Generator prostych sygnałów: jakich?

WatchDog - JESTEŚCIE NIESAMOWICI
Dotychczas miałem skrupuły, pisząc na "forum fundamentalistów"... ale tu wreszcie ośmielę się zabrać głos.

1. Czytam sobie MarginCalla i jest On naprawdę niezły - może tu wiele pomóc.
2. Wszystko zależy od horyzontu inwestycji - ja podam najprostsze (ale skuteczne) techniki, które zakładają 2-3 tygodniową "aktualność" sygnałów.
3. Nie ma sensu na razie wnikać w jakieś szybkie sygnały, jak pisałeś, ani póki co w skomplikowane teorie, więc... jedziemy:

propozycja A)
sygnał kupna z MACD, pod warunkiem, że RVI jest większe niż 50

propozycja B)
sygnał kupna z STS, pod warunkiem, że ADX jest MNIEJSZE niż 20

propozycja C)
sygnał kupna z linii DMI, pod warunkiem, że ADX jest powyżej 15, oraz że ADX jest ROSNĄCE (większe niż niż dzień wcześniej)

propozycja D)
sygnał kupna z przebicia EMA-9 przez EMA-4 od dołu, pod warunkiem, że obydwie są powyżej EMA-18 (EMA4>EMA9>EMA18)

... i jeszcze parę w zanadrzu, ale pod warunkiem, że powyższe się przyjmą.


A teraz krótkie omówienie.

Zrezygnowałem z RSI, ponieważ jest to wskaźnik siły trendu (a nie atrakcyjności ceny, jak przekonują niektórzy) i w jego miejsce dałem jego zmodyfikowaną wersję, czyli RVI. Nie ma sensu stosować MACD w trendzie horyzontalnym (mylne sygnały) bądź w silnym trendzie spadkowym (opóźnienie sygnałów), więc tak skonstruowana propozycja A powinna działać nieźle (zresztą nie jest to mój pomysł). Można niby MACD łączyć z ROC, ale niestety ja w ROC wierzę tak samo, jak w rzut monetą. Dlaczego MACD nie łączę z RSI - właśnie napisałem.

STS to dobry wskaźnik. Można zamiast niego używać %R, który jest szybszy i dokładniejszy, ale STS w "beztrendziu" daje pewniejsze sygnały (nie bez znaczenia jest tu też szerszy niż w %R okres: 15 zamiast 10). Do wskazania, czy możemy używać STS daję "brak trendu" zdefiniowany jako ADX poniżej 20. Niezłe, ale sprawdza się szczególnie w "horyzontach" trwających nieco dłużej (teraz wszystko wali w dół). Też to nie jest żadna rewolucja.

ADX to oczywiście część wskaźnika DMI. Większość analityków nie docenia sygnałów płynących z przecięcia linii na DMI, ale proponowana przeze mnie modyfikacja (ADX rosnące) + odpowiednia wartość ADX uwiarygadnia te sygnały. Naprawdę.

A propozycja D to dla miłośników średnich. Podpatrzone od kolegi, ale też chyba nie On wymyślił te wartości... Bezpieczne i skuteczne.


To wszystko to żadne "systemy", tylko próba uwiarygodnienia określonych sygnałów. Myślę, że o to Ci chodziło. Sygnały nie są za częste, są w miarę wiarygodne - chyba tak właśnie miało być.

Wiem, że zaraz zasypią mnie innymi interpretacjami zwolennicy szybszego grania, ale podkreślam, że umyślnie dobierałem sygnały o określonej "trwałości" w czasie. Nie są to techniki rewolucyjne, myślę, że powinny być zaakceptowane przez większość techników - a jednocześnie pozbawione podstawowych "pułapek".

Aczkolwiek chętnie wysłucham komentarzy (MarginCall ???). Pozdrawiam.


ps. do świeczek i formacji, to ktoś inny musi być - nie zajmuję się wróżeniem z ptasich flaków
pps. jak będzie zainteresowanie, to można oczywiście powrzucać o wiele wiele więcej, ale ważne, żeby to nie był "groch z kapustą" - powyższe dobrałem według określonego klucza - czekam z niecierpliwością na komentarze...

