MarginCall

Witam,

Jest artykul Brenta Donnelly'ego zahaczajacy o ten temat - "New President, New Trend?" - w pazdziernikowym Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Pozdrawiam,
MarginCall

Drogi Arturze,
Poniesc straty podczas bessy na rynku gdzie nie ma do dyspozycji krotkiej sprzedazy to nie blad. To oczywistosc. W takich okolicznosciach taka przykra sytuacja jest udzialem praktycznie wszystkich.

Natomiast uprzejmie prosze uwierz mi na slowo: daytrading jest najszybszym sposobem tracenia pieniedzy w jakim moze uczestniczyc gieldowy gracz. Jezeli korzysta sie z lewarowania to straty moga nastepowac niewyobrazalnie blyskawicznie. I to niezaleznie od zewnetrznych rynkowych warunkow (tak, tak - niestety niedoswiadczony daytrader moze tracic nawet przy sprzyjajacych warunkach). Ponadto straty polskich daytrader'ow poteguje abstrakcyjna wysokosc prowizji obowiazujacych na polskim rynku. :(

Jezeli chcesz chronic swoj kapital to prosze badz sklonny rozwazyc sytuacje w ktorej przystepujesz do daytrading'u po dwoch-trzech miesiacach udanego trejdowania na papierze lub symulatorze.

Nie zrozum mnie zle - nie chce Cie zniechecic. Moja intencja jest ostrzezenie, iz daytrading (pozornie banalny) jest prawdziwym polem minowym.

Pozdrawiam serdecznie
i sukcesow zycze

MarginCall

P.S. Poszukaj na sieci oficjalnych federalnych statystyk SEC (Securities and Exchange Commission ) dotyczacych daytrading'u w US. Sa porazajace...

Znow niestety na szybko bo sesja przepiekna:

Snake:
- nie ma ostrej dyskusji - balem sie jednozdaniowych krytyk, ktorych tak wiele na forach polskich i amerykanskich. Cenie sobie stockwatch i jego jakosc... I dlatego bardzo ciesze sie, ze Dapi kilka postow pozniej dokladnie wyjasnil o co chodzilo - zawsze milo odkryc, ze za jednym zdaniem idzie konkretna koncepcja...
- masz calkowicie racje, ze RSI jako oscylator do poziomu wyprzedania jest bardzo watpliwy. Tutaj RSI w tym zastosowaniu zostal narzucony przez watek...
- i jeszcze bardziej sie z Toba zgadzam w aspekcie ze wyprzedanie i wykupienie nie istnieje.
- a co do ostatniego zdania to ja wole nie patrzec na RSI w ogole :)
- co do dyweregencji RSI to chyba w zeszlorocznym kwietniowym TA of Stocks & Commodities byl artykul analizujacy uzytecznosc... Slabo - w dzisiejszych czasach zbyt duzo profitu zostaje na stole. Kwestia volatility...
- a jezeli chodzi o okreslanie 'atrakcyjnosci' ceny to zaden wskaznik nie osiaga uzytecznosci MarketProfile w tym wzgledzie.

Dapi:
- tak, tak - szkoda czasu na spieranie sie o definicje, a tym bardziej wyrazy...

Udanych trejdow zycze,
MarginCall

Witajcie,

Na szybko, bo mi sie sesja w stanach rozkreca:
Drogi Dapi:
- jezeli chodzi o definicje to "price strength" nie rowna sie "trend strength". RSI mierzy 'sile' zamkniecia wzgledem kolejnych zamkniec w tyl, a trend to uklad pivotow. Ale slusznie piszesz, ze pies drapal definicje.
- dziekuje Ci za napisanie dluzszego wyjasnienia. Teraz i Jarbas i ja i wszyscy wiemy jaka koncepcja stala za Twoim jednozdaniowym lakonicznym sformulowaniem. Fajnie, ze sie rozkreciles - czekamy na wiecej.
- masz calkowita racje, ze samo osiagniecie poziomu 30, czy 20 nie jest zadnym sygnalem kupna.

