ezoawomf
Advertisement
PARTNER SERWISU
yijcybyh
1 2 3

mechaniczny system transakcyjny

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 21 lutego 2013 16:51:04
Witam,

Postanowiłem i ja utworzyć kronikę inwestycyjną i poprowadzić „na żywo” test mojego mechanicznego systemu transakcyjnego. Nie będzie to odzwierciedlanie prawdziwych inwestycji lecz test.

System jest całkowicie mechaniczny, nie zostawia żadnego miejsca na subiektywne oceny, czy podejmowanie samodzielnych decyzji. Nie czytam sprawozdań finansowych, nie nie oceniam wskaźników, mało tego, nawet nie wiem czym zajmują się niektóre spółki, które mam obecnie w testowanym portfelu.

System jest wynikiem moich prawie 3-letnich zmagań z systemami transakcyjnymi, testowania wielu różnych pomysłów, itd. Jego opracowanie kosztowało mnie sporo zdrowia i czasu. Czy warto było – pokaże ten test.

Elementy systemu testowałem na kilku tysiącach spółek amerykańskich – amerykańskich, dlatego, że ten rynek jest dojrzały i testowanie sygnałów na rynku polskim w czasie mega hossy 2001-2008 nie ma większego sensu, gdyż większość systemów wykazuje w tym czasie zyski, na rynku amerykańskim tak lekko już nie jest (wystarczy porównać S&P i WIG za ostatnie 10 lat). Oczywiście testowałem też system na naszych spółkach.

Wyniki testów wypadły pomyślnie, przyszedł więc czas by rozpocząć testy „na żywo”.

Test rozpocząłem 02-01-2013 r. Na większości wytypowanych przez system spółek miałem już sygnały kupna, „kupiłem” je więc na otwarciu w dniu 02-01-2013 r.

Test ten ma wykazać:
-czy można na giełdzie zarabiać w sposób całkowicie mechaniczny, bez czytania sprawozdań finansowych, analizowania i oceniania wskaźników wyceny, stosowania analizy technicznej w tradycyjnym rozumieniu (rysowanie kresek, średnich, oscylatorów, wskaźników itd. i ich ocenianie.).
- jeśli tak – to ile można zarobić w ten sposób
-jeśli nie – to ile można stracić w ten sposób 

Portfel prowadzę na Money.pl:
www.money.pl/portfel/publiczne...
Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC


Edytowany: 23 listopada 2023 21:51

majama
1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 1 182
Wysłane: 21 lutego 2013 17:04:12
No, ciekawe, ale moze chociaz jakies zgrubne zalozenia tego systemu zostana odkryte? Jakie warunki kupna i sprzedazy?
To jest gra. Zabawa na pieniądze.
Edytowany: 21 lutego 2013 17:04

Masa
PREMIUM
30
Dołączył: 2010-09-05
Wpisów: 1 074
Wysłane: 21 lutego 2013 17:06:19
To ciekwy test ale moim zdaniem to czy na końcu testu wyjdziesz na plusie czy na minusie bedzie zależało wyłącznie od szcześcia poza tym uważam że nikt przy dobrych zmysłach nie zainwestował by prawdziwej gotówki w coś o czym nie czytał nie zagłębiał się ba...nawet nie wie co to za spółka.
Takie inwestowanie jeśli można taką formę nazwac inwestowaniem to raczej hazard na zasadzie wybieram trzy cyfry z dziesięciu i jeśli wylosują moją to wygrałem.
Oczywiście będę tutaj zaglądał z ciekawości niemniej jednak taka forma inwestycji jakoś do mnie nie przemawia.
Cytat:
Nowa strategia:
2022 +3,59 % (6 miesięcy)
2023 +44.47 %
2024 +1,36 %

myfund.pl/index.php?raport=pok...


cad_man
0
Dołączył: 2011-07-29
Wpisów: 1 159
Wysłane: 21 lutego 2013 17:19:06
przecież napisał, że inwestowanie jest "mechaniczne"... nie opiera się na AF i o ile dobrze zrozumiałem na wskaźnikach AT... Więc na jakich zasadach jedzie ten mechanizm? Chociaż zgrubsza opisz - może sieć neuronowa? Ale tam też są potrzebne założenia bazujące na wskaźnikach...
Byki i niedźwiedzie mają swoje miejsce przy stole, a tylko osły zostają o suchym pysku...
Przyglądaj się jak upór walczy z oporem a zawziętość ze wsparciem - na końcu dołącz do wygranych i zarabiaj

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 21 lutego 2013 17:43:38
Masa napisał(a):
To ciekwy test ale moim zdaniem to czy na końcu testu wyjdziesz na plusie czy na minusie bedzie zależało wyłącznie od szcześcia poza tym uważam że nikt przy dobrych zmysłach nie zainwestował by prawdziwej gotówki w coś o czym nie czytał nie zagłębiał się ba...nawet nie wie co to za spółka.
Takie inwestowanie jeśli można taką formę nazwac inwestowaniem to raczej hazard na zasadzie wybieram trzy cyfry z dziesięciu i jeśli wylosują moją to wygrałem.
Oczywiście będę tutaj zaglądał z ciekawości niemniej jednak taka forma inwestycji jakoś do mnie nie przemawia.


Dopoki nie wiemy co system robi, nie mozna powiedziec, ze to lipa od razu.

Jak najbardziej mozna inwestowac nie wnikajac kompletnie w detale spolki, opierajac sie calkowicie na przeslankach technicznych (czy wrecz wygenerowanych przez algorytm w przypadku systemu). Jesli np. mam strategie polegajaca na inwestowaniu wedlug japonskich formacji swiecowych, to zupelnie nie potrzebuje do szczescia wiedzy fundamentalnej.

Spieranie sie o slowa "inwestowanie" (jak domniemuje -- nobilitujace), versus "spekulacja" (pejoratywne?) nie ma sensu. Statystyki i tak sa nieublagane: wiekszosc ludzi traci kase na rynkach...

A to czy od szczescia bedzie wynik zalezal. Na pewno tak -- jak i ze wszystkim w naszym zyciu. Przy czym, jesli mamy system mechaniczny, to przynajmniej kazda decyzja jest mierzalna. W przypadku "inwestowania" na czuja (nawet jesli wspierasz sie AT, AF, ale decyzje podejmujesz ostatecznie sam)jest to niemozliwe. Wtedy bardziej mozna mowic o szczesciu.
Edytowany: 21 lutego 2013 17:47

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 21 lutego 2013 18:21:20
trzymam kciuki, jak poprzednicy i ja chcialbym przeczytac o jakichs zasadach, zalozeniach itd. jako ze sam ide ta droga bede sledzil uwaznie ten watek. Jezeli nie chcesz zdradzac zasad systemu (co jest dla mnie calkowicie zrozumiale) to moze zdradzisz chociaz CELE gry ? mam tu na mysli co ma realizowac dany system ? kontrolowac calkowite ryzyko ? jakie dokladnie ryzyko ? portfela ? papierow skladowych ? na jakim poziomie ? a moze kompletnie inne cele ?

konkretniejsze pytania na poczatek
- skad mozna dostac dobra serie danych z gield zachodnich do testow ? ( z uwzglednieniem dywidend, splitow itd) ?
- na jakiej puli papierow z gpw grasz (testujesz) ? Eliminujesz jakies z zalozenia ?
- nie czujesz klopotow w zwiazku z mala iloscia tranzakcji i malymi obrotami na niektorych papierach z obecnego potfela ? Grajac "na tzw paue" czy "na czuja" mozna sobie wyobrazic nabycie czegos co mialo 11 tranzakcji 1 40 kilo dziennego obrotu ale z systemem mechanicznym ...
- mozesz pochwalic sie jakimis wykresami z testow na danych z USA ? Co spowodowalo ze na obecnym etapie uznales system za wystarczajaco dobry ?

Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 22 lutego 2013 16:34:02
Witam,

@Masa

Nie jest do końca tak jest jak piszesz a ja nie uważam się za szaleńca. I już Ci przedstawiam swój tok rozumowania:

Wiadomo, że aby ktoś mógł zarobić na giełdzie, ktoś inny musi stracić. Jest to gra o sumie zerowej (a nawet ujemnej, bo maklerzy, brokerzy odciągają sporo kapitału z rynku). Graczy można więc podzielić na tych którzy zarabiają i na tych którzy tracą, są dawcami kapitału. Na rynku mamy także zawodowców, którzy żyją z giełdy amatorów, którzy nie mogą poświęcić całego dnia na giełdę ale interesują się giełdą, szukają tam szczęścia i próbują zarobić. Wiec dzieląc uczestników rynku w ten sposób trzeba stwierdzić, ze tymi którzy zarabiają są zawodowcy a tym którzy tracą są amatorzy.

Ja do zawodowców siebie nie zaliczam i na giełdę mogę poświęcić max godzinę dziennie i powiedzmy parę godzin w weekend (praca na etacie, własna firma, żona, dzieci). Dlatego też, z góry zakładam, że opierając się na tradycyjnych formach analizy fundamentalnej, zważywszy że dysponuję ograniczonym czasem i możliwościami przetwarzania informacji - jestem skazany na porażkę, ponieważ nie będę w stanie uprzedzić, szybciej przetwarzać informacji i wyciągać trafnych wniosków niż zawodowcy, którzy siedzą na giełdzie 10 godzin dziennie i na pewno zdążą przede mną. W dodatku aby zarabiać na analizie fundamentalnej potrzebne jest duże doświadczenie, umiejętność czytania między wierszami i trafnego przewidywania przyszłości – im dalszej przyszłości tym lepsze wyniki.
Analiza fundamentalna opiera się na ocenianiu przyszłości i jej prognozowaniu a ta niestety nie jest do końca pewna – im dalej w przyszłość tym coraz ciemniej, im bliżej w przyszłość tym jaśniej ale to co jest jasne, znane - jest już zdyskontowane w cenach. Można to porównać do jazdy samochodem nocą z włączonymi światłami – to co jest blisko jest dobrze oświetlone i znane, trochę dalej jest już ciemniej i nie do końca wiadomo co tam na drodze leży, czy to dziura czy to tyko złudzenie, a jeszcze dalej jest już prawie zupełnie ciemno i widać tylko niewyraźne kształty. Ale samochód jedzie i coraz bardziej przybliża się do tego czegoś i coraz bardziej to oświetla. Ci którzy jako pierwsi dostrzegą co to jest i wyciągną trafne wnioski - zarobią ci którzy się pomylą, alb za późno dostrzegą co to jest stracą. Dokładnie tak samo jest z analizą fundamentalną – to co jest blisko, znane, opublikowane (dobrze oświetlone) jest już uwzględnione w cenach a zarobić mogą ci, którzy mają lepszy wzrok i potrafią sięgać dalej w przyszłość i na podstawie ledwo dostrzegalnych konturów, zarysów – dostrzegać co tam leży na drodze.
W dodatku sama teoria giełdy – przecież tam działa prawo popytu i podaży w czystej dziewiczej postaci, a to oznacza, że w każdym momencie ilość optymistów (kupujących) i pesymistów (sprzedających) jest równa, ponieważ sama cena dąży do ich zrównoważenia. Jeżeli przez jakiś czas ilość optymistów jest większa od ilości pesymistów cena momentalnie rośnie i dochodzi do takiego momentu w którym ilość optymistów i pesymistów jest równa (część optymistów stanie się pesymistami, bo zrobiło się za drogo). Gdybyśmy teraz, w tym momencie, zrobili ankietę wśród wszystkich inwestorów grających na GPW z pytaniem czy będzie rosło czy spadało – jestem przekonany, że wynik wynosiłby ok. 50/50 %. A więc w każdym momencie ja też zakładam 50 / 50 % czyli „wiem, że nic nie wiem”.
Dlatego uznałem, ze opierając się na analizie fundamentalnej i informacjach wyczytanych z Internetu mam małe szanse na sukces, skoro to co ja wyczytam w raportach wiedzą już wszyscy uczestnicy rynku i dawno jest zdyskontowane w cenach.
Na czym niby ma się opierać moja przewaga nad innymi graczami? - bo przecież żeby zarobić na giełdzie muszę być lepszy od innych graczy, żebym ja mógł zarobić – ktoś inny musi stracić niestety.
W dodatku nie wiadomo kto wcześniej miał informacje, które dopiero zostaną ujawnione (a amatorzy zawsze dowiadują się na końcu) i jaki z tego zrobił użytek, czy czasem nie zostały już zdyskontowane – jako przykład podam Cormay z pierwszego kwartału 2011, kurs rósł jak na drożdżach a w dniu w którym opublikowano świetną informację o patencie, wysoko się otworzył a zakończył nisko - świeczka z 6 maja 2011– ten dzień to był dzień odwrócenia trendu. Jest jasne, że byli ludzie, którzy wiedzieli wcześniej i zrobili z tego użytek.

Co do tradycyjnej analizy technicznej to daje ona zbyt dużo mylnych sygnałów, często ze sobą sprzecznych. Jednak analiza techniczna ma pewne zalety bo tylko tutaj, posługując się odpowiednimi narzędziami technicznymi można wyczytać co robią inni uczestnicy rynku i można próbować ich naśladować - będąc płotką można próbować ślepo płynąć za rekinami zakładając, ze rekiny wiedzą co robią i wiedzą gdzie płyną, (gorzej jak rekiny same nie wiedza dokąd płynąć). Jednak jak pisałem wyżej mnogość wskaźników oscylatorów i sygnałów generowanych przez tradycyjną analizę techniczną może przyprawić o ból głowy. W zasadzie to pasuje ona do tego co już było i się dokonało –wtedy zawsze można dopasować jakiś oscylator lub wskaźnik, który dawał trafne sygnały.

Postanowiłem więc pójść inną, trzecią drogą i wykorzystać pewne elementy analizy fundamentalnej, technicznej a do tego wszystkiego zastosować metody statystyczno-matematyczne a więc stworzyć mechaniczny system transakcyjny, który uwolni mnie od konieczności gdybania, analizowania i próbowania odgadnięcia przyszłości i w dodatku zniweluje coś co od razu stawia mnie na przegranej pozycji a więc zbyt mała ilość czasu i mocy przerobowych by przetrawić te wszystkie informacje raporty itd. System mechaniczny opiera się na założeniu: „wiem, że nic nie wiem” i to rynek decyduje o tym czy i w co wchodzę oraz czy i kiedy wychodzę. Nie muszę do tego wiedzieć czym się zajmuje spółka – ważne jest to że rośnie a ja chcę zarobić jedynie (tak jak większość z Was) na wzroście kursu spółki i nie obchodzi mnie ona sama, co robi, czym się zajmuje, interesuje mnie jedynie wzrost jej kursu, nic więcej.

System taki opiera się na statystyce. Wyobraź sobie Masa, ze ktoś proponuje Ci grę losową. Gra polega na tym że z pudełka wyciągasz losy. Losów w sumie jest 100 – 40 losów wygrywających a 60 losów przegrywających, jeśli wyciągniesz los wygrywający – wygrywasz 200 zł, jeśli wyciągniesz los przegrywający – tracisz100 zł. Zagrałbyś w taką grę i czy byłoby to szaleństwo ?
Wśród początkujących graczy aż 80% traci pieniądze (statystyki są nieubłagane) - czyż nie jest większym szaleństwem rozpoczynanie gry na giełdzie skoro wiadomo, że szanse na sukces wynoszą tylko 20% ?

Właśnie na tym polega stosowanie systemów mechanicznych. Giełda jest pudełkiem a akcje losami, przy czym różnica polega na tym, że losów wygrywających jest 50, tyle samo co przegrywających, a kwoty wygranej i przegranej są takie same, tyle że za wyciagnięcie każdego losu trzeba zapłacić 1 zł (prowizje, spread), ale za to masz prawo obejrzeć los bez jego otwierania (nie wiesz czy jest on wygrywający czy przegrywający) i umiesz podglądać innych losujących, o których wiesz, ze mają narzędzia i możliwości, żeby nieco pozaglądać do środka losów – dzięki temu wiesz, którymi losami interesują się bardziej a których nie dotykają nawet.

I tu właśnie wkraczają metody matematyczno-statystyczne, dzięki którym zyskujemy małą przewagę – dzięki nim część losów przegrywających potrafimy odrzucić i to już nam daje przewagę, losów wygrywających jest 50, a losów przegrywających 40 (10 potrafimy z dużym prawdopodobieństwem odrzucić).

Tak to wygląda w teorii. Jak będzie w praktyce nie wiem – dlatego założyłem ten wątek i będę testował swój system na żywo. Nie wiem czy da on zarobić, sam jestem ciekawy. Wyniki testów na danych historycznych były dobre, ale czy tak będzie w teście na żywo – czas pokaże.

Ale się rozpisałem, nie wiem czy ktokolwiek to przeczyta : )


@majama, cad_man, Pink Floyd

Ogólnie to mogę powiedzieć, że cały system składa się z dwóch elementów, tak jakby modułów.
1 moduł typuje spółki na podstawie wskaźników finansowych.
2 moduł to ten właściwy system mechaniczny, który do wszystkich spółek podanych przez moduł 1 stosuje mechaniczne sygnały kupna i sprzedaży wg algorytmu.

Czyli nie jest tak, że zupełnie nie korzystam ze wskaźników finansowych, ale ja tych wskaźników nie analizuję, nie porównuje do średniej z branży itp. Lista spółek jest generowana automatycznie na podstawie algorytmu i nie ma tu miejsca na żadne moje subiektywne oceny.
Natomiast jeśli chodzi o analizę techniczną to system wykorzystuje moje własne wskaźniki, metody i pomysły, których (mam nadzieję, że zrozumiecie) zdradzić nie mogę.

Czy system się sprawdzi nie wiem – dopiero roczny test na żywo pozwoli go ocenić.


@ Zielarz


Cele gry są skromne – będę bardzo zadowolony jeśli zarobię 10 % w skali roku - zważywszy, ze byłoby to osiągnięte przy minimalnym nakładzie czasu i pracy (oczywiście nie licząc czasu i pracy włożonej w stworzenie systemu) uznałbym to za rewelacyjny wynik.

Dane do testów dla rynku amerykańskiego, japońskiego i innych możesz pozyskać ze stooq, podaję link: http://stooq.pl/db/h/ Masz tam parę tysięcy kursów historycznych spółek za kilka ostatnich lat.

System „pracuje” na wszystkich spółkach notowanych na rynku głównym na GPW.

Jeśli chodzi o małą ilość transakcji to „inwestuję” w każdą spółkę 1000 zł a więc jest to kwota która pozwala wejść i wyjść bez problemu z każdej spółki.

Jeśli chodzi o wykresy testów i statystyki to wrzucę je innym razem, ponieważ musze już kończyć pisanie.

pozdrawiam

Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC


Edytowany: 22 lutego 2013 16:34

Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 22 lutego 2013 17:45:17
Na szybko...

1/ Jak testowales swoj system? Mozesz zaprezentowac wyniki? (wszlekie CAGR, DD, Sharpe ratio etc.)
2/ Jak podszedles do sprawy optymalizacji parametrow (ile ich jest)?
3/ Czy brales pod uwage granie na konraktach terminowych i/lub forexie? Dlaczego wybrales akurat akcje (brak mozliwosci otwierania krotkich pozycji)?
4/ Jaka rozwiazales (w zarysie chociaz) sprawe zarzadzania kapitalem/wielkoscia pozycji (MM)?

Podanie oczekiwan co do CAGR to nie do konca pelne zalozenie. Jesli zarabialbym 10% rocznie przy obsuwie na kapitale 25% to srednia to zabawa :-)
Edytowany: 22 lutego 2013 17:48

gucio
0
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane: 22 lutego 2013 19:25:37
Muszę coś napisać abyś wiedział że ktoś to czyta.Będę się z boku przyglądał i na razie nic więcej nie piszę bo nie chcę być posądzonym o złośliwość.
Życze owocnej pracy a kronikę ustawiam do obserwowanych.


Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 22 lutego 2013 20:51:59
No wlasnie - tak jak pisze Pink - nie sztuka napisac system co zarobi 10% rocznie jezeli wszystkie inne zjawiska na krzywej kapitalu pominiemy...
O ile zrozumialem zapodajesz na wejscie jakies tam dane fundamentalne, czy masz historyczne te dane fundamentalne ? Czestym czynnikiem o ktorym sie zapomina/ignoruje w testowaniu systemow jest grana na spolkach "dzisiejszych" to znaczy tych ktore przetrwaly do dzisiaj. czy te co sa dzisiaj przetrwaja kolejne lata tego nie wiemy. pelne testowanie wymagaloby gry na tych wszytkich spolkach ktore rowniez polegly - uwzgledniles to ?
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.


majama
1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 1 182
Wysłane: 22 lutego 2013 22:07:09
Podoba mi sie opinia autora wątku co do samej giełdy. Kiedyś wierzyłem ze jest inaczej ale rzeczywistośc mnie przekonała że jednak nie mialem racji (ciut zgorzkniałem od tej nauki bo upadły ideały blackeye ). Podchodze tez podobnie do zysków, wystarczy mi aby oszczednosci inwestowane w gielde dawaly zwrot wyzszy niz mozliwe lokaty.

Widze niebezpieczeństwo w doborze spółek bez zadnego rozpoznania, jest pelno takich których wskazniki bez dodatkowego komentarza to jedna wielka mina, ale tutaj pomaga fachowa opinia rzeczoznawców ze stockwatch.

Sam mysle nad podobnym systemem mechanicznym (czyli de facto technicznym) ale połaczonym z pewnymi zalozeniami makro i fundamentalnymi.
Powodzenia, będe kibicował.
To jest gra. Zabawa na pieniądze.

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 22 lutego 2013 22:28:05
Pink Floyd napisał(a):
Na szybko...

1/ Jak testowales swoj system? Mozesz zaprezentowac wyniki? (wszlekie CAGR, DD, Sharpe ratio etc.)
2/ Jak podszedles do sprawy optymalizacji parametrow (ile ich jest)?
3/ Czy brales pod uwage granie na konraktach terminowych i/lub forexie? Dlaczego wybrales akurat akcje (brak mozliwosci otwierania krotkich pozycji)?
4/ Jaka rozwiazales (w zarysie chociaz) sprawe zarzadzania kapitalem/wielkoscia pozycji (MM)?

Podanie oczekiwan co do CAGR to nie do konca pelne zalozenie. Jesli zarabialbym 10% rocznie przy obsuwie na kapitale 25% to srednia to zabawa :-)


System testowałem (w zasadzie 2 moduł systemu - techniczny, który odpowiada z punkty wejścia/wyjścia) za pomocą oprogramowania Fibotrader, dzisiaj na noc uruchomię świeży test dla WIG-u i jutro wkleję wyniki.

Jeśli chodzi o optymalizację to jest ona niemożliwa ze względu liczbę parametrów, których używa system - parametry dobierałem .... na oko. Gdybym chciał system zoptymalizować to trwałoby to chyba z rok - lekko licząc kilkaset ustawień, a jeden przebieg zajmuje ładnych parę godzin.

Grania na forexie i kontraktach nie rozważałem - mój system tam nie zadziała .

Jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem to zawsze będę kupował za stałą kwotę 1000 zł, ponieważ jest to na razie tylko test to kapitał mam nieograniczony, docelowo w portfelu powinno się znajdować ok 20 - 30 spółek co pozwoli znacznie zdywersyfikować ryzyko.
Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC



farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 22 lutego 2013 22:36:49
Zielarz napisał(a):
No wlasnie - tak jak pisze Pink - nie sztuka napisac system co zarobi 10% rocznie jezeli wszystkie inne zjawiska na krzywej kapitalu pominiemy...
O ile zrozumialem zapodajesz na wejscie jakies tam dane fundamentalne, czy masz historyczne te dane fundamentalne ? Czestym czynnikiem o ktorym sie zapomina/ignoruje w testowaniu systemow jest grana na spolkach "dzisiejszych" to znaczy tych ktore przetrwaly do dzisiaj. czy te co sa dzisiaj przetrwaja kolejne lata tego nie wiemy. pelne testowanie wymagaloby gry na tych wszytkich spolkach ktore rowniez polegly - uwzgledniles to ?


Mam wskaźniki historyczne, natomiast jeśli chodzi o spółki które padły to ich nie uwzględniałem dlatego, że nie mam ich notowań historycznych, zresztą uważam, że nie ma to aż takiego znaczenia bo mój system to nie jest system typu "buy and hold".
Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC



Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 22 lutego 2013 22:52:00
Wciaz piszemy o czyms, czego ja nie znam w detalach. Ale zapala mi sie powaznie lampka ostrzegawcza z tymi parametrami (nie tylko, ale ta kwestia najbardziej mi sie teraz rzuca w oczy).

Mowiac najkrocej chodzi o to, ze jest wysosce prawdodopobne, ze dostroiles system do danych historycznych (temat rzeka). Generalnie bardzo latwo przy uzyciu softu/programowania dopasowac system do danych i generowac piekne wyniki. To juz wrecz w dzisiejszych czasach banal pisac o tym pewnie, ale zwykle tak sie zaczyna zabawe w te klocki.

Ciezko przejsc od razu do arcydziela, bez przezycia pewnych etapow w realu. Mozna tylko zyczyc, aby byly najmniej bolesne i jak najbardziej budujace.

Natomiast na oslode dodam, ze inwestowanie na czuja, ludzi niemal z ulicy (lub w wrecz z ulicy) to droga na szafot. Ludziom tylko sie wydaje, ze moga czuc rynek (i te teorie spiskowe dziejow...). Zwlaszcza w hossie. A prosze ile i dylematow maja w chwili obecnej (czytajac chocby posty z niniejszego forum SW), ktora dla rynkow akcji jest calkiem przyjazna...
Edytowany: 22 lutego 2013 22:55

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 22 lutego 2013 23:30:30
Cytat:
Mowiac najkrocej chodzi o to, ze jest wysosce prawdodopobne, ze dostroiles system do danych historycznych (temat rzeka). Generalnie bardzo latwo przy uzyciu softu/programowania dopasowac system do danych i generowac piekne wyniki. To juz wrecz w dzisiejszych czasach banal pisac o tym pewnie, ale zwykle tak sie zaczyna zabawe w te klocki.


Napisałem wyżej że systemu nie dostroiłem (nie optymalizowałem) do danych historycznych, bo za dużo jest parametrów by to zrobić. Ustawiłem parametry na oko i na okrągło bez zabawy w optymalizację.

Zresztą to tylko testy na danych historycznych. Liczy się tak na prawdę ten test prowadzony na żywo i dopiero po roku będzie można ocenić system.
Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC



Pink Floyd
0
Dołączył: 2011-01-23
Wpisów: 177
Wysłane: 22 lutego 2013 23:48:50
Niemniej jednak na oko dobierajac parametry, starales sie uzyskac najlepsze wyniki zapewne. Jesli parametrow jest wiele, to rowniez jest to optymalizacja systemu.

No coz -- gdybamy, bo nie znam detali.

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 25 lutego 2013 19:59:32
Poniżej wklejam świeży test dla wszystkich spółek z WIG za ostatnie 10 lat. Jest to test 2 modułu, bez uwzględniania jakichkolwiek czynników fundamentalnych.

media.stockwatch.pl/data/2013/...

transakcje zyskownych 46,75 %
przeciętny zysk 148,22 %
przeciętna strata 23,89 %

Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC


Edytowany: 25 lutego 2013 20:00

Zielarz
0
Dołączył: 2009-05-16
Wpisów: 457
Wysłane: 25 lutego 2013 22:01:36
7k% zysku na pojedynczej tranzakcji ? Whistle co to byl za papier ? malo danych ale cos czuje ze ta jedna tranzakcja robi caly wynik (swoja droga wydaje mi sie slaby, zwlaszcza jak na symulacje). mozesz zapodac jakkis wykres krzywej kapitalu wraz ze skladowymi ?

edit: hmmm Think chyba ze uwzgledniasz belkowizne przez te 10 lat ? Ja w swoich symulacjach tego nie uwzgledniam (zakladam ze zarobie na nia "w tyrze" hehe)
Oby nigdy więcej drzewa nie przysłoniły mi lasu ...
It’s just money. It’s made up.
Edytowany: 25 lutego 2013 22:07

farnick
17
Dołączył: 2010-09-19
Wpisów: 224
Wysłane: 26 lutego 2013 07:58:45
Sprawdzę wieczorem co to była za transakcja, ale jej udział w zysku to 6,4 % - można to wyliczyć w ten sposób

Załóżmy, że inwestowane było zawsze 1000 zł.

Ta transakcja dała 77.174 zł czystego zysku

System dla całości dał 805 sygnałów kupna gdzie przeciętny zysk netto po odliczeniu prowizji wyniósł 1.482 zł co dało sumę zysku 805 x 1.482 = 1.193.010 a więc udział tej jednej transakcji w całym zysku wyniósł 77.174/1.193.010 = 0,064

System wenerował też 917 transakcji stratnych gdzie przeciętna strata wyniosła 238,90 zł a więc całkowita suma strat 917 x 238,90 = 219.071,30 zł

Popularny przy ocenianiu systemów współczynnik Profit Factor wynosi dla systemu:
1.193.010 / 219.071,30 = 5,44

Z tego co pamiętam to max obsunięcie kapitału wyniosło chyba coś ok. 16%.

Jest to test jedynie modułu 2, czyli test dla wszystkich spółek z WIG, czyli nawet takich, których przeciętny fundamentalista nie tknąłby nawet kijem.



Czy system daje dobre czy słabe wyniki, ciężko mi ocenić ponieważ nie mam żadnego porównania,

Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte.
Ewolucja gracza giełdowego:
1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem),
2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem),
3. Ciężka praca
4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem)
5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem)

Portfel na MyFund: farnick_MDRC
Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC


Edytowany: 26 lutego 2013 08:10

pz
pz
0
Dołączył: 2012-04-13
Wpisów: 61
Wysłane: 26 lutego 2013 16:53:49
Szczegółów nie chcesz ujawniać, ale ogólne pytanie: wykorzystujesz zależnośności między spółkami, czy każdą system rozpatruje z osobna?

Zwrot na wigu - 8.57% rocznie - nie jest zbyt wysoki, biorąc pod uwagę koszty transakcji i spread przegrałby ze strategią rolowania futures na wig20, chyba, że uwzględniłeś je w symulacji?
Edytowany: 26 lutego 2013 17:02

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość


1 2 3

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,467 sek.

fudvdahz
wlxaffjw
mewycbkb
Portfel StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
laovpxyt
fnlidnvi
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat