SW-BANKRUT - autorski indeks spółek spekulacyjnych - Branże i sektory - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

SW-BANKRUT - autorski indeks spółek spekulacyjnych

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 21 stycznia 2013 23:43:23
Tych spółek na ciągłych jest jednak trochę więcej. Do tych, które wymieniłem kilka postów wyżej na pewno można dorzucić jeszcze DRE, bez ALT wyjdzie więc siedem sztuk, a możliwe, że to nie wszystkie. Wydawało mi się, że SW kiedyś robił jakieś podsumowanie z listą upadających spółek...

Alterco 18 stycznia faktycznie powinno wypaść z listy (pisałem ją wcześniej), choć umorzenie z art. 361 jest dosyć szczególne, więc możliwe, że jeszcze do indeksu wróci.

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 13:37:50
edit: Hmm, poniżej odpowiedziałem na post, który przed chwilą tu był, ale widzę, że z jakiegoś powodu został usunięty...


WatchDog napisał(a):
ENERGOPLD

Dlaczego spółka trafiła do tego zaszczytnego indeksu? :)

WatchDog napisał(a):
EUROMARK

Czy w indeksie nie miały być tylko spółki z notowań ciągłych?

Chyba brakuje jeszcze przynajmniej EPD i DRE.

WatchDog napisał(a):
Jakie wagi? kapitalizacja - ale jak często korygowana? Mam nadzieję, że nie codziennie d'oh!

Proponowałbym najprościej jak się da - ważenie kapitalizacją na wybrany dzień (ten sam dla wszystkich spółek), z ograniczeniem maksymalnego wpływu (np. na poziomie 1,5/n, gdzie n to liczba spółek w indeksie) i z korektą kwartalną oraz przy zmianach składu indeksu.
Edytowany: 7 lutego 2013 13:40

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 7 lutego 2013 13:41:49
Skasowałem posta, bo jednak się nie przygotowałem.
Euromark sam podawałeś, dlatego przepisałem.
Zestawiliśmy jednak listę wszystkich spółek spełniających kryteria: zgłoszony wniosek lub ogłoszona upadłość, akcje notowane na ciągłych na GPW lub na NC, i jest całkiem długa.
Dapi opracowuje sprawę i w ciągu 2 dni uruchamiamy indeks.


wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 13:51:58
WatchDog napisał(a):
Euromark sam podawałeś, dlatego przepisałem.

No tak, tylko że gdy go podawałem był na ciągłych. W międzyczasie uprawomocniła się upadłość likwidacyjna, więc go przenieśli.

WatchDog napisał(a):
Zestawiliśmy jednak listę wszystkich spółek spełniających kryteria: zgłoszony wniosek lub ogłoszona upadłość, akcje notowane na ciągłych na GPW lub na NC, i jest całkiem długa.
Dapi opracowuje sprawę i w ciągu 2 dni uruchamiamy indeks.

Czyli w indeksie będą wszystkie te spółki? Czy jeszcze nie wiadomo?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 7 lutego 2013 14:40:27
Dapi poda dokładną listę.
Chodzi nam od początku o to, żeby śledzić bankruty jako segment rynku.
W jednym miejscu będzie dostępna lista i poszczególne notowania oraz notowania indeksu.
Ruszamy prawdopodobnie od poniedziałku.

Dapi
Dapi PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 7 lutego 2013 20:52:50
Poniżej skład wraz z wagami
Pierwsze 3 maja obniżone pakiety do 10%

edit:

Bazówka jest walnięta i dlatego pokazuje 15 - to szczegół później programista poprawi

Hmm tylko teraz widze ze wartości pakietów niektórych spółek są wyższe niż ich kapitalizacja.

To przez obniżenie pakietów tych trzech spółek do 10 proc. Ktoś ma pomysł jak to obejść? Może kapitalizację bazowa ciachnąć przez 1000 i wtedy pakiety też.
Wrzucam na roboczo jako materiał do dyskusji



kliknij, aby powiększyć
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 7 lutego 2013 21:07

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 21:06:50
@Dapi

Czy mógłbyś napisać, jak ostatecznie ustalane są wagi? Dlaczego pierwsze trzy mają ucięte na 10%, ale EPD i DSS mają ponad 10%?

edit: widzę, że dopisałeś pytanie, ale nie jestem pewien co tam się dzieje - jak dokładnie działa to obniżenie pakietów?


