mechaniczny system transakcyjny

Tylko, że właśnie takie podejście wydaje mi się niesprawiedliwe (dla WIGu), bo stosując system, kupujesz i sprzedajesz kiedy masz sygnały a WIG po prostu trzymasz. Wyobraźmy sobie sytuację, że WIG leci dość mocno, system daje sygnały sprzedaży dla większości spółek więc je sprzedajesz. W portfelu zostaje ledwie jedna lub dwie spółki. WIG w tym czasie osuwa się nadal. Dzięki systemowi udaje ci się uniknąć sporych strat, bo miałeś sygnały i wyszedłeś z większości spółek, ale dla WIGu nie stosujesz żadnego systemu tylko strategię buy & hold. To właśnie wydaje mi się niesprawiedliwe - bo z portfela akcyjnego możesz uciekać a z WIGu już nie.

Ponadto jest jeszcze problem kupowania i sprzedawania walorów w różnym czasie, część spółek jest trzymana na przykład od kilku dni inne kilka tygodni a inne mogą siedzieć w portfelu miesiącami. Ciężko wiec obiektywnie porównać wynik portfela z WIGiem z jakiegoś jednego konkretnego dnia.

Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że do portfela co tydzień trafia jedna spółka, i każdego tygodnia liczba spółek powiększa się - i tak przez kilka miesięcy. Jak ustalić dzień z którego przyjąć wartość WIGu?.

Dlatego wydaje mi się, że sposób, który przyjąłem za bardziej obiektywny i bardziej sprawiedliwy dla WIGu, inaczej mówiąc ten sposób liczenia jest bardziej wymagający i w sposób bardziej sprawiedliwy pokaże siłę lub słabość systemu względem WIGu

W związku ze sygnałem sprzedaży z portfela wyleciał IMC Industrial milk company.

Aktualny wynik systemu: +10,83%
Inwestycje alternatywne w WIG: +6,32%

---

Różnica: +4,51%

TEST

Sorki za te wpisy TEST, ale miałem problemy z dodawaniem i edytowaniem postów i moje konto było "serwisowane" - stąd te wpisy.

Wynik systemu dotychczasowy:

System: +10,24 %
Inwestycje równoległe w WIG: +6,51 %

---

Różnica +3,74 %

W związku z zakończeniem roku zrobiłem małe podsumowanie.

Wynik systemu:.................. 5,01 %
Inwestycje równoległe w WIG:.....1,95 % (różnica 3,06 %)
WIG od 01-10-2013:...............0,99% (różnica 4,02 %)

Jak dotąd jestem zadowolony z wyników - system dał zarobić w 3 miesiące 5 % podczas gdy zakładałem skromne 10% rocznie i jest wyższy niż inwestycje równoległe WIG o 3,06 % a porównując do WIG od 01.10.2013 - kiedy to dokonałem pierwszych zakupów do tego portfela - o 4,02%.

Zachęcony przykładem Wojetka przeniosłem się z moneya na myfound.pl. Portal ten daje znacznie większe możliwości analizowania faktycznej efektywności swoich inwestycji, porównywanie ich do różnych benchmarków itd.

Zaimportowałem wszystkie transakcje od 01-01-2013 r. czyli od momentu, kiedy zacząłem testować system.

Wyniki i ich porównanie systemu za cały rok 2013 są następujące:

System vs. WIG

System: +16,30%
WIG: +8,51%
................
Różnica: +7,79%

Wykresy:SYS vs. WIG


System vs. WIG20

System: +16,30%
WIG20: -6,88%
................
Różnica: +23,18%

Wykresy: SYS vs. WIG20


System vs. Arka BZ WBK FIO Fundusz akcji

System: +16,30%
ARKA FIO Akcji: +2,34%
.......................
Różnica: +13,96%

Wykresy: SYS vs. Arka FIO Akcji

Witam,

Dawno nie pisałem w tym wątku ale to nie znaczy, że przerwałem eksperyment. Przeciwnie cały czas testuję system i na bieżąco dokonuję transakcji.

Postanowiłem też wrócić do zasady ogólnego sygnału wejścia na rynek / wyjścia z rynku dla całego systemu a ponieważ właśnie padł sygnał wyjścia z rynku - dzisiaj na zamknięciu wszystkie spółki zostaną sprzedane i w portfelu będzie pusto, dopóki nie pojawi się znowu sygnał wejścia na rynek

pozdrawiam

Dzięki.

Przez ostatni rok system nie generował prawie wcale nowych sygnałów kupna więc trzymałem to co było w portfelu aż stopniowo poszczególne spółki zaczęły się wykruszać i wypadać z portfela aż w piątek padł sygnał całkowitego wyjścia z rynku. Czy słusznie - czas pokaże.

Ogólnie średnioroczna stopa zwrotu wyniosła za te dotychczasowe 21 miesięcy testowania +4,47% a łączna stopa zwrotu za ten okres 21 miesięcy wyniosła +8,26%. Nie jest to rewelacja (założenie było +10%) ale nie jest też źle zważywszy, że na obsługę systemu poświęcałem zaledwie godzinę tygodniowo.
System będzie nadal testowany jak pojawi się sygnał wejścia na rynek.

Myślę, że system jeszcze pokaże swoją siłę jak przyjdą lepsze czasy :) bo przez ten ostatni rok mieliśmy trend boczny.

Dzisiaj dokonałem następujących zmian w portfelu:

KETY SPRZEDAŻ
SANOK SPRZEDAŻ
EUCO KUPNO
MCI KUPNO

Minęły 3 miesiące od wznowienia portfela w tym roku tj. od 03-02-2015 r.
W tym okresie system zarobił 12,17 %, WIG w tym samym okresie zyskał 8,77 %. Różnica System vs. WIG (+3,4%).

Dodam jeszcze, że od lutego portfel nie jest wirtualny tylko rzeczywisty i wszystkie transakcje zostały dokonane przeze mnie na podstawie sygnałów systemu.