Drogi wujku WatchDog'u:
- zaden poziom RSI nie powinien sam w sobie sugerowac kupna. Korzystanie z RSI (jak i kazdego oscylatora) musi byc czescia wiekszej strategii. Natomiast jako narzedzie preselekcji RSI powinien byc uzyteczny. /Choc ja osobiscie tego wskaznika nie lubie./
- trend ma zasadnicze znaczenie. I w przypadku oscylatorow najlepiej jak go... nie ma. Nie ma nic piekniejszego niz 'bracket'owa sytuacja. Kiedy to kupuje sie extrema, a cena wraca do rownowagi (zwanej equilibrium). Na pogladowym obrazku sytuacja zaznaczona malymi koleczkami.
- jezeli jest wyrazny trend to mozesz kupowac/sprzedawac extrema RSI zgodnie z trendem. Czyli tylko interesuja Cie wysokie wartosci RSI w trendzie spadkowym, a niskie we wzrostowym. Na pogladowym obrazku sytuacja zaznaczone elipsa.


kliknij, aby powiększyć


A teraz Panowie wybacza - ESZ08 spadl wlasnie 20 punktow w niecale 10 minut - pora zarobic trejderski zold...

Powodzenia w trejdach
MarginCall

Witaj,

To wedlug mnie wartosciowe forum i bardzo nie chcialbym zeby przypominalo inne (pelne badziewia) fora. Podziel sie z mniej doswiadczonymi dluzszymi analizami, zapros znajomych zajmujacych sie gieldowym tematem... A wszyscy uwazajmy by forum nie obnizalo swej jakosci i uzytecznosci.

Pozdrawiam serdecznie,
MarginCall

P.S. Opis wskaznika w polskiej Wikipedii jest po prostu bledny. Nie pierwszy i nie ostatni to blad w Wikipedii... Przelacz sie na jezyk angielski w wikipedii - po angielsku opis RSI jest juz wlasciwy.

"The Relative Strength Index (RSI) is a financial technical analysis oscillator showing price strength by comparing upward and downward close-to-close movements."

Witaj,

A mialbys czas wkleic jakis wykres? Bo z tego co piszesz to raczej bym poczekal chwile...

Pozdrawiam,
MarginCall

Pozdrawiam wszystkich,

Przepraszam za krotka odpowiedz, ale finalizuje wlasnie duzy projekt trejderski i czasu nie moge znalezc, by uczestniczyc w forum.

Jezeli chodzi o propozycje Snake'a to z A bym jednak zrezygnowal. W stanach mowi sie ze MACD to cholerstwo wymyslone i rozpropagowane przez 'smart money' by wysysac kase z poczatkujacych graczy. Skala opoznien sygnalu jest przeokropna. RVI oczywiscie pomoze, ale nie sadze by to byl dobry pomysl.

Propozycja D jest prosta i dzialajaca, ale jesli ktos bedzie gral prawdziwa kasa to ostrzegam, ze styl trejdowania w ten sposob wymaga niezlych nerwow.

Wzmiankowana przez yarol'a plynnosc jest sprawa fundamentalna. I to zarowno wyrazana przez wolumen jak i ilosc transakcji. Wiec niezbedny jest do skanera filtr plynnosci.

"Budowa systemów transakcyjnych to cholernie skomplikowana sprawa..." - swiete slowa. Zapewniam, ze jeszcze bardziej skomplikowane i wymagajace jest wrzucenie kasy i puszczenie automatu, ktory sam trejduje. Kazdy moze sobie robic backtestingi i patrzec na wyniki. Komentowac je i analizowac. Proste, nie? Ale zupelnie czym innym jest wrzucenie w automat prawdziwej i konkretnej kasy. Znam osoby, ktore zyja z intradayowych automatycznych systemow transakcyjnych, ale to trejderzy z wieloletnim stazem. Poza tym charakter rynkow i instrumentow sie zmienia, wiec cala sztuka polega na ciaglej odpowiedniej modyfikacji modulow decyzyjnych.

Ale jest to mozliwe. Zalaczony obrazek pokazuje wyniki systemu operujacego na trzech kontraktach ER2 (Russel). Po tegorocznej migracji na ICE ticker jest TF.
Do trzech kontraktow potrzeba 8350$. System 'robi' 64070$ z 8350$ w niecale pol roku. Commisssion i slip z obu stron kazdego trejdu jest wliczony.