Powtórzę pytanie - dlaczego pomijacie Drewex (SA w upadłości układowej)?
Edytowany: 7 lutego 2013 21:09

Dapi
Dapi PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 7 lutego 2013 21:09:50
Nie patrz na procent wag bo jest wpisana zła kapitalizacja bazowa - jak bedzie dobra to procenty się wyrównają. Jest obniżona do 10% ale poprzez to że błedna jest wartość odniesienia to tak pokazuje w tej chwili. Jak zsumujesz procenty to masz przez to wiecej niz 100 proc.

Bazowy udział ESTAR był 50 proc., PBG 17,8 proc., Synkret 15 proc. Obniżyłem ich wpływ do 10 proc. czyli musiałem zwiekszyc pakiety innych akcji w sposób proporcjonalny. Wagi wynikają z kapitalizacji

Mam dodac Drewex ? Nic nie pomijamy - rozmawiamy
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 7 lutego 2013 21:20

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 21:20:52
Drewex - wydaje mi się, że tak, skoro jest w upadłości. Pytałem, bo może czegoś nie widzę i z jakiegoś powodu powinien zostać pominięty.

Ok, nie patrzę na procenty, ale nadal nie wiem, na co patrzę. Jak działa algorytm?

[1] Bierzemy ileś pieniędzy (kapitalizacja bazowa),
[2] Dzielimy proporcjonalnie do kapitalizacji giełdowej,
[3] Dla każdej spółki, dla której wartość pakietu przekracza 10% pieniędzy, redukujemy pakiet do 10%
[4] Pieniądze pozostałe po redukcji dzielimy pomiędzy spółki z pakietami mniejszymi niż 10%, proporcjonalnie do ilorazu ich kapitalizacji i sumy kapitalizacji tych pozostałych spółek
[5] Kroki 3 i 4 powtarzamy do czasu, gdy niczego nie trzeba redukować.

Czy jakoś inaczej?

Dapi
Dapi PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 7 lutego 2013 21:38:49
W tej chwili jest wzięta kapitalizacja wszystkich spółek jako bazowa - 448,95mln
- wyliczony jest procent udziału spółek w kapitalizacji
- tam gdzie udział pow. 10 zmniejszam do 10% i to co zostało rozkładam po pozostałych spółkach
- wyliczam kapitalizacje po zmianach dla poszczególnych spółek dziele przez wartośc akcji i wychodzi pakiet

Więc zgodnie z tym co napisałes ciachne ilośc akcji poszczególnych spółek przez 100 i kapitalizację bazowa tez przez 100.
Wtedy wartość pakietów w indeksie zrobi mi sie 4,48 mln i pakiet spolki nie przekroczy jej kapitalizacji

W tej chwili indeks bierze do wyliczeń - tak jak na gpw ostatnia cene akcji spółki choćby ona była sprzed pół roku.
Jutro programista zmieni ta bazowa kapitalizacje to będzie klarowniej
Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 7 lutego 2013 21:46


addi
addi PREMIUM
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 100
Wysłane: 7 lutego 2013 21:53:37
Nie kumam o co tutaj chodzi confused2
Na spółce Estar od dawien dawna nie ma ŻADNYCH ofert ani po lewej ani po prawej stronie a ostatnia transakcja miała miejsce 28.09.2012r. toothy10
Spółki spekulacyjne to niekoniecznie "Bankruty". Typowymi spółkami spekulacyjnymi są wg mnie m. innymi: O2O, IGR, OIL, RES, PCG wave
Edytowany: 7 lutego 2013 22:06

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 22:04:59
Dapi napisał(a):
Więc zgodnie z tym co napisałes ciachne ilośc akcji poszczególnych spółek przez 100 i kapitalizację bazowa tez przez 100.

Może wystarczy przez 10?

Z tym EST faktycznie jest dziwnie, szczególnie gdy ma największą kapitalizację. Może by go pominąć? Na przykład uznając, że z indeksu wylatują spółki, na których przez kwartał nie było żadnej transakcji (bo ich kurs jest absolutnie nierynkowy).
Edytowany: 7 lutego 2013 22:05

Dapi
Dapi PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-07
Wpisów: 1 002
Wysłane: 7 lutego 2013 22:09:55
Dla mnie byłoby to logiczne rozwiązanie jeżeli rzeczywiście dokonywalibysmy kwartalnej weryfikacji.
Potem Wódz to moze podsumuje - ja tylko sprzatam w tej sprawie :)

ps. Drewex dopisałem

Rynki mogą pozostać irracjonalne dłużej niż ty możesz pozostać wypłacalny.

Rozbudowane wykresy: www.atcharts.pl
Centrum analizy technicznej: www.attrader.pl
Edytowany: 7 lutego 2013 22:22

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 22:28:55
edit: grrr, za chwilę ktoś mi na podstawie tego wątku zdiagnozuje schizofrenię ;) poniższe jest odpowiedzią na wpis Dapiego o REL i PAR, który to wpis został usunięty

Tak to będzie z groszówkami, w upadłości likwidacyjnej i na jednolitych. Po pół roku znikną, ale wcześniej będą machać indeksem. Między innymi dlatego podobał mi się pierwotny pomysł uwzględniania tylko ciągłych. Choć to oczywiście tylko kwestia założeń - z groszówkami w likwidacji indeks będzie dla naprawdę twardych graczy ;)
Edytowany: 7 lutego 2013 22:31

buldi
buldi PREMIUM
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 7 lutego 2013 23:06:02
Po co odkrywać Amerykę od nowa?

Skład powinien być weryfikowany co trzy miesiące - jak w WIG20
a
wagi - wg udziałów procentowych każdej ze spółek w kapitalizacji indeksu (waga 0,4) oraz wartości obrotów (waga 0,6) - dla odmiany również jak w WIG20.


edit; wszystko zależy jednak od celowości publikowania takiego indeksu, bo gdyby założyć - co w zasadzie mogło by go znacznie zdołować , że spółki dokoptowujemy na bieżaco, a nie co trzy miesiące, to okazałoby się , że największe wagi mają świeżo upieczone bankruty, ale co własciwie taki indeks miałby wnieść?
Co innego jeżeli przyjmiemy, że z założenia naszej strategi - inwestujemy w "truposze", które warte są ryzyka z uwagi na ewentualny, ponadprzeciętny zysk, gdyż wyłaniają się ponownie z czeluści nocy i odbyły już wcześniej swoją drogę technicznie ugruntowanego nieboszczyka.
W takim wypadku - powinniśmy dac bankrutowi ze trzy miesiące na okrzepnięcie od dnia ogłoszenia upadłości, ale - jak wyżej - wszystko zależy od celu powstania takiego indeksu.

Edytowany: 7 lutego 2013 23:30

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 7 lutego 2013 23:30:02
@Buldi

Przeczytaj jak działają indeksy GPW. To co opisałeś, to metoda wyliczania rankingu - nie ma się nijak do wag.

buldi
buldi PREMIUM
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 7 lutego 2013 23:32:04
Wapkil - ja przez Ciebie kiedyś popełnię samobójstwo.
Znowu zamiast spać, mam co czytać.d'oh!

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 7 lutego 2013 23:40:30
Na razie półoficjalnie:
http://www.stockwatch.pl/bankruty/

Nie przyjmuję reklamacji binky testujemy.

buldi
buldi PREMIUM
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 064
Wysłane: 7 lutego 2013 23:48:19
wapkil napisał(a):
@Buldi

Przeczytaj jak działają indeksy GPW. To co opisałeś, to metoda wyliczania rankingu - nie ma się nijak do wag.


Wapkil linkuj - skoro nie mam racji, wtedy uderzę czołem o posadzke.Angel
Edytowany: 7 lutego 2013 23:50

wapkil
Dołączył: 2011-06-19
Wpisów: 1 472
Wysłane: 8 lutego 2013 00:29:08
Co mam linkować? Uchwałę indeksową? Proszę bardzo :)

Ranking służy tylko do ustalenia kolejności, żeby wybrać spółki, które wejdą w skład indeksu. Ważenie jest kapitalizacją (dokładniej w pakiet wchodzą akcje w wolnym obrocie, z dodatkowymi uszczegółowieniami i redukcjami).

edit: nie krzywdź posadzki ;P
Edytowany: 8 lutego 2013 00:32

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,393 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d