Mnie się po prostu nie chciało, bo dyskusja jest nieco jałowa, ale jeśli mnie prowokujesz to odpowiem.
Cytat:Spróbuję "zniszczyć" Twój argument.
Załóżmy, że są DT-owcy technicy. Zamykają pozycję, bo mają sygnał.
Przy założeniu, że jest dwóch i mają taki sam setup to komu sprzedadzą?
Cytat:
Właśnie powiedziałem, że jeśli jest wielu takich, to będzie większe prawdopodobieństwo, że będą stosować podobne metody. Otóż ci DT-owcy będą konkurować ze sobą a mniej ze średnioterminowcami.
Statystycznie sprawy mając prawdą jest, że gracze DT raczej ze sobą konkurują(generują większy obrót) niżeli z graczami z innych interwałów. To stwierdzenie uznaję za prawdziwe w świetle publikacji o koncentracji pozycji i obrocie publikowanym przez GPW na futures.
Cytat:
Więcej DT-owców powinno spowodować, że AT byłaby coraz trudniejsza do użycia, a przy rosnącej liczbie DTowców skuteczność będzie zbiegać do zera. Podobnie ma się rzecz ze średnioterminowcami. Oni konkurują głównie przeciw sobie. I znowu AT staje się do niczego. W końcu długoterminowcy - tak samo - głównie między sobą. W ten sposób można dowodzić, że AT niezależnie od terminu będzie do niczego przy założeniu, że liczba inwestorów rośnie do nieskończoności.
Podobne rozumowanie można przeprowadzić, gdy gracze stosują różne metody AT albo AF (czy AT i AF). Wystarczy, że dwóch graczy używa tych samych metod i już zaczynają grać przeciw sobie, niestety. Jeśli jakiś gracz używa jakichś kombinacji kilku wskaźników (stategii), to wystaczy, że dwóch takich się znajdzie i już dojdzie do konkurencji. Znów im większe n, tym skuteczność spada.
Do konkurencji dochodzi zawsze, niezależnie od interwału, metody czy czegokolwiek.
Rozumowanie jest dla mnie błędne. Dlaczego więcej graczy ma powodować zmniejszenie skuteczności? Wskaźników są setki. W każdym jest co najmniej jeden moment swobodny, ale częściej co najmniej 2. Grup wskaźników można stworzyć z tego jeszcze więcej. Do tego dochodzi money managment oraz zlecenia obronne. Zakładając że wszyscy grają folow w takim samym setupie więc jednocześnie składają zlecenia kupna. Co się dzieje? Nic... nie ma podaży. Nie ma transakcji... Jeśli zaś znajdzie się choć jeden inwestor z większym portfelem pozwalającym zrealizować zlecenia to co potem? Kupią od niego wszystko i?
Nadal nic się nie dzieje. Nie ma komu sprzedać, nie ma komu kupić. Żadna transakcja się nie odbędzie.
Każdą tezę da się udowodnić jeśli się przyjmie błędne założenia.
Poza tym Ty teoretycznie przeczysz sam sobie. Jeśli na rynku jest 3 graczy to jakie jest prawdopodobieństwo, że wszyscy będą grać inną metodą? AT Fundamenty, wyczucie? Jeśli ilość graczy rośnie do nieskończoności to teoria wielkich liczb mówi, że rozkład prawdopodobieństwa będzie zmierzał do rozkładu normalnego, a więc sytuacje odbiegające od normy będą statystycznie rzadsze.
Cytat:ŚT będzie chciał wejść w dołku, tak jak DT
No nie koniecznie. W dołku będą próbować sprzedać ci co grają przeciw trendowi. Follow jeśli udane będzie zagranie pierwszych wzmocnią trend. Przy pierwszych wysypujących pojawi się mean rewers i swing. Trzeba też zdefiniować dołek. Ta definicja w sensie opisu matematycznego będzie dla każdego uczestnika rynku inna.
Cytat:Przede wszystkim co to ma znaczyć, że jedno zlecenie może "popsuć" wsparcie czy opór? A niby dlaczego ma nie popsuć? Bo na dużych spółkach się nie psuje? A dlaczego na dużych sie nie psuje biorąc pod uwagę całą argumentację jaką przedstawiłem wcześniej?
Nie popsuć, a przełamać. Przy dużej ilości transakcji, wolumenu, graczy przełamanie jest wiarygodniejsze. Oddaje to co myśli rynek, a nie przykładowo co jeden gracz, który akurat musi sprzedać 100 akcji, bo mu na prezent brakuje.
Cytat:Jeżeli antyteresa stwierdziła, że AT jedynie trochę zwiększa prawdopodobieństwo ponad 50%, to śmiem twierdzić, że te ponad 50% jest nieistotna statystycznie po uwzględnieniu prowizji, co wychodzi na przypadek. Śmiem twierdzić, że AT może lepiej działać na misiach.
Kolejny błąd logiczny. To że się zwiększa prawdopodobieństwo zajęcia pozycji to jest jedna kwestia. Kolejna to długość ruchu. Te dwie zmienne budują wartość oczekiwaną transakcji, a ta daje przewagę na rynkiem i możliwość dodatnich stóp zwrotu.
Twierdzić możesz oczywiście co tylko sobie wymyślisz, ale akurat udowodnić tego stwierdzenia nie możesz.
Cytat:Jednak odrzucam w z góry wsparcia i opory które są dla tłumu. AT jest bardziej złożona niż wykres kursu i dlaczego mam mówić o co chodzi. Musze płacic za informacje o analizie fundamentalnej, to chyba nie fer, żebym ja miał udzielać za darmo infrormacji o AT
Ja także nie korzystam z oporów i wsparć, a jeśli już to zgodnie z trendem. Cała analiza techniczna opiera się na wykresach i zmianach cen. Można to robić bezpośrednio malując obrazki po wykresach, a można używać pochodnych zmian cen, czyli wskaźników. Jednak zawsze się to sprowadza do zobrazowania zmiany ceny lub jej pochodnej w jakiś sposób.
Płacić
możesz za pracę, którą wykonali inni, lub wykonywać ją samemu. Dużo teorii jest podanej w portalu za darmo i na tacy. Nawet komentarze w celach edukacyjnych stają się dla większości spółek otwarte po upływie jakiegoś czasu. Poza tym ja Ci niczego nie każę i o nic nie proszę... Jeśli podjąłeś dyskusję merytoryczną w stosunku do opublikowanego przeze mnie postu to zrobiłeś to z własnej woli, a wybacz, że drążę temat, bez przyjęcia Twoich twierdzeń na wiarę.