Pozdrawiam wszystkich,
MarginCall


kliknij, aby powiększyć

Szanowny uzytkowniku Dapi,

Zwracam sie z uprzejma prosba o niewypowiadanie sie na tym forum w sposob, ktory nieuchronnie prowadzi do konwersacji na poziomie smietniska jakim jest forum Parkietu, czy inne polskie gieldowe fora. Stockwatch pod wzgledem jakosci wypowiedzi jest wyjatkiem i chcielibysmy by takim pozostal. Dlatego uprzejmie prosze o wypowiedzi konstruktywne, uczace czegos mniej doswiadczonych uzytkownikow oraz uprzejme. Lapidarne jednozdaniowe krytyki o charakterze werdyktu i powolywanie sie na tajemnicze konstrukcje matematyczne RSI (ktora nawiasem mowiac jest prosta jak drut i niewiele z niej wynika, a juz na pewno nie sila trendu) nie sa zbyt pomocne mniej doswiadczonym. Przed wyslaniem nowego postu tutaj prosze zastanowic sie czy mozesz komus pomoc lub kogos czegos nauczyc. Dobra krytyka - szczegolnie konstruktywna - jest sztuka bardzo trudna.

Pozdrawiam serdecznie,
MarginCall

Nie do konca zamkniecie - przejscie w post-market i globex. Aktualny wynik:
S&P 500: -8.80%
NASDAQ: -10.30%

Sluszna uwaga - to wlasnie napisane bylo w moim tekscie: "Pomimo iż odwolywanie się do rozsądku mija sie z celem, bowiem ten opuscil mnie definitywnie w momencie precyzyjnie wypunktowanym niebieska strzałką z cyferka 3, ale jednak - resztki rozsadku powinny zakonczyc owa opowieść tuż poniżej niebieskiej strzałki z cyfra 5".

Pozdrawiam serdecznie,
MarginCall

Wykres wyglada jakby ten walor mial problemy z plynnoscia od czasu do czasu. Jesli musialbym dokonac transakcji na tym wykresie to bylby short. Ale najchetniej nie dotykalbym sie do tego papieru.


MarginCall

Jasne, ze jest :). Aktualnie Stany walcza... Indexy z gap'em w dol. Jak nie domkna gap'a i sie obroca to moze dzis byc slabo...

Nie mam polskich danych i wykresow, ale jak wkleiles obrazek to zwrociles moja uwage.

Wsparcie o ktorym wspominasz z pewnoscia nie mozna okreslic mianem silnego. Pomysl o sytuacji, ktora widzisz jako o wybiciu z konsolidacji w kierunku trendu potwierdzonym wolumenem z silnym oporem w okolicach 1.65. Obym sie mylil.

Jak spadnie ponizej 1.55 z wolumenem (a nawet bez) radze szybko zamknac pozycje...

MarginCall

Bo na tym wykresie nie ma zadnego wsparcia w tym miejscu...

MarginCall

Natomiast jak chcesz sie milo zaskoczyc skutecznoscia to ustaw dlugosc RSI na na 2, tak na dwa, wiem co pisze i przypatrz sie sytuacjom kiedy wskaznik spada ponizej wartosci 2...

Pozdrawiam,
MarginCall

Poczekaj. Zle mnie zrozumiales. Moja mysl byla taka: RSI lepszy do dluzszego horyzontu, zas CCI bardziej krotkoterminowo. Nie chcialem ich laczyc, chociaz faktycznie mozna pokombinowac by przy pomocy RSI oznaczac generalne okienka wejscia, a za pomoca CCI wyznaczac precyzyjne punkty w okienku.

Koniec koncow i tak zycie pokaze, ze to nie dziala, ale praca nad takim systemem bedzie z pewnoscia ciekawie zmarnowanym czasem.

Pamietaj o prostocie. To podstawa. Jezeli korzystasz z kilku wskaznikow pamietaj o powiedzieniu:
"Daj czlowiekowi jeden zegarek to zawsze bedzie wiedzial ktora jest godzina. Daj mu trzy rozne zegarki by nigdy nie byl pewny jaka jest precyzyjnie godzina."

MarginCall

Hmm... Trejdowales dlugo w Stanach w ten sposob, ze mowisz to z taka pewnoscia? Sprawa oczywiscie jest indywidualna, ale trejdy takie jak ten wywoluja raczej cholernie oplacalna euforie:


kliknij, aby powiększyć

Pozdrawiam serdecznie
MarginCall

LEH akurat zrobil klasyczny gap&crap wiec ciezko bylo go ruszyc. Za chwilke bedzie mozna pomyslec o nim longowo zgodnie z idea Dead Cat Bounce. A sama sesja faktycznie - przemila.

