towarów to jest znak, ze koniunktura w gospodarce jest słaba. A to oczywiście nie jest dobry sygnał dla giełd. W wypadku tego wskaźnika trzeba jednak pamiętać, że jego ekstrema cenowe wystąpiły w 2021 roku, a nie w bieżącym. Kto pamięta okresy odbudowywanie łańcuchów dostaw po pandemii ten zapewne również przypomni sobie sytuacje z blokadą kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. Tak więc nie dziwi, że w 2021 roku wycena tego indeksu zaliczyła nawet poziomy 4,5 tys. Niewątpliwie teraz jest sporo lepiej, ponieważ obecne wartości krążą wokół tych sprzed pandemii.
Widać więc, że sytuacja nie jest jednoznaczna, jest sporo lepiej niż było jeszcze przed chwilą ale jednak najczęściej trudniej niż 12 miesięcy wcześniej. Dla mnie osobiście płyną z tego przynajmniej dwa wnioski. Po pierwsze wciąż wyniki czwartego kwartału r/r mogą być dość negatywnym zaskoczeniem patrząc na dynamiki w takim ujęciu. Po drugie wydaje się, że można poszukiwać dość interesujących okazji na długi termin inwestycyjny. Dotyczy to spółek, które mocno oberwały (w rozumieniu kursu akcji) w obecnej bessie, ale nadal są dobrymi, zdrowo zarządzanymi przedsiębiorstwami z pomysłem na dalszy rozwój. Jeśli były one w stanie podnieść ceny swoich produktów i utrzymać popyt przynajmniej na poziomie średnich poziomów z kilku ostatnich lat to jednak pokazują swoją siłę i przewagę konkurencyjną. Być może więc zaraportowanie przez te spółki słabych jeszcze wyników czwartego kwartału w ujęciu r/r, ale już interesujących z perspektywy kw./kw. będzie ciekawą okazją inwestycyjną?
Kończąc ten wpis chciałbym zainteresowanych zaprosić na najbliższy wtorek 6 grudnia (www.sii.org.pl/15814/edukacja/...). Opowiem o wskaźnikach części analizy fundamentalnej związanej z analizą wskaźnikową. A konkretnie skupię się na wskaźnikach płynności i zadłużenia. Będzie tam zarówno teoria, ale przede wszystkim praktyka i realne przykłady z życia giełdowego. Zapraszam serdecznie.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Twitter - @AnalitykF

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość



Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,281 sek.

dhtgmfdv
rpuwimjx
omwwwugs
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
jfziihbo
mhprgevz
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat