Portfel stochastyczny

Ale ten system można równie dobrze przetestować na danych historycznych.

Wybór losowy spółek uważam za pomysł kiepski. Nawet pobiezne obserwowanie opinii o spółkach pozwala wykreslic całkiem pokażna grupe pułapek których ludzie nie ruszają, bo to smieci czekajace na bankrustwo lub kolejny przekret zarządu. Więc loteria powinna tez wykreslac takie spółki z puli.

Mi do porównywania się służy benchmark. Najlepiej WIG, ewentualnie index cenowy całego rynku. Możliwe że gdyby porównywać portfel złożony z funduszy inwestujących w różne aktywa byłby problem do czego się odnieść - ale zawsze jest stopa wolna od ryzyka lub inflacja.

Zgodnie z postanowieniem publikuję 5 spółek, które znalazły się w portfelu. Spółki zostały wybrane całkowicie przypadkowo, z 3 poniższymi kryteriami. Jeśli wylosowana spółka nie spełniała któregokolwiek z kryteriów, losowanie powtarzano, aż do momentu spełnienia łącznie wszystkich kryteriów.

Oto zastosowane kryteria:

1. Obrót z ostatniego miesiąca (sierpnia 2013) powinien wynosić przynajmniej 500 000 zł.

2. Cena jednostkowa akcji powinna wynosić przynajmniej 0,50 zł.

3. Wartość rynkowa spółki powinna wynosić przynajmniej 20,00 mln zł.


W trakcie losowania wyłoniłem następujące spółki:


1. DECORA (1 warunek: TAK, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
2. NTTSYSTEM (1 warunek: NIE, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
3. PHN (1 warunek: TAK, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
4. TALEX (1 warunek: NIE, 2 warunek: TAK, 3 warunek: NIE)
5. PGDOLEW (1 warunek: NIE, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
6. ENERGOPLD (1 warunek: NIE, 2 warunek: NIE, 3 warunek: NIE)
7. BENEFIT (1 warunek: TAK, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
8. AMBRA (1 warunek: TAK, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)
9. ZAMET (1 warunek: TAK, 2 warunek: TAK, 3 warunek: TAK)


W związku z tym do portfela wchodzą:




Jeśli chodzi o pytania:

"To portfel wirtualny,czy tak naprawdę masz skonstruowany w realu...?" - Nie, ten portfel jest czysto wirtualny. W realu mam zupełnie inny. Nie losowałbym spółek do rzeczywistego portfela :)

"dlaczego wyrzucasz najsłabszą spółke z portfela? a nie najlepsza realizujać zysk?" - Wtedy pozbywałbym się z portfela najlepszych spółek, a mi chodzi o pozbywanie się najgorszych spółek i jednoczesne pozwalanie najlepszym dalej rosnąć.

Stoploss będzie liczony po cenach zamknięcia.

Wysyłam aktualizację na dzisiaj. Tak wygląda sytuacja przed zmianami w portfelu.



Zgodnie z zasadami, najgorsza spółka z portfela zostaje sprzedana i w jej miejsce wskakuje inna, wybrana losowo spółka spełniająca 3 kryteria. Najsłabsza okazała się DECORA, została sprzedana po 11,65 zł. Po uwgzlędnieniu prowizji kupna i sprzedaży otrzymałem za nią 9 070,46 zł - środki te zostały zainwestowane w kolejną losową spółkę (ROVESE).
Portfel wygląda następująco:



Portfel stracił -0,28% w porównaniu z poprzednim tygodniem.