Dobry System - co to właściwie znaczy ?

Przesledz wykresy przez pryzmat ceny i psychologii swieczki a nie przez krzywej kapitału. Ona jest wynikiem tego co dzieje sie na wykresie.
"Twój" ATR który "niby" uzależniony jest od zmienności przez pryzmat wykresu często jest głupi jak but.

Dam ci przykład: jeżeli nastepuje wybicie ceny z konsolidacji to następuje w kilku wariantach. Pierwszym jest potworne zwiększenie zmienności i duży ruch do góry. Drugim jest spokojne wybicie na kilkunastu drobnych świeczkach, nagłe podciągnięcie do góry na dużej swieczce i walka popytu i podaży na duzych świeczkach z ogromną zmiennością w dół i w górę.
Czy głupi liniowy ATR umie sobie poradzić z taką sytuacją ? Czy poradzi sobie jednakowo dobrze z pierwszą i drugą.
Zobacz co zrobił genialny nasz twórca m.in. RSI. On sobie wymyślił stop który układa sie nie liniowo tylko w parabolę. A może trzeba spróbowac hiperboli ?
Czy lepiej jest zawrzeć kilka dużych pozycji z bliskim stopem, czy kilkadziesiąt z odległym ? Takich pytań pojawia sie mnóstwo.
Zapewne wkurzasz się że wie a nie powie. To nie tak. Nie dotkniesz to nie zrozumiesz - tak sie buduje osobiste doświadczenie. Każdy moze mieć swoje pomysły i wnioski. Dzisiaj walisz chyba trochę na slepo jakiś wskaźnik i patrzysz na wynik - robiłem to samo - ważne aby umiec pójśc dalej.

Nie patrząc na wykres tylko na krzywą kapitału przez pryzymat jakiś wskaźników nigdy nie zobaczysz zjawiska. To tak jak komuniści nie widząc człowieka widzieli zbiorowość, a ich upadek spowodował Wałęsa - jeden człowiek.

A z innej beczki. Ile Twoja sieć neuronowa ma neuronów a ile mózg człowieka. Czego ona sie uczy ? Tego co mój roczny syn, że jak otworzę buzię to on to też próbuje zrobić - tylko nie wie po co ? Jak otworze inaczej to się na mnie patrzy i nie wie co ma zrobić ? Mnie nie odpowiadaj na to tylko sobie. Komu chcesz powierzyc swój portfel. Niemowlakowi który jak widzi że rodzice piją to też bedzie pił bo nauczy się że to jest dobre jak się pije ?
Jeżeli TY nie poznasz wykresu i zjawisk na nim występujących to czego dobrego nauczysz swoje dziecko ? Powielać swoje błędy...
Mam młotek i gwożdzia. Chce nauczyć kogoś wbijania gwożdzia. Ale sam tylko słyszałem jak sie to robi. Jeżeli ten ktoś bedzie mądrzejszy ode mnie to mimo mojego koślawego pokazania nauczy sie w końcu wbijać gwożdzia. Jeżeli ktoś jest głupszy to chyba jednak sie niczego nie nauczy. Twoja sieć jest mądrzejsza od ciebie czy głupsza ?

Dla mnie osobiście siec neuronowa to narzędzie do adapatacji w czasie dobrego systemu do zmieniajacego sie rynku - przy naszym wspomaganiu - a nie "wymyślanie systemu"

No i dlaczego Anty sie jeszcze nie odezwal ? Pograzyly Cie totalnie fundamenty ? Dostales szlaban od Kierownika na wypowiadanie sie w kwestiach technicznych ? Buldi ? Darkest ? Mathu ? Poradzcie cos fajnego

Dzieki za odres bloga. Rozumiem ze wystawiasz swoje analizy na widok publiczny ale jednak z umiarem. trudno, niech i tak bedzie

Witam
Zielarz, w czym piszesz swoje sieci?
Pozdrawiam

Kyrie elejson , ja mam Ci radzić? Ja nie mam bladego pojęcia o programowaniu. Wszystko czego dokonałem opierało się na excelu, podobnie jak u Snaka.
Kiedyś, w zamierzchłej przeszłości grałem na futach wedle "osobistego systemu" , ale to było nic innego jak 7 dobranych wskaźników z których tylko jeden - średnią regresyjną zoptymalizowałem w ramach swoich umiejetności, reszta to były standardowe, ogólnodostepne wskaźniki zoptymalizowane jedynie wg interwału.
O sieci neuronowej wiem jedynie tyle że istnieje i że każdy z nas ma takową w głowie.

