WHITE SWAN - oswoić niepewność

Co nam daje trading ? Szczęście bycia wolnym. Dumę z wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i najbliższych. Nie rezygnujmy z tego. Już czas uwolnić się od strachu przed kolejną porażką. Bądźmy pazerni na to wszystko co nam może dać sukces. Strategia „White Swan”, której zarys przedstawię, będzie odpowiedzią na wasze pytanie , czy warto jeszcze raz spróbować ?
Zacznijmy od głównego założenia. Analiza techniczna i analiza fundamentalna to największe zło. Wokół nich został stworzony wielki przemysł doradców, autorów książek, biur maklerskich. Przez „ mentorów”, „ szacownych prognostów” angażujemy się w strategie w najlepszym przypadku przynoszące niewielkie korzyści, a z drugiej strony jesteśmy narażenie na olbrzymie straty. Obietnice gotowych rozwiązań opartych na historycznych notowaniach, doprowadziły do utraty oszczędności przez wielu z nas i w końcu odsunięciu się od tradingu. Ja również przeszedłem tą drogę. Nie chciałem się poddać, szukałem odpowiedzi. Zacząłem od pozbycia się iluzji, że jesteśmy wstanie dotrzeć do przyczyn takich a nie innych notowań. Co w takim razie w zamian? Tworząc strategię nie możemy walczyć z przypadkiem, niepewnością, opisując ją i sprowadzając do liniowej opowieści – „było tak, to będzie teraz tak”. To się nie uda. Przypadek, chaos, zmienność musi stać się dla nas paliwem napędzającym zyski. Tylko w ten sposób poradzimy sobie z tym co nieznane. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć przyszłości, ale dlaczego nie stanąć po stronie przypadku i zmienności ? Dlaczego nie stworzyć strategię która „żyje” z losowego charakteru giełdy i dzięki temu uzyskać przewagę?
Maciej

Jakieś umiejętności pisarskie już widać są, zobaczymy co z inwestowaniem. Ja na razie widzę trochę niespójności, która może wynikać z błędnego rozumienia analizy technicznej lub fundamentalnej. Dla przykładu ta pierwsza zakłada właśnie

Pozdrawiam

Moim zdaniem analiza techniczna pozwala na zawieranie transakcji na poziomach, które gwarantują najkorzystniejszy stosunek zysku do ryzyka. Opiera się na prawdopodobieństwie.
Jej założenia nie negują losowości rynków i pozwalają zarabiać pomimo niepewności. Na razie nie kupuję Twojego przesłania.

Jakieś badania, statystyki na uwiarygodnienie tej śmiałej tezy czy to tylko tak rzucone "w powietrze' ? Bardzo chętnie się zapoznam z rzeczowymi dowodami na to że AT daje maksymalnie 50% szans na sukces transakcji.



Gordon Gekko ma jeden problem - był fikcyjny :D. Livemore, W.D. Gann, Sperandeo, Seykota czy Steve Cohen są/byli realni...



Czekamy na efekty. Więcej transakcji, mniej opisów :)

Przy opracowywaniu systemu inwestycyjnego inspirowałem się twórczością eseisty i filozofa N.N. Taleba. Skorzystałem z bazy pojęciowej zaczerpniętej od Brenta Penfolda. Bliska moim poglądom jest hipoteza błądzenia losowego profesora Uniwersytetu Princeton B. Malkiela. Zgadzam się z diagnozą jaką postawił, ale proponuję inne rozwiązanie.
System inwestycyjny „ WHITE SWAN” - na FW20 streszczenie
1.Przed rozpoczęciem sesji określamy wielkość otwieranej pozycji ( ilość kontraktów) na podstawie posiadanego w danej chwili kapitału. Na jeden kontrakt 5700,00 zł. ( własne obliczenia). W zależności od wielkości kapitału stosujemy zarządzanie kapitałem w oparciu o stałą liczbę jednostek lub o stałą część procentową.
2.Przed otwarciem sesji nie wiemy jaką otworzymy pozycję ( czynnik losowy). To ruch na giełdzie określi nam cenę otwarcia. Ten element pozostawię dla siebie. Potem ustalamy stop. Wykorzystałem w tym przypadku strategię fikcyjnego przyjaciela N. Taleba.
3.Po otwarciu wykorzystujemy elastyczny stop kroczący, proporcjonalny do wzrostu notowań( własne obliczenia). Im większy zysk tym szerszy stop. W przypadku zamknięcia nie odnawiamy pozycji na danej sesji . Na następny dzień powtarzamy cały cykl od nowa.
4.Nie wiemy po jakiej cenie zamkniemy pozycję ( czynnik losowy). Sztuczne ustalenie Take Profit w dłuższej perspektywie jest błędem. Będziemy łapali duże ruchy sesyjne np. 35 pkt., czy przeze mnie nazwane ,Białe Łabędzie” powyżej 50 pkt. z jednego kontraktu (nie będziemy żałować że zamknęliśmy pozycję na 15 pkt). Nie próbujcie obliczać średnie czy stosować inne sztuczki z AT. Dajcie zadecydować giełdzie za siebie. Pozwólcie niech zmienność i przypadek będzie po Waszej stronie. Nie pożałujecie.
Jeżeli spojrzymy na tę strategię z „ lotu ptaka” to zobaczymy że nasze działanie zdeterminowane jest przez nieprzewidywalność. Nie ingerujemy w żaden z najważniejszych aspektów prowadzenia pozycji. Rytm kolejnych ruchów wyznacza zmienność i przypadkowość.
Jest to system daytradingowy, przez co pozwala zminimalizować wystąpienie tzw. Czarnych Łabędzi. Prosty, bez ozdobników w postaci wskaźników optymalizujących metodę.
Badałem system dzień w dzień przez ostatnie 6 i pół miesiąca w warunkach sesji giełdowej.
Otrzymałem w miesiącu maj 2017 + 5,7 %, czerwiec 2017 + 11,0 %, lipiec 2017 + 18,0%, sierpień 2017 + 39,0 %, wrzesień 2017 +18,86 % , październik 2017 + 18,33 %, listopad (do 17) 2017 +42,46 % . Są to procenty zwrotu lub straty w stosunku do kwoty jaką przeznaczam na 1 kontrakt.