Obrot w Stanach masz gwarantowany :), a wiec wystarczy jazda. Kierunek, fakt, nieistotny. Choc oczywiscie preferowane sa spadki, bo w ujeciu intraday spada statystycznie 1.5-2 razy szybciej niz rosnie. A kto lubi czekac na kase? :)

MarginCall

Zawod: Trejder.

MarginCall

Ta koncepcja to Market Profile (nie mylic z Market Structure). Amibroker slabo nadaje sie do MP, ale Market Profile to potezne narzedzie. Nie generuje sygnalow, ale niezwykle pomaga w korzystaniu z kazdego systemu. Technologia opracowana i zastrzezona przez CBOT, ale szeroko dostepna i udokumentowana.

MarginCall

Witaj,

Nie do konca rozumiem o jakiego typu linki Ci chodzi? Napisz blizej czego szukasz...

Jezeli chodzi o CCI to jest to zdecydowanie jeden z lepszych wskaznikow. Zarowno do akcji, jak i kontraktow. Tak naprawde do kazdego plynnego instrumentu z rozsadnym zakresem zmiennosci. Szczegolnie przydatny w agresywniejszym stylu trejdowania (bardziej krotkoterminowym). Do dluzszych trejdow lepiej bedzie spisywal sie RSI, choc oczywiscie wszystko zalezy od preferencji, ustawien i indywidualnego stylu.

Jezeli szukasz wskaznika podobnego do CCI to z pewnoscia musisz przyjrzec sie %R, czyli Larry Williams' Percent Range Indicator. Sposob kalkulacji jest zupelnie inny niz CCI, ale sygnaly sa zaskakujaco zblizone.

MarginCall

Dzięki za miłe słowa - jak komuś się przydają te informacje to tylko się cieszę. Zajrzyjcie do działu Analiza techniczna - tam nowy post, bo nie pasował do anatomii porażek :).

Odstrzelona głowa z ramion
(Failed Head & Shoulders)

Każdy rozpoczynający przygodę z formacjami (patterns) na wykresach prędzej, czy później (raczej prędzej) poznaję formację Head & Shoulders. Kiedy ktoś już precyzyjnie nauczy się rozpoznawać ową formację zaczyna czuć się członkiem elitarnego grona wtajemniczonych graczy giełdowych. No bo o banalnym trójkącie to każdy słyszał i jego nazwa wcale nie brzmi jakoś egzotycznie (pomijam na razie fakt, że ów banalny trójkąt jest o wiele skuteczniejszą formacją) - a kto pokaże H&S na wykresie? No kto? Tylko zawodowcy…

Tak więc po precyzyjnym namierzeniu H&S początkujący gracz giełdowy czuje się panem świata. Niestety w tym samym czasie często panami kasy owego gracza czują się gracze instytucjonalni, bowiem jednym ze skuteczniejszych sposobów trejdowania jest gra na nieudany H&S. Nie dość, że to doskonała formacja kontynuacji trendu (taki nieudany H&S), to jeszcze mrowie drobnych graczy obstawiło H&S i pięknie będą wylatywać na stop-loss’ach albo kiedy cena przekroczy szczyt ‘prawego ramienia’ (to Ci bardziej ostrożni, którzy postawili stopa bliżej punktu wejścia, czyli przecięcia tak zwanego ‘neck line’), albo kiedy cena przekroczy szczyt ‘głowy’ (to Ci obdarzeni większą ufnością w stosunku do siły formacji H&S). Tych, którzy nie wystawili stopa pomijam, bo ciężko wyczaić na jakim poziomie powyżej ‘głowy’ wariaci wymiękną.

No dobra. Jak więc można zaatakować taki nieudany H&S. Zacznijmy od ilustracji, bowiem nic tak nie rozjaśnia sytuacji jak konkretny wykres.


kliknij, aby powiększyć

Cóż widać? A jakże. Głowa i ramiona jak z podręcznika albo ze szkolenia za kupę kasy. ‘Już za chwilę będę miał kasiory jak lodu’ – natrętna myśl nie daje spokoju znawcy formacji. Mając taką formację przed oczami znawca jest nawet w stanie zaakceptować przykry fakt, iż będzie musiał poczekać chwilę na przeksięgowanie owej kasiory z kont leszczy na jego konto. Jak w banku ma równowartość wysokości formacji, a może nawet więcej. Leszczem nie jest – da zyskom rosnąć… Jak by nie było – jest w pytę!

Rzeczywistość (w tym wypadku łaskawa dla amatorów H&S, bowiem cena nie przekroczyła ‘neck line’, więc nie powinni byli oni short’ować owej formacji) okazała się inna. Mamy bowiem dalej taki obrazek:



kliknij, aby powiększyć


Po lewej mamy formację z poprzedniej ilustracji. Jak widać guzik wyszło z H&S. Ale właśnie na ten guzik czekaliśmy. Sorry, za sformułowanie z guzikiem, ale nie moja wina, że to taki związek frazeologiczny… Do rzeczy jednak - kiedy cena przekracza szczyt prawego ramienia to dla agresywniejszych graczy jest sygnałem do otwarcia pozycji longowej (ci, którzy potrzebują więcej potwierdzeń wchodzą, kiedy cena przekracza poziom wyznaczony przez szczyt głowy – nie jest to dobre rozwiązanie, bowiem wchodzimy na poziomie bardziej oddalonym od stopa, ale jak kto woli…). Dla mnie przekroczenie poziomu ‘głowy’ jest potwierdzeniem, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jak widzicie czterokontraktowa pozycja longowa (niebieska strzałka z cyfra 4) została otworzona kiedy cena przekroczyła RS (prawe ramię). Początkowy stoploss wystawiony jest poniżej ostatniego swingu (żółty napis SL1). Dalej następuje przekroczenie poziomu ‘głowy’, swing i jedziemy dalej. Po swingu do zyskownej pozycji dodane są dwa kolejne kontrakty (tam gdzie cyferka 6 – łączna wielkości pozycji), zaś stop podniesiony zostaje do poziomu SL2. Następnie mamy mały swing, który obliguje do przesunięcia stopa wyżej – SL3. Kolejny swing i kolejne przesunięcie stopa – tym razem na poziom SL4. Przy czym ważna sprawa – po tym swingu cena nie była w stanie osiągnąć kolejnego wyższego szczytu (HH- higher high). Zresztą – ile można zasuwać po nieudanym H&S? – trzy swing’i to i tak fajowo. Kiedy już ewidentnie widać było, że nowego szczytu nie będzie to nie czekałem, aż uruchomi się stop z poziomu SL4 tylko zamknąłem pozycję (kiedy trend/cena nie robi tego czego oczekujemy to najlepszą rzeczą jest zamknięcie pozycji – czekanie na uruchomienie stopa to marnotrawstwo pieniędzy, które można na przykład ciężko przebalować).


Na powyższym obrazku mamy jeszcze dwa trejdy. Czerwoną strzałką oznaczony jest lekko stratny short, którego otwarcie uwarunkowane było ładnym podwójnym szczytem przy HOD. Niestety cena minimalnie minęła poziom profit target i po swingu pozycja zamknęła się na BE. Potem jest kolejny short. Tym razem M pattern przy HOD. Jeden z moich ulubionych pattern’ów. Poziom profitu wyznacza wysokość formacji. Czyli według reguł profit powinien być na poziomie 200% wysokości formacji. Zamknąłem jednak trejd trochę wcześniej – na poziomie poprzedniego wsparcia – nie chciałem powtórzyć sytuacji z poprzedniego trejdu, kiedy to cena minimalnie minęła się z profit’em.

Żeby ugruntować nową wiedzę jeszcze jedna sytuacja. Z kolejnego dnia. Obrazek poglądowy:


kliknij, aby powiększyć

Co mamy? Oczywiście H&S przy HOD. Tym razem cena przekracza ‘neck line’ – NL. Tak więc miłośnicy H&S otwierają krótką pozycję i zacierają ręce. Niestety za bardzo ich nie zatrą bowiem dalej sprawy idą w takim kierunku:


kliknij, aby powiększyć

Mając powyższe akapity w pamięci myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć dlaczego ok.12:20 otworzona została długa pozycja (niebieska strzałka). Pozycja zamknięta została tuż po 14:00 (tam gdzie zero). Na powyższym obrazku jest jeszcze jeden trejd – niebieska strzałka ok. 14:15. I teraz pytanie do czujnych i spostrzegawczych czytelników – jak myślicie co było powodem otwarcia tej pozycji? Przyjrzyjcie się wykresowi, tak od 13 do 14…

