Prosta strategia

Co myślicie o takiej dosc prostej strategii:

Wybieramy kilka "bezpiecznych" w miare płynnych spółek (a więc taka lekka analiza fundamentalna", nastpenie robimy szybka analize techniczna - w tym celu patrzymy na dwie srednie - (np.) z 45 sesji i z 15 sesji. Jesli obie sa wzrostowe, a ta "krotsza" przebila niedawno ta "dluzsza", to wchodzimy w ta spółkę. Gdy okaze się niewypałem - szybko tniemy stratę.

Zalozenie byłoby takie, ze zastosowane wskaźniki jakąs tam skuteczność mają - a więc teoretycznie powinniśmy "trafiać" więcej niż 5 na 10 razy.

Przede wszystkim patrzyłbym na to czy spółka nie jest przewartościowana - bo to kładłoby cień na dalsze wzrosty. Koneczne byłoby też prześledzenie ostatnich wiadomości ze spółki, czy nie jest ona niebezpiecznie zadłużona i oczywiście można jeszcze spojrzeć na betę. Myślę, że taki szybki rzut okiem dały przynajmniej minimalne zabezpieczenie przed ryzykiem. Jak na początku wspomniałem - założeniem nie jest gruntowne badanie spółki, tu chodzi raczej o wytypowanie takich które mają duże szanse na wzrost i do tego szybkie cięcie strat.

Oczywiście, sprawdzenie skuteczności wybranych wskaźników jest niezbędne, może np się okazać, że średnie lepiej obliczać na podstawie innej ilości sesji.

Wypróbuje ta strategię "w praniu". Na jakimś koncie demo sprawdzę jakie wyniki można osiagnąc stosując ja w roznych horyzontach czasowych. Moge podzielic sie spostrzezeniami na lamach formum, może okaze się ze w pewnych warunkach da się nia osiagnac zadowalajacy zysk.

Jak ma w strategii wyglądać money management?

Już nad tym nieco myślałem, ogólnie stop lossy w postaci sztywnej granicy jakoś do mnie nie przemawiają (lepiej samemu tego pilnować).
Sposób wczesnego eliminowania spółek chyba zbadam empirycznie. Na razie przetestuje dwie metody: sprzedaz spółki gdy przez 2 kolejne dni kurs będize spadał (bo to bedzie oznaczac ze sygnal wzrostu byl falszywy) i druga opcja - sprzedaz gdy kurs zleci ponizej najblizszego punktu wsparcia.


Wybrałem już 12 spółek z wig20 i wig40, co ciekawe początkowe założenie dotyczące średnich w rozpatrywanym przezemnie okresie czasu się nie sprawdziło - 15 i 45 dni to zbyt duża ilośc sesji by róznica cen dała możliwość dobrze zarobic. W horyzoncie raczej krótkoterminowym najlepiej wypada para 5 i 15 sesji - sprawdzając dane historyczne widać, że kupujemy najblizej dolka i sprzedajemy najblizej gorki. Oczywiscie także tu nie da się uniknąc pułapek w rodzaju fałszywych sygnałów.



Przy okazji rozmyslan nad strategia zaczalem sie zastanawiac, czy nie wiekszy wplyw od wlasciowej metody wyboru spolek ma moment wejscia na rynek. I druga rzecz - zrobie drugi wirtualny portwel i tam przetestuja ta strategie z innym kryterium wyboru, a mianowicie obserwacja Bollinger Oscillator (bol).


I na koniec - juz widze jedna ze slabosci takiej strategi - wybralem 12 spolek, a to zdecydowanei za duzo. Przydaloby sie drugie kryterium doboru akcji, bo nikt pzreciez nie zdywersyfikuje az tak portfela. Sprawdze jeszcze 3 portfel - polaczenie dwoch poprzednich, czyli te spolki ktorych srednie i bol wskazuja na ruch w gore.

Jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy to IMHO kluczowa sprawa jest opanowanie emocji (a wiec także zarzadzanie ryzykiem). Co do samego wejscia na rynek, to jednak masz racje, w kazdym momencie mozna znalezc kilak ciekawych spolek





Co do samej prostej strategi.
Obecnie to tylko takie teoretyzowanie, w ciagu 6 sesji strategia przyniosla stope zwrotu 3,2% (nie liczac prowizji..). W tak krotkim czasie to moim zdaniem godziwy zarobek, jednak duzy wplyw miala tu sama sytuacja makroekonomiczna 9wzrosty an wigu), a nie "sila" strategi.


Co ciekawe, zalozenie tematu i zbudowanie wirtualnego portfela pozwolilo mi wyciagnac kilka wnioskow:
- waga money menagmentu (na co Mikeroz zwrocił uwage)
- ogromna trudnosc w wymysleniu sensownego stop losuu - spolka ktora traciła przez 5 sesji w 6 była tą która dała najwiekszy zysk)
- wysoka skutecznosc testowanej przy okazji "gry na otwarcie" - zalozylem, ze przy okazji sprawdze, jakie wyniki mozna osiagnac gdy w ogole nie bedize zagladac sie do gieldy w ciagu dnia, a ewentualne transakcje zawierac sie bedzie na otwarciu sesji - co ciekawe efekty mnie zaskoczyly. Gdy w jednym dniu spolka konczy notowania o wiele wyzej niz zaczela to zawsze mozzna ja spzredac na nastepnej sesji o godzinie 9. A gdy mamy dzien spadkowy to sprzedaajac i tak dostajemy najwiecej. Duzo sie na tym nie traci, a wygoda niezla i mniej nerwow. (podam konkretniejsze przyklady wraz ze swiecami jak bede mial chwile wolnego).
- przydatnosc Excela - teraz widze, ze zarzadzanie pieniedzmi bez arkusza kalkulacyjnego to jak jazda na nartach bez googli ;)
- trudnosc w selekcjonowaniu spolek na ktore warto postawic. Zalozenia stratyegi sa zbyt proste ograniczajac sie do spolek z wig 20 i wig 40 ciezko mi bylo wybrac mniej niz 12 - a taka dywersyfikacja jest oczywiscie przesadna. Musi wiec byc jeszcze jakis czynnik ktory w tej prostej strategi pozwoli na lepsza selekcje kandydatow.

Jestem bardzo ciekawy na ile efekty zawdzięczam "prostej strategii" , a na ile lokalnej hossie. Przetstuje ta strategi kilkukrotnie, chco moze wystarczylaby tylko analiza bety wybranych pzreze mnie spolek.
Wartość portfela urosła w ciągu 20 dni o ponad 5%. Obecnie tylko jedna spółka jest na minimalnym minusie (0,84%), przedwczoraj wszystkie przyniosly zysk. Przypominam, ze sprzedaż byla wirtualnie prowadzona po kursach otwarcia, wiec sprzedajac po jakiejs z gory zalozonej cenie i czekajac az kurs do niej dobije w ciagu dnia mogloby dac jednak wieksze wyniki. Zalozenie sprzedaży po kursach otwarcia bylo po to, by przetestować strategie w hiopotetycznym wypadku stosowanai jej bez sledzenia notowan w ciagu dnia i obserwacji jedynie kursów otwarcia i zamkniecia. Jak znajde chwile czasu to zobaczę jakie beda wyniki dla ustalonej sztywno cen (automatyczna sprzedaż pod nasza nieobecnosc) i dla sprzedaży która zasugeruja wskaźniki lub analiza techniczna, nastepnie porownam efekty.

Wyniki:

kliknij, aby powiększyć

BTW, wiem, że 11 to za dużo spółek, ale nie wymyśliłem jeszcze żadnego sposobu wtórnej selekcji.

Fajna, i rzeczywiście prosta strategia. Nie wydaje mi się, żeby 11 spółek to było za dużo. Myślę, że w miarę upływu czasu można eliminować niewypały i zostawić ok 7 spółek. Testy Sharpe'a były robione na rynku amerykańskim? W Polsce, intuicyjnie, wydaje mi się, że dywersyfikować można z większą ilością spółek, zresztą to zależy od ich wsp. korelacji.

5% w 20 dni to bardzo dobry wynik.

Gdzie oferują lokate dającą tyle w 20 dni? Bardzo chętnie zainwestuje w taką lokate

Zgadzam się z tym że sam wynik np. 5% w przeciągu 20 dni mówi niewiele. Jak prezentuje się ten wynik na tle szerokiego rynku, np. w porównaniu z WIG bądz WIG-20? Taka różnica pokazałaby dużo lepiej performance Twojej strategi bo 5% w okresie w ktorym szeroki rynek spadł to dobry wynik w porównaniu z 5% we wzrostowym rynku...