mechaniczny system transakcyjny

@ Zielarz



To był Skotan VII 2006

Skotan, no tak, przypomnialem sobie wlasnie czemu wykluczylem go mojej puli danych treningowych
Jezeli bylo to symulowane bez re-inwestycji srodkow to liczby wygladaja faktycznie troche lepiej. Jednak brak re-inwestycji oznacza jednak tez brak "re-straty" w realnej grze (no bo przeciez przyjdzie dzien, ze trzeba bedzie wyjsc poza startowy tysiac per papier)

W związku z sygnałem kupna jutro do portfela dochodzi Vindexus. "Kupię" go rano PCRO.

Ponieważ sprzedałem Graala, wynik % podawany na money jest już nieaktualny.

Money podaje aktualnie zysk z portfela 4,24 % podczas gdy faktycznie jest ok. 3,45 %. Wig w tym czasie -3,16% (z prowizja 0,36% żeby było sprawiedliwie).

Różnica +6,61 %, okres inwestycji 62 dni.

Napisałem ok. 3,45 % ponieważ trzeba by tak naprawdę wziąć pod uwagę liczbę dni i wartość zaangażowanego kapitału ,a w moim przypadku nie będzie dużej różnicy, więc jak na razie policzyłem na szybko dzieląc zysk przez kwotę zainwestowana podawaną na money.

Krzywa kapitału:

media.stockwatch.pl/data/2013/...

jest to wykres krzywej kapitału modułu 2 (tak sobie nazwałem system techniczny, który odpowiada za punkty wejścia i wyjścia za spółki).

System nie daje sygnałów zbyt często, w teście za 10 lat dla wszystkich spółek z WIG (420 spółek) dał 2141 sygnałów a to daje 2141/10/420 = 0,5 sygnału na jedna spółkę rocznie czyli 1 sygnał raz na 2 lata.

Poza tym jak pisałem je nie stosuję sygnałów do wszystkich spółek, które wskaże moduł 2 tylko najpierw wybieram spółki wg algorytmu, który analizuje wskaźniki finansowe (moduł 1) a dopiero potem te wybrane spółki są obserwowane przez moduł 2 - którego testy przedstawiłem.

Całości niestety przetestować automatycznie się nie da. Tzn. pewnie by się dało ale trzeba by napisać do tego cały program komputerowy ja programistą komputerowym nie jestem. Jedyny i najlepszy sposób to test na żywo :)

popraw koniecznie zarządzanie kapitałem ! Reinwestuj zyski bo inaczej to ten wykres po wzrostach do 2007 zostanie na oko płaski na wieczność :)

Zresztą ta krzywa kapitału to nie jest wynik całego systemu ponieważ system nie inwestuje we wszystkie spółki z wigu tylko w wybrane wg algorytmu na podstawie wskaźników, a to przetestować jest trudno, samo pozyskanie historycznych danych finansowych to już problem.

Dlatego najlepszy będzie roczny test online.

Wg mnie zdecydowanie poprawi krzywą kapitału:) Jak masz system który zarabia, to przy reinwestycji zysków jest efekt kuli śnieżnej. Nie można założyć, że nie będziesz przyjmował strat większych niż np 2.000zł, bo to oznacza że nie weźmiesz też dużego zysku. Lepiej zarobić 1 mln, stracić 0,3mln i mieć na końcu 0,7mln, niż zarobić 10.000zł, stracić 3.000 i mieć 7.000 :)

Rownie nagminne jak przecenianie MM i zycie przeszloscia ;)

Tak jak przypuszczałem, po uwzględnieniu reinwestowania zysków wynik całkowity jest znacznie lepszy - za ostatnie 10 lat dla wszystkich spółek z WIG wyniósł 354,15 % (bez reinwestowania było 227%), krzywa kapitału wystrzeliła do góry. Ładnie to wygląda na obrazku.

Zasadnicze parametry systemu nie zmieniły się jednak istotnie, Profit Factor wynosi 5,2, maksymalne obsuniecie kapitału 18% a te dwa parametry uważam za najbardziej istotne.

Żeby stworzyć dobry system trzeba najpierw uzyskać jak najwyższy współczynnik Profit Factor przy jak najniższym obsunięciu kapitału, a dopiero potem zająć się zarządzaniem kapitałem i ja taką kolejność póki co przyjąłem. Jak system się sprawdzi i będzie zarabiał wtedy zajmę się zarządzeniem kapitałem.
A więc na razie czy backtesty są prowadzone z reinwestowaniem zysów czy bez reinwestowania - nie ma znaczenia, jedyna różnica jest taka, że back test z reinwestowaniem zysków ładniej wygląda na obrazku.