Przy tym ostatnim trejdzie warto jeszcze zwrócić uwagę jak pięknie rynek pokierował stop loss’ami – kolejne żółte linie. Nie będę nikogo czarował – rzadko zdarza się taka komfortowa sytuacja, żeby rynek jak za rękę prowadził do maksymalnych profitów. Ale się zdarza – jak na załączonym obrazku. Szukającym dziury w cały, albo po prostu logicznie myślącym trejderom spieszę też z odpowiedzią na pytanie „dlaczego nie zamknąłem tej pozycji ok. 15:35 kiedy cena nie była w stanie zrobić nowego szczytu (HH)?”. Pionową linią zaznaczona jest godzina 1600, czyli koniec regularnej sesji – wiedziałem, że tego dnia to już ostatni trejd na NQ. I filozofia była prosta – jak rynek okazuje siłę pod koniec sesji to albo zamykam trejd na przestawianym stop lossie, albo o 15:59 – co będzie pierwsze.

Podsumowując muszę zaznaczyć, że nie jest moim celem twierdzenie, iż pattern H&S nie działa. Niekiedy działa i to pięknie. Warto nadmienić, iż zdecydowanie lepiej spisuje się na wykresach dziennych, niż intraday’owych. Ale załączone obrazki pokazują, że:

! Po pierwsze, nie ma formacji, które zawsze działają – dlatego też ZAWSZE miej wystawione zlecenie stop loss. Jeżeli grasz na klasyczny pattern H&S to poziom stop loss powinien znajdować się na wysokości ‘prawego ramienia’.

! Po drugie, często formacja odstrzelonej głowy z ramion całkiem dobrze spisuje się jako trigger do wejścia w kierunku trendu

! Po trzecie – mając w pamięci pierwsze, jeżeli grasz na nieudany H&S też musisz mieć ZAWSZE wystawione zlecenie stop loss.

Mam nadzieję, że komuś może przydadzą się powyższe informacje, bo każdy trejder powinien się rozwijać i zwiększać arsenał swoich rozwiązań.

MarginCall

Bardzo spodobało mi się hasło w podtytule działu - "Anatomia porażek". To wartosciowy pomysł bowiem zgrywać mądrego analizujac wykres po sesji każdy jeden potrafi. Zastanawiałem się jaką porażką by się podzielić, by pomóc innym w uniknięciu porażek. No i mam. Porażka trzy w jednym. Normalnie cudo...

Do pokazania rozmiarów porażki niezbędna jest załączona poniższa ilustracja - w myśl słuszej maksymy, że jeden wykres zastepuje 1000 głupich analiz.


kliknij, aby powiększyć

Porażka zaczęła się gdzieś około godziny 12:20. Bowiem wtedy zacząłem być pewny (aż mi głupio to pisać) - ale tak, nabrałem przekonania graniczącego z PEWNOŚCIĄ, że tego dnia indeks NQ osiagnie HOD. Swoja drogą powinien istnieć receptor połączony z jakimś systemem, ktory obligatoryjnie uniemożliwiałby dalsze trejdowanie danego dnia po wykryciu uczucia pewności. No ale receptora nie ma, więc jest temat do anatomii porażek.

A więc:

Okolo godziny 12:50 po pieknym V Pattern moja pewność tylko wzrosła. Sytuacja zaczęła sie niewinnie. Wpierw (12.50) - ładny krótki short (zaznaczony czerwona strzalka) zamknięty kilka minut później. Potem (13:13, przy okazji - coż za wredna godzina) mamy skonczony Head & Shoulders. Szpiczasty, bo szpiczasty, ale H&S. Pewność + 100 punktów. Dalej - szybki dwukontraktowy udany longowy scalp (niebieska strzlaka - od ok. 13.39 do 13.46). Kolejny swing i zaczynamy koncertową porażkę. Rozpoczyna ją otwarcie longowej pozycji ok.14.21 oznaczonej niebieska strzalka i cyferka 1. Pamietajcie - jestem PEWIEN, że zaraz osiagniemy HOD (żółta linia). Przeczekuje twardo swing i ok 14:40 dadaje kolejny kontrakt. Sprawy nie ida po mojej myśli, więc będąc PEWIEN postanawiam zrobić kolejny błąd - Average down, czyli dodawać do stratnej pozycji. To jeden z głupszych pomysłów, które można mieć, ale proszę bardzo - mam. A więc: niebieskie strzałki 3, 4, 5 to kolejne kontrakty, które powiększają stratną pozycję z zamysłem wyjścia na zero, a być może uzyskaniem profitu (bo teoretycznie o to chodzi przy average down, z naciskiem na 'teoretycznie'). Każdy banalny klik zwiększa wartość rynkowa mojej pozycji (STRATNEJ!) o okolo 37k$.

To nie koniec. Pomimo iż odwolywanie się do rozsądku mija sie z celem, bowiem ten opuscil mnie definitywnie w momencie precyzyjnie wypunktowanym niebieska strzałką z cyferka 3, ale jednak - resztki rozsadku powinny zakonczyc owa opowieść tuż poniżej niebieskiej strzałki z cyfra 5. Ale nie. Bowiem szósty kontrakt szaleniec w którego się zmieniłem dołożył ok. 15.25. Fajnie, nie?

Sprawa konczy się kilka minut pozniej - tam, gdzie to zero. Wtedy sprzedałem wszystkie szesc kontraktow.

Dlaczego to pisze? Przede wszystkim zeby uzmysłowić poczatkujacym trejderom niszczycielska sile dodawania do stratnej pozycji. Gdybym zamknął pozycję tam gdzie powinienem (tuż po niebieskiej strzalce z cyferka dwa), czyli w sytuacji kiedy rynek dał do zrozumienia, że po swingu jednak tak łatwo nie osiagnie HOD. - wtedy mialbym mala strate i koniec. Natomiast dodawanie do stratnej pozycji i zamkniecie jej na poziomie ok. 1862 spowodowalo 7 krotne zwiekszenie straty. Tak, tak - poprzez dodanie kolejnych 4 kontraktow zwiększylem stratę o ok.700%. Jak ktos nie wierzy to niech policzy...

A dlaczego porażka trzy w jednym i jak skorzystac z tego postu? Otoz:

! Po pierwsze, byłem PEWIEN. W tym wypadku konkretnie, że rynek osiagnie HOD, ale nie o konkrety chodzi. Proponuje ZAPAMIĘTAĆ - jestes czegos na giełdzie PEWIEN to jestes MARTWY. W finansowym sensie, no chyba, że dostaniesz zawału.

! Po drugie, dodawałem do stratnej pozycji. To bardzo głupie (choc niektórzy będa twierdzić inaczej). Jezeli jestes doswiadczonym trejderem to niekiedy uda Ci sie w ten sposób wybronić. Jeśli zaczynasz - proponuje zapamietać - nie dodawaj do stratnej pozycji. Załaczony obrazek ilustruje jak w ten sposób można powiekszyc swoja strate o 700% w ciagu niecalej godziny.

! Po trzecie, złamałem swoje zasady, bowiem jedną z moich zasad jest NIEDODAWANIE DO STRATNEJ POZYCJI. Swoją drogą dlatego drugi kontrakt (ten z cyferka 2) dodalem tak wysoko - bowiem trzymalem sie jeszcze zasad i dodalem po przekroczeniu poprzedniego HH, kiedy pozycja z pierwszym kontraktem wyszla na plus.

Pierwsze i trzecie zasługuje na najwyższe potępienie. Jak na wstepie pisalem - porazka trzy w jednym - cudo!

Podsumowując muszę powiedziec, że pomiędzy 5, a 6 kontraktem doskonale zdawałem sobie sprawę, że jestem, za przeproszeniem, kompletnie w dupie. Trzymalem pozycje i dołożylem szósty, by sobie... dołożyć i zapamiętać lekcję. Poza tym (na szczeście) na ES działał w tym samym czasie we mnie trejder podążajacy za moimi regułami i shortowalem twardo (obrazek nizej), czym pomogłem szaleńcowi działajacemu na NQ znacznie zmniejszyć jego stratę. Dlatego też nie zostałem jeszcze wyeliminowany z rynku i będę miał szansę podzielić się za jakiś czas porażką cztery w jednym :). Mam nadzieje, ze komus, kto zaczyna swoja trejderska przygode pomoze ponizszy post...


kliknij, aby powiększyć


MarginCall

Zawsze warto, bo rozszerzasz swoja wiedze, a tylko wiedza pozwala Ci przetrwac w gieldowym swiecie. A raczej na gieldowym polu walki... Natomiast jej przydatnosc jest wprost proporcjonalna do horyzontu inwestycyjnego.

Cierpliwość jest bardzo ważna, ale coś takiego jak zawsze wychodzący "złoty trejd" nie istnieje. Skuteczny trejder? Trejder, ktory caly czas realizuje założone przez siebie cele za pomoca przyjetych zasad. Dobrze myslisz - nie masz celow i zasad to nie mozesz byc skuteczny. Moze tylko udawac Ci sie przez jakis czas zarabiac kase...

Polecam dwie bardzo dobre, szeroko uznane ksiazki w ktorych poruszone sa kwestie o ktore pytasz.
Edwin Lefèvre - Reminiscences of a Stock Operator
Mark Douglas - Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude

Poziom stop'ow zwiazany jest bezposrednio ze strategia z ktorej korzystasz. Czy staly czy zalezny? Raczej zalezny - to na przyklad ruch cen (np. poziomy S-R, TL) moze dyktowac Ci poziom stopow. Albo inny przyjety przez trejdera system. Jesli za kazdym razem chcesz ryzykowac taki sam % kapitalu, to lepszym rozwiazaniem niz wystawianie stopa zawsze w tej samej odleglosci % od kupna, jest ustawianie stopa tam, gdzie sugeruje ruch cen (lub inny system stopow) i skalowanie wielkosci pozycji .



Jezeli stop byl wystawiony zgodnie z regulami Twojego systemu to tylko mozna sie cieszyc. Po pierwsze, trzymasz sie zasad, po drugie, zawsze mozesz spokojnie ocenic sytuacje i ewentualnie reenterowac. Zapewniam Cie, ze mala strata zgodna z przyjetymi zasadami to zaden problem. Duzo to lepsza sytuacja niz trzymanie spadajacego waloru i modlenie sie by wrocil chocby na BE.

MarginCall

Jesli rozpoczynasz kariere jako trajder to predzej czy pozniej trafisz na pewna dosc znana strone. Powitaja Cie tam szczytne hasla, metaforyczna swieczka na gorze i animowane dolary w ilosci wiecej niz pozadanej. Kto trafil to wie, a kto nie trafil to pewnie trafi na swojej trejderskiej drodze... Adresu nie podaje, bo nie mam zamiaru naganiac.

Nie chce oceniac strony - chce sie podzielic tylko jedna rada. Pozyteczna, zareczam. Jak ja wykorzystasz to zarobisz (zmniejszajac swoje straty na starcie). Jesli jestes na poczatku drogi trejdera, to zanim pograzysz sie z zapalem neofity w dostepne tam materialy zrob jedna rzecz: sciagnij sobie z innych zrodel jak najwiecej materialow dotyczacych CCI. Na cale szczescie uwzieli sie tylko na jeden wskaznik, wiec naprawde pracy nie bedziesz mial duzo. Przeczytaj (koniecznie z innych zrodel!) jak ten wskaznik dziala, kiedy sie sprawdza, a kiedy nie. Przeczytaj czyjego jest naprawde autorstwa, jak zostal opracowany, i jak jest kalkulowany. Z ta wiedza mozesz smialo atakowac ZLR, HFE, a nawet TT :). Ta wiedza pozwoli Ci wykorzystac mocne strony tych setup'ow i uniknac slabych.

MarginCall

P.S. Pamietaj, ze ZLR w choppy day moze Cie zalatwic na amen.
P.S. 2 Swoja droga maja pierwsze miejsce na swiecie w kategorii "Zrobić cyrk ze wskaznika oscylatorowego".
P.S. 3 Dla jasnosci - CCI sam w sobie jest bardzo dobrym wskaznikiem.

Czesto, szczegolnie poczatkujacym trejderom, pierwszy zly trejd w danym dniu potrafi zepsuc caly dzien. Czlowiek na wstepie jest wnerwiony, zdekoncentrowany, a dodatkowo nierzadko drugi trejd jest typowym trejdem rewanzowym, ktory na ogol tez konczy sie zle.

Kiedys uslyszalem dobre porownanie. - Jak bokser raz dostanie w pysk to nie pada na deski. Bokser pada jak zostaje znokautowany. Trejder zostaje znokautowany jak straci cale konto. Jeden trejd Cie nie znokautuje, wiec nie pozwol by (psychicznie) nie znokautowal calego dnia trejdowania.

Krotko mowiac jak na wstepie dostaniesz trejderska plombe to sie nie lam - szybko przypomnij sobie obite ryje zwycieskich boxerow. Wszak zwyciezcow oglaszaja w ostatniej rundzie, a nie po pierwszym ciosie...

MarginCall