Dziękuję Ci
Forum to pomału rosnąca grupa ludzi, których to miejsce przyciąga, i także Ty. "My" to wszyscy.
A ja z współpracownikami tylko kombinujemy, co się jeszcze przyda, żeby serwis miał sens.

Szczere dzięki za cztery bardzo konkretne scenariusze. To dużo więcej niż na początku planowałem.
Pisanie modułu trochę potrwa. On musi mieć mechanizm weryfikacji poprzednio wygenerowanych sygnałów, żeby się "uczył" który działa, czyli po prostu robił ranking trafień i chybień.
Tak więc, gadamy i planujemy dalej. Też liczę, że się MarginCall odezwie, bo to mega gość i jestem absolutnie pewien tego co teraz mówię.

www.wdsoftware.com/pl/encyklop...

znajomosc takich podstawowych formacji to podstawa :) no ale ok. sam kiedys zrobilem sobie taki system ktory np polegal na codziennym wybieraniu spolek ktorych np wskaznik rsi spadl ponizej 20 ale czy taki generator bedzie np bral pod uwage aktualna sytuacje rynkowa??

Jeśli można się wtrącić...

Budowa systemów transakcyjnych to cholernie skomplikowana sprawa... Jeśli ktoś myśli, że na jednym wątku w pięciu postach to opisze, to chyba jeszcze nawet nie nadgryzł tematu (delikatnie mówiąc). Druga skrajność to "podanie linku ze wskaźnikami" - najprostszy sposób do ośmieszenia AT i szybkiej utraty pieniędzy. Nie jest to też miejsce - jak zrozumiałem - na testowanie własnych wskaźników, czy super-metod. Analiza techniczna to tylko ZBIÓR NARZĘDZI, które same w sobie NIC nie znaczą.

Dlatego starałem się "wypośrodkować" temat, NIE budować systemów, a tylko UWIARYGODNIĆ wskazania - i to w sposób, jaki nie powinien budzić sprzeciwów u techników "siedzących w temacie" dajmy na to dłużej niż rok.

Ja jestem gotów na dyskusję na przykład w stylu, jak cytat WatchDoga: w jakich warunkach (trend całego INDEKSU), wskazania mają sens? Czy brać pod uwagę oscylatory stochastyczne przy silnych trendach (oczywiście, że nie), a jeśli nie, to jakiego wskazania używać do określenia siły trendu? Czy pomysł zastąpienia RSI przez RVI jest rzeczywiście dobry (jest, ale na przykład nie wiem, czy akurat musi to być wartość koniecznie 50 - tu może się ktoś wypowiedzieć, ktoś z dużym doświadczeniem)? Czy ADX rzeczywiście jest dobry (jest, ale być może istnieją lepsze wartości)? Czy badanie średnich ma sens (ma, ale czy koniecznie na "wstędze")? I tak dalej.


Nie poruszyłem tu wielu ważnych spraw, dlatego liczę np. na MarginCalla (np. CCI jako sygnał "obserwuj", a potem potwierdzenie... z czego?) - chyba o to chodzi: sygnały płynące z analizy technicznej, ale z jednej strony NIE traktowane ślepo (trzeba znać chociaż podstawy podstaw, żeby wiedzieć, kiedy wskaźnik jest użyteczny), a z drugiej strony NIE WNIKANIE w budowę systemów, czy jakieś prywatne hipotezy i święte Graale.

Ja ośmieliłem się podać własną interpretację wskaźnika DMI, chociaż od razu zastrzegam, że w "oficjalnej" literaturze stosuje się raczej inne potwierdzenia sygnałów (zasada punktu ekstremalnego, przecięcie linii nad/pod ADXem i inne) - i wcale nie upieram się przy swoim pomyśle. Ale sprawę zbadałem, moja interpretacja żadną rewolucją nie jest, tak samo, jak nie są nią pozostałe podane sposoby łączenia wskaźników.

Proszę zauważyć, że nie mamy w ogóle podanego zastosowania RSI. Trochę szkoda by było go zmarnować. Jeżeli program nie potrafi badać dywergencji, to może ktoś (ale ktoś, że tak powiem "odpowiedzialny") poda jakąś interpretację - oficjalnie stosowaną, akceptowaną, ale przede wszystkim skuteczną? Wiadomo, że odpada w silnych trendach, wiadomo, że trzeba go z czymś połączyć i wiadomo, że jak ktoś chce nim "łapać dołki", to chyba na giełdzie jest od niedawna... Może raczej w tę stronę?

Wiesz, chodzi po prostu o to, że POJEDYNCZYCH wskaźników masz kilkadziesiąt (jak nie kilkaset). Programowanie każdego z nich z osobna już choćby z tego względu jest bez sensu. Niby można wtedy tylko zaprogramować pojedyncze najpopularniejsze, ale od razu stwierdzam, że z praktycznego punktu widzenia to nic nie będzie dawać (a nawet będzie to wprowadzać w błąd). No to co pozostaje? Albo budowa spójnego systemu (dobrze, że mówisz, iż nie o to chodzi, bo... nawet mi się już nie chce rozwijać tematu), albo...

... proste, znane, w miarę skuteczne, połączenie dwóch z nich; stosowanie ogólnie akceptowanych metod, oczywistych, stanowiących filtr najbardziej mylnych wskazań. I to właśnie proponuję.

Być może za bardzo wnikam w szczegóły, być może podaję już za bardzo "skonkretyzowane" przykłady, może chodzi o coś jeszcze prostszego (np. przebicie średniej 100-sesyjnej)... ale moim zdaniem zbyt proste to też nie może być, bo efektem będzie mnóstwo włożonej pracy przy niemal zerowej użyteczności.

AT jest bardzo skomplikowana (choć nie bardziej niż AF), ale rządzą nią bardzo proste zasady:
1. nie walcz z trendem, ale...
2. użyteczność niektórych oscylatorów w silnych trendach spada do zera (a nawet poniżej).

Tak więc należy:
1. zidentyfikować trend
2. ze względu na jego siłę dobrać odpowiednie narzędzie (narzędzia)

I wszystkie cztery przykłady, jakie podałem, mieszczą się w tej "filozofii". Oczywiście istnieją i "wyższe szkoły jazdy": zestawy narzędzi do naprawdę szybkiego, ryzykownego grania, działające tak, że zanim stworzysz wątek spółki, to sygnał już będzie nieaktualny. Ale chyba nie o to Ci chodzi. Wieczorem może podam jakieś przykłady, jak by to miało w praktyce wyglądać, jaka może być tego praktyczna użyteczność (bo np. praktyczna użyteczność wskazania na dziś: "wyświetlę wszystkie spółki z RSI<20" jest mniej niż zerowa).

Proste jest potężne. Zacznę od podanych pięciu propozycji. I będziemy wspólnie backtestować i tune'ować. Dzięki wielkie za wkład!

Woow. Dzięki!
Wygląda soczyście i zachęcająco.
Pracy się nie boję... zrobimy.
Wielkie za pomoc.

http://www.czasnazysk.pl/
Tu podają sygnały kupna i sprzedaży
Sam się nimi nie sugeruje ale lubię tam zajrzeć...

W sprawie MACD+RVI.
Dapi ostatnio robił porównanie tego "ślimaka" dla GPW i USA. Wyniki diametralnie różne, co potwierdza słowa MarginCalla o zmieniającym się charakterze rynków (chociaż właśnie na GPW działa, w USA prawdopodobnie za duża zmienność). Jak zrozumiałem, to ma być generator prostych sygnałów, a nie odpowiedzialny system grający prawdziwą kasą, więc jednak polegam na backtestach. Co i tak pewnie spowoduje, że to, co działało, za pół roku przestanie.
dzięki za odpowiedź i jak będziesz miał czas, wrzuć jakieś fajne propozycje, bo to, co ja tu przedstawiłem, to takie "niezgraby"

liczę też na Dapiego