Moim celem było i jest przekazanie spostrzeżeń na temat tradingu, nawiązanie dyskusji na poziomie teoretycznym, może nawet stworzenie grupy zaangażowanych traderów wokół idei błądzenia losowego. Nie jestem ani pisarzem ani copywriterem takim ma styl pisania. Czekam na merytoryczną dyskusję. Gdybym miał wybrać, wybieram jeden cytat filozofa, niż cały dorobek AT czy AF. " Podstawowe zadanie w życiu polega na tym by identyfikować i odpowiednio dzielić sprawy na zewnętrzne, nad którymi nie mamy kontroli, oraz na te związane z naszymi wyborami". Epiktet
Maciej

Chętnie poczytam o Twojej metodzie i gratuluję jeżeli zarabiasz, jednak w mojej ocenie skreślanie wieloletniego dorobku analizy technicznej i fundamentalnej oraz nazywanie tego mrzonkami nie stwarza atmosfery do dyskusji.
Co do prawdopodobieństwa - stosując książkowe proporcje zysku do ryzyka 3:1 można zarabiać grając pod sygnały dające 50% skuteczności.


Do teorii błądzenia losowego się nie odnosiłem. Napisałem tylko, że AT nie neguje niepewności. Grasz na sygnał, który statystycznie daje większe prawdopodobieństwo na ruch w określonym kierunku, ale masz świadomość że część sygnałów się nie sprawdzi. Może pojawić się nawet seria stratnych transakcji.

Nie odbieram uwag osobiście. Staram się szanować rozmówców i zrozumieć różne punkty widzenia, bo w ten sposób można się czegoś nauczyć. Nie odpowiada mi jednak dyskusja na zasadzie dyskredytowania wszystkich inwestorów stosujących AT i AF oraz wskazywania jedynie słusznej drogi.

Takie są moje poglądy i żałuję że miałem za słabe argumenty żeby Was przekonać. Dlaczego tylko 6 m-cy ? Bo uznaję testowanie tylko „na żywo”, gdzie dochodzą emocje ( strach, chciwość ), które mogą „ rozwalić” każdą strategię, problemy informatyczne, organizacja czasu podczas sesji .
Moja strategia wejścia i wyjścia jest bardzo prosta, może ustawianie stopów i przesuwanie ich jest bardziej skomplikowane, ale też do odtworzenia, nawet z pojedynczej transakcji, dlatego nie mogę podać przykładu choćby jednej transakcji. Nie z zazdrości, ale nie wiem jak by się zachowały notowania, gdyby tą strategią objąć np. 1000 kontraktów. Po co w takim razie rozpocząłem temat?
Z dwóch powodów. Pierwszy próżność. Na tak potężnym forum chciałem zgromadzić wokół siebie „myślących podobnie”, dać impuls, że można inaczej . Drugi powód. Mam dobrą strategię w którą wierzę, ale nie mam funduszy na poważny trading. Miałem nadzieję na duży projekt finansowy, dlatego pierwszymi postami chciałem abyście mnie poznali, zrozumieli i przekonali się do mnie. Jak czytam, wyszedłem na aroganta i mitomana. Szkoda.

Wątek zmierza ku groteskowemu zakończeniu. Jak napisałem w opisie metody, dotyczy ona kontraktów na FW20, na jeden kontrakt potrzeba 5700,- ( skąd wziąłeś 1000,-). Gdybyś dokonał obliczeń , to w lipcu z jednego kontraktu był zysk 18% x 5700,- tj. 1026,-. Na razie nie widzę milionów. Z 10 kontraktów byłby zysk 10260,- ale potrzebne byłoby na koncie 57000,-. Nigdy nie obiecywałem, że udostępnię strategię w całości. Jak ktoś mógłby mnie uprzedzić?

Nikt tutaj, jak mniemam, nie chce Ci podcinać skrzydeł ale jeśli masz dobrą strategię i w nią wierzysz dlaczego nie zainwestujesz własnych środków? Jeśli Twoich środków nie wystarcza na poważny trading (o jakich środkach zatem mowa? Wielu tutaj zaczynało od mniej niż 22k PLN, które wyliczył 007) to jest możliwość uzyskania kredytowania. Jeśli masz problem z uzyskaniem kredytu celowego to na rynku bankowym i pozabankowym jest szeroka oferta pożyczek "na dowód", z których (przy braku negatywnej historii kredytowej) jesteś w stanie spokojnie wyciągnąć wielokrotność kwoty 5 700 zł. Przy przedstawionej przez Ciebie stopie zwrotu nie powinno być problemów ze spłatą.

Jeśli natomiast oczekujesz udziału w swoim projekcie finansowym innych osób, to powinieneś liczyć się z tym, iż każdy "ogarnięty" inwestor poprosi o konkrety i następnie je oceni pod kątem ryzyka/potencjalnych zysków. Jeśli konkretów brak, lub są gołosłowne, to odzew jest taki, jak widać poniżej.

Nothing personal.