buldi napisał(a):Niestety to nie takie proste.
Heh, a my znów o opcjach :)
buldi napisał(a):To nie jest tak, że zmienność spada w trakcie wzrostów a rośnie na spadkach.
Nie napisałem, że tak jest zawsze, jedynie że to częste zachowanie, jeśli zmienność jest względnie wysoka. Częstsze niż wzrost zmienności z racji wzrostu kursu.
buldi napisał(a):Oczywiście na spadkach bywa ona najczęściej wyższa ale i to nie jest regułą.
O indeksie Rudzkiego już kiedyś rozmawialiśmy. Rozumiem że Twoje odczyty moga byc różne, ale tak jak Ci wcześniej napisałem to co ja widzę w arkuszu bosia jest bliskie prawdzie zawartej w tym indeksie. Podobnie z moich obserwacji wynika że wczorajsza zmienność była wyższa od tej z środy a nie tak jak napisałeś że niższa, co nie znaczy że Twoje obserwacje były błędne gdyż odniosłeś się do opcji które posiadasz a nie wszystkie zachowują się podobnie.
Interesujące. Zaobserwowałeś takie zachowanie dla strategii z Twojego wątku opcyjnego? Zarówno wzrost kursu, jak i wzrost zmienności są dla tej strategii w tej chwili korzystne. Jeśli zmienność wzrosła tak jak raportuje to WIV20, wynik P/L tej strategii powinien w porównaniu z środowym zamknięciem poprawić się wczoraj o ponad 50 punktów (edit: tak na oko). Czy tak było?
buldi napisał(a):O VIXie na WIG20 chętnie bym się czegoś dowiedział.
A co to jest VIX na WIG20? Pisałem o zwyczajnym VIX. Nie sądzisz chyba, że zależność między zmiennością i zachowaniem kursu jest inna w Polsce niż w USA.