Na nic więcej mnie nie stać, więc mimo szczerych chęci nie jestem w stanie Tobie nic doradzić.

Tak na marginesie, ten nasz umysł - mniej lub bardziej doskonały - i tak wydaje mi się niedoścignioną siecią neuronową, która radzi sobie z rozpoznawaniem trendu chyba lepiej niż najlepsze kody, potrafi weryfikować napływające z rynku informacje które kształtują nastroje, a w dodatku w tym samym czasie "przelecieć" skaner fundamentalny.

Dostałem pozwolenie od Kierownika żeby odpowiedzieć ;)

Wiele kwestii zostało już poruszonych. Być może w tym co napiszę się powtórzę, ale to naprawdę istotne kwestie.

1. Dobór bazy danych do testów. Moim zdaniem to jedna z bardziej niedocenianych spraw. System ma działać na GPW i to logicznym jest zrobienie testów na tym rynku, ale w takim myśleniu jest jeden problem... Zmienność natury rynków. Jakiś kawałek czasu temu zaobserwowano, że momentum przestało działać. Już nie daje przewagi. Trwa to od jakichś 10 lat. Dokonując BackTestów na GPW wcześniej niż 10 lat nie ma sensu, bo płynność nie ta i ilość walorów także. Z tego wniosek, że trzeba niestety sięgnąć do testów na innym rynku i w innym okresie czasu... To powinno dać efekt taki o jakim pisał Snake, czyli system trendowy testować na TPS, a antytrendowy na KGH.

2. Dobrym pomysłem jest też analiza w jakimś mniejszym interwale na różnych fazach cyklu w dłuższym interwale przy zastosowaniu walkforward. System optymizujesz,uczysz, kiedy na rynku jest płasko a każesz ma grać kiedy jest zmiennie i nie chodzi tu o indeksy. Musisz rynek obejrzeć przez pryzmat spółek, a nie indeksu, czyli zerknąć sobie na okresy kiedy większość spółek jest bez trendu i tam uczyć, a stosować/testować tam gdzie jest trend i/lub odwrotnie. W fazach dużej zmienności i małej zmienności

3. Dotknąłeś już istotnego problemu, czyli patrzenia na rynek. Zajęciu pozycji zawsze powinna towarzyszyć analiza rynku, ale nie przez pryzmat indeksu, tylko innych walorów. Jak rynek jest spadkowy, to pozycja do longa powinna być mniejsza niż w momencie jak rynek jest wzrostowy. Powiększanie pozycji można zrobić np w zależności od tego jaki procent rynku rośnie, a jaki maleje. Od tego można uzależnić także stopa. No właśnie, Stop. Czy tylko wynikający z ATR? Koncepcja fajna, ale czy nadaje się na wszystkie możliwe przypadki jak wspomniał Dapi? A może wyjście powinno się także uzależnić od nie spełniania części warunków wejścia?

4. Wiadomo, że najfajniej byłoby mieć krzywą kapitału gładką i mocno nachyloną, byle nie do dołu ;P
Tak się nie da. Zawsze jest tak, że im większy CAGR tym większy maxDD. Próby modelowania dają efekt, ale trzeba wiedzieć kiedy sobie powiedzieć stop z optymalizacjami. W pewnym momencie efekty są po prostu nieopłacalne z punku widzenia nakładów pracy. Walko o każdy procent maxDD nie ma sensu, bo decyduje i tak rzut monetą ;)

5. Optymalizacja czyli uczenie. Nikt o tym nie wspominał, a Ty pewnie wiesz, ale w związku z tym, że inni czytują to napiszę. Testy to także w dużej mierze optymalizacje parametrów jeśli system nie jest typowo price action, choć i wtedy są parametry MM do zmieniania. Koniecznie trzeba zbadać rozrzut wyniku wobec zmiany parametrów, czyli wrażliwość. Jeśli system jest wrażliwy to znaczy, że jest dopasowany i należy go zmienić. Jeśli dla wyniku nie jest istotne czy weźmiesz średnią 80, 90, 100, czy 120 to znaczy, że jest ok. Postawiłeś mi zarzut w innym wątku, że przywiązują się do liczb. Średnia taka a taka, tyle i tyle. To nie tak. Po prostu jak coś działa u mnie przy 100 i to działa przy 110 czy 120. Jak mi CAGR skacze o 1o punktów co tick parametru to nie oznacza, że przyjmuję właśnie ten parametr... Wręcz przeciwnie. Wtedy jest szansa, że zadziała też w